基金代码 | 510700 | 基金简称 | 百强ETF |
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基金类型 | ETF | 基金全称 | 长盛上证市值百强ETF |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | -- |
成立日期 | 2013-04-24 | 成立规模 | 6.23亿份 |
管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.06亿份(2015-06-30) |
首次最低金额(元) | 0 | 托管费 | 0.10% |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 0.50% |
最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 上证市值百强指数 |
本基金跟踪投资标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。
本基金以标的指数成份股备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,如因标的指数成份股调整基金份额申购赎回清单内现金替代现金差额基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)一级市场股票(包括首次公开发行或增发)债券资产回购银行存款权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 2、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、权证投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则对权证进行投资,即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 4、投资决策依据有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 5、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。 6、投资管理程序研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。 (1)研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险。 (4)交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。
本基金为被动式投资的股票指数型基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近,属于高风险、高收益的基金品种。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 万家品质 | 14.68% |
2 | 前海开源中航军工 | 12.69% |
3 | 建信信息产业股票 | 9.68% |
4 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 9.59% |
5 | 汇添富环保行业股票 | 8.50% |
6 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 7.79% |
7 | 南方国策动力 | 7.00% |
596 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 长盛电子信息产业混合 | 23.23% |
2 | 长盛电子信息主题混合 | 20.21% |
3 | 长盛航天海工混合 | 11.19% |
4 | 长盛城镇化主题混合 | 7.52% |
5 | 长盛量化红利混合 | 7.44% |
6 | 长盛创新先锋混合 | 6.63% |
7 | 长盛同丰债券(LOF) | 3.52% |
41 | 长盛上证市值百强ETF | -19.58% |
截止:2015-10-13
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