基金代码 | 150123 | 基金简称 | 建信50A |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 建信央视50A |
投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 叶乐天 |
成立日期 | 2013-03-28 | 成立规模 | 2.72亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.33亿份(2020-09-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
最高认购费 | --% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 95%*央视财经50指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金投资于央视财经50指数成份股、备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券。 如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各种基金管理人之外的因素,致使基金无法依指数权重购买某成份股时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整。 2、股票投资组合策略 (1)投资组合的构建 本基金股票资产投资以央视财经50指数为标的指数,原则上采用完全复制的方法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (2)投资组合调整 3、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,达到有效控制跟踪误差。
建信央视50A份额表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额。