嘉实中证金边中期国债ETF联接A

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 000087
基金简称金边中债ETF联接A
基金类型开放式基金
基金全称嘉实中证金边中期国债ETF联接A
投资类型指数型
基金经理崔思维
成立日期 2013-05-10
成立规模 8.74亿份
管理费 0.30%
份额规模 0.03亿份（2022-03-31）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 0.40%
最高申购费 0.50%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证金边中期国债指数*95％＋银行活期存款利率（税后）*5％

投资理念

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．3％，年跟踪误差不超过4％。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货，持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5％。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。 1、决策依据有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。（3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。（4）投资绩效评估：投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩比较基准。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

风险收益特征

本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

现任基金经理

崔思维上任时间：2020-12-05

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

嘉实致兴定期纯债债券
0.57%
12.79%
4.22%
2022-04-26~至今

嘉实致乾纯债债券
1.19%
-9.41%
2.47%
2021-12-20~至今

嘉实致远3个月定期纯债债券
1.05%
-11.09%
2.11%
2021-12-14~至今

嘉实致明3个月定期纯债债券
2.31%
-8.61%
3.68%
2021-10-27~至今

嘉实致业一年定期纯债债券
3.01%
-9.40%
4.64%
2021-10-19~至今

嘉实中证金边中期国债ETF联接A
-0.90%
-4.71%
-0.59%
2020-12-05~至今

嘉实中证金边中期国债ETF联接C
-1.38%
-4.71%
-0.90%
2020-12-05~至今

嘉实稳熙纯债债券
5.21%
-4.71%
3.38%
2020-12-05~至今

嘉实中证中期国债ETF
2.49%
-4.71%
1.62%
2020-12-05~至今

嘉实稳荣债券
25.41%
1.34%
4.68%
2017-07-06~至今

历任基金经理

姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报

王亚洲
2015-07-09
2020-12-05
5年152天
-2.53%

曲扬
2015-04-18
2019-11-02
4年200天
-0.29%

裴晓辉
2014-06-20
2015-04-18
303天
3.53%

杨宇
2013-05-10
2014-06-20
1年42天
2.04%

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
海通评级

2020-02-28
--
--
--

2020-02-21
--
--
--

评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

申购费率（前端）

适用金额
原费率
爱基金优惠费率

50万元以下
0.50%
0.05%

50万元(包含)-100万元
0.40%
0.04%

100万元(包含)-200万元
0.30%
0.03%

200万元(包含)-500万元
0.20%
0.02%

500万元以上(包含)
1000元/笔
1000元/笔

申购费率（后端）

适用期限
原费率
爱基金优惠费率

赎回费率

持有期限
赎回费率

7天以下
1.50%

7天(包含)-1年
0.10%

1年(包含)-2年
0.05%

2年以上(包含)
0.00%

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

0.30%
0.10%
--

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

监管银行

安全认证

温馨提示