本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资产之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。 　　1、股票组合的构建方法对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深300股指期货多头或空头，以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。 　　2、债券组合的构建方法对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在基于“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。 　　由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此本基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将可能存在一定差异。 　　3、股指期货的投资为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。