长城久富：2008年半年度报告

　　长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告

　　报告期间：2008年1月1日至6月30日

　　基金管理人：长城基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　披露日期：2008年8月29日

　　第一节 重要提示及目录

　　（一）重要提示

　　长城久富核心成长股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人—交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告期财务会计报告未经审计。

　　（二）目录

　　第一节 重要提示及目录 ........................................................ 2

　　（一）重要提示 .............................................................. 2

　　（二）目录 .................................................................. 3

　　第二节 基金简介 .............................................................. 4

　　（一）基金基本情况 .......................................................... 4

　　（二）基金投资基本情况 ...................................................... 4

　　（三）基金管理人 ............................................................ 4

　　（四）基金托管人 ............................................................ 5

　　（五）信息披露方式 .......................................................... 5

　　（六）注册登记机构 .......................................................... 5

　　第三节主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 5

　　（一）主要财务指标 .......................................................... 6

　　（二）基金净值表现 .......................................................... 6

　　第四节 管理人报告 ............................................................ 7

　　（一）基金管理人及基金经理情况 .............................................. 7

　　（二）本报告期基金运作遵规守信情况声明 ...................................... 8

　　（三）公平交易专项说明 ...................................................... 8

　　（四）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释 .................................. 9

　　（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 .................................. 9

　　第五节 托管人报告 ........................................................... 10

　　第六节 财务会计报告 (未经审计) ............................................. 10

　　（一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)半年度财务报表 ................ 10

　　（二）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务报表附注 .................. 13

　　第七节 投资组合报告 ........................................................ 25

　　（一）期末基金资产组合情况 ................................................. 25

　　（二）期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 25

　　（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ............... 26

　　（四）报告期内投资组合的重大变动 ........................................... 28

　　（五）报告期末按券种分类的债券组合 ......................................... 29

　　（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ............. 29

　　（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 ....... 30

　　（八）投资组合报告附注 ..................................................... 30

　　第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 ....................................... 31

　　第九节 开放式基金份额变动 ................................................... 32

　　第十节 重大事件揭示 ......................................................... 32

　　第十一节 备查文件目录 ....................................................... 35

　　第二节 基金简介

　　（一）基金基本情况

　　基金名称：长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)

　　基金简称：长城久富

　　交易代码：162006

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2007年2月12日

　　报告期末基金份额总额：3,652,386,335.50份

　　基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　上市日期：2007年5月18日

　　（二）基金投资基本情况

　　投资目标：投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

　　投资策略：本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。

　　业绩比较基准：75％×沪深300指数收益率+25％×中信全债指数收益率。

　　风险收益特征：本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

　　（三）基金管理人

　　名称：长城基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

　　办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层、41层

　　邮政编码：518026

　　法定代表人：杨光裕

　　信息披露负责人：彭洪波

　　联系电话：0755-23982338

　　传真：0755-23982328

　　电子邮箱：support@ccfund.com.cn

　　（四）基金托管人

　　名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　邮政编码：200120

　　法定代表人：蒋超良

　　信息披露负责人：张咏东

　　联系电话：021-68888917

　　传真：021-58408836

　　电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com

　　（五）信息披露方式

　　基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报

　　登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn

　　基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

　　（六）注册登记机构

　　名称:中国证券登记结算公司深圳分公司

　　办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层

　　第三节主要财务指标和基金净值表现

　　下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（一）主要财务指标

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　　序号 主要财务指标 报告期（2008年1月1日—2008年6月30日）

　　1 本期利润（元） -2,441,274,935.87

　　2 本期利润扣减本期公允价值变动损益 362,789,599.68

　　后的净额（元）

　　3 加权平均份额本期利润（元） -0.5829

　　4 期末可供分配利润（元） 872,806,047.99

　　5 期末可供分配份额利润（元） 0.2390

　　6 期末基金资产净值（元） 4,525,192,383.49

　　7 期末基金份额净值（元） 1.2390

　　8 加权平均净值利润率 -37.44%

　　9 本期份额净值增长率 -31.90%

　　10 份额累计净值增长率 34.17%

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　　（二）基金净值表现

　　1、长城久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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　　阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率 ①－③ ②－④

　　准差② ③ 标准差④

　　过去一个月 -13.10% 2.01% -17.43% 2.56% 4.33% -0.55%

　　过去三个月 -15.53% 1.97% -19.98% 2.49% 4.45% -0.52%

　　过去六个月 -31.90% 2.04% -37.49% 2.33% 5.59% -0.29%

　　过去一年 -3.65% 1.88% -18.26% 1.99% 14.61% -0.11%

　　07-2-12至08-6-30 34.17% 1.92% 3.04% 1.90% 31.13% 0.02%

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　　（2）长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　　注：

　　①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富转型而来。

　　②本基金合同规定，本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%-95%，债券占基金总资产0%-35%，权证投资占基金资产净值0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。

　　③本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。

　　第四节 管理人报告

　　（一）基金管理人及基金经理情况

　　1、基金管理人简介

　　长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托投资股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）和长城品牌优选股票型证券投资基金。

　　2、基金经理简介

　　徐九龙先生，兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司，任基金管理部研究员，自2008年2月5日起任本基金基金经理。

　　李硕先生，西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员，2001年10月进入长城基金管理有限公司，曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理及基金管理部研究员；自2007年11月13日至今任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，自2008年2月5日起兼任本基金基金经理。

　　长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）（由原“久富证券投资基金”转型为“长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）”）历任基金经理如下：许良胜先生自2001年12月18日该基金成立日起至2005年3月25日任该基金基金经理；项志群先生自2005年3月26日起至2008年2月4日任该基金基金经理。

　　（二）本报告期基金运作遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期基金经理由于投资操作上的疏忽，误买入本基金托管银行交通银行股票150万股，但在事件发生后的第一个交易日基金经理及时卖出了所有交通银行股票，实现净收益16.9万元，没有造成基金资产任何损失。

　　（三）公平交易专项说明

　　1、公平交易制度的执行情况

　　本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

　　公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

　　2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）投资风格类似，本报告期这两只基金的净值增长率比较如下：

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　　阶段 基金 净值增长率%

　　2008/1/1-2008/6/30 本基金 -31.90

　　长城品牌 -34.96

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　　3、异常交易行为的专项说明

　　本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

　　（四）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释

　　在内忧外患的宏观经济形势下，上半年证券市场呈现出大幅下跌的走势，上证指数从5261点跌至2736点，半年之内跌幅高达47.9％，期间虽有反弹，但基本上都是昙花一现，其跌势之迅猛，波动幅度之大在我国证券历史上极为罕见。

　　基于对宏观经济形势的判断，本基金仓位从年初的87％减至报告期末64％，持仓结构主要向下游消费品集中，增持了食品饮料、医药、商业零售板块等，一定程度减少了净值的损失。

　　上半年久富基金的净值增长率为-31.9%，虽然在同期可比的基金中净值下跌幅度较小，但是回顾上半年来的市场走势和投资操作，仍然有值得总结和反省之处。主要表现在对市场跌势预期不足，在犹豫和等待反弹之中错失良机。回顾上半年的市场走势，期间也有几次较大的反弹，这是进行减仓和结构调整的最佳时机，但是我们减仓不够坚决和果断，对基金业绩造成了一定影响，在此我们对持有人深表歉意。

　　（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

　　从最近公布的2008年上半年经济数据看，我国经济呈现出增长放缓、物价由高位逐步回落的发展态势。总体上看，经济发展的大势没变，正向着宏观调控的预期目标发展。但是，我国经济仍然面临诸多困难和不确定性因素：全球经济减速基本上成为定局，近期美国“两房”危机导致的金融动荡仍然没有结束，是否会加大未来全球经济的动荡尚难预测，在外需逐步回落的背景下，下半年我国出口形势可能会更加严峻；以石油为代表的大宗商品价格仍然处于高位，通货膨胀已经成为全球性问题，而我国PPI连续高位运行，且没有回落的迹象，很有可能对CPI产生传导从而使通货膨胀再次抬头；面对上半年投资增速仍然较高，企业成本压力增加，企业盈利下滑，居民实际收入下降的情况，这将降低企业的投资能力和居民消费意愿。因此，面对如此复杂的国内外经济形势，我们需要进一步关注政府未来出台的宏观经济政策。

　　基于上述宏观经济和未来证券市场供求关系的判断，我们对下半年的证券市场形势保持谨慎乐观的态度。虽然市场面临的不确定性因素依然较多，但是经过半年多的深幅调整，市场估值水平迅速回落，开始进入相对合理的估值区间，前期暴风骤雨式的集体性大幅下跌可能性不大，市场将逐步分化，下半年应该重点规避个股风险。因此，深入挖掘个股机会，把握公司未来业绩增长的确定性尤为重要。本基金将继续坚持“自下而上，精选个股”投资原则，在注重配置防御性板块的基础上，密切关注周期性行业的投资机会。

　　感谢持有人在如此惨烈的市况下对本基金一如既往的支持，作为受托资产管理人，我们在感恩的同时，也深感责任重大。我们将继续勤勉工作，竭力回报持有人。

　　第五节 托管人报告

　　2008年上半年度，基金托管人在长城久富核心成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　2008年上半年度，长城基金管理有限公司在长城久富核心成长股票型证券投资基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金购买交通银行股票的行为进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。

　　2008年上半年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富核心成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　第六节 财务会计报告 (未经审计)

　　（一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)半年度财务报表

　　1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 2008年6月30日及2007年12月31日的比较式资产负债表

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　　长城久富核心成长股票型证券投资基金

　　资产负债表2008年6月30日

　　单位：人民币元

　　资产 注释 2008年6月30日 2007年12月31日

　　资产：

　　银行存款 324,019,191.42 813,270,045.28

　　结算备付金 288,902,852.88 222,118,049.88

　　存出保证金 1,024,147.21 3,850,262.61

　　交易性金融资产 1 3,035,597,288.55 7,584,596,309.92

　　其中：股票投资 2,904,011,288.55 7,449,860,309.92

　　债券投资 131,586,000.00 134,736,000.00

　　资产支持证券 - -

　　衍生金融资产 - -

　　买入返售金融资产 - -

　　应收证券清算款 891,259,995.86 -

　　应收利息 2 814,468.93 691,537.47

　　应收股利 644,973.12 -

　　应收申购款 430,424.75 28,473,764.43

　　其他资产 - -

　　合计 4,542,693,342.72 8,652,999,969.59

　　负债：

　　短期借款 - -

　　交易性金融负债 - -

　　衍生金融负债 - -

　　卖出回购金融资产款 - -

　　应付证券清算款 1,301,516.01 15,455,888.59

　　应付赎回款 5,035,379.48 46,939,027.16

　　应付管理人报酬 6,045,362.18 10,246,539.69

　　应付托管费 1,007,560.39 1,707,756.60

　　应付销售服务费 - -

　　应付交易费用 3 2,200,865.48 3,829,983.70

　　应交税费 666,400.00 -

　　应付利息 - -

　　应付利润 - -

　　其他负债 4 1,243,875.69 1,241,406.34

　　负债合计 17,500,959.23 79,420,602.08

　　所有者权益：

　　实收基金 5 3,652,386,335.50 4,712,415,843.44

　　未分配利润 872,806,047.99 3,861,163,524.07

　　所有者权益合计 4,525,192,383.49 8,573,579,367.51

　　负债和所有者权益总计 4,542,693,342.72 8,652,999,969.59

　　附注：基金份额净值1.2390元，基金份额总额3,652,386,335.50份。

　　(后附注释系财务报表的组成部分）

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　　2、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期及上年度可比期间的比较式利润表

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　　长城久富核心成长股票型证券投资基金

　　利润表

　　2008年1月1日-2008年6月30日

　　单位：人民币元

　　项目 注释 本期金额 上年同期金额

　　一、收入 -2,366,334,485.22 2,365,977,379.79

　　1、利息收入 12,190,608.50 10,763,591.25

　　其中：存款利息收入 9,542,406.30 10,708,442.25

　　债券利息收入 2,648,202.20 55,149.00

　　资产支持证券利息收入 - -

　　买入返售金融资产收入 - -

　　2、投资收益(损失以“-”号填列) 423,541,303.15 604,192,379.29

　　其中：股票投资收益 6 409,333,972.33 565,322,289.67

　　债券投资收益 7 41,636.38 1,916,085.16

　　资产支持证券投资收益 - -

　　衍生工具收益 8 29,793.96 10,898,946.57

　　股利收益 14,135,900.48 26,055,057.89

　　3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 9 -2,804,064,535.55 1,746,546,588.95

　　4、其他收入(损失以“-”号填列) 10 1,998,138.68 4,474,820.30

　　二、费用 74,940,450.65 86,220,070.65

　　1、管理人报酬 48,805,857.74 49,322,577.30

　　2、托管费 8,134,309.67 8,220,429.53

　　3、销售服务费 - -

　　4、交易费用 11 17,761,559.06 27,617,396.60

　　5、利息支出 - -

　　其中：卖出回购金融资产支出 - -

　　6、其他费用 12 238,724.18 1,059,667.22

　　三、利润总额 -2,441,274,935.87 2,279,757,309.14

　　(后附注释系财务报表的组成部分）

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　　3、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的所有者权益（基金净值）变动表

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　　所有者权益(基金净值)变动表

　　2008年1月1日-2008年6月30日

　　单位：人民币元

　　项目 本期金额

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基 4,712,415,843.44 3,861,163,524.07 8,573,579,367.51

　　金净值)

　　二、本期经营活动产生 - -2,441,274,935.87 -2,441,274,935.87

　　的基金净值变动数

　　三、本期基金份额交易 -1,060,029,507.94 -547,082,540.21 -1,607,112,048.15

　　产生的基金净值变动数

　　其中：1.基金申购款 235,214,706.30 166,417,212.40 401,631,918.70

　　2.基金赎回款 1,295,244,214.24 713,499,752.61 2,008,743,966.85

　　四、本期向基金份额持 - - -

　　有人分配利润产生的基

　　金净值变动数

　　五、期末所有者权益(基 3,652,386,335.50 872,806,047.99 4,525,192,383.49

　　金净值)

　　(后附注释系财务报表的组成部分）

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　　项目 上年同期金额

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金 500,000,000.00 856,386,249.92 1,356,386,249.92

　　净值）(基金合同生效日)

　　二、本期经营活动产生的基 - 2,279,757,309.14 2,279,757,309.14

　　金净值变动数

　　三、本期基金份额交易产生 7,085,953,664.21 -512,378,401.13 6,573,575,263.08

　　的基金净值变动数

　　其中：1.基金申购款 9,928,836,841.92 220,591,716.91 10,149,428,558.83

　　2.基金赎回款 2,842,883,177.71 732,970,118.04 3,575,853,295.75

　　四、本期向基金份额持有人 - -455,076,839.11 -455,076,839.11

　　分配利润产生的基金净值变

　　动数

　　五、期末所有者权益（基金 7,585,953,664.21 2,168,688,318.82 9,754,641,983.03

　　净值）

　　(后附注释系财务报表的组成部分）

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　　（二）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务报表附注

　　附注1. 基金的基本情况

　　长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)的前身为久富证券投资基金，后经久富证券投资基金2007年1月15日召开的基金份额持有人大会通过，并经中国证监会证监基金字[2007]25号《关于核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准及深圳证券交易所深证复[2007]11号《关于同意久富证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，久富证券投资基金终止上市权利登记日为2007年2月9日，终止上市日为2007年2月12日。原《久富证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日（2007年2月12日）起生效，同时基金久富更名为长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）。基金久富于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为1,356,386,249.92元，于长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效日转入长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）。长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）为契约型开放式，存续期限不定。长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，基金注册登记人为中国证券登记结算公司深圳分公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）的投资范围为国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%－95%，债券占基金总资产0%－35%，权证投资占基金资产净值0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产中，不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　附注2. 财务报表编制基准

　　本基金财务报表按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定编制。

　　在编制上年度可比期间的财务报表时，2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括：

　　(a) 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

　　(b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且其变动已计入当期损益。

　　按原会计准则和制度列报的2007年2月12日(基金合同生效日)和2007年6月30日所有者权益，以及2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按新会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注9。

　　附注3. 重要会计政策

　　(1).本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。

　　(2).主要税项

　　根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、2008年4月《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。

　　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　附注4. 本报告期内重大会计差错的内容和更正金额

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　附注5. 主要财务报表项目注释

　　注释1. 交易性金融资产

　　单位：人民币元

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　　2008年6月30日

　　项目 成本 公允价值 估值增值

　　股票投资 2,908,470,482.96 2,904,011,288.55 -4,459,194.41

　　债券投资 135,487,801.53 131,586,000.00 -3,901,801.53

　　其中:交易所市场 - - -

　　银行间市场 135,487,801.53 131,586,000.00 -3,901,801.53

　　合计 3,043,958,284.49 3,035,597,288.55 -8,360,995.94

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　　注释2.应收利息

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　银行存款利息 33,026.66

　　结算备付金利息 462,961.70

　　债券利息 318,434.97

　　权证交易价差保证金利息 45.60

　　合计 814,468.93

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　　注释3. 应付交易费用

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　应付佣金

　　申银万国证券股份有限公司 158,319.59

　　东方证券股份有限公司 1,203,556.08

　　中银国际证券有限责任公司 838,989.81

　　合计 2,200,865.48

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　　注释4. 其他负债

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　应付赎回费 10,685.51

　　其他应付款 1,000,000.00

　　预提费用 233,190.18

　　合计 1,243,875.69

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　　注释5.实收基金

　　单位：人民币元

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　　项目 金额

　　期初数（2007年12月31日） 4,712,415,843.44

　　加：本期申购（转入）增加数 235,214,706.30

　　减：本期赎回（转出）减少数 1,295,244,214.24

　　期末数（2008年6月30日） 3,652,386,335.50

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　　注释6.股票投资收益

　　单位：人民币元

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　　项目 本期数

　　卖出股票证券清算款 4,040,848,742.07

　　卖出交易费用 13,119,118.72

　　减：卖出股票成本总额 3,641,484,627.66

　　卖出佣金 3,149,260.80

　　股票投资收益 409,333,972.33

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　　注释7.债券投资收益

　　单位：人民币元

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　　项目 本期数

　　卖出债券及到期兑付证券清算款 592,925.94

　　卖出交易费用 11.86

　　减：卖出债券成本总额 550,272.65

　　卖出应收利息 1,028.77

　　应付银行间交易费用 -

　　债券投资收益 41,636.38

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　　注释8. 衍生工具收益

　　单位：人民币元

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　　项目 本期数

　　卖出权证证券清算款 251,501.82

　　卖出交易费用 19.49

　　减：卖出权证成本总额 221,727.35

　　衍生工具收益 29,793.96

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　　注释9. 公允价值变动收益

　　单位：人民币元

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　　项目 本期数

　　交易性金融资产 -2,804,064,535.55

　　——股票投资 -2,800,914,535.55

　　——债券投资 -3,150,000.00

　　衍生工具 -

　　——权证投资 -

　　合计 -2,804,064,535.55

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　　注释10.其他收入

　　单位：人民币元

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　　收入项目 本期数

　　赎回基金补偿收入 1,998,138.68

　　合计 1,998,138.68

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　　注释11. 交易费用

　　单位：人民币元

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　　费用项目 本期数

　　交易所市场交易费用 17,761,559.06

　　合计 17,761,559.06

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　　注释12.其他费用

　　单位：人民币元

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　　费用项目 本期数

　　上市年费 29,835.26

　　信息披露费 149,178.12

　　审计费用 49,726.04

　　银行费用 1,034.00

　　银行间结算账户维护费 8,950.76

　　合计 238,724.18

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　　注释13.本期已分配基金净收益

　　本基金本期未进行收益分配

　　附注6. 关联方关系及交易

　　1. 关

　　联方关系：

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　　关联方名称 与本基金关系 发生的变化

　　长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机 无

　　构、本基金销售机构

　　交通银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 无

　　长城证券有限责任公司 本基金发起人及本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 无

　　东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 无

　　中原信托有限公司 本基金管理人的股东 无

　　北方国际信托投资股份有限 本基金管理人的股东 无

　　公司

　　景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无

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　　2．关联方交易：

　　（1）本基金通过关联方席位进行的交易

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　单位：人民币元

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　　关联方 项目 本期数(2008.1.1--2008.6.30) 上年同期数(2007.2.12基金合同生效日

　　名称 --2007.6.30)

　　金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例

　　（%）

　　1.股票

　　投资成

　　交金额

　　①长城 成交 505,472,411.01 9.57 3,900,166,823.51 34.82

　　证券有 量

　　限责任

　　公司

　　②东方 成交 1,994,710,789.00 37.76 4,336,018,153.10 38.71

　　证券股 量

　　份有限

　　公司

　　合计 2,500,183,200.01 47.32 8,236,184,976.61 73.53

　　2.债券

　　投资成

　　交金额

　　①长城 成交 0.00 0.00 0.00 0.00

　　证券有 量

　　限责任

　　公司

　　②东方 成交 592,937.80 100.00 0.00 0.00

　　证券股 量

　　份有限

　　公司

　　合计 592,937.80 100.00 0.00 0.00

　　3.债券

　　回购交

　　易

　　①长城 成交 0.00 0.00 0.00 0.00

　　证券有 量

　　限责任

　　公司

　　②东方 成交 0.00 0.00 0.00 0.00

　　证券股 量

　　份有限

　　公司

　　合计 0.00 0.00 0.00 0.00

　　4.权证

　　交易

　　①长城 成交 0.00 0.00 0.00 0.00

　　证券有 量

　　限责任

　　公司

　　②东方 成交 0.00 0.00 6,671,223.42 27.78

　　证券股 量

　　份有限

　　公司

　　合计 0.00 0.00 6,671,223.42 27.78

　　5.支付

　　的佣金

　　①长城 支付 429,648.03 9.67 3,145,128.89 34.75

　　证券有 佣金

　　限责任

　　公司

　　②东方 支付 1,646,347.75 37.07 3,475,706.70 38.40

　　证券股 佣金

　　份有限

　　公司

　　合计 2,075,995.78 46.74 6,620,835.59 73.15

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　　*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。

　　**佣金协议的服务范围：

　　除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　***本基金本报告期未在关联方席位进行债券回购交易和权证交易。

　　（2）本基金支付的关联方报酬

　　单位：人民币元

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　　关联方名称 2008年1月1日至 2007年2月12日至 计算标准 计算方式

　　2007年6月30日

　　长城基金管理有限 48,805,857.74 49,322,577.30 年费率1.5% 按前一天基金资产净值乘以费

　　公司 率每天计提

　　交通银行股份有限 8,134,309.67 8,220,429.53 年费率2.5‰

　　公司

　　合计 56,940,167.41 57,543,006.83

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　　（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　（4）各关联方投资本基金的情况

　　①本基金管理人投资本基金的情况

　　2008年1月1日至2008年6月30日投资本基金情况

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　　关联方名称 项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）

　　长城基金管理有限公司 2007年12月31日 5,702,120.00 0.12

　　加：本期增加 --- ---

　　减：本期减少 --- ---

　　2008年6月30日 5,702,120.00 0.16

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　2007年2月12日至2007年6月30日投资本基金情况

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　关联方名称 项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）

　　长城基金管理有限公司 2007年2月12日 2,500,000.00 0.50

　　加：本期增加 3,202,120.00 ---

　　减：本期减少 --- ---

　　2007年6月30日 5,702,120.00 0.08

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　＊

　　本期基金份额为期初基金份额2,500,000.00份,按照基金转换比例1:2.2808480转换后计算。

　　②本基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况

　　本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。

　　（5）关联方保管的银行存款余额

　　单位：人民币元

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　　关联方名称 项目 期末数 上年同期期末数

　　交通银行股份有限公司 银行存款 324,019,191.42 857,698,468.11

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　　（6）从关联方取得的利息收入

　　单位：人民币元

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　　关联方名称 项目 本期数 上年同期数

　　交通银行股份有限公司 存款利息收入 1,535,930.90 2,199,018.75

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　（7）关联方往来款项余额

　　单位：人民币元

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　　往来项目 关联方名称 经济内容 期末数 上年同期期末数

　　应付管理人报酬 长城基金管理有限公 管理费 6,045,362.18 12,825,063.61

　　司

　　应付托管费 交通银行股份有限公 托管费 1,007,560.39 2,137,510.60

　　司

　　应付交易费用 长城证券有限责任公 佣金 - 986,703.74

　　司

　　应付交易费用 东方证券股份有限公 佣金 1,203,556.08 1,984,049.48

　　司

　　其他应付款 长城证券有限责任公 代垫席位交易保证金、清算备付 500,000.00 500,000.00

　　司 金

　　其他应付款 东方证券股份有限公 代垫席位交易保证金 250,000.00 250,000.00

　　司

　　其他应付款 西北证券有限责任公 代垫席位交易保证金 - 250,000.00

　　司

　　应收利息 交通银行股份有限公 存款利息 33,026.66 246,565.40

　　司

　　合计 9,039,505.31 19,179,892.83

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　　附注7. 流通受限制不能自由转让的基金资产

　　本基金截至2008年6月30日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：

　　（1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：

　　单位：人民币元

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　　证券代码 证券 成功认购日 可流通日 流通 认购价格 期末估值 数量 期末成本总额 期末估值总额

　　名称 受限 单价

　　类型

　　002257 立立 2008-6-30 - 网上 21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00

　　电子 认购

　　002258 利尔 2008-6-30 2008-7-8 网上 16.06 16.06 28,000 449,680.00 449,680.00

　　化学 认购

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　　（2）期末持有的暂时停牌股票：

　　单位：人民币元

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　　股票代码 股票 停牌日期 停 期末估 复牌日 复牌开 数量 期末成本总额 期末估值总额

　　名称 牌 值单价 盘单价

　　原

　　因

　　000422 湖北 2008-6-30 股 17.16 2008-7-1 17.47 2,100,000 43,440,410.04 36,036,000.00

　　宜化 东

　　大

　　会

　　000528 柳工 2008-6-30 股 19.25 2008-7-1 19.05 1,655,956 39,999,887.61 31,877,153.00

　　东

　　大

　　会

　　000792 盐湖 2008-6-26 重 88.12 - - 310,000 25,421,066.24 27,317,200.00

　　钾肥 大

　　资

　　产

　　重

　　组

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　　附注8. 风险管理

　　1.风险管理政策和组织架构

　　本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

　　本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

　　2.信用风险

　　信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

　　本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

　　3.流动性风险

　　流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

　　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

　　4.市场风险

　　市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

　　(1) 市场价格风险

　　市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

　　本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%-95%，债券占基金总资产0%-35%，权证投资占基金资产净值0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

　　2008年6月30日

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　　公允价值（元） 占基金资产净值的比例

　　交易性金融资产 3,035,597,288.55 67.08%

　　-股票投资 2,904,011,288.55 64.17%

　　-债券投资 131,586,000.00 2.91%

　　衍生金融资产 0.00 0.00%

　　合计 3,035,597,288.55 67.08%

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　本基金的业绩比较基准为：75％×沪深300指数收益率+25％×中信全债指数收益率。通过回归计算出，本基金资产净值日收益率相对于业绩比较基准日收益率的β为0.9117，即在维持基金仓位等其他市场变量不变的情况下，于2008年6月30 日，若本业绩比较基准日收益率上升5%，本基金资产净值日增加额约为206,285,252.40元；反之，若本业绩比较基准日收益率下降5%，本基金资产净值日减少额约为206,285,252.40元。

　　(2)利率风险

　　利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

　　下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

　　单位：人民币元

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　　2008年6 1年以内 1至5 5年以上 不计息 合计

　　月30日 年

　　资产

　　银行存 324,019,191.42 - - - 324,019,191.42

　　款

　　结算备 288,902,852.88 - - - 288,902,852.88

　　付金

　　存出保 101,282.05 - - 922,865.16 1,024,147.21

　　证金

　　交易性 - - 131,586,000.00 2,904,011,288.55 3,035,597,288.55

　　金融资

　　产

　　衍生金 - - - - -

　　融资产

　　应收证 - - - 891,259,995.86 891,259,995.86

　　券清算

　　款

　　应收利 - - - 814,468.93 814,468.93

　　息

　　应收股 - - - 644,973.12 644,973.12

　　利

　　应收申 - - - 430,424.75 430,424.75

　　购款

　　资产总 613,023,326.35 - 131,586,000.00 3,798,084,016.37 4,542,693,342.72

　　计

　　负债

　　应付证 - - - 1,301,516.01 1,301,516.01

　　券清算

　　款

　　应付赎 - - - 5,035,379.48 5,035,379.48

　　回款

　　应付管 - - - 6,045,362.18 6,045,362.18

　　理人报

　　酬

　　应付托 - - - 1,007,560.39 1,007,560.39

　　管费

　　应付交 - - - 2,200,865.48 2,200,865.48

　　易费用

　　应交税 - - - 666,400.00 666,400.00

　　费

　　其他负 - - - 1,243,875.69 1,243,875.69

　　债

　　负债总 - - - 17,500,959.23 17,500,959.23

　　计

　　利率敏 613,023,326.35 - 131,586,000.00 3,780,583,057.14 4,525,192,383.49

　　感度缺

　　口

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　　于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 。

　　(3) 外汇风险

　　本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

　　附注9. 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益

　　如附注2所述，本财务报表在编制上年度可比期间的财务报表时，2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

　　按原会计准则和制度列报的2007年2月12日(基金合同生效日)和2007年6月30日的所有者权益，以及2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按新会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

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　　项目 2007年2月12日(基金合同生效日) 2007年2月12日(基金合同生效日)至 2007年6月30日所有者权益

　　所有者权益 2007年6月30日止期间净损益

　　按原会计准则列报的金额 1,356,386,249.92 533,210,720.19 9,754,641,983.03

　　金融资产公允价值变动的 --- 1,746,546,588.95* ---

　　调整数

　　按新会计准则列报的金额 1,356,386,249.92 2,279,757,309.14 9,754,641,983.03

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　　*原利润表“未实现利得”。

　　实行新会计准则后，交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益，属于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项，本财务报表从重要性原则考虑，基于一定合理的假设，根据2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日的股票交易费用支付信息，对相关报表项目进行重分类。由于债券、权证和回购的交易费用很小，对成本的影响也很小，因此不做重分类调整。

　　按原会计准则和制度列报的2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日的股票交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的股票交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下：

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　　项目 2007年2月12日(基金合同生效 2007年2月12日(基金合同生效日) 2007年2月12日(基金合同生效日)

　　日)至2007年6月30日股票交易 至2007年6月30日股票投资收益(原 至2007年6月30日卖出股票成本总

　　费用 利润表“股票差价收入”) 额

　　按原会计准则列报的金额 --- 537,704,893.07 2,818,928,277.82

　　按新企业会计准则调整的金 27,617,396.60* 27,617,396.60* -16,418,969.41**

　　额

　　按新会计准则列报的金额 27,617,396.60 565,322,289.67 2,802,509,308.41

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　　*2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日发生的股票买卖交易费用；

　　**2007年2月12日(基金合同生效日)至2007年6月30日发生的股票买入交易费用。

　　附注10. 或有事项

　　本基金在本报告期内，无或有事项。

　　第七节 投资组合报告

　　（一）期末基金资产组合情况

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　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

　　1 权益类投资 2,904,011,288.55 63.93

　　其中：股票 2,904,011,288.55 63.93

　　2 固定收益类投资 131,586,000.00 2.90

　　其中：债券 131,586,000.00 2.90

　　资产支持证券 0.00 0.00

　　3 金融衍生品投资 0.00 0.00

　　4 买入返售金融资产 0.00 0.00

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00

　　5 银行存款和结算备付金合计 612,922,044.30 13.49

　　6 其他资产 894,174,009.87 19.68

　　7 合计 4,542,693,342.72 100.00

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　　（二）期末按行业分类的股票投资组合

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　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

　　A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

　　B 采掘业 206,806,321.71 4.57

　　C 制造业 1,881,702,342.60 41.59

　　C0 食品、饮料 600,272,417.62 13.27

　　C1 纺织、服装、皮毛 19,744,531.20 0.44

　　C2 木材、家具 0.00 0.00

　　C3 造纸、印刷 26,729,010.00 0.59

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 401,506,685.80 8.87

　　C5 电子 27,021,996.72 0.60

　　C6 金属、非金属 38,195,635.14 0.84

　　C7 机械、设备、仪表 437,957,677.38 9.68

　　C8 医药、生物制品 330,274,388.74 7.30

　　C99 其他制造业 0.00 0.00

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,383,800.00 1.44

　　E 建筑业 102,446,897.52 2.26

　　F 交通运输、仓储业 0.00 0.00

　　G 信息技术业 22,840,837.92 0.50

　　H 批发和零售贸易 145,832,344.02 3.22

　　I 金融、保险业 414,248,998.00 9.15

　　J 房地产业 0.00 0.00

　　K 社会服务业 0.00 0.00

　　L 传播与文化产业 2,143,722.00 0.05

　　M 综合类 62,606,024.78 1.38

　　合计 2,904,011,288.55 64.17

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　　（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

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　　序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值（元）