万家公用：2008年半年度报告

　　万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2008年半年度报告

　　基金管理人： 万家基金管理有限公司

　　基金托管人： 交通银行股份有限公司

　　送出日期： 2008年8月28日

　　【重要提示】

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。

　　目 录

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　　一、基金简介 1

　　二、主要财务指标、基金净值表现 3

　　三、基金管理人报告 5

　　四、基金托管人报告 8

　　五、财务会计报告 9

　　（一）基金会计报表 9

　　（二）会计报表附注 11

　　六、投资组合报告 23

　　七、基金份额持有人户数、持有人结构 31

　　八、开放式基金份额变动 31

　　九、重要事项揭示 32

　　十、备查文件目录 34

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　　一、基金简介

　　（一）基金产品概况

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　　1、基金名称 万家公用事业行业股票型证券投资基金

　　2、基金简称 万家公用

　　3、交易代码 161903

　　4、基金运作方式 上市型契约开放式

　　5、基金合同生效日 2005年7月15日

　　6、期末基金份额总额 599,078,559.50份

　　7、基金合同存续期： 不定期

　　8、基金份额上市的交易所 深圳证券交易所

　　9、开始上市交易的日期 2005年8月15日

　　（二）基金产品说明

　　1、投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息

　　相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　2、投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水

　　平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事

　　业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。

　　3、业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率

　　4、风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公

　　用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

　　（三）基金管理人

　　1、名称： 万家基金管理有限公司

　　2、注册地址： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

　　3、办公地址： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼

　　4、邮政编码: 200122

　　5、法定代表人： 柳亚男

　　6、信息披露负责人： 吴涛

　　7、联系电话： 021-38619999

　　8、传真： 021-38619888

　　9、电子邮箱： wut@wjasset.com

　　（四）基金托管人

　　1、名称： 交通银行股份有限公司

　　2、注册地址： 上海市浦东新区银城中路188号

　　3、办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号

　　4、邮政编码: 200120

　　5、法定代表人： 蒋超良

　　6、信息披露负责人： 张咏东

　　7、联系电话： 021-68888917

　　8、传真： 021-58408836

　　9、电子邮箱： zhangyd@bankcomm.com

　　（五）信息披露

　　1、信息披露报纸名称： 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

　　2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.wjasset.com

　　3、基金半年度报告置备地点： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所

　　（六）其他有关资料

　　1、基金注册登记机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司

　　2、办公地址： 北京西城区金融大街27号投资广场23层

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　　二、主要财务指标、基金净值表现

　　所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　(一)主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　序号 主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日

　　1 本期利润 -228,729,785.54

　　2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -81,652,760.3

　　3 加权平均份额本期利润 -0.4628

　　4 期末可供分配利润 54,144,132.62

　　5 期末可供分配份额利润 0.0904

　　6 期末基金资产净值 391,824,489.49

　　7 期末基金份额净值 0.6540

　　8 加权平均净值利润率 -47.28%

　　9 本期份额净值增长率 -36.89%

　　10 份额累计净值增长率 108.29%

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　　二、 基金净值表现

　　1、 万家公用事业行业基金历史各时段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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　　阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准标 (1)-(3) (2)-(4)

　　差（2） 益率（3） 准差（4）

　　过去1月 -17.25% 2.81% -16.91% 2.63% -0.34% 0.18%

　　过去3月 -17.41% 2.81% -17.46% 2.68% 0.05% 0.13%

　　过去6月 -36.89% 2.74% -38.07% 2.55% 1.18% 0.19%

　　过去1年 -15.95% 2.30% -19.74% 2.21% 3.79% 0.09%

　　自基金合同生效起 108.29% 1.69% 103.01% 1.71% 5.28% -0.02%

　　至今

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　　基金业绩比较基准收益率=80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率

　　2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005年7月15日至2008年6月30日)

　　

　　三、基金管理人报告

　　（一）基金管理人及基金经理情况

　　1、基金管理人及其管理基金的情况

　　万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎混合型证券投资基金。

　　2、基金经理简介

　　基金经理：欧庆铃，男，理学博士。曾任华南理工大学副教授、广州证券有限责任公司研究中心副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、金鹰优选证券投资基金基金经理等职务。2007年5月进入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。

　　（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

　　（三）关于报告期内公平交易情况的说明

　　本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。

　　公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

　　（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　（1）2008年上半年度证券市场回顾

　　2008年上半年，股票市场呈现大幅下跌走势，上证综合指数下跌达48%。市场下跌的原因主要有：经过2006年、2007年股票市场的大幅上涨估值水平严重高估、货币紧缩政策对市场流动性影响、限售股解禁对市场供应冲击、以及内外经济环境变化对上市公司业绩增长减速预期等等。随着大盘大幅下跌，所有行业板块的股票都出现了不同程度的下跌，从市场表现看，有色金属、交通运输设备、房地产开发、交通运输、黑色金属等行业股票跌幅较大，而农林牧渔、医药制造、煤炭采掘、信息设备等行业跌幅较小。市场明显显示出抗通胀的主题投资特征。从市场风格角度看，大盘蓝筹股下跌幅度超过中小盘股票，显示出机构投资者减仓回避风险，其他类型投资者局部活跃的特征。上半年巨潮公用事业指数下跌幅度超过了上证综合指数，达到50.19%，其中交通运输、电力、石油等行业股票都呈现超过市场平均水平的跌幅，相对抗跌的板块主要是煤炭和主业与抗通胀有某些关联的股票。

　　（2）2008年上半年基金运作情况和业绩

　　万家公用事业基金是一只行业主题型的基金，由于主要投资对象限定在巨潮公用事业指数成份股范围，本基金净值在上半年也不可避免的呈现了较大幅度下跌。在成份股的配置上我们一直将煤炭行业作为重点行业进行投资，为基金净值增长超过业绩比较基准贡献了一些超额收益；另一方面，根据基金合同，我们股票投资可以有不超过20%的部分投资于非巨潮公用事业指数成份。上半年我们在这部分的投资相对比较成功，该部分的净值贡献远远超越了巨潮公用事业指数，为基金净值增长产生了一定超额收益。截至报告期末，本基金份额净值为元，从2008年1月1日到2008年6月30日，万家公用事业基金净值增长率为-36.89%，同期巨潮公用事业指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率（业绩比较基准）为-38.07 %，基金相对于业绩比较基准的相对收益为1.18%。应投资者的要求，本基金于2008年3月3日进行了基金份额拆分。

　　（五）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　下半年宏观经济仍然会保持较高速度增长，但在外需减弱，国内经济增长方式转型的大环境下，经济进入一个减速调整期成为必然趋势。宏观经济面临的主要问题是在防通胀和保增长之间的两难选择，政府的宏观调控是经济走向的关键性变量。我们预计，从紧的货币政策不可能整体性放松，但局部性和结构性调整是值得期待的。而保经济增长和就业的主要依靠财政政策的放松，在政府支出和减税方面可能有相关的刺激经济的措施出台。CPI 下降的趋势已经形成，但未来处于高位的压力还是很大，主要是PPI 仍然处于上升趋势，因此高通胀的局面还会延续相当长的时间。在CPI 下降到一定程度后，理顺资源价格形成机制对于转变经济增长方式、推动产业升级的具有重要基础意义。

　　基于对宏观经济趋势和经济政策走向的判断，我们认为下半年确定性的投资机会基本位于政府加大支出且受通货膨胀影响较小的领域，主要是节能减排、铁路建设、电网改造、医疗改革、3G投资、资源定价改革等领域，而外需受阻，消费减弱的情况下大多数行业的投资机会相对较小，且主要是阶段性交易性机会。对于巨潮公用事业指数成份股来说，资源定价机制改革是最主要的投资机会。

　　经过上半年的大幅下跌，整体市场已经处于一个合理的估值状态。上市公司未来业绩增长将呈现减速的趋势，但我们判断今年仍然能保持一定程度的正增长，明年保持正增长的概率偏大。市场的大幅下跌已经较充分地反映了这种减速预期。最近资本市场稳定发展已经引起了管理层的高度重视，可以预期未来市场供求方面在管理层的政策和健全市场机制引导下得到良性地改善。鉴于上述影响市场未来走向的三个重要方面的判断，我们认为市场长期的投资价值已经出现，但影响市场未来短期波动的因素主要是投资者信心，短期收益将很大程度上取决于市场情绪化波动。

　　四、基金托管人报告

　　2008年上半年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　2008年上半年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　2008年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　交通银行股份有限公司

　　2008年8月14日

　　五、 财务会计报告

　　（一）基金会计报表

　　1．资产负债表

　　单位：人民币元

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　　附注 2008年6月30日 2007年12月31日

　　资产:

　　银行存款 50,970,455.53 58,843,644.54

　　结算备付金 45,231,224.04 17,872,147.40

　　存出保证金 351,282.05 351,282.05

　　交易性金融资产 （1） 290,206,169.71 386,317,437.40

　　其中：股票投资 290,206,169.71 386,317,437.40

　　债券投资 0.00 0.00

　　资产支持证券投资 0.00 0.00

　　衍生金融资产 （2） 0.00 0.00

　　买入返售金融资产 0.00 0.00

　　应收证券清算款 7,659,592.40 3,141,939.89

　　应收利息 （3） 35,103.92 24,770.54

　　应收股利 91,074.41 0.00

　　应收申购款 2,130,118.93 0.00

　　其他资产 0.00 0.00

　　资产合计: 396,675,020.99 469,629,824.15

　　负债和所有者权益

　　负债:

　　短期借款 0.00 0.00

　　交易性金融负债 0.00 0.00

　　衍生金融负债 0.00 0.00

　　卖出回购金融资产款 0.00 0.00

　　应付证券清算款 0.00 5,736,363.58

　　应付赎回款 2,270,728.31 3,639,785.67

　　应付管理人报酬 453,383.48 417,932.99

　　应付托管费 69,751.28 64,297.39

　　应付销售服务费 0.00 0.00

　　应付交易费用 （4） 1,675,704.07 764,663.94

　　应付税费 0.00 0.00

　　应付利息 （5） 0.00 0.00

　　应付利润 0.00 0.00

　　其他负债 （6） 380,964.36 293,717.80

　　负债合计 4,850,531.50 10,916,761.37

　　所有者权益：

　　实收基金 （7） 337,680,356.87 249,510,407.45

　　未分配利润 54,144,132.62 209,202,655.33

　　所有者权益合计 391,824,489.49 458,713,062.78

　　负债与持有人权益总计： 396,675,020.99 469,629,824.15

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　　2．利润表

　　单位：人民币元

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　　项目 附注 2008年1月1日至2008年6月 2007年1月1日至2007年6月30

　　30日 日

　　一、收入 -220,648,059.41 95,848,969.07

　　1、利息收入 506,609.41 296,512.60

　　其中：存款利息收入 506,199.11 296,512.60

　　债券利息收入 410.30 0.00

　　资产支持证券利息收入 0.00 0.00

　　买入返售金融资产收入 0.00 0.00

　　2、投资收益（损失以"-"填列） -74,451,776.99 91,460,713.62

　　其中：股票投资收益 （8） -76,824,555.75 90,375,030.93

　　债券投资收益 （9） 15,853.18 0.00

　　资产支持证券投资收益 0.00 0.00

　　基金投资收益 0.00 0.00

　　衍生工具收益 （10） 1,524.72 0.00

　　股利收益 2,355,400.86 1,085,682.69

　　3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） （11） -147,077,025.24 3,603,410.92

　　4、其他收入（损失以"-"填列） （12） 374,133.41 488,331.93

　　二、费用 8,081,726.13 4,236,396.82

　　1、管理人报酬 3,129,993.34 1,311,966.91

　　2、托管费 481,537.32 201,841.07

　　3、销售服务费 0.00 0.00

　　4、交易费用 （13） 4,338,646.07 2,632,473.74

　　5、利息支出 0.00 0.00

　　其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00

　　6、其他费用 （14） 131,549.40 90,115.10

　　三、利润总额 -228,729,785.54 91,612,572.25

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　　3．所有者权益（基金净值）变动表

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至2008年6月30日

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初基金净值 249,510,407.45 209,202,655.33 458,713,062.78

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数 　 -228,729,785.54 -228,729,785.54

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 88,169,949.42 73,671,262.83 161,841,212.25

　　数

　　其中：基金申购款 284,902,353.06 184,693,691.22 469,596,044.28

　　基金赎回款 196,732,403.64 111,022,428.39 307,754,832.03

　　四、本期向基金分额持有人分配利润产生的 　 0.00 0.00

　　净值变动数

　　五、期末所有者权益(基金净值) 337,680,356.87 54,144,132.62 391,824,489.49

　　项目 2007年1月1日至2007年6月30日

　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计

　　一、期初基金净值 　 58,889,963.91 3,306,097.61 62,196,061.52

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数 　 　 91,612,572.25 91,612,572.25

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 　 87,995,391.87 -7,080,617.68 80,914,774.19

　　数

　　其中：基金申购款 　 390,184,667.80 81,700,184.01 471,884,851.81

　　基金赎回款 　 302,189,275.93 88,780,400.69 390,969,676.62

　　四、本期向基金分额持有人分配利润产生的 　 　 31,959,511.24 31,959,511.24

　　净值变动数

　　五、期末所有者权益(基金净值) 146,885,355.78 55,878,540.94 202,763,896.72

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　　（二）会计报表附注

　　1、主要会计政策及会计估计：

　　本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求，对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。

　　2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：

　　无。

　　3、相关税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（4）基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。

　　（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　4、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　关联方关系发生变化的情况

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　　关联方名称 与本基金的关系

　　万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构

　　交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构

　　齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构

　　上海久事公司 基金管理人股东

　　深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东

　　天同证券有限责任公司 原基金管理人股东，基金代销机构

　　湖南湘泉集团有限公司 原基金管理人股东

　　中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人

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　　本报告期内，关联方关系未发生变化。基金管理人的股东于上年末发生变动，因以下需要列示上年比较数据，故上表中列出了基金管理人原来股东。

　　(2) 关联方交易

　　2008年1月1日至2008年6月30日本基金通过关联方席位进行交易:

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　　关联方 买卖股票成交量 买卖权证成交量 佣金

　　齐鲁证券 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金

　　人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例

　　404,951,128.22 27.82% 87,688.20 100% 344,206.47 28.05%

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　　2007年1月1日至2007年6月30日本基金未通过关联方席位进行交易

　　(3)关联方报酬

　　a、基金管理人报酬

　　支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。

　　本基金2008年1月1日至6月30日需支付基金管理费3,129,993.34元。

　　本基金2007年1月1日至6月30日需支付基金管理费1,311,966.91元。

　　b、基金托管费

　　支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

　　本基金2008年1月1日至6月30日需支付基金托管费481,537.32元。

　　本基金2007年1月1日至6月30日需支付基金托管费201,841.07元。

　　c、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　2008年1月1日至2008年6月30日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　2007年1月1日至2007年6月30日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　（4）基金各关联方投资本基金的情况

　　a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率：

　　截至2008年6月30日基金管理公司持有本基金份额15,365,869.16,占基金总份额的比例为2.56%

　　本报告期内本基金管理公司持有本基金份额变化为:

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　　日期 报告期内持有份额的变化 份额变化原因

　　2008年2月25日 5,781,416.77份 申购

　　2008年3月4日 4,475,415.68份 因拆分增加份额

　　2008年3月6日 5,109,036.71份 申购

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　　适用费率为0.2%

　　上个报告期内本基金管理公司未持有本基金份额

　　b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例

　　本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额

　　上个报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额

　　（5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期及上年可比期间基金托管人保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：

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　　项目 2008年6月30日 2007年6月30日

　　金额 利息收入 金额 利息收入

　　银行存款 50,970,455.53 260,038.35 67,643,276.42 184,540.69

　　清算备付金 45,231,224.04 245,331.26 3,694,461.27 111,089.96

　　存出保证金 351,282.05 829.50 351,282.05 881.95

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　　5、基金会计报表重要项目说明

　　交易性金融资产

　　单位：人民币元

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　　项目 2008-6-30

　　成本 公允价值 估值增值

　　股票投资 394,333,391.25 290,206,169.71 -104,127,221.54

　　债券投资 交易所市场 0.00 0.00 0.00

　　银行间市场 0.00 0.00 0.00

　　合计 0.00 0.00 0.00

　　资产支持证券投资 0.00　 0.00 0.00

　　衍生金融资产投资 0.00 0.00 0.00

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　　衍生金融资产

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　成本 公允价值 估值增值

　　权证投资 0.00 0.00 0.00

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　　应收利息

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　应收银行存款利息 12,460.33

　　应收清算备付金利息 22,602.55

　　应收交易保证金利息 41.04

　　合计 35,103.92

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　　应付交易费用

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　应付佣金 1,675,704.07

　　银行间交易费用 0.00

　　合计　 1,675,704.07

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　　应付利息

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　应付利息 0.00

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　　其他负债

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年6月30日

　　预提费用 审计费 0.00

　　披露费 122,506.74

　　上市年费 0.00

　　应付赎回费 8,457.62

　　其他应付款 250,000.00

　　合计 380,964.36

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　　实收基金

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　实收基金期初数 249,510,407.45

　　本期因申购的增加数 284,902,353.06

　　本期因赎回的减少数 196,732,403.64

　　实收基金期末数 337,680,356.87

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　　股票投资收益

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　卖出股票成交总额 663,897,551.49

　　卖出股票成本总额 740,722,107.24

　　股票投资收益 -76,824,555.75

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　　注：本报告期内基金未发生因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价事项。

　　债券投资收益

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　卖出债券成交总额 230,100.00

　　卖出债券成本总额 213,836.52

　　应收利息 410.30

　　债券投资收益 15,853.18

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　　衍生工具收益

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　卖出权证成交总额 87,688.20

　　卖出权证成本总额 86,163.48

　　衍生工具收益 1,524.72

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　　公允价值变动收益/损失

　　单位：人民币元

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　　项目名称 2008年1月1日至6月30日

　　交易性金融资产 -147,077,025.24

　　——股票投资 -147,077,025.24

　　——债券投资 0.00

　　——资产支持证券投资 0.00

　　衍生工具 0.00

　　——权证投资 0.00

　　交易性金融负债 0.00

　　合计 -147,077,025.24

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　　其他收入

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　赎回费收入 372,893.97

　　转换费 1,239.44

　　合计 374,133.41

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　交易费用

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　交易所交易费用 4,338,646.07

　　银行间市场交易费用 0.00

　　合计 4,338,646.07

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　　其他费用

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　信息披露费用 122,506.74

　　审计费用 0.00

　　上市年费 0.00

　　银行费用 42.66

　　账户维护费 9,000.00

　　合计 131,549.40

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　　已分配基金净收益

　　单位：人民币元

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　　项目 2008年1月1日至6月30日

　　累计分红金额 0.00

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　　6、报告期末流通转让受到限制的基金资产

　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金持有的暂时停牌股票情况如下：

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　　股票代码 股票名 停牌日 停牌原因 期末估值 复牌日 复牌开盘 数量 期末成本总额 期末估值总额

　　称 期 单价 期 单价

　　600027 华电国 2008.6 召开股东大会 4.85 2008.0 4.64 1,000,000 6,006,037.06 4,850,000.00

　　际 .30 7.01

　　600269 赣粤高 2008.6 召开股东大会 9.79 2008.0 9.62 899,920 13,266,269.91 8,810,216.80

　　速 .30 7.01

　　合计 1,899,920 19,272,306.97 13,660,216.80

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　　估值方法：估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值

　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金未持有的流通受限的债券及权证。

　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金未持有因在证券交易所和银行间市场的债券正回购交易中质押的债券。

　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金未持有在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券。

　　银行存款项目说明：

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　　银行存款项目 2008年6月30日 2007年12月31日

　　活期存款 50,970,455.53 58,843,644.54

　　定期存款 0.00 0.00

　　合计 50,970,455.53 58,843,644.54

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　　截至报告期末2008年6月30日止，本基金在报告期内未出现定期存款提前支取，造成利息损失的情况。

　　7、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益

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　　项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权

　　益

　　按原会计准则列报的金额 62,196,061.52 88,009,161.33 202,763,896.72

　　金融资产公允价值变动的调整数 0.00 3,603,410.92 0.00

　　按新会计准则列报的金额 62,196,061.52 91,612,572.25 202,763,896.72

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　　8、风险管理

　　(1) 风险管理政策和组织架构

　　本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

　　本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

　　(2) 信用风险

　　信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

　　本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

　　(3) 流动性风险

　　流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。

　　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

　　(4) 市场风险

　　市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

　　A、市场价格风险

　　市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

　　2008年6月30日本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

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　　2008年6月30日 2007年12月31日

　　公允价值 占基金资产净值的比 公允价值 占基金资产净值的比

　　例 例

　　交易性金融资产

　　-股票投资 290,206,169.71 74.0653% 386,317,437.40 84.22%

　　-债券投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%

　　衍生金融资产

　　-权证投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%

　　290,206,169.71 74.0653% 386,317,437.40 84.22%

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　　B、利率风险

　　利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

　　下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

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　　2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

　　资产

　　银行存款 50,970,455.53 0.00 0.00 0.00 50,970,455.53

　　结算备付金 45,231,224.04 0.00 0.00 0.00 45,231,224.04

　　存出保证金 101,282.05 0.00 0.00 250,000.00 351,282.05

　　交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 290,206,169.71 290,206,169.71

　　衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 7,659,592.40 7,659,592.40

　　应收股利 　 　 　 91,074.41 91,074.41

　　应收利息 0.00 0.00 0.00 35,103.92 35,103.92

　　应收申购款 0.00 0.00 0.00 2,130,118.93 2,130,118.93

　　资产总计 96,302,961.62 0.00 0.00 300,372,059.37 396,675,020.99

　　负债

　　应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应付赎回款 0.00 0.00 0.00 2,270,728.31 2,270,728.31

　　应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 453,383.48 453,383.48

　　应付托管费 0.00 0.00 0.00 69,751.28 69,751.28

　　应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,675,704.07 1,675,704.07

　　应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他负债 0.00 0.00 0.00 380,964.36 380,964.36

　　负债总计 0.00 0.00 0.00 4,850,531.50 4,850,531.50

　　利率敏感度缺口 96,302,961.62 0.00 0.00 295,521,527.87 391,824,489.49

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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　　2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计

　　资产

　　银行存款 58,843,644.54 0.00 0.00 0.00 58,843,644.54

　　结算备付金 17,872,147.40 0.00 0.00 0.00 17,872,147.40

　　存出保证金 51,282.05 0.00 0.00 300,000.00 351,282.05

　　交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 386,317,437.40 386,317,437.40

　　衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 - -

　　应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 3,141,939.89 3,141,939.89

　　应收利息 0.00 0.00 0.00 24,770.54 24,770.54

　　应收申购款 0.00 0.00 0.00 3,078,602.33 3,078,602.33

　　资产总计 76,767,073.99 0.00 0.00 392,862,750.16 469,629,824.15

　　负债

　　应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 5,736,363.58 5,736,363.58

　　应付赎回款 0.00 0.00 0.00 3,639,785.67 3,639,785.67

　　应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 417,932.99 417,932.99

　　应付托管费 0.00 0.00 0.00 64,297.39 64,297.39

　　应付交易费用 0.00 0.00 0.00 764,663.94 764,663.94

　　应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他负债 0.00 0.00 0.00 293,717.80 293,717.80

　　负债总计 0.00 0.00 0.00 10,916,761.37 10,916,761.37

　　利率敏感度缺口 76,767,073.99 0.00 0.00 381,945,988.79 458,713,062.78

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

　　C、外汇风险

　　本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

　　9、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　六、投资组合报告

　　(一) 报告期末基金资产组合情况

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　　资产类别 金额（元） 占基金资产总值比例

　　股票 290,206,169.71 73.16%

　　债券 0.00 0.00%

　　银行存款及清算备付金合计 96,201,679.57 24.25%

　　其他资产 10,267,171.71 2.59%

　　资产总值 396,675,020.99 100.00%

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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　　行业 市值（元） 占基金资产净值比例

　　A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

　　B采掘业 33,779,201.20 8.62%

　　C制造业 0.00 0.00%

　　C0食品、饮料 0.00 0.00%

　　C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%

　　C2木材、家具 0.00 0.00%

　　C3造纸、印刷 0.00 0.00%

　　C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%

　　C5电子 0.00 0.00%

　　C6金属、非金属 0.00 0.00%

　　C7机械、设备、仪表 0.00 0.00%

　　C8医药、生物制品 0.00 0.00%

　　C99其他制造业 0.00 0.00%

　　D电力、煤气及水的生产和供应业 64,163,789.04 16.38%

　　E建筑业 0.00 0.00%

　　F交通运输、仓储业 68,858,699.58 17.57%

　　G信息技术业 20,500,086.20 5.23%

　　H批发和零售贸易 0.00 0.00%

　　I金融、保险业 0.00 0.00%

　　J房地产业 0.00 0.00%

　　K社会服务业 10,959,085.91 2.80%

　　L传播与文化产业 31,473,223.60 8.03%

　　M综合类 5,590,000.00 1.43%

　　合计 235,324,085.53 60.06%

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　行业 市值（元） 占基金资产净值比例

　　A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

　　B采掘业 7,474,500.00 1.91%

　　C制造业 38,491,128.18 9.82%

　　C0食品、饮料 0.00 0.00%

　　C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%

　　C2木材、家具 0.00 0.00%

　　C3造纸、印刷 0.00 0.00%

　　C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%

　　C5电子 0.00 0.00%

　　C6金属、非金属 3,736,000.00 0.95%

　　C7机械、设备、仪表 15,188,786.58 3.88%

　　C8医药、生物制品 19,566,341.60 4.99%

　　C99其他制造业 0.00 0.00%

　　D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%

　　E建筑业 0.00 0.00%

　　F交通运输、仓储业 0.00 0.00%

　　G信息技术业 8,916,456.00 2.28%

　　H批发和零售贸易 0.00 0.00%

　　I金融、保险业 0.00 0.00%

　　J房地产业 0.00 0.00%

　　K社会服务业 0.00 0.00%

　　L传播与文化产业 0.00 0.00%

　　M综合类 0.00 0.00%

　　合计 54,882,084.18 14.01%

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

　　1、报告期末指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

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　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例

　　1 600880 博瑞传播 1,071,540 12,719,179.80 3.25%

　　2 000690 宝新能源 1,200,000 11,784,000.00 3.01%

　　3 600123 兰花科创 437,925 11,079,502.50 2.83%

　　4 600004 白云机场 1,069,992 10,988,817.84 2.80%

　　5 600831 广电网络 1,246,640 10,870,700.80 2.77%

　　6 600642 申能股份 1,199,900 10,835,097.00 2.77%

　　7 601699 潞安环能 280,000 10,782,800.00 2.75%

　　8 000839 中信国安 800,000 10,456,000.00 2.67%

　　9 600050 中国联通 1,505,860 10,044,086.20 2.56%

　　10 600795 国电电力 1,500,000 9,645,000.00 2.46%

　　11 600396 金山股份 1,135,900 9,314,380.00 2.38%

　　12 600269 赣粤高速 899,920 8,810,216.80 2.25%

　　13 000939 凯迪电力 900,000 8,415,000.00 2.15%

　　14 600717 天津港 600,000 8,256,000.00 2.11%

　　15 000933 神火股份 234,958 8,223,530.00 2.10%

　　16 600037 歌华有线 599,950 7,883,343.00 2.01%

　　17 600009 上海机场 494,172 7,817,801.04 2.00%

　　18 600428 中远航运 300,000 7,704,000.00 1.97%

　　19 600350 山东高速 1,349,930 6,992,637.40 1.78%

　　20 601006 大秦铁路 499,990 6,804,863.90 1.74%

　　21 601333 广深铁路 1,500,000 6,270,000.00 1.60%

　　22 000900 现代投资 400,000 6,240,000.00 1.59%

　　23 600026 中海发展 300,000 5,967,000.00 1.52%

　　24 600027 华电国际 1,000,000 4,850,000.00 1.24%

　　25 600323 南海发展 499,916 4,094,312.04 1.04%

　　26 600236 桂冠电力 601,889 3,966,448.51 1.01%

　　27 601666 平煤天安 98,595 3,693,368.70 0.94%

　　28 600649 城投控股 300,000 3,039,000.00 0.78%

　　29 600635 大众公用 300,000 3,030,000.00 0.77%

　　30 600708 海博股份 500,000 2,560,000.00 0.65%

　　31 600834 申通地铁 300,000 2,187,000.00 0.56%

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　　2、报告期末积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

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　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比

　　例

　　1 600664 S哈药 1,750,120 19,566,341.60 4.99%

　　2 000893 广州冷机 1,211,227 15,188,786.58 3.88%

　　3 600680 上海普天 1,229,856 8,916,456.00 2.28%

　　4 600489 中金黄金 150,000 7,474,500.00 1.91%

　　5 600589 广东榕泰 800,000 3,736,000.00 0.95%

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　　(四) 2008年1月1日至2008年6月30日股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

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　　序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 市值占期初基金资产净值比

　　例

　　1 601006 大秦铁路 45,351,028.62 9.89%

　　2 600028 中国石化 41,272,327.73 9.00%

　　3 601666 平煤天安 25,089,559.52 5.47%

　　4 600123 兰花科创 23,295,009.87 5.08%

　　5 601919 中国远洋 22,943,674.43 5.00%

　　6 600664 S哈药 21,792,678.27 4.75%

　　7 600050 中国联通 21,