| 基金代码 | 399001 | 基金简称 | 中海上证50 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 中海上证50指数增强 |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 梅寓寒 |
| 成立日期 | 2010-03-25 | 成立规模 | 5.52亿份 |
| 管理费 | 0.85% | 份额规模 | 2.70亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.17% |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 上证50指数*95%+一年期银行定期存款利率(税后)*5% |
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追求长期的资本增值。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具.法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围.本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%.在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值.本基金将采用"指数化投资为主、主动增强投资为辅"的投资策略,在完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数. 1、资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%.本基金将采用完全复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,同时辅以主动增强投资,对基金投资组合进行适当调整,力争本基金投资目标的实现. 2、股票投资策略 本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建,对于法律法规规定不能投资的股票将选择其它品种予以替代.主动投资主要采用自上而下与自下而上相结合的方法,依据宏微观研究与个股研究,在上证50指数中配置有正超额收益预期的成份股;同时,根据研究员的研究成果,适当的选择部分上证50指数成份股以外的股票作为增强股票库,构建主动型投资组合. 3、债券投资策略 本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、债券市场资金状况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期等进行综合分析,评定各债券品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置. 4、投资组合调整策略 本基金为指数增强型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差最优化.
本基金属指数增强型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。