本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%.本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的 80%.
1.大类资产配置策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测.在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和市估值及风险分析进行大类资产配置.此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整.
2.股票投资策略
本基金采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业发展状况持续跟踪,结合对国家政策的解读重大科技和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资主题及相关股票,作为重点进行投资,分享这类企业带来的较高回报.
3.债券投资策略
(1) 平均久期配置
本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益.当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险.当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益.
(2) 期限结构配置
结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略.在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端.当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部.当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置.
4.权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益.本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合.未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略.
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
