在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 　　本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于上证科创板综合指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　1、资产配置策略 　　本基金为增强型指数基金，主要投资于上证科创板综合指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于上证科创板综合指数成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。同时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。 　　大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 　　在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 　　2、股票投资策略 　　（1）股票投资组合的构建 　　本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主 开发的指数增强量化模型。在初始股票池的基础上，根据超预期、资本结构及偿债能力、分析师等各大类指标综合打分选出股票形成组合，并且控制组合与科创综指的行业及个股偏离，同时控制80%以上成份股在上证科创板综合指数内。所选股票具备较高的投资价值、较高的市场认可度、 较低的估值、较高盈利质量等，具备对上证科创板综合指数优质股的综合表征能力。 　　（2）有效因子的筛选 　　注重因子的投资逻辑性而非数据挖掘，追求高质量的盈利成长和估值提升等基本面驱动要素。根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取对股票超额收益具有较强解释度的指标。 　　（3）模型的动态调整与风险控制 　　从中长期周期的维度综合评估模型，注重模型的稳定性。严格控制运作风险，并根据市场变 化趋势，不定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和 “跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 　　本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 　　本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%。 　　3、债券投资策略 　　出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 　　4、股指期货交易策略 　　基金管理人可运用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。 　　本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。 　　5、资产支持证券投资策略 　　本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 　　6、股票期权投资策略 　　本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从 而更好地实现投资目标。 　　7、参与转融通证券出借业务策略 　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 　　8、融资投资策略 　　参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基 金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 　　9、存托凭证投资策略 　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 　　10、其他金融工具投资策略 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

　　本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 　　本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。