- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 511290
- 基金简称 国债十年
- 基金类型 ETF
- 基金全称 广发上证10年期国债ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 李伟
- 成立日期 2018-03-26
- 成立规模 0.02亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.00亿份(2020-03-31)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上证10年期国债指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即上证10年期国债指数)的成份券、备选成份券。 为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于基金资产的80%,国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
(一)指数跟踪方法本基金为指数基金,采用抽样复制法跟踪标的指数。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债作为备选样本构建组合,再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察,使构建的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 (二)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,从风险管理的角度参与国债期货投资。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 (三)资产支持证券投资策略除标的指数成份券、备选成份券外,本基金可适量投资于资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种;本基金采用抽样复制策略,跟踪上证10年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
现任基金经理
李伟 上任时间:2018-09-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 广发央企80债券指数A
- -0.10%
- 1.61%
- -1.51%
- 2020-04-29~至今
- 广发央企80债券指数C
- -0.11%
- 1.61%
- -1.66%
- 2020-04-29~至今
- 广发中债农发债总指数A
- 2.58%
- -1.48%
- 5.16%
- 2019-11-20~至今
- 广发中债农发债总指数C
- 2.50%
- -1.48%
- 5.00%
- 2019-11-20~至今
- 广发景丰纯债
- 2.46%
- -2.92%
- 4.38%
- 2019-10-29~至今
- 广发景利纯债
- 5.21%
- 0.00%
- 6.48%
- 2019-08-02~至今
- 广发中债1-3年国开债指数A
- 6.32%
- 8.16%
- 4.16%
- 2018-11-21~至今
- 广发中债1-3年国开债指数C
- 6.14%
- 8.16%
- 4.04%
- 2018-11-21~至今
- 广发中债1-3年农发债指数A
- 7.85%
- 6.05%
- 4.51%
- 2018-09-05~至今
- 广发中债1-3年农发债指数C
- 7.76%
- 6.05%
- 4.45%
- 2018-09-05~至今
- 广发上证10年期国债ETF
- 7.12%
- 6.05%
- 4.09%
- 2018-09-05~至今
- 广发中债3-5年政金债指数A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 广发中债3-5年政金债指数C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 广发汇承定期开放债券
- 6.66%
- 11.46%
- 5.13%
- 2019-01-29~2020-05-12
- 广发景润纯债
- 5.79%
- 9.12%
- 3.99%
- 2018-12-05~2020-05-12
- 广发景智纯债
- 7.47%
- 9.05%
- 5.00%
- 2018-11-21~2020-05-12
- 广发汇瑞3个月定开债券
- 11.28%
- 13.56%
- 7.02%
- 2018-10-16~2020-05-12
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 代宇
- 2018-03-26
- 2019-10-29
- 1年218天
- 3.93%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.05%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.15%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
100.37%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益