紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 　　如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例可做相应调整。

　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 　　在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟跟踪偏离度和踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 　　当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 　　1、优化抽样复制策略 　　本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 　　2、替代性策略 　　对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 　　3、其他债券投资策略 　　为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 　　4、国债期货投资策略 　　本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 　　5、资产支持证券投资策略 　　本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 　　6、信用衍生品投资策略 　　本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

　　本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。