石油ETF工银

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 159017
基金简称工银石油
基金类型 ETF
基金全称石油ETF工银
投资类型股票型
基金经理李锐敏
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） --
托管费 0.10%
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司
最高认购费 0.30%
最高申购费 0.30%
最高赎回费 0.30%
业绩比较基准国证石油天然气指数收益率

投资理念

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他监管机构允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合监管机构的相关规定）。　　本基金可以参与转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。　　如法律法规或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；　　（2）标的指数成份股流动性严重不足；　　（3）标的指数的成份股票长期停牌；　　（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。　　在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。　　1、股票资产日常投资组合管理　　（1）投资组合的建立　　基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。　　1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策略。　　3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。　　（2）投资组合日常管理　　1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。　　2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定合理的交易策略。　　3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。　　（3）标的指数成份股票定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。　　（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析　　跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。　　（5）标的指数成份股票临时调整　　在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。　　（6）申购赎回情况的跟踪与分析　　跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。　　（7）跟踪偏离度的监控与管理　　基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。　　（8）存托凭证的投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　2、股指期货投资策略本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据风险管理原则，参与股指期货投资。　　3、资产支持证券投资策略　　本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。　　4、债券投资策略本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。　　5、转融通证券出借投资策略为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　6、其他金融工具投资策略　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

风险收益特征

　　本基金属于股票型基金，一般情况下，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。　　本基金为指数基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

现任基金经理

基金公司信息

　　工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，成立于2005年6月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。　　工银瑞信成为拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司，公司为逾1600万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。截至2023年6月30日，工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。

公司名称工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21
法人代表赵桂才
总经理杨帆
注册资金 20000.000000万元
管理规模 9210.12亿元
联系电话 86-10-66583333;400-811-9999
邮政编码 100033
客户邮箱 customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址 www.icbcubs.com.cn
传真号码 86-10-66583158;86-10-66583111;86-10-66583110;6658350
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

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