交银智远量化选股股票发起

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 027235
基金简称交银智远量化选股股票发起
基金类型开放式基金
基金全称交银智远量化选股股票发起
投资类型股票型
基金经理蔡铮
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 1.20%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.20%
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 0.70%
最高申购费 0.80%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%

投资理念

　　本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，通过量化方法优选个股构建组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。　　1、大类资产配置本基金利用经基金管理人研究团队修正后的投资时钟分析框架，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在沪深A股、港股通标的股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。　　2、股票投资策略本基金将采用量化模型对上市公司的基本面、成长性、估值水平、股价走势等进行深入分析，以评估资产定价、控制风险和优化交易。　　（1）量化选股策略　　在量化选股层面，本基金运用多因子模型，以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架，综合分析个股在估值水平、经营质量、盈利成长、股价走势、行业板块等多维度特征，从多个不同层面对股票进行综合打分，选出具备相对价值的股票，构建投资组合。本基金将对投资组合的因子暴露程度进行分析，合理控制组合整体风险水平，并针对交易成本、流动性等因素对投资组合进行优化。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，选择适合当前市场环境的投资策略，并根据实际情况动态调整，不断改善策略的有效性与稳定性，以使得本基金能够有效达成投资目标。　　（2）港股通标的股票投资策略　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。　　（3）存托凭证的投资策略　　本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。　　3、债券投资策略　　本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期调整策略、类属配置策略、期限结构配置策略、回购策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略等多种策略，以期获取债券市场的长期稳定收益。　　4、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　5、股指期货投资策略　　本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

风险收益特征

　　本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。　　本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　2005年，交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼，百废待兴，熊市将尽。这一年，也是公募基金高速发展的前夜，当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日，公募基金产品以每年200只的速度增长，行业总资产规模早已突破2万亿元。　　交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。　　[了解更多]成立至今，一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨，以诚信和专业作为公司的立身之本，以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的企业文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉，得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。　　目前，公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时，作为国内专户理财业务的“先驱者”，公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务，较为成功地管理着数只专户理财产品，有力地推动了公司业务的多元化发展。　　站在巨人肩上，我们将秉承百年传承的诚信，兼收千锤百炼的专业方法，勤勉尽责，规范运作，力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

公司名称交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04
法人代表张宏良
总经理袁庆伟
注册资金 20000.000000万元
管理规模 5299.93亿元
联系电话 86-21-61055050
邮政编码 200120
客户邮箱 services@jysld.com
网站地址 www.fund001.com
传真号码 86-21-61055034;86-21-61055054
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

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