宝盈中证A500指数增强A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 023514
基金简称宝盈中证A500指数增强A
基金类型开放式基金
基金全称宝盈中证A500指数增强A
投资类型股票型
基金经理蔡丹
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.80%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.15%
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
最高认购费 0.80%
最高申购费 1.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

　　本基金为股票指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差基础上，通过数量化投资方法进行积极的组合管理与风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金为股票指数增强型基金，指数化投资部分将按照成份股在中证A500指数中的基准权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。指数增强投资部分主要通过公司内部的数量化选股模型，实行积极的配置策略，在跟踪标的指数的同时争取获得超越标的指数的收益。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。　　1、股票投资策略　　（1）指数化投资策略　　本基金参照标的指数成份股、备选成份股及其权重，构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。　　本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应审慎评估投资风险，按照基金份额持有人利益优先的原则，在履行适当程序后对有关成份股进行相应调整。　　（2）指数增强投资策略　　本基金的指数增强投资策略主要以量化多因子模型为主，基金管理人通过多因子选股体系，优化因子权重配置和因子暴露，对上市公司进行综合评分，从而筛选出具有较高投资价值的优质个股。　　本基金采用的量化多因子模型源自基金管理人自主开发的模型库，在投资决策中主要运用以下几类核心因子：　　1）基本面因子，包括价值、成长、质量及分析师预期等。　　2）技术因子，涵盖动量、反转、换手率及市场微观结构等方面。　　3）AI因子，主要基于大模型、机器学习等技术。　　（3）港股通标的股票投资策略　　本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。　　本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备中长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。　　2、债券投资策略　　对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。　　3、可转换债券（含可交换债券）投资策略　　基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。　　4、资产支持证券投资策略　　本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。　　5、金融衍生工具投资策略　　（1）股指期货投资策略　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。　　（2）国债期货投资策略　　本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。　　（3）股票期权投资策略　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在控制风险的前提下，视时机适度参与股票期权的投资，增强产品收益。　　6、参与融资业务策略　　本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将遵照最新规定，在符合本基金投资目标的前提下，依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。　　7、参与转融通证券出借业务策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵循审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　8、存托凭证投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。　　本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　宝盈基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年5月18日，注册地深圳。公司股东实力雄厚，分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。　　公司主要经营业务是公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样，已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线，能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月，公司获特定客户资产管理业务资格。目前，已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月，公司获批QDII业务资格。　　在投资研究方面，公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资，推动权益投资风格多元化，强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资，力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面，公司秉持“持有者利益为先”的首要原则，高度重视合规文化的建设，通过加强制度建设和监察稽核工作，将风险控制贯穿在业务操作的各个环节，保证业务运作合法合规。

公司名称宝盈基金管理有限公司
成立日期 2001-05-18
法人代表严震
总经理杨凯
注册资金 10000.000000万元
管理规模 738.30亿元
联系电话 86-755-83276688
邮政编码 518048
客户邮箱 dum@byfunds.com
网站地址 www.byfunds.com
传真号码 86-755-83515599
办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

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