- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 021093
- 基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 广发中证港股通互联网指数发起式C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 夏浩洋
- 成立日期 2024-05-16
- 成立规模 0.06亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.12亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证港股通互联网指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即中证港股通互联网指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、银行存款、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近标的指数的收益率。 (一)资产配置策略基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 (二)股票(含存托凭证)投资策略1、股票组合构建方法本基金主要采取完全复制法构建指数化投资组合,即,基金所构建的指数化投资组合将主要根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,也可以采用抽样复制等方法构建本基金的指数化投资组合,以力争降低跟踪误差。 此外,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整①与指数相关的调整当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 ②申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)可转换债券与可交换债券投资策略可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该债底保护,力争防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。 (五)金融衍生品投资策略本基金可以投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 本基金运用金融衍生品的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 (六)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (七)参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金资产将投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.20%