- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008682
- 基金简称 富国中证红利指数增强C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 富国中证红利指数增强C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 方旻,徐幼华
- 成立日期 2020-03-10
- 成立规模 --亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 7.65亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 富国基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 90%*中证红利指数收益率+10%*一年期银行储蓄存款利率(税后)
投资理念
本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于股票及存托凭证资产的80%; 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。 (一)指数化投资为主: 本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。 (二)主动性投资为辅: 在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。 1、在成份股内进行有限度调整。 本基金在充分研究的基础上,将目标指数的成份股分成三类——价值被低估的正超额收益预期的成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地增持正超额收益预期成份股的权重以及有限度地减持负超额收益预期成份股的权重。 2、对非成份股进行有限度调整。 本基金将基于投研团队充分的调研与全面的论证,进行以下三种具体操作: (1)合理替代部分流动性缺失的成份股。因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。 因此,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票。 (2)前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。 (3)精选部分蕴含价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,根据当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入部分蕴含投资价值、具有增长潜力的非成份股。 3、存托凭证投资策略。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度“有限度”包含两层含义:成份股内被调整股票的数量和投资比例的调整幅度是有限度的;非成份股被选定的数量和投资比例是有限度的。 进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。同时,本基金也可能审慎使用金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 (三)对目标指数的跟踪调整: 1、定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 2、不定期调整根据指数编制规则,当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 (四)跟踪误差的控制和再平衡调整: 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 核心监控指标: 跟踪误差,其中: n1ri第i日基金净值收益率第i日基金业绩比较基准收益率; n ri i1r,n为计算区间,本基金选定30个交易日。 n辅助监控指标: 跟踪偏离度前n日基金净值累计收益率前n日基金业绩比较基准累计收益率。 上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7.75%)。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并在适当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。 当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
现任基金经理
徐幼华上任时间:2020-03-10
展开徐幼华女士,复旦大学硕士研究生,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。2015年6月15日起至2017年12月01日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年11月29日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2017年11月29日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年11月11日至2020年1月10日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2020年1月10日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日至2020年1月10日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年05月30日起至2024年7月12日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理。自2018年05月31日起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月19日起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月25日起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。自2024年04月01日起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年01月23日起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国中证红利指数增强A/B
- 179.61%
- 15.67%
- 7.72%
- 2011-05-13~至今
- 富国中证500指数增强A
- 179.93%
- 37.23%
- 7.98%
- 2011-10-12~至今
- 富国中证体育产业指数A
- -42.21%
- -26.28%
- -20.16%
- 2015-06-25~2017-11-29
- 富国中证工业4.0指数A
- -44.71%
- -34.47%
- -21.34%
- 2015-06-15~2017-12-01
- 富国中证煤炭指数A
- -23.65%
- -25.47%
- -10.42%
- 2015-06-19~2017-11-29
- 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A
- 29.50%
- -3.25%
- 8.50%
- 2016-11-11~2020-01-10
- 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A
- -23.73%
- -4.47%
- -9.12%
- 2017-03-13~2020-01-10
- 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A
- 32.42%
- -1.90%
- 10.92%
- 2017-04-27~2020-01-10
- 富国中证1000指数增强(LOF)A
- 100.23%
- 7.28%
- 10.81%
- 2018-05-31~至今
- 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF
- 9.01%
- 7.91%
- 9.79%
- 2024-04-01~至今
- 富国中证A500指数增强A
- -1.89%
- 2.81%
- -15.98%
- 2025-01-23~至今
- 富国中证A500指数增强C
- -1.91%
- 2.81%
- -16.14%
- 2025-01-23~至今
- 富国中证红利指数增强Y
- -4.16%
- -2.09%
- -17.43%
- 2024-12-13~至今
- 富国中证500指数增强(LOF)Y
- -2.47%
- -2.09%
- -10.66%
- 2024-12-13~至今
- 富国MSCI中国A股国际通指数增强C
- 7.01%
- 6.02%
- 4.79%
- 2023-09-22~至今
- 富国大盘价值量化精选混合C
- -16.77%
- -7.08%
- -5.48%
- 2021-12-02~至今
- 富国中证1000指数增强(LOF)C
- -3.54%
- -4.17%
- -1.01%
- 2021-08-19~至今
- 富国中证500指数增强(LOF)C
- -11.49%
- -4.17%
- -3.39%
- 2021-08-19~至今
- 富国MSCI中国A股国际通指数增强A
- 100.21%
- 32.58%
- 11.86%
- 2018-12-25~至今
- 富国大盘价值量化精选混合A
- 60.95%
- 19.78%
- 7.44%
- 2018-07-19~至今
- 富国港股通量化精选股票型C
- -6.57%
- -17.35%
- -2.58%
- 2021-12-07~2024-07-12
- 富国港股通量化精选股票型A
- -10.54%
- -2.31%
- -1.80%
- 2018-05-30~2024-07-12
方旻上任时间:2020-03-10
展开方旻先生,硕士,2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年05月13日起至2019年11月20日任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理。2015年05月13日起至2019年11月20日富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2015年05月13日起至2019年11月20日任富国中证银行指数分级证券投资基金(2019年5月10日起转型为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理。2015年10月9日起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月21日起至2020年9月15日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年05月31日起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月19日起至2020年9月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月7日起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年02月25日起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月22日起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国中证红利指数增强A/B
- 181.87%
- 35.49%
- 10.59%
- 2014-11-19~至今
- 富国沪深300指数增强A/B
- 139.96%
- 35.49%
- 8.87%
- 2014-11-19~至今
- 富国上证指数ETF联接A/B
- 37.66%
- 4.33%
- 3.46%
- 2015-10-09~至今
- 富国中证500指数增强A
- 103.14%
- 35.49%
- 7.13%
- 2014-11-19~至今
- 富国中证全指证券公司指数A
- -51.15%
- -33.47%
- -14.63%
- 2015-05-13~2019-11-20
- 富国中证银行指数A
- 20.29%
- -33.47%
- 4.16%
- 2015-05-13~2019-11-20
- 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A
- 28.17%
- 1.78%
- 8.17%
- 2017-07-21~2020-09-15
- 富国中证1000指数增强(LOF)A
- 100.23%
- 7.28%
- 10.81%
- 2018-05-31~至今
- 上证综指ETF
- 85.67%
- 35.49%
- 6.19%
- 2014-11-19~至今
- 富国中证红利指数增强Y
- -4.16%
- -2.09%
- -17.43%
- 2024-12-13~至今
- 富国沪深300指数增强Y
- -2.69%
- -2.09%
- -11.57%
- 2024-12-13~至今
- 富国中证500指数增强(LOF)Y
- -2.47%
- -2.09%
- -10.66%
- 2024-12-13~至今
- 富国上证指数ETF联接E
- 15.36%
- 17.63%
- 32.16%
- 2024-08-29~至今
- 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E
- 0.49%
- 13.78%
- 0.41%
- 2023-12-21~至今
- 富国MSCI中国A股国际通指数增强C
- 7.01%
- 6.02%
- 4.79%
- 2023-09-22~至今
- 富国中证1000优选股票A
- 2.45%
- 7.51%
- 1.07%
- 2022-11-22~至今
- 富国中证1000优选股票C
- 1.04%
- 7.51%
- 0.45%
- 2022-11-22~至今
- 富国上证指数ETF联接C
- 0.44%
- -5.51%
- 0.13%
- 2021-08-24~至今
- 富国沪深300指数增强C
- -16.63%
- -5.51%
- -5.02%
- 2021-08-24~至今
- 富国中证1000指数增强(LOF)C
- -3.54%
- -4.17%
- -1.01%
- 2021-08-19~至今
- 富国中证500指数增强(LOF)C
- -11.49%
- -4.17%
- -3.39%
- 2021-08-19~至今
- 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A
- 9.91%
- 10.22%
- 1.90%
- 2020-02-25~至今
- 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C
- 7.73%
- 10.22%
- 1.49%
- 2020-02-25~至今
- 富国MSCI中国A股国际通指数增强A
- 99.99%
- 31.10%
- 11.91%
- 2019-01-07~至今
- 富国大盘价值量化精选混合A
- 61.57%
- 18.87%
- 24.82%
- 2018-07-19~2020-09-15
- 富国新活力灵活配置混合A
- -0.99%
- -17.61%
- -0.66%
- 2017-06-09~2018-12-12
- 富国新活力灵活配置混合C
- -0.49%
- -17.61%
- -0.32%
- 2017-06-09~2018-12-12
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- 0.25%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 中欧北证50成份指数发起A
021298
86.98%1近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式A
021172
86.97%2近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式C
021173
86.76%3近一年收益率
- 中欧北证50成份指数发起C
021299
86.60%4近一年收益率
- 东财北证50指数发起式A
020828
74.00%5近一年收益率