- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005116
- 基金简称 国泰量化价值精选混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰量化价值精选混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 艾小军
- 成立日期 2018-05-14
- 成立规模 1.95亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.01亿份(2019-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
投资理念
本基金通过数量化模型精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%,权证占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略本基金以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的价值型股票并构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘价值型股票的投资机会。 (1)精选个股国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。在国泰量化多因子模型量化评估结果的基础上,根据价值因子、盈利质量因子等价值类因子对个股超额收益的解释程度,并综合参考个股在其他因子上的风险暴露,精选价值型股票。此外,基金管理人将依据市场环境的变化,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。 (2)组合优化本基金将通过组合优化模型,综合考虑预期回报、股票组合风险水平以及交易成本等因素,对上述模型的选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
现任基金经理
艾小军 上任时间:2018-05-14
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰中证计算机主题ETF
- -2.70%
- 1.19%
- -37.86%
- 2019-07-11~至今
- 国泰上证5年期国债ETF
- 0.20%
- 0.82%
- 3.20%
- 2019-07-09~至今
- 上证10年期国债ETF
- 0.20%
- 0.82%
- 3.23%
- 2019-07-09~至今
- 国泰CES半导体行业ETF
- 11.07%
- -0.11%
- 64.49%
- 2019-05-16~至今
- 国泰沪深300指数增强A
- 6.53%
- 5.65%
- 6.69%
- 2018-08-09~至今
- 国泰沪深300指数增强C
- 6.74%
- 5.65%
- 6.89%
- 2018-08-09~至今
- 国泰量化价值精选混合A
- 7.53%
- -6.98%
- 6.15%
- 2018-05-14~至今
- 国泰量化价值精选混合C
- 6.44%
- -6.98%
- 5.26%
- 2018-05-14~至今
- 国泰量化成长优选混合A
- -10.78%
- -6.55%
- -8.86%
- 2018-05-09~至今
- 国泰量化成长优选混合C
- -11.95%
- -6.55%
- -9.83%
- 2018-05-09~至今
- 国泰沪深300指数C
- 5.17%
- -7.16%
- 3.94%
- 2018-04-12~至今
- 国泰中证500指数增强A
- 5.87%
- -9.87%
- 2.93%
- 2017-08-09~至今
- 国泰中证500指数增强C
- 5.36%
- -9.87%
- 2.67%
- 2017-08-09~至今
- 国泰策略价值混合
- 15.32%
- -5.16%
- 6.66%
- 2017-05-16~至今
- 国泰黄金ETF联接C
- 11.91%
- -6.09%
- 5.13%
- 2017-05-02~至今
- 国泰中证申万证券行业指数(LOF)
- 2.61%
- -6.34%
- 1.15%
- 2017-04-27~至今
- 国泰国证航天军工指数(LOF)
- -21.15%
- -8.92%
- -9.65%
- 2017-03-29~至今
- 国泰中证军工ETF
- -22.14%
- -3.21%
- -7.96%
- 2016-07-26~至今
- 证券ETF
- -3.02%
- -3.21%
- -1.01%
- 2016-07-26~至今
- 国泰黄金ETF联接A
- 19.99%
- -3.73%
- 5.68%
- 2016-04-13~至今
- 国泰沪深300指数A
- 0.94%
- -26.82%
- 0.22%
- 2015-04-10~至今
- 国泰深证TMT50指数分级A
- 21.85%
- -19.82%
- 4.64%
- 2015-03-26~至今
- 国泰深证TMT50指数分级B
- -75.46%
- -19.82%
- -27.58%
- 2015-03-26~至今
- 国泰深证TMT50指数分级
- -33.96%
- -19.82%
- -9.09%
- 2015-03-26~至今
- 国泰上证180金融ETF联接
- 113.44%
- 46.91%
- 14.64%
- 2014-01-13~至今
- 国泰上证180金融ETF
- 126.35%
- 46.91%
- 15.86%
- 2014-01-13~至今
- 国泰黄金ETF
- 29.46%
- 46.91%
- 4.76%
- 2014-01-13~至今
- 国泰中证全指通信设备ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 国泰量化策略收益混合
- 15.15%
- 20.44%
- 93.52%
- 2018-12-27~2019-03-14
- 国泰量化收益灵活配置混合
- 7.14%
- -6.93%
- 5.90%
- 2017-05-19~2018-07-31
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.20%
- 0.80%
热销基金
-
招商白酒分级
161725
25.50%1近一年收益率
-
中欧增强回报债券(LOF)
166008
7.32%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3670%3七日年化收益
-
格林伯锐灵活配置C
006182
-7.74%4近一年收益率
-
华宝油气(QDII)
162411
-41.53%5近一年收益率
同类基金排行
-
先锋量化优选A
006401
4589.26%1近一年收益率
-
富荣价值精选混合A
006109
73.66%2近一年收益率
-
前海开源中国稀缺资产混合A
001679
47.93%3近一年收益率
-
前海开源中国稀缺资产混合C
002079
47.91%4近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
47.33%5近一年收益率