- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005037
- 基金简称 银华新能源新材料量化优选股票A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华新能源新材料量化股票发起式A
- 投资类型 股票型
- 基金经理 李宜璇
- 成立日期 2017-09-15
- 成立规模 0.41亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.31亿份（2019-09-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证新能源指数收益率*45%+中证全指原材料指数收益率*45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%
投资理念
本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于新能源新材料产业的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并在履行适当程序后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
投资策略
本基金综合使用包括但不限于如下多种量化投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、股票投资策略（1）新能源新材料主题界定本基金所指的新能源主题包括核能、太阳能、光伏光热发电、太阳能热利用、风力发电、智能电网、生物质能；新材料主题包括稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢材、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料、碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料、纳米、超导、智能等共性基础材料。 一般情况下，本基金将按照中证全指行业分类和中信行业分类体系对新能源新材料主题股票进行界定，包括属于中证全指一级行业能源指数与材料指数的成分股的上市公司；属于中信证券一级行业指数分类中石油石化、钢铁、有色金属、基础化工、建材、煤炭行业，经过产业升级与技术改造，未来可以提供的产品或服务隶属于新能源、新材料主题的上市公司。随着中国经济结构调整及产业升级的加快，新能源新材料主题包括的公司将发生变化，对于当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新能源新材料主题，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司，本基金将视实际情况将其纳入新能源新材料主题，届时本基金的行业界定将进行适当调整。 如果个股经营范围或业务重点发生转变，致使其具有新能源新材料主题基本面特征或致使其受益于新能源新材料主题，本基金管理人可在充分论证后将其纳入新能源新材料类股票范畴。如果未来中信证券研究所及中证指数公司对其行业分类标准进行调整，则本基金管理人将进行相应的行业分类调整。如果未来中信证券研究所及中证指数公司不再存续或不再发布中信行业指数、中证全指行业指数分类标准、或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的，本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 （2）个股投资策略本基金投资于新能源新材料主题，使用主动量化策略对新能源新材料主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪新能源新材料主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。 为实现上述投资目标，本基金使用多种量化选股策略进行股票投资，其投资逻辑如下： 1）价值成长策略：通过量化模型抓取上市公司发布的财务公告数据，按照反映估值水平的指标和反映成长性的指标，分别对股票进行排序，选出同时在估值和成长性两方面都表现较好的股票，并构建组合。 2）超跌反转策略：本基金将通过量化模型对在过去一段时间区间内跌幅靠前的股票进行排序，选取公司财务基本面指标表现较好的股票，力图选出基本面稳定但股价超跌的股票进行投资，等待其估值的修复。 3）盈利惊喜策略：通过量化模型关注上市公司最新的财报数据，按照业绩增速超过过往财报期平均业绩增速的百分比幅度进行排序，选取其中排序靠前的股票，从而选出业绩增长超预期的股票进行投资。 4）分析师精选策略：优秀的基本面分析师对股票的推荐通常与股票的上涨有较强相关性，一方面来源于优秀分析师对股票的深入研究和挖掘，另一方面来源于分析师的市场影响力。本基金通过量化的方式将卖方分析师的长期模拟组合业绩进行排名，将排名靠前的分析师当前所推荐的股票予以汇总，按照股票当前同时被多少位分析师推荐进行排序，选取同时被最多分析师推荐的股票，在进行风险调整后来构建投资组合。 5）事件驱动策略：个股的突发性事件如股权激励、高管增减持、定向增发、高送转、纳入调出重要指数等都将会带来股票的短期交易性机会。通过对全市场发生重大事件的股票进行快速扫描分析，找到那些预期被正面事件驱动上涨的股票构建组合。 2、债券投资策略本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 3、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人投资股指期货从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
李宜璇 上任时间：2018-03-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华信息科技量化股票发起式A
- -1.24%
- -11.62%
- -0.73%
- 2018-03-07~至今
- 银华信息科技量化股票发起式C
- -0.79%
- -11.62%
- -0.46%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式A
- -20.09%
- -11.62%
- -12.37%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式C
- -20.71%
- -11.62%
- -12.77%
- 2018-03-07~至今
- 银华文体娱乐量化股票发起式A
- -23.64%
- -11.62%
- -14.68%
- 2018-03-07~至今
- 银华文体娱乐量化股票发起式C
- -23.36%
- -11.62%
- -14.50%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级A份额(QDII)
- 8.63%
- -11.62%
- 4.99%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级B份额(QDII)
- -13.85%
- -11.62%
- -8.40%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级(QDII)
- -2.98%
- -11.62%
- -1.76%
- 2018-03-07~至今
- 银华全球优选(QDII-FOF)
- 8.78%
- -11.62%
- 5.08%
- 2018-03-07~至今
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
- 4.09%
- -11.86%
- 2.13%
- 2017-12-25~至今
- 银华智能汽车量化股票发起式A
- -0.37%
- -1.65%
- -0.76%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华智能汽车量化股票发起式C
- -0.44%
- -1.65%
- -0.91%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- 1.64%
- -1.65%
- 3.43%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- 1.54%
- -1.65%
- 3.22%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华医疗健康量化股票发起式A
- -11.96%
- -1.65%
- -23.22%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华医疗健康量化股票发起式C
- -12.07%
- -1.65%
- -23.41%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式A
- -5.58%
- -1.65%
- -11.22%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式C
- -5.73%
- -1.65%
- -11.52%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华中小市值量化优选股票发起式A
- -4.42%
- -1.65%
- -8.95%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华中小市值量化优选股票发起式C
- -3.56%
- -1.65%
- -7.24%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华金瑞
- 2.46%
- -1.65%
- 5.16%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华鑫瑞
- -13.15%
- -1.65%
- -25.36%
- 2018-08-20~2019-02-11
- 银华中证内地资源指数分级
- -6.12%
- -1.65%
- -12.28%
- 2018-08-20~2019-02-11
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 周大鹏
- 2017-09-15
- 2018-12-26
- 1年103天
- -32.91%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.10%
- --
热销基金
-
招商白酒分级
161725
85.26%1近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.45%2近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1（QDII)
000342
12.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.45%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3190%5七日年化收益