- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003312
- 基金简称 大摩睿成中小盘弹性股票
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 大摩睿成中小盘弹性股票
- 投资类型 股票型
- 基金经理 陈健夫
- 成立日期 2017-01-16
- 成立规模 2.63亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.54亿份(2020-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%
投资理念
本基金采取中证500指数成分股量化加权投资策略,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的80%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略
1、股票投资策略国内外学术研究及多年的投资实践表明,A股市场存在着显著的异象效应。本基金以中证500指数的成份股为基础,根据“异象效应及其风险溢价”的理论,使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建,并定期进行组合的再平衡。 指数成分股量化加权指数成分股量化加权是通过使用股票基本面或交易面因子来决定投资组合中各只成分股的权重,成份股来源于基金对应的基准指数。 因子选取通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,基金管理人投资团队提炼出适应中国市场的逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出相对稳定的逻辑,并具体体现为有效因子。这些有效因子主要来自三方面信息:一是公司基本面信息;二是分析师预期;三是公司的二级市场价格数据。每一个因子的提炼都经过投资团队的反复验证,具备获取超额收益的能力。 投资组合构建本基金将在中证500成份股的基础上进行投资组合构建。在中证500的成份股上进行投资组合构建,首先能够保证基金的大小盘风格稳定,并且能在一定程度上降低个股选择风险。 通过我们提炼出来的因子,使用一定的赋权机制对成份股进行赋权,以最大限度的体现出该因子所具备的获取超额收益的能力。 组合再平衡与优化每隔一段时期,基金管理人将重新计算因子的数值,并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整,始终保持投资组合能够最大限度的体现出该因子获取超额收益的能力。 2、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、权证等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 (1)权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 (2)股指期货投资策略本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 4、债券投资策略本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
现任基金经理
陈健夫 上任时间:2018-08-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 大摩量化配置混合C
- 22.29%
- 10.21%
- 39.63%
- 2019-12-18~至今
- 大摩睿成中小盘弹性股票
- 29.93%
- 17.72%
- 14.11%
- 2018-08-01~至今
- 大摩量化配置混合A
- 36.30%
- 17.72%
- 16.90%
- 2018-08-01~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 夏青
- 2018-05-22
- 2019-08-24
- 1年95天
- -17.07%
- 吴国雄
- 2017-01-16
- 2018-06-13
- 1年149天
- -11.51%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.25%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益