| 基金代码 | 006355 | 基金简称 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 蒋俊阳,杨洋,周晶 |
| 成立日期 | 2018-08-29 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.63亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准或注册发行上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 1、资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、目标ETF投资策略 1）投资组合的投资方式 本基金可以申购及赎回目标ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。