大成300：2008年半年度报告摘要

基金代码：519300 基金简称：大成沪深300

大成沪深300指数证券投资基金2008年半年度报告摘要

第一节 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第二节 基金简介

一、基金基本资料
1、基金简称： 大成300A
2、基金交易代码: 519300
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年4月6日
5、报告期末基金份额总额： 6,443,146,260.94份
6、基金合同存续期： 不定期
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
2、投资策略： 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
3、业绩比较基准： 沪深300指数
4、风险收益特征： 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 杜鹏
3、联系电话： 0755-83183388
4、传真： 0755-83199588
5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn

四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、信息披露负责人： 李芳菲
3、联系电话： 010-68435588
4、传真： 010-68424181
5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
信息披露报纸名称： 《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
http://www.dcfund.com.cn

基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部

第三节 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、新会计准则下基金主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
1 本期利润 -4,965,548,477.75
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 119,235,825.57
3 加权平均份额本期利润 -0.8048
4 期末可供分配利润 -365,644,512.13
5 期末可供分配份额利润 -0.0567
6 期末基金资产净值 6,077,501,748.81
7 期末基金份额净值 0.9433
8 加权平均净值利润率 -59.03%
9 本期份额净值增长率 -46.20%
10 份额累计净值增长率 111.53%
二、基金净值表现
（一）基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去1个月 -21.02% 3.17% -22.69% 3.41% 1.67% -0.24%
过去3个月 -24.66% 3.09% -26.35% 3.32% 1.69% -0.23%
过去6个月 -46.20% 2.90% -47.70% 3.11% 1.50% -0.21%
过去1年 -24.49% 2.51% -25.83% 2.66% 1.34% -0.15%
自基金合同生效日起至今 111.53% 2.17% 153.06% 2.31% -41.53% -0.14%
（二）基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
大成沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年4月6日至2008年6月30日）

注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例规定。

第四节 管理人报告

一、基金管理人及基金经理情况
（一）基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金以及10只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金等。
（二）基金经理简介
杨丹先生，基金经理，理学硕士，7年证券从业经验。2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。2006年5月起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2008年8月23日起兼任景福证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、公平交易专项说明
（一）公平交易制度的执行情况
本报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并严格执行了《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
（二）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
（三）异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在异常交易行为。
四、基金经理工作报告
（一）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9433 元，本报告期份额净值增长率为 -46.20%，同期业绩比较基准增长率为-47.70%，略高于同期业绩比较基准的表现。
（二）2008年上半年证券市场回顾和基金运作回顾
2008年上半年在内外宏观环境剧烈变化的影响下，市场开始了一轮级别非常大的调整走势。上证指数在一月上旬小幅反弹以后一路下行，并出现连续恐慌杀跌的情况。4月下旬，在下调印花税的利好刺激下，上证指数在3000点附近小幅反弹，随后指数继续掉头下行。沪深300指数从去年年底的5338点下跌到二季度末的2791点，跌幅达到了47.7%，市场交易量持续萎缩，人气低迷。
本轮市场的大幅下调，最大的原因是全球宏观经济环境的急剧恶化，造成了投资者对我国乃至全球的宏观经济的悲观预期。首先，前几年全球流动性过度泛滥的恶果开始显现。过度充裕的流动性推升了各种大宗原材料、原油的价格，造成了较大的全球通货膨胀的压力，直接导致了美国爆发 "次贷危机"，使得全球经济步入了明显的减速阶段。其次，国内目前高企的通胀压力使得紧缩的货币政策成为了必然选择，从而形成了国内投资增速的下滑。在外需下滑和国内投资减缓的双重压力下，我国宏观经济的减速也不可避免。还有，类似于雪灾、地震等一些意料之外的自然灾害，也给我国经济带来了不少扰动。
从整体而言，我国经济增速下滑的幅度将比较有限，对于2008年GDP增速较普遍的预测依然保持在10%-10.5%之间。但值得注意的是，下半年CPI的涨幅应该会逐步回落，但反弹的压力依然存在；而PPI这一直接反映下游企业生产成本的价格指数依然攀升。这样的宏观现状造成目前从紧的货币政策不可能发生本质的改变，同时中下游企业利润在未来不可避免的面临很大的下行风险。因此，在估值与企业盈利下滑的双重压力下，市场投资者信心严重缺失，造成了本轮市场的大幅调整。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率，因此，在沪深300指数大幅下跌的市场环境下，指数基金的也必然表现较差。在报告期内，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。
（三）2008年下半年证券市场展望和基金投资策略
市场从6000点下跌到3400点左右，更多的可以用基本面来解释。由于全球经济增速的放缓、资源以及农产品价格的快速上涨以及全球通胀情况的出现，使得企业盈利情况受到了很大的影响；而同时，预期转变造成了市场的估值水平的也全面回落，从而导致了市场这一次的深幅调整。这一阶段的调整可以认为是对未来经济基本面变化的反映以及对以往过高估值的修正。
但是市场在3000点以下的进一步的快速杀跌，其原因就比较值得思考。从整体市盈率来看，目前沪深300指数2007年历史市盈率仅为19倍，2008年的动态市盈率15倍左右，而S&P500指数2007的历史市盈率为21倍，2008年动态市盈率为14倍左右。仅就估值而言，A股市场已经比较便宜了。再考虑到我国目前经济依然保持远快于美国的增长速度，我们认为在目前的点位上，A股市场有一大批优质公司已经具备了良好的长期投资价值。但是长期价值的显现，并不意味着市场会较快的回暖。就短期而言，市场还面临着市场信心严重不足以及经济短期近一步下行的风险。在此时任何负面因素，类似于加息、业绩低于分析师预期等，都将被市场放大，带来非理性的下跌。
在对宏观担忧的同时，也要看到其实我国经济情况也不乏亮点。首先，我国的通胀压力已经开始逐步缓解，只要保持从紧的货币政策不变，下半年通胀水平应该呈现出缓步回落的走势。其次，我国拥有庞大的内需市场，较强劲的内需可以成为推动经济增长的重要引擎。另外，由于我国存在大量的外汇储备以及较大的财政盈余，即使在出现较恶劣的外部经济环境的条件下，我国也具有较强的应对能力。
因此，综合估值与经济的因素，从目前市场的这个点位来看，一批优质公司的长期投资价值已经显现，只是可能需要比较长的时间来消化目前较为负面的市场情绪，并需要时间来等待经济走势的逐步明朗。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。

第五节 托管人报告

在托管大成沪深300指数证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深300指数证券投资基金管理人--大成基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300指数证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2008年8月20日

第六节 财务会计报告（未经审计）

一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
（一）2008年6月30日资产负债表
2008年6月30日 2007年12月31日
资产
银行存款 50,509,141.81 652,637,641.62
结算备付金 1,974,409.85 1,509,212.41
存出保证金 911,479.30 500,000.00
交易性金融资产 5,957,376,148.36 10,380,711,357.15
其中：股票投资 5,653,735,726.32 10,377,797,218.13
债券投资 303,640,422.04 2,914,139.02
资产支持证券投资 0.00　 0.00
衍生金融资产 3,209,109.12 939,388.69
买入返售金融资产 0.00　 0.00
应收证券清算款 60,885,306.56 32,176,822.84
应收利息 5,459,314.94 188,235.27
应收股利 3,276,418.91 0.00
应收申购款 9,937,561.58 14,439,922.72
其他资产 0.00　 0.00
资产总计 6,093,538,890.43 11,083,102,580.70
负债 　
短期借款 0.00　 0.00
交易性金融负债 0.00　 0.00
衍生金融负债 0.00　 0.00
卖出回购金融资产款 0.00　 0.00
应付证券清算款 0.00　 20,401,056.36
应付赎回款 9,258,629.26 71,552,966.55
应付管理人报酬 4,077,956.17 6,626,368.97
应付托管费 815,591.23 1,325,273.79
应付销售服务费 　
应付交易费用 986,669.01 2,987,621.66
应交税费 0.00　 0.00
应付利息 0.00　 0.00
应付利润 0.00　 0.00
其他负债 898,295.95 911,536.02
负债合计 16,037,141.62 103,804,823.35
所有者权益 　
实收基金 6,443,146,260.94 6,262,220,929.36
未分配利润 -365,644,512.13 4,717,076,827.99
所有者权益合计 6,077,501,748.81 10,979,297,757.35
负债及所有者权益总计 6,093,538,890.43　 11,083,102,580.70
　
基金份额总额（份） 6,443,146,260.94 6,262,220,929.36
基金份额净值 0.9433 1.7533
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）2008年1月1日至6月30日止期间利润表
2008年1月1日
至2008年6月30日 2007年1月1日
至2007年6月30日
一、收入 -4,914,647,166.49 1,738,521,743.85
1、利息收入 5,307,572.76 1,839,005.40
其中：存款利息收入 1,656,218.23 1,836,264.70
债券利息收入 3,651,354.53 2,740.70
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
2、投资收益（损失以"-"填列） 161,309,579.27 828,645,674.74
其中：股票投资收益 111,959,994.29 761,076,432.65
债券投资收益 677,713.68 1,001,553.43
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 2,611,978.74 8,373,952.19
股利收益 46,059,892.56 58,193,736.47
3、公允价值变动收益（损失以"-"填列） -5,084,784,303.32 899,325,996.44
4、其他收入 3,519,984.80 8,711,067.27
二、费用 50,901,311.26 64,972,834.14
1、管理人报酬 31,548,977.98 20,285,004.93
2、托管费 6,309,795.54 4,057,000.94
3、销售服务费 0.00 0.00
4、交易费用 12,306,857.14 40,513,054.51
5、利息支出 603,363.85 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 603,363.85 0.00
6、其他费用 132,316.75 117,773.76
三、利润总额 -4,965,548,477.75 1,673,548,909.71
所附附注为本会计报表的组成部分
（三）2008年1月1日至6月30日止期间所有者权益（基金净值）变动表
项目 2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 6,262,220,929.36 4,717,076,827.99 10,979,297,757.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 -4,965,548,477.75 -4,965,548,477.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） 180,925,331.58 -117,172,862.37 63,752,469.21
其中：1、基金申购款 2,225,907,997.18 788,668,955.76 3,014,576,952.94
2、基金赎回款 -2,044,982,665.60 -905,841,818.13 -2,950,824,483.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益(基金净值) 6,443,146,260.94 -365,644,512.13 6,077,501,748.81
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 313,896,083.57 215,511,139.85 529,407,223.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 1,673,548,909.71 1,673,548,909.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） 9,215,664,419.80 1,151,308,589.70 10,366,973,009.50
其中：1、基金申购款 14,599,578,619.19 2,749,927,183.40 17,349,505,802.59
2、基金赎回款 -5,383,914,199.39 -1,598,618,593.70 -6,982,532,793.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -664,275,481.35 -664,275,481.35
五、期末所有者权益(基金净值) 9,529,560,503.37 2,376,093,157.91 11,905,653,661.28
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元)
（一）主要会计政策及会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。
（二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额。
无。
（三）关联方关系及关联方交易
1、关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司("银河投资")① 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司("银河证券")① 与银河投资受同一母公司控制的关联方、
基金代销机构
广东证券股份有限公司("广东证券")② 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司("中泰信托")③ 基金管理人的股东
①经中国证监会批准，本公司原股东中国银河证券有限责任公司将证券经纪业务、投资银行业务及相关资产转让予中国银河证券股份有限公司。2007年5月30日，经中国工商总局核准，中国银河证券有限责任公司更名为中国银河投资管理有限公司。
②中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
③中泰信托持有的大成基金股权于2007年9月17日被北京市高级人民法院冻结，该部分股权于2008年7月2日由北京市高级人民法院裁定解除冻结。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
无。
3、管理人报酬
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。
本基金在本期需支付管理人报酬31,548,977.98元(2007年1月1日至2007年6月30日共计提管理人报酬：20,285,004.93元)。
4、基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15% / 当年天数。
本基金在本期需支付托管费6,309,795.54元(2007年1月1日至2007年6月30日共计提托管费：4,057,000.94元)。
5、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为50,509,141.81元(2007年6月30日：447,29,126.46元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,593,337.3元(2007年1月1日至2007年6月30日：1,694,146.81元)。
6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
无。
7、基金各关联方投资本基金的情况
(1)大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
无。
(2)大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无
（四）流通受限制不能自由转让的证券
1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股或新债认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股或新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股或新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股或新债获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的证券情况如下：
证券代码 证券名称 成功申购日期 可流通
日期 流通受限类型 申购
成本 期末估值单价 数量 期末成本
总额（元） 期末估值
总额（元）
126016 08宝钢债 08/6/20 08/7/4 老股东配售 76.27 75.08 167,560（张） 12,780,115.31 12,580,404.80
580024 宝钢CWB1 08/6/20 08/7/4 老股东配售 1.48 1.1970 2,680,960（份） 3,975,884.69 3,209,109.12
合 计 16,756,000.00 15,789,513.92
2、截至2008年6月30日止，本基金持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
证券代码 证券名称 停牌日期 复牌日期 复牌开盘价 期末估值单价 数量（股） 期末成本
总额（元） 期末估值
总额（元）
600096 云天化 08/3/22 尚未公布 -- 61.60 327,216 10,807,022.94 20,156,505.60
600900 长江电力 08/5/8 尚未公布 -- 14.65 6,434,989 96,059,293.70 94,272,588.85
000792 盐湖钾肥 08/6/26 尚未公布 -- 88.12 870,488 40,500,162.09 76,707,402.56
（五）风险管理
1、风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。
在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。
2、信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
3、流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注（四）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，卖出回购资金余额不超过基金资产净值的40%。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4、市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(1)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金跟踪标的指数的投资组合原则上不低于基金资产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2008年6月30日 2007年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 5,653,735,726.32 93.03% 10,377,797,218.13 94.52%
- 债券投资 303,640,422.04 5.00% 2,914,139.02 0.03%
衍生金融资产
- 权证投资 3,209,109.12 0.05% 939,388.69 0.01%
合计 5,960,585,257.48 98.08% 10,381,650,745.84 94.56%
于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约28,399万元（2007年12月31日：51,759万元）；反之，若本基金业绩比较基准)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约28,399万元（2007年12月31日：51,759万元）。
(2)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,509,141.81 - - - 50,509,141.81
结算备付金 1,974,409.85 - - - 1,974,409.85
存出保证金 - - - 911,479.30 911,479.30
交易性金融资产 288,440,000.00 1,709,037.00 13,491,385.04 5,653,735,726.32 5,957,376,148.36
衍生金融资产 - - - 3,209,109.12 3,209,109.12
应收证券清算款 60,885,306.56 60,885,306.56
应收利息 - - - 5,459,314.94 5,459,314.94
应收股利 3,276,418.91 3,276,418.91
应收申购款 - - - 9,937,561.58 9,937,561.58
资产总计 340,923,551.66 1,709,037.00 13,491,385.04 5,737,414,916.73 6,093,538,890.43
负债 -
应付赎回款 - - - 9,258,629.26 9,258,629.26
应付管理人报酬 - - - 4,077,956.17 4,077,956.17
应付托管费 - - - 815,591.23 815,591.23
应付交易费用 - - - 986,669.01 986,669.01
其他负债 - - - 898,295.95 898,295.95
负债总计 - - - 16,037,141.62 16,037,141.62
利率敏感度缺口 340,923,551.66 1,709,037.00 13,491,385.04 5,721,377,775.11 6,077,501,748.81

2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 652,637,641.62 652,637,641.62
结算备付金 1,509,212.41 1,509,212.41
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 2,914,139.02 10,377,797,218.13 10,380,711,357.15
衍生金融资产 939,388.69 939,388.69
应收证券清算款 32,176,822.84 32,176,822.84
应收利息 188,235.27 188,235.27
应收申购款 14,439,922.72 14,439,922.72
资产总计 654,146,854.03 2,914,139.02 10,426,041,587.65 11,083,102,580.70
负债
应付证券清算款 20,401,056.36 20,401,056.36
应付赎回款 71,552,966.55 71,552,966.55
应付管理人报酬 6,626,368.97 6,626,368.97
应付托管费 1,325,273.79 1,325,273.79
应付交易费用 2,987,621.66 2,987,621.66
其他负债 911,536.02 911,536.02
负债总计 103,804,823.35 103,804,823.35
利率敏感度缺口 654,146,854.03 2,914,139.02 10,322,236,764.30 10,979,297,757.35
于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约419万元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约419万元（2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产的比例较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。）。
(3)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
（六）首次执行企业会计准则
2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
项目 2007年年初
所有者权益 2007年上半年
(未经审计) 2007年6月30日
所有者权益(未经审计)
按原会计准则列报的金额 529,407,223.42 774,222,913.27 11,905,653,661.28
金融资产公允价值变动的调整数 -- 899,325,996.44 --
按新会计准则列报的金额 529,407,223.42 1,673,548,909.71 11,905,653,661.28
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入"未分配利润/(累计亏损)"科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
（七）资产负债表日后事项
1、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司2008年第一次股东会会议审议通过，由张树中先生、曾北川先生、王长林先生、杨赤忠先生、王颢先生、 蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。上述变更事项已报监管部门备案并于2008年8月16日公开披露。
2、因工作需要，大成基金管理有限公司决定聘请杨丹先生兼任景福证券投资基金基金经理，林贤苏先生担任景福证券投资基金基金经理助理。该事项已于2008年8月23日公开披露。
（八）其他重要事项
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的3‰调整为1‰。

第七节 投资组合报告

一、 本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 5,653,735,726.32 92.78%
债券 303,640,422.04 4.98%
权证 3,209,109.12 0.05%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52,483,551.66 0.86%
其他资产 80,470,081.29 1.32%
合计 6,093,538,890.43 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
（一）指数投资部分
行业 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 23,200,101.60 0.38%
B 采掘业 759,822,855.53 12.50%
C 制造业 1,721,788,758.76 28.33%
C0 食品、饮料 287,155,276.98 4.72%
C1 纺织、服装、皮毛 44,738,593.02 0.74%
C2 木材、家具 3,239,310.34 0.05%
C3 造纸、印刷 28,289,625.70 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 208,512,089.98 3.43%
C5 电子 18,841,669.13 0.31%
C6 金属、非金属 661,804,452.16 10.89%
C7 机械、设备、仪表 372,475,705.59 6.13%
C8 医药、生物制品 74,861,090.12 1.23%
C99 其他制造业 21,870,945.74 0.36%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 286,360,419.64 4.71%
E 建筑业 38,866,643.58 0.64%
F 交通运输、仓储业 415,295,913.59 6.83%
G 信息技术业 256,337,594.50 4.22%
H 批发和零售贸易 217,086,034.41 3.57%
I 金融、保险业 1,371,225,878.17 22.56%
J 房地产业 329,427,928.01 5.42%
K 社会服务业 90,536,036.63 1.49%
L 传播与文化产业 21,993,430.46 0.36%
M 综合类 121,501,571.44 2.00%
合计 5,653,443,166.32 93.02%
（二）非指数投资部分
行业 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 292,560.00 0.005%
C0 食品、饮料 0.00 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 292,560.00 0.005%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 292,560.00 0.005%
三、本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（一）指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 10,017,644 239,622,044.48 3.94%
2 601088 中国神华 6,232,454 234,153,296.78 3.85%
3 600036 招商银行 9,099,183 213,102,865.86 3.51%
4 600000 浦发银行 8,434,663 185,562,586.00 3.05%
5 000002 万 科Ａ 18,118,637 163,248,919.37 2.69%
6 600016 民生银行 21,349,373 121,691,426.10 2.00%
7 601398 工商银行 22,798,967 113,082,876.32 1.86%
8 600050 中国联通 16,027,624 106,904,252.08 1.76%
9 600519 贵州茅台 713,623 98,893,875.34 1.63%
10 600900 长江电力 6,434,989 94,272,588.85 1.55%
（二）非指数股票投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002240 威华股份 24,000 292,560.00 0.005%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有
限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
（一）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 601088 中国神华 271,147,195.59 2.47%
2 601919 中国远洋 112,439,742.43 1.02%
3 601991 大唐发电 78,101,908.12 0.71%
4 601628 中国人寿 67,821,738.18 0.62%
5 000063 中兴通讯 57,494,460.96 0.52%
6 601988 中国银行 45,952,471.80 0.42%
7 601169 北京银行 42,068,042.14 0.38%
8 600036 招商银行 39,658,502.87 0.36%
9 601318 中国平安 36,662,660.25 0.33%
10 601398 工商银行 34,325,605.97 0.31%
11 600089 特变电工 33,848,745.94 0.31%
12 000895 双汇发展 32,577,385.80 0.30%
13 601808 中海油服 32,342,486.38 0.29%
14 000338 潍柴动力 28,853,554.31 0.26%
15 601168 西部矿业 26,952,480.36 0.25%
16 000001 深发展Ａ 26,431,019.70 0.24%
17 000423 东阿阿胶 25,816,467.72 0.24%
18 601857 中国石油 23,674,993.67 0.22%
19 600325 华发股份 22,605,278.71 0.21%
20 601009 南京银行 19,859,993.52 0.18%
（二）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 295,700,508.30 2.69%
2 600030 中信证券 137,986,126.07 1.26%
3 600016 民生银行 110,126,251.61 1.00%
4 601991 大唐发电 58,683,377.21 0.53%
5 000623 吉林敖东 58,051,543.43 0.53%
6 600019 宝钢股份 56,167,558.27 0.51%
7 000063 中兴通讯 55,784,416.04 0.51%
8 600900 长江电力 50,479,700.67 0.46%
9 600018 上港集团 43,723,007.30 0.40%
10 600519 贵州茅台 38,148,764.64 0.35%
11 000898 鞍钢股份 31,754,821.20 0.29%
12 002024 苏宁电器 27,628,862.19 0.25%
13 600036 招商银行 26,200,604.55 0.24%
14 601006 大秦铁路 25,881,471.59 0.24%
15 600000 浦发银行 25,785,676.29 0.23%
16 600050 中国联通 25,138,856.38 0.23%
17 601988 中国银行 24,995,371.63 0.23%
18 600104 上海汽车 19,254,777.19 0.18%
19 600320 振华港机 19,236,267.11 0.18%
20 600583 海油工程 15,804,422.74 0.14%
（三）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,859,757,969.52
卖出股票的收入总额 1,612,023,895.79
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 国债 0 0.00%
2 金融债 0 0.00%
3 央行票据 288,440,000.00 4.75%
4 企业债 13,491,385.04 0.22%
5 可转债 1,709,037.00 0.03%
合计 303,640,422.04 5.00%
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 07央票121 96,250,000.00 1.58%
2 08央行票据13 96,100,000.00 1.58%
3 08央行票据19 96,090,000.00 1.58%
4 08宝钢债 12,580,404.80 0.21%
5 南山转债 1,709,037.00 0.03%
七、权证投资情况
（一）报告期末所有权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 备注
1 580024 宝钢CWB1 2,680,960 3,209,109.12 0.05% 被动持有
（二）报告期内获得权证明细
权证代码 权证名称 期初数量（份） 期间买入数量（份） 期间买入
成本(元) 期间卖出数量（份） 期间卖出收入(元) 期末数量（份） 备注
580016 上汽CWB1 103,392 0 0.00 103,392 1,347,507.94 0 被动持有
580017 赣粤CWB1 0 42,347 220,632.09 42,347 355,990.87 0 被动持有
580018 中远CWB1 0 23,177 161,586.76 23,177 270,227.79 0 被动持有
580019 石化CWB1 0 277,144 788,108.62 277,144 827,494.97 0 被动持有
580020 上港CWB1 0 450,891 821,838.18 450,891 1,407,203.08 0 被动持有
580021 青啤CWB1 0 44,170 133,297.67 44,170 239,093.49 0 被动持有
580022 国电CWB1 0 464,701 1,121,688.72 464,701 2,236,803.60 0 被动持有
580024 宝钢CWB1 0 2,680,960 3,975,884.69 0 0.00 2,680,960 被动持有
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
九、投资组合报告附注
（一）本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（二）本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三）基金的其他资产构成
项目 金额（元）
存出保证金 911,479.30
应收证券清算款 60,885,306.56
应收股利 3,276,418.91
应收利息 5,459,314.94
应收申购款 9,937,561.58
合计 80,470,081.29
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（五）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
（六）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
　　
第八节 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 321,020户
报告期末平均每户持有的基金份额 20,070.86份
二、 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 6,443,146,260.94 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 934,068,464.66 14.50%
个人投资者持有的基金份额 5,509,077,796.28 85.50%
三、 报告期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 75,746.96 0.001%

第九节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,813,356,066.47
本报告期期初基金份额总额 6,262,220,929.36
加：本报告期期间总申购份额 2,225,907,997.18
减：本报告期期间总赎回份额 2,044,982,665.60
本报告期期末基金份额总额 6,443,146,260.94

第十节 重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718号文）。并于2008年5月28日公开披露。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项。
无。
六、本基金聘任会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：
（一）股票交易量及佣金情况
券商名称 交易单元数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 交易单元佣金额(元) 占本期佣金总额比例
中信证券 1 2,589,492,342.87 75.37% 2,201,052.77 76.08%
国金证券 1 463,384,815.01 13.49% 376,502.87 13.01%
江南证券 1 265,905,704.06 7.74% 216,050.02 7.47%
联合证券 1 117,006,696.60 3.41% 99,455.66 3.44%
兴业证券 1 2,449.00 0.00% 1.99 0.00%
合计 5 3,435,792,007.54 100.00% 2,893,063.31 100.00%
（二）债券及回购交易量情况　
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
中信证券 12,270,936.20 96.38% 0.00 0.00%
江南证券 460,331.20 3.62% 0.00 0.00%
合 计 12,731,267.40 100.00% 0.00 0.00%
（三）权证交易情况
券商名称 　权证成交金额（元） 　占本期该类交易成交总金额比例
中信证券 6,684,321.74 100.00%
（四）本报告期内租用交易单元变更情况
无。
（五）租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 大成沪深300指数证券投资基金增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告 证券时报 2008年1月26日
2 大成基金管理公司关于在兴业银行股份有限公司开通大成沪深300指数证券投资基金"定期定额投资计划"的公告 证券时报 2008年1月28日
3 大成基金管理公司关于在中信万通证券股份有限公司开通基金"定期定额投资计划"的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年2月1日
4 大成沪深300指数证券投资基金增加中信万通证券股份有限公司为代销机构的公告 证券时报 2008年2月1日
5 大成基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行股份有限公司开通基金"定期定额投资计划"的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年2月22日
6 大成基金管理有限公司增加渤海证券有限责任公司为基金代销机构的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月11日
7 大成基金管理有限公司增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月11日
8 大成基金管理有限公司增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月12日
9 大成基金管理有限公司关于在中国工商银行开通基金"定期定投投资计划"的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月20日
10 大成基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为基金代销机构并开通基金定投业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月21日
11 关于大成基金管理有限公司旗下基金在中国建设银行开通定期定额投资业务有关事项的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年3月22日
12 大成基金管理有限公司关于与招商银行合作开通开放式基金网上直销业务的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年4月2日
13 关于市场上出现冒用大成基金管理有限公司名义进行非法证券活动的特别提示 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年5月8日
14 大成基金管理有限公司关于暂停直销网上交易业务的提示 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年5月9日
15 大成基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年5月28日
16 大成基金管理有限公司联系地震灾区持有人的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年5月29日
17 大成基金管理有限公司增加湘财证券为基金代销机构的公告 证券时报、中国证券报、上海证券报 2008年6月11日

大成基金管理有限公司
2008年八月二十五日