嘉实沪深300指数基金

基金经理杨宇在三季报中表示，报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.15%，年度化拟合偏离度为 2.31%，符合基金合同中规定的年度化跟踪误差不超过 3%的限制。由于报告期内本基金规模大幅增加，申购资金 T+2日到帐是本基金跟踪误差的主要来源。另外，部分股票长时期停牌是本基金跟踪误差的另一重要来源，股票停牌后本基金无法买入，成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差。本基金将通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平。
截至本报告期末本基金份额净值为 1.384 元，本报告期基金份额净值增长率为 42.55%，业绩比较基准收益率为 45.50%。