嘉实３００(160706)2007年第三季度报告

1.§1 重要提示

嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为至止。本报告期中的财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
（1）基金简称 嘉实300
（2）基金代码 160706
（3）基金运作方式 上市契约型开放式
（4）基金合同生效日 2005年8月29日
（5）报告期末基金份额总额 26,570,509,384.87份
（6）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
（7）投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。
（8）业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％
（9）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。
（10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司
（11）基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：元
序号 主要财务指标 2007年7月1日至2007年9月30日
1 本期利润 6,745,216,900.19
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 4,892,188,849.51
3 加权平均基金份额本期利润 0.4232
4 期末基金资产净值 36,777,169,923.63
5 期末基金份额净值 1.384
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"＝第2项/（第1项/第3项）。
3.2 基金净值表现
（1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 42.55% 2.00% 45.50% 2.02% -2.95% -0.02%
（2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图：嘉实300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（至）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：
（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理情况介绍
先生，南开大学经济学硕士，9年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8月至今任本基金基金经理。
先生长期从事指数化投资管理工作，对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。
4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现
（1）行情回顾及运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.15%，年度化拟合偏离度为2.31%，符合基金合同中规定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。由于报告期内本基金规模大幅增加，申购资金T+2日到帐是本基金跟踪误差的主要来源。另外，部分股票长时期停牌是本基金跟踪误差的另一重要来源，股票停牌后本基金无法买入，成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差。本基金将通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平。
（2）本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.384元，本报告期基金份额净值增长率为42.55%，业绩比较基准收益率为45.50%。
（3）市场展望和投资策略
作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 34,857,284,623.92 94.13%
债券 583,299,000.00 1.58%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 1,497,873,615.19 4.05%
其他资产 91,110,164.36 0.24%
合计 37,029,567,403.47 100%
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 203,193,274.84 0.55%
B 采掘业 2,605,532,973.97 7.08%
C 制造业 12,018,410,191.72 32.68%
C0 食品、饮料 1,368,654,859.84 3.72%
C1 纺织、服装、皮毛 356,481,021.17 0.97%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 159,187,210.84 0.43%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,019,892,936.00 2.78%
C5 电子 305,496,573.30 0.83%
C6 金属、非金属 4,900,284,046.85 13.32%
C7 机械、设备、仪表 3,119,329,954.34 8.48%
C8 医药、生物制品 609,931,687.68 1.66%
C99 其他制造业 179,151,901.70 0.49%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,020,012,123.79 5.49%
E 建筑业 367,802,238.86 1.00%
F 交通运输、仓储业 2,693,578,847.21 7.33%
G 信息技术业 1,272,905,347.47 3.46%
H 批发和零售贸易 1,476,458,671.10 4.01%
I 金融、保险业 7,905,211,854.43 21.50%
J 房地产业 2,415,223,712.85 6.57%
K 社会服务业 664,451,770.24 1.81%
L 传播与文化产业 188,431,124.60 0.51%
M 综合类 1,026,072,492.84 2.79%
合计 34,857,284,623.92 94.78%
5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 19,062,290 1,843,514,065.90 5.01%
2 600036 招商银行 32,393,672 1,239,705,827.44 3.37%
3 600000 浦发银行 20,032,196 1,051,690,290.00 2.86%
4 000002 万科Ａ 34,787,833 1,050,592,556.60 2.86%
5 600016 民生银行 49,952,026 789,741,531.06 2.15%
6 601318 中国平安 5,504,369 742,814,596.55 2.02%
7 600019 宝钢股份 40,276,897 732,636,756.43 1.99%
8 600900 长江电力 27,059,299 522,785,656.68 1.42%
9 601600 中国铝业 10,283,903 491,056,368.25 1.34%
10 600050 中国联通 48,751,384 455,337,926.56 1.24%
5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债
金融债 188,179,000.00 0.51%
央行票据 395,120,000.00 1.08%
企业债
可转换债券
资产支持证券
合计 583,299,000.00 1.59%
5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 0701089 07央行票据89 297,900,000.00 0.81%
2 0701009 07央行票据09 97,220,000.00 0.26%
3 070301 07进出01 88,164,000.00 0.24%
4 000213 00国开13 50,035,000.00 0.14%
5 060414 06农发14 49,980,000.00 0.14%
5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无
5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
5.8 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
项目 期末余额(元)
交易保证金 5,421,891.82
应收申购款 78,571,179.99
应收利息 7,117,092.55
待摊费用
应收证券交易清算款
合计 91,110,164.36
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产：无
§6开放式基金份额变动
项 目 基金份额（份）
报告期期初基金份额总额 9,667,309,111.16
报告期间基金总申购份额 22,765,458,069.24
报告期间基金总赎回份额 5,862,257,795.53
报告期期末基金份额总额 26,570,509,384.87
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
（1） 中国证监会批准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实沪深300指数证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内嘉实沪深300指数证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司