基金普润季度报告（2006年第三季度）

基金简称：基金普润 基金代码：500019

普润证券投资基金季度报告（2006年第三季度）

一、重要提示
普润证券投资基金（以下简称本基金）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金简称：基金普润
2、基金运作方式：契约型封闭式
3、基金合同生效日：2000年7月31日
4、报告期末基金份额总额：5亿份
5、投资目标：在规避风险的前提下采取积极进取的投资策略，谋求基金财产增值和收益的最大化。
6、投资策略：本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则，通过适当的仓位调整来控制风险、提升收益；优化组合投资部分，综合宏观经济、行业、企业和证券市场的因素，确定积极的投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金财产安全，谋求基金长期稳定收益的目的。
7、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
8、基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
1、主要财务指标

单位：人民币元
基金本期净收益 78,501,216.85
基金份额本期净收益 0.1570
期末基金资产净值 793,794,470.95
期末基金份额净值 1.5876
2、基金净值表现
(1)本基金本报告期基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率 标准差
过去三个月 5.76% 2.51%
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
(2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图四、管理人报告
1、基金经理及助理简历
杨靖，基金普润基金经理，男，硕士。6年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金和普润基金经理助理。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
2006年三季度末，本基金份额净值为1.5877元，比06年二季度末增加0.0865元，涨幅为5.76%；06年二季度上证指数、上证50指数和深圳综指分别上涨4.80%、1.18%和1.31%。本基金三季度的净值增长大幅超越指数。
三季度本基金的配置重点主要在房地产、金融、化工等行业，适当减持了上游受宏观调控影响较大的行业。由于接近年底，我们认为四季度行情将以震荡为主，个股分化将进一步加剧。未来我们将密切关注国内外宏观经济走势，重点关注持续增长的消费服务类企业、行业龙头企业，此外，我们也将关注并购、重组和整体上市所带来的投资机会。
五、投资组合报告（未经审计）
（一）本报告期末基金资产组合情况

序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票
627,529,292.50 69.10
2 债券
161,365,854.35 17.77
3 权证
1,416,224.20 0.15
4 银行存款及清算备付金
114,617,969.70 12.62
5 其他资产
3,241,877.55 0.36
合计 908,171,218.30 100
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
市值占基金资产
序号 行业 期末市值(元)
净值比例(%)
1 A农、林、牧、渔业
2,207,500.08 0.28%
2 B采掘业
49,353,742.96 6.22%
3 C制造业
235,483,490.30 29.67%
其中: C0食品、饮料
30,922,871.88 3.90%
C1纺织、服装、皮毛
0.00 0.00%
C2木材、家具
0.00 0.00%
C3造纸、印刷
0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料
63,377,568.98 7.98%
C5电子
0.00 0.00%
C6金属、非金属
54,989,824.50 6.93%
C7机械、设备、仪表
68,674,001.00 8.65%
C8医药、生物制品
2,161,448.00 0.27%
C99其他制造业
15,357,775.94 1.94%
4 D电力、煤气及水的生产和供应业
871,395.68 0.11%
5 E建筑业
905,000.00 0.11%
6 F交通运输、仓储业
14,817,269.80 1.87%
7 G信息技术业
42,221,032.13 5.32%
8 H批发和零售贸易
80,017,341.02 10.08%
9 I金融、保险业
73,773,827.88 9.29%
10 J房地产业
64,007,189.30 8.06%
11 K社会服务业
11,949,357.70 1.50%
12 L传播与文化产业
38,680,449.65 4.87%
13 M综合类
13,241,696.00 1.67%
合计
627,529,292.50 79.05%
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
市值占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）
产净值比例（%）
1 600036 G招行 4,546,021 44,914,687.48 5.66
2 600143 G金发 1,563,628 39,653,606.08 5.00
4 600831 G广电 2,519,899 38,680,449.65 4.87
3 600583 G海工 1,425,882 32,281,968.48 4.07
5 600879 G火箭 1,962,603 28,261,483.20 3.56
6 600694 大商股份 627,777 26,253,634.14 3.31
7 000024 G招商局 1,639,825 25,499,278.75 3.21
8 002024 苏宁电器 939,672 24,516,042.48 3.09
9 000002 G万科Ａ 3,195,000 24,282,000.00 3.06
10 000061 G农产品 1,729,244 20,923,852.40 2.64
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 国债 151,225,931.90 19.05
2 金融债 10,139,922.45 1.28
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 161,365,854.35 20.33
（五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 21国债⒂ 38,303,034.30 4.83
2 20国债⑽ 36,707,893.60 4.62
3 20国债⑷ 23,302,687.50 2.94
4 02国债⒁ 20,460,361.50 2.58
5 21国债⑶ 19,689,472.00 2.48

（六）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成

其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 362,495.96
应收利息
2,864,257.93
待摊费用 15,123.66
合计 3,241,877.55

4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
(七)因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置获配权证情况统计如下表：

本报告期获配报告期初持有权报告期末持有权报告期末权证市值
权证名称 权证市值 证市值 证市值 占基金资产净值比
（元） （元） （元） （%）
上海机场认沽权证
0.00 513,275.73 0.00 0.00
招商银行认沽权证
0.00 519,278.62 0.00 0.00
烟台万华认购权证
0.00 1,738,039.20 1,416,224.20 0.18
合计
0.00 2,770,593.55 1,416,224.20 0.18

本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、其他披露事项
本基金管理人投资本基金情况

本基金管理人持有本基金份额（份） 占基金总份额比例（％）
5,000,000 1.00

本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。
七、备查文件目录
（一）《普润证券投资基金基金合同》；
（二）《普润证券投资基金托管协议》；
（三）普润证券投资基金二００六年度三季度报告（原文）。
存放地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2006年10月25日