荷银周期2006年半年度报告摘要
发表日期: 2006-08-28 15:03:22
基金简称:合丰成长、合丰周期、合丰稳定 交易代码:合丰成长:162201;合丰周期:162202;合丰稳定:162203
稳定类行业证券投资基金2006年半年度报告摘要
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业
证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2006年8月26日
重要提示
本基金管理人分别于2006 年4月27日、6 月6 日发布公司更名公告及旗下基金更名公告,经公司董事会批准、中国证监会同意,原湘财荷银基金管理有限公司的名称变更为泰达荷银基金管理有限公司,原湘财荷银价值优化型成长类
行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金变更为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于基金管理人网站(http:// www. aateda.com)的半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本资料
基金简称:合丰成长、合丰周期、合丰稳定
交易代码:合丰成长:162201;合丰周期:162202;合丰稳定:162203
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年4月25日
报告期末基金份额总额:合丰成长: 412,094,500.43
合丰周期:185,968,136.32
合丰稳定:193,358,421.53
基金投资目标:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资策略:本系列基金每只行业类别基金采用"自上而下"的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准:
合丰成长:65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数
合丰周期:65%×新华富时A600周期行业指数+35%×上证国债指数
合丰稳定:65%×新华富时A600稳定行业指数+35%×上证国债指数
风险收益特征:本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
(二)基金管理人
名称:泰达荷银基金管理有限公司
信息披露负责人:黄竹平
联系电话: 010-88518989-8212
传真:010-68721958
电子邮箱:irm@aateda.com
(三)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:张咏东
联系电话: 021-68888917
传真: 021-58408836
电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com
(四)信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http:// www. aateda.com
基金半年度报告置备地点:基金管理人和基金托管人的住所
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
成长基金 周期基金 稳定基金
基金本期净收益 167,190,941.62 85,503,399.65 89,608,834.44
基金份额本期净收益 0.3236 0.4022 0.4031
期末可供分配基金收益 130,375,240.41 66,552,138.59 71,289,672.63
期末可供分配基金份额收益 0.3164 0.3579 0.3687
期末基金资产净值 644329015.42 293,552,029.34 301,191,404.25
期末基金份额净值 1.5635 1.5785 1.5577
基金加权平均净值收益率 25.69% 32.24% 33.19%
本期基金份额净值增长率 49.78% 62.74% 58.79%
基金份额累计净值增长率 92.65% 95.20% 81.01%
(二)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
成长基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
过去1个月 3.91% 1.80% 2.87% 1.30% 1.04% 0.50%
过去3个月 32.12% 1.65% 22.30% 1.23% 9.82% 0.42%
过去6个月 49.78% 1.32% 31.28% 1.00% 18.50% 0.32%
过去1年 70.57% 1.08% 36.97% 0.92% 33.60% 0.16%
过去3年 94.16% 0.99% 3.31% 0.96% 90.85% 0.03%
合同生效以来 92.65% 0.96% 3.32% 0.96% 89.33% 0.00%
周期基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
过去1个月 2.83% 1.35% 0.74% 1.22% 2.09% 0.13%
过去3个月 34.40% 1.45% 21.07% 1.20% 13.33% 0.25%
过去6个月 62.74% 1.25% 36.71% 0.98% 26.03% 0.27%
过去1年 74.66% 1.04% 44.31% 0.89% 30.35% 0.15%
过去3年 98.67% 1.07% 10.39% 0.91% 88.28% 0.16%
合同生效以来 95.20% 1.04% 9.95% 0.90% 85.25% 0.14%
稳定基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
过去1个月 5.55% 1.38% 2.44% 1.09% 3.11% 0.29%
过去3个月 39.77% 1.56% 23.29% 1.12% 16.48% 0.44%
过去6个月 58.79% 1.25% 34.00% 0.91% 24.79% 0.34%
过去1年 64.24% 1.02% 35.34% 0.79% 28.90% 0.23%
过去3年 83.47% 0.95% 16.20% 0.83% 67.27% 0.12%
合同生效以来 81.01% 0.93% 15.76% 0.83% 65.25% 0.10%
(三)图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较
三、管理人报告
(一)基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司(原名湘财荷银基金管理有限公司)是经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立,注册资本1亿元人民币。目前公司股权结构为:北方国际信托投资股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:49%。
截至2006年6月30日,泰达荷银基金管理有限公司旗下共管理七只开放式基金,包括:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银
风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金和泰达荷银效率优选混合型证券投资基金,管理基金资产规模达99.6亿元。
(二)基金经理的基本情况
梁辉先生,合丰成长基金经理,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起,任职于泰达荷银基金管理有限公司,先后担任公司研究部行业研究员、基金经理助理。4年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
温震宇先生,合丰周期基金经理,管理学硕士。1998年2月起,先后就职于华夏证券有限公司研究发展部、大成基金管理有限公司研究发展部任研究员。2001年12月起至今,先后在泰达荷银基金管理有限公司研究部任行业研究员、研究部副总经理。8年证券从业经验,6年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
李泽刚先生,合丰稳定基金经理, 1998年毕业于南开大学,获企业管理学学士学位;2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位;2002年初应聘泰达荷银基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、合丰稳定基金经理助理。具有基金从业资格。
(三)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
(四)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及简要展望
1、合丰成长基金投资策略与业绩表现说明
截至本报告期末,本基金份额净值为1.5635元,本报告期基金份额净值增长率为49.78%,同期业绩比较基准增长率为 31.28%。
2006年上半年,中国经济呈现出加速上涨态势,具体表现如下:(1)宏观经济整体加速上行,消费、投资、净出口三大动力均处于历史的高位;(2)货币投放(M2)也处于较高水平;(3)CPI同比只增长不到2%,处于较低水平。综合这些现象,我们认为2006年可以说是中国经济的黄金岁月,无论是宏观还是微观层面都处于较为健康的快速增长状态。
在宏观经济的大背景下,有两个板块表现尤为突出,一是上游的资源类行业,如石油、有色金属;二是商贸零售和消费品,这两大类行业都表现出了高于GDP增长的态势,在证券市场上这两个板块表现也很突出。
本基金主要投资方向是科技和医药,这两个板块配置较少,所以在这两个板块受益较为有限,但是本基金通过调整组合,在上述两个板块中集中投资,还是获得了较好的收益。
2、合丰周期基金投资策略与业绩表现说明
2006年上半年的A股市场呈现近年来少见的强势特征,指数上涨幅度、持续时间之长都超乎想像。一季度,随着A股与香港市场的连动性加强、金属期货产品价格的大幅上涨,个股行情层出不穷,G股复牌甚至出现了当日填权并大幅上涨的现象。这种现象一直维持至5月上旬。5月中旬以后,国家陆续出台了一些宏观经济调控措施,境外市场、国际大宗商品市场也出现大幅回调;在股改取得决定性胜利以后,再融资、新股发行也正式登场。在这种背景下,A股市场指数出现一定的调整,但仍处于强势,季度末仍收于前期高点附近。
本基金上半年在投资基准上涨36.71%的情况下,实现净值增长率为62.74%,并实施了每10份基金份额派发0.50元的分红。上半年以来,消费类、资源类、装备制造行业是A股市场表现最为突出的行业类别。作为行业基金,我们成功地把握住了行业内的投资机会,但对有色、房地产行业配置在市场调整期间减持不够坚决。同时,本基金没有充分把握消费、军工行业的投资机会,一定程度上未能理解一些市场狂热追捧的投资主题,影响了基金净值增长率,导致二季度基金净值表现要弱于一季度。但总体表现正如本基金经理在一季报时认为的那样,"随着A 股市场股权分置改革的深入推进,国内证券市场会给投资者带来丰厚的回报"。
宏观经济运行到现阶段,下一步国家继续加大调控力度的可能性非常大。目前,政府已经陆续出台了控制房地产投资、限制土地供应、提高贷款利率和存款准备金率等一系列宏观措施,调控信号明显。此外,全球经济的变化也是必需考虑的因素,如美联储的17次持续加息行为潜在对国内经济政策的制定也会造成影响。一旦宏观经济运行格局发生变化,企业经营受到的影响不可避免,这直接关系到上市公司的业绩。所以,下一阶段的投资策略必须考虑宏观经济的变化。总体判断,未来经济的增长趋势会有所调整,宽松的金融状况可能会导致进一步紧缩政策。证券市场方面,股改大局已定,简单的套利行为很难再对市场造成本质性影响;新股发行、再融资等行为会对市场资金过剩的流动性造成一定程度的分流。一段时间内,股指运行会保持振荡态势,为后续的上涨积攒动力。
三季度面临上市公司半年报披露期,市场投资热点最终会归结于上市公司业绩。受宏观经济运行的影响,很多行业及上市公司业绩较去年同期压力明显。本基金经理仍会从行业配置的角度出发,选择景气度长期向好的行业及公司进行重点投资,规避受宏观经济调控影响、或不符合国家产业发展政策行业的投资。同时,我们会适度加大投资的灵活性,拓宽投资视野,利用市场调整的机会寻找优质公司的买入机会。
3、合丰稳定基金投资策略与业绩表现说明
截至本报告期末,本基金份额净值为1.5577元,本报告期基金份额净值增长率为58.79%,同期业绩比较基准增长率为 34.00%。
2006年上半年,中国经济继续快速增长,多个上游、下游产业同步处于上升周期,投资持续高涨、农村城市消费全面进入景气。全球流动性过剩、人民币升值预期持续,导致资产价格膨胀。同时,非全面的紧缩政策预期加强。股改进展总体顺利,上半年已初步完成,A股上市公司治理结构普遍得到改善,外围资金大量进入股市,上证指数单边上扬,机械、食品、有色、日化表现突出,上半年涨幅超过100%。
上半年稳定基金的投资策略。围绕稳定基金的特点,上半年投资主题定位于,消费升级、新农村建设和整体上市。操作策略上,投资全面转向消费、服务。同时注意到部分行业增速下滑、成本压力增大,减持了电力、交运类股票。
我们认为,中国经济增长总体是健康的,但短期结构性矛盾有所恶化,特别是经济生活中的深层次矛盾,对外贸投资的过度依赖、汇率与利率、居民收入分配等,问题比较突出,非全面紧缩性的宏观调控预期进一步加强。
我们判断,A股市场已经进入长期上升通道,但短期走势受制于新股再融资的控制节奏,下半年总体是平衡市。
行业展望。我们认为,稳定基金的投资范围中,消费品主题仍将是未来一段时间的重点,理由如下:行业景气,居民收入快速增长,城市消费升级,农村消费启动;基本面支持,公司业绩加速增长,股改改善上市公司治理结构,我们跟踪的重点公司仍有望超出市场预期;估值水平推升,下半年宏观调控预期下,市场仍将继续对稳定增长行业追捧。
对稳定类行业的判断,我们认为部分领域的投资机会较大:具备估值国际比较优势的龙头公司;拥有垄断资源,具备强势的行业地位,具备突出竞争力的公司;具备廉价收购能力,有重组机会的公司。行业上,我们看好消费品、金融及服务类中处于快速增长阶段的强势企业。
四、基金托管人报告
2006年上半年,托管人在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2006年上半年,泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2006年上半年,由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、财务会计报告
合丰成长基金
(一) 资产负债表
2005年12月31日 2006年6月30日
资产
银行存款 114,265,690.74 6,102,215.17
清算备付金 10,121,212.52 5,496,281.72
交易保证金 631,465.52 862,698.42
应收证券清算款 14,661,034.42 4,487,131.01
应收股利 0.00 405,000.00
应收利息 1,699,939.13 1,892,545.88
应收申购款 228,665.36 205,158.04
其它应收款 0.00 5,300,000.00
股票投资市值 464,060,496.07 494,143,439.51
其中:股票投资成本 426,327,486.28 353,025,562.01
债券投资市值 176,492,202.9 130,916,427.90
其中:债券投资成本 175,528,834.18 130,894,427.28
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
资产总计 782,160,706.66 649,810,897.65
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 16,574,218.39 2,040,423.79
应付赎回款 75,886,137.71 928,140.60
应付赎回费 181.73 1,683.82
应付管理人报酬 645,825.32 769,234.80
应付托管费 107,637.56 128,205.79
应付佣金 762,037.79 1,024,771.36
应付利息 64,134.31 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 439,554.35 500,163.73
卖出回购证券 64,400,000.00 0
短期借款 0 0
预提费用 50,000.00 89,258.34
其它负债 0.00 0.00
负债合计 158,929,727.16 5,481,882.23
持有人权益
实收基金 571,178,162.5 412,094,500.43
未实现利得 37,179,222.54 101,859,274.58
未分配基金净收益 14,873,594.46 130,375,240.41
持有人权益合计 623,230,979.50 644,329,015.42
负债及持有人权益总计782,160,706.66 649,810,897.65
(二) 经营业绩表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
收入 6,176,830.11 173,230,396.96
股票差价收入 104,422.84 167,331,312.98
债券差价收入 524,813.11 -600,639.79
权证差价收入 0 0
债券利息收入 1,451,080.58 2,018,630.74
存款利息收入 232,532.83 182,881.48
股利收入 3,751,995.60 4,024,911.40
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 111,985.15 273,300.15
费用 4,382,187.01 6,039,455.34
基金管理人报酬 3,588,977.50 4,865,313.98
基金托管费 598,162.91 810,885.64
卖出回购证券支出 104,355.37 249,675.19
利息支出 0.00 0
其他费用 90,691.23 113,580.53
其中:上市年费 0.00 0.00
信息披露费 47,512.72 49,586.76
审计费用 24,795.19 39,671.58
基金净收益 1,794,643.10 167190941.62
加:未实现收益 -11,777,752.88 102,443,499.61
基金经营业绩 -9,983,109.78 269,634,441.23
(三) 收益分配表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 1,794,643.10 167,190,941.62
加:期初基金净收益 6,176,868.79 14,873,594.46
加:本期损益平准金 1,017,736.69 -24,994,374.30
可供分配基金净收益 8,989,248.58 157,070,161.78
减:本期已分配基金净收益 9,576,567.19 26,694,921.37
期末基金净收益 -587,318.61 130,375,240.41
(四) 净值变动表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
期初基金净值 438,418,264.90 623,230,979.50
本期经营活动
基金净收益 1,794,643.10 167,190,941.62
未实现利得 -11,777,752.88 102,443,499.61
经营活动产生的净值变动数 -9,983,109.78 269,634,441.23
本期基金单位交易
基金申购款 171,254,288.18 430,206,750.33
其中:红利再投资 1,587,321.76 3,639,876.12
基金赎回款 122,434,330.69 652,048,234.27
基金单位交易产生的净值变动数 48,819,957.49 221,841,483.94
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -9,576,567.19 -26,694,921.37
期末基金净值 467,678,545.42 644,329,015.42
(五) 会计报表附住
1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
2、本报告期未出现重大会计差错。
3、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(a)关联方关系发生变化的情况
关联方名称 与本基金关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司 基金管理人的原股东、基金代销机构
本基金管理人于2006 年4月27日发布公司更名公告,经中国证监会批准,原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托投资股份有限公司51%、荷银投资管理(亚洲)有限公司49%。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
湘财证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
2005年1月1日至2005年6月30日 417,010,721.28 37.48% 16,965,878.40 7.58% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 330,059.78 36.84%
2006年1月1日至2006年6月30日 791,977,159.11 32.85% 33,284,585.10 19.63% 93,000,000.00 26.72% 0.00 0.00% 633,990.52 32.68%
(c) 基金管理人、基金托管人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
基金管理人报酬 基金托管人报酬
2005年1月1日至2005年6月30日 3,588,977.50 598,162.91
2006年1月1日至2006年6月30日 4,865,313.98 810,885.64
(d) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入:
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为6,102,215.17元(2005年6月30日为18,037,590.39元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为71,810.73元(2005年同期为150,490.79元)。
(f)本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2005年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。
4、报告期末流通转让受到限制的基金资产。
本基金截至2006年6月30日止持有因股权分置改革而暂时停牌的股票如下:
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 复牌日开盘价 数量 期末单价 期末股票市值
000157 中联重科 2006-5-27 2006-7-14 10.88 499,913 13.86 6,928,794.18
本基金截至2006年6月30日止持有未上市新股如下:
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
002051 中工国际 26,184 193,761.60 458,743.68 2006-9-19
合丰周期基金
(一)资产负债表
2005年12月31日 2006年6月30日
资产
银行存款 20,615,777.51 927,313.21
清算备付金 798,241.02 3,139,295.19
交易保证金 631,465.52 612,698.42
应收证券清算款 1,973,486.72 1,364,038.12
应收股利 0.00 0
应收利息 1,231,902.15 911,387.65
应收申购款 9,850.00 16,235.84
其它应收款 0.00 5,542,000.00
股票投资市值 188,284,154.58 224,265,372.29
其中:股票投资成本 166,911,861.64 158,467,769.58
债券投资市值 57,870,581.10 59,677,590.40
其中:债券投资成本 57,671,631.54 59,927,352.72
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
资产总计 271,415,458.60 296,455,931.12
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 3,218,700.29 1,175,636.00
应付赎回款 199,621.11 399,392.30
应付赎回费 454.57 351.36
应付管理人报酬 307,597.04 356,198.37
应付托管费 51,266.19 59,366.39
应付佣金 394,180.61 588,302.33
应付利息 1,157.14 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 250,000.00 250,273.08
卖出回购证券 11,000,000.00 0
短期借款 0 0
预提费用 50,000.00 74,381.95
其它负债 0.00 0.00
负债合计 15,472,976.95 2,903,901.78
持有人权益
实收基金 251,976,728.89 185,968,136.32
未实现利得 3,985,319.85 41,031,754.43
未分配基金净收益 -19,567.09 66,552,138.59
持有人权益合计 255,942,481.65 293,552,029.34
负债及持有人权益总计271,415,458.60 296,455,931.12
(二)经营业绩表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
收入 5,892,356.14 87,954,020.65
股票差价收入 59,445.20 81,250,924.68
债券差价收入 977,827.67 -157,366.14
权证差价收入 0 3,822,722.90
债券利息收入 832,319.29 789,343.26
存款利息收入 160,515.80 66,318.22
股利收入 3,697,442.76 2,099,097.01
买入返售证券收入 0.00 0.00
其他收入 164,805.42 82,980.72
费用 2,630,440.88 2,450,621.00
基金管理人报酬 2,105,050.23 1,973,777.57
基金托管费 350,841.66 328,962.99
卖出回购证券支出 85,273.18 58,883.34
利息支出 0.00 0
其他费用 89,275.81 88,997.10
其中:上市年费 0.00 0.00
信息披露费 47,512.72 49,586.76
审计费用 24,795.19 24,795.19
基金净收益 3,261,915.26 85,503,399.65
加:未实现收益 -5,323,608.10 43,976,597.89
基金经营业绩 -2,061,692.84 129,479,997.54
(三)收益分配表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 3,261,915.26 85,503,399.65
加:期初基金净收益 9,660,621.56 -19,567.09
加:本期损益平准金 -1,212,542.66 -7,719,599.72
可供分配基金净收益 11,709,994.16 77,764,232.84
减:本期已分配基金净收益 10,791,947.68 11,212,094.25
期末基金净收益 918,046.48 66,552,138.59
(四)净值变动表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
期初基金净值 268,577,599.08 255,942,481.65
本期经营活动
基金净收益 3,261,915.26 85,503,399.65
未实现利得 -5,323,608.10 43,976,597.89
经营活动产生的净值变动数 -2,061,692.84 129,479,997.54
本期基金单位交易
基金申购款 127,268,246.78 100,569,227.22
其中:红利再投资 2,536,598.46 2,527,432.54
基金赎回款 -151,356,373.01 181,227,582.82
基金单位交易产生的净值变动数 -24,088,126.23 -80,658,355.60
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -10,791,947.68 11,212,094.25
期末基金净值 231,635,832.33 293,552,029.34
(五)会计报表附住
1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
2、本报告期未出现重大会计差错。
3、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(a)关联方关系发生变化的情况
关联方名称 与本基金关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司 基金管理人的原股东、基金代销机构
本基金管理人于2006 年4月27日发布公司更名公告,经中国证监会批准,原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托投资股份有限公司51%、荷银投资管理(亚洲)有限公司49%。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
湘财证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
2005年1月1日至2005年6月30日 189,553,622.70 29.43% 63,867,732.20 52.00% 62,000,000.00 38.70% 0.00 0.00% 154,196.42 29.83%
2006年1月1日至2006年6月30日 522,244,793.00 41.27% 93,676,525.50 71.62% 87,000,000.00 67.97% 1,306,155.04 34.16% 426496.59 41.94%
(c) 基金管理人、基金托管人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
基金管理人报酬 基金托管人报酬
2005年1月1日至2005年6月30日 2,105,050.23 350,841.66
2006年1月1日至2006年6月30日 1,973,777.57 328,962.99
(d) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入:
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为927,313.21元(2005年6月30日为2,372,042.54元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为16,831.39元(2005年同期为95,734.50元)。
(f)本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2005年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。
4、报告期末流通转让受到限制的基金资产。
本基金截至2006年6月30日止持有因股权分置改革而暂时停牌的股票如下:
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 复牌日开盘价 数量 期末单价 期末股票市值
000157 中联重科 2006-5-27 2006-7-14 10.88 1,000,000 13.86 13,860,000.00
000616 亿城股份 2006-6-21 2006-7-18 6.17 300,000 6.91 2,073,000.00
600299 星新材料 2006-3-23 2006-8-3 18.45 500,000 17.28 8,640,000.00
600383 金地集团 2006-3-25 2006-7-11 9.43 600,000 8.57 5,142,000.00
本基金截至2006年6月30日止持有未上市新股如下:
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
002051 中工国际 5,819 43,060.60 101,948.88 2006-9-19
601988 中国银行 68,000 209,440.00 209,440.00 2006-7-5
合丰稳定基金
(一)资产负债表
2005年12月31日 2006年6月30日
资产
银行存款 2,862,561.24 6,820,972.38
清算备付金 2,336,810.42 14,708,319.31
交易保证金 881,465.52 362,698.42
应收证券清算款 6,112,916.29
应收股利 0
应收利息 705,726.74 890,555.25
应收申购款 10,217.00 81,866.67
其它应收款 5,300,000.00
股票投资市值 177,992,302.29 238,624,090.23
其中:股票投资成本 164,812,828.19 188,761,725.16
债券投资市值 84,624,279.14 61,400,141.4
其中:债券投资成本 84,459,460.28 61,477,638.05
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
资产总计 275,526,278.64 328,188,643.66
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 15,139,314.97
应付赎回款 51,784.82 50,516.69
应付赎回费 15.29 13.06
应付管理人报酬 348,524.73 356,438.20
应付托管费 58,087.47 59,406.35
应付佣金 472316.51 567,164.28
应付利息 4,530.72 0.00
应付收益 0.00
未交税金 0.00
其他应付款 750,000 750,003.91
卖出回购证券 30,000,000.00 10,000,000.00
短期借款
预提费用 50,000 74,381.95
其它负债
负债合计 31,735,259.54 26,997,239.41
持有人权益
实收基金 237,290,554.72 193,358,421.53
未实现利得 8,387,900.25 36,543,310.09
未分配基金净收益 -1,887,435.87 71,289,672.63
持有人权益合计 243,791,019.10 3,011,91404.25
负债及持有人权益总计 275526,278.64 328,188,643.66
(二)经营业绩表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
收入 -15,886,750.07 92,141,501.85
股票差价收入 -20,216,822.54 87,634,080.39
债券差价收入 72,788.30 -111,787.52
权证差价收入 25,18,476.56
债券利息收入 1,126,347.85 753,162.61
存款利息收入 177,093.75 72,434.13
股利收入 2,853,678.71 1,216,056.40
买入返售证券收入 0.00
其他收入 100,163.86 59,079.28
费用 3,546,109.92 2,532,667.41
基金管理人报酬 2,874,180.96 1,990,315.71
基金托管费 479,030.13 331,719.26
卖出回购证券支出 103,518.32 119,557.73
利息支出 0.00
其他费用 89,380.51 91,074.71
其中:上市年费 0.00 0.00
信息披露费 47,512.72 49,586.76
审计费用 24,795.19 24,795.19
基金净收益 -19,432,859.99 89,608,834.44
加:未实现收益 30,144,705.32 36,440,575.46
基金经营业绩 10,711,845.33 126,049,409.90
(三)收益分配表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 -19,432,859.99 89,608,834.44
加:期初基金净收益 17,166,352.36 -1,887,435.87
加:本期损益平准金 -36,871.12 -5,480,271.18
可供分配基金净收益 -2,303,378.75 82,241,127.39
减:本期已分配基金净收益 7,702,580.69 10,951,454.76
期末基金净收益 -10,005,959.44 71,289,672.63
(四)净值变动表
2005年1月1日至2005年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
期初基金净值 407,798,879.41 243,791,019.10
本期经营活动
基金净收益 -19,432,859.99 89,608,834.44
未实现利得 30,144,705.32 36,440,575.46
经营活动产生的净值变动数 10,711,845.33 126,049,409.90
本期基金单位交易
基金申购款 72,965,047.82 77,335,522.57
其中:红利再投资 354,778.59 772,485.37
基金赎回款 -104,215,805.76 --135,033,092.56
基金单位交易产生的净值变动数 -31,250,757.94 -57,697,569.99
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -7,702,580.69 -10,951,454.76
期末基金净值 379,557,386.11 301,191,404.25
(五)会计报表附住
1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
2、本报告期未出现重大会计差错。
3、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(a) 关联方关系发生变化的情况
关联方名称 与本基金关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司 基金管理人的原股东、基金代销机构
本基金管理人于2006 年4月27日发布公司更名公告,经中国证监会批准,原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。变更后的股东及持股比例分别为:北方国际信托投资股份有限公司51%、荷银投资管理(亚洲)有限公司49%。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
湘财证券 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
2005年1月1日至2005年6月30日 416,336,926.87 40.50% 50,797,141.80 30.60% 28,000,000.00 30.53% 0.00 0.00% 333,671.25 40.10%
2006年1月1日至2006年6月30日 326,691,826.12 27.14% 43,621,904.00 65.35% 46,000,000.00 36.22% 0.00 0.00% 262,352.41 27.03%
(c) 基金管理人、基金托管人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
基金管理人报酬 基金托管人报酬
2005年1月1日至2005年6月30日 2,874,180.96 479,030.13
2006年1月1日至2006年6月30日 1,990,315.71 331,719.26
(d) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入:
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为6,820,972.38元(2005年6月30日为35,671,484.98元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为30,029.01元(2005年同期为108,290.41元)。
(f)本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2005年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。
4、本报告期流通转让受限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止流通受限制的股票情况如下:
本基金截至2006年6月30日止持有因股权分置改革而暂时停牌的股票如下:
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 复牌日开盘价 数量 期末单价 期末股票市值
000715 中兴商业 2006-6-7 未知 未知 299,920 13.79 4,135,896.80
600236 桂冠电力 2006-6-13 2006-7-6 5.50 300,000 6.04 1,812,000.00
600859 王 府 井 2006-6-29 2006-7-14 13.30 879,966 12.95 11,395,559.70
本基金截至2006年6月30日止持有未上市新股如下:
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
601988 中国银行 832,041 2,562,686.28 2,562,686.28 网上部分:2006-7-5流通网下部分:50% 2006-10-9流通50% 2007-1-5 流通
六、投资组合报告
合丰成长基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 494,143,439.51 76.04%
债券 130,916,427.90 20.15%
权证 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 11,598,496.89 1.78%
其它资产 13,152,533.35 2.03%
合计 649,810,897.65 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业分类 市值 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业 255,705,089.83 39.68%
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
C5 电子 35,959,896.32 5.58%
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表 140,269,696.73 21.77%
C8 医药、生物制品 79,475,496.78 12.33%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业 186,719,606.00 28.98%
H 批发和零售贸易 24,810,000.00 3.85%
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业 458,743.68 0.07%
L 传播与文化产业 26,450,000.00 4.11%
M 综合类
合计 494,143,439.51 76.69%
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的92.78%。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值
600271 G 航 信 1,885,374 56,580,073.74 8.78%
600312 G 平 高 4,100,000 49,200,000.00 7.64%
600485 G 中 创 3,500,000 38,045,000.00 5.90%
000063 G 中 兴 1,200,000 34,332,000.00 5.33%
600879 G 火 箭 2,259,971 30,487,008.79 4.73%
600410 G 华 胜 1,632,464 30,347,505.76 4.71%
600694 大商股份 600,000 24,810,000.00 3.85%
600582 天地科技 1,200,000 24,528,000.00 3.81%
600037 G 歌 华 1,500,000 22,110,000.00 3.43%
002007 华兰生物 999,998 21,999,956.00 3.41%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
000063 G 中 兴 80,752,819.72 12.96%
600050 G 联 通 55,981,267.15 8.98%
600485 G 中 创 51,882,220.89 8.32%
600406 国电南瑞 40,847,742.22 6.55%
002007 华兰生物 33,682,089.82 5.40%
600410 G 华 胜 29,212,625.23 4.69%
600879 G 火 箭 28,745,346.02 4.61%
600261 G 浙阳光 28,070,561.23 4.50%
600183 G 生 益 26,507,140.40 4.25%
600582 天地科技 26,305,888.63 4.22%
600276 G 恒 瑞 26,077,620.29 4.18%
000423 东阿阿胶 24,992,600.97 4.01%
600037 G 歌 华 24,621,119.36 3.95%
600028 中国石化 23,363,941.27 3.75%
000069 G 华侨城 23,100,234.62 3.71%
600312 G 平 高 21,641,980.38 3.47%
002049 晶源电子 20,237,040.39 3.25%
000402 G 金融街 20,066,751.88 3.22%
600594 G 益 佰 20,011,321.90 3.21%
002025 航天电器 18,614,715.32 2.99%
002028 思源电气 18,452,563.74 2.96%
002008 大族激光 18,154,246.23 2.91%
600755 G 厦国贸 17,264,991.12 2.77%
000533 万家乐A 16,898,943.66 2.71%
000917 G 电 广 16,850,161.76 2.70%
600330 G 天 通 15,769,962.12 2.53%
600220 G 苏阳光 15,692,200.59 2.52%
600875 G 东 电 14,035,426.26 2.25%
2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
000063 G 中 兴 94,691,787.16 15.19%
600050 G 联 通 90,117,395.09 14.46%
600037 G 歌 华 45,494,876.07 7.30%
600406 国电南瑞 44,301,295.38 7.11%
600271 G 航 信 39,375,227.62 6.32%
600485 G 中 创 34,986,990.22 5.61%
000970 G 三 环 34,778,256.98 5.58%
000538 G 云白药 33,546,616.32 5.38%
600299 星新材料 32,366,415.04 5.19%
600831 G 广 电 30,269,108.42 4.86%
600694 大商股份 30,005,870.30 4.81%
600183 G 生 益 29,113,576.56 4.67%
600220 G 苏阳光 25,767,946.49 4.13%
002025 航天电器 25,224,900.60 4.05%
600268 G 南 自 24,606,520.62 3.95%
600594 G 益 佰 24,409,637.50 3.92%
000069 G 华侨城 23,346,575.35 3.75%
600028 中国石化 23,025,466.25 3.69%
600276 G 恒 瑞 22,616,635.15 3.63%
000402 G 金融街 22,139,284.10 3.55%
600583 G 海 工 20,610,471.92 3.31%
002028 思源电气 20,477,282.81 3.29%
000423 东阿阿胶 19,620,612.63 3.15%
002007 华兰生物 18,603,652.40 2.99%
600330 G 天 通 18,494,099.14 2.97%
600755 G 厦国贸 17,950,081.57 2.88%
600269 G 赣 粤 17,928,097.92 2.88%
002008 大族激光 17,444,760.33 2.80%
600479 G 千 金 17,063,757.89 2.74%
000917 G 电 广 16,205,522.07 2.60%
002049 晶源电子 15,204,544.00 2.44%
600216 G 浙医药 14,636,155.87 2.35%
000768 G 西 飞 13,170,626.42 2.11%
000100 GTCL集团 12,651,483.17 2.03%
600261 G 浙阳光 12,640,080.73 2.03%
600832 G 明 珠 12,635,190.03 2.03%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内买入股票成本总额 1,085,744,531.99
报告期内卖出股票收入总额 1,326,347,042.83
(五)报告期末按券种 分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 105,896,427.90 16.44%
央行票据投资 -
企业债券投资 -
金融债券投资 25,020,000.00 3.88%
可转换债投资 -
合计 130,916,427.90 20.32%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
05农发17 25,020,000.00 3.88%
02国债⒁ 22,223,511.00 3.45%
银行间05国债10 19,764,060.00 3.07%
99国债⑻ 15,053,271.00 2.34%
21国债⑶ 13,428,534.50 2.08%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产
项目 金额
交易保证金 862,698.42
应收证券清算款 4,487,131.01
应收股利 405,000.00
应收利息 1,892,545.88
应收申购款 205,158.04
其他应收款 5,300,000.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金未主动投资权证,也未在报告期内因股权分置改革获赠权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
合丰周期基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 224,265,372.29 75.65%
债券 59,677,590.40 20.13%
权证 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 4,066,608.40 1.37%
其它资产 8,446,360.03 2.85%
合计 296,455,931.12 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 5,088,000.00 1.73%
B 采掘业 16,030,000.00 5.46%
C 制造业 173,632,983.41 59.16%
C0 食品、饮料 14,166,642.40 4.83%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,767,230.60 15.93%
C5 电子
C6 金属、非金属 23,208,500.00 7.91%
C7 机械、设备、仪表 89,490,610.41 30.49%
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业 9,583,000.00 3.26%
H 批发和零售贸易 12,405,000.00 4.23%
I 金融、保险业 209,440.00 0.07%
J 房地产业 7,215,000.00 2.46%
K 社会服务业 101,948.88 0.03%
L 传播与文化产业
M 综合类
合计 224,265,372.29 76.40%
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.47%。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值
000792 G 钾 肥 850,000 17,255,000.00 5.88%
600583 G 海 工 700,000 16,030,000.00 5.46%
600685 G 广 船 1,600,000 14,208,000.00 4.84%
000157 中联重科 1,000,000 13,860,000.00 4.72%
600143 G 金 发 639,130 12,539,730.60 4.27%
600694 大商股份 300,000 12,405,000.00 4.23%
000550 G 江 铃 1,350,919 12,360,908.85 4.21%
600582 天地科技 600,000 12,264,000.00 4.18%
600312 G 平 高 1,000,000 12,000,000.00 4.09%
600456 G 宝 钛 250,000 11,922,500.00 4.06%
(四)投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
000069 G 华侨城 25,634,433.40 10.02%
600309 G 万 华 24,987,890.40 9.76%
600028 中国石化 24,241,489.91 9.47%
000402 G 金融街 22,448,417.62 8.77%
600549 G 厦 钨 20,273,081.75 7.92%
600320 G 振 华 20,245,269.52 7.91%
000825 G 太 钢 19,248,736.47 7.52%
000157 中联重科 17,444,946.18 6.82%
000002 G 万科A 16,367,552.25 6.40%
600205 山东铝业 15,628,561.80 6.11%
600688 上海石化 15,370,671.44 6.01%
600456 G 宝 钛 14,808,363.72 5.79%
000898 G 鞍 钢 14,262,713.37 5.57%
000060 G 中 金 14,153,493.07 5.53%
600582 天地科技 12,934,998.66 5.05%
600271 G 航 信 12,600,057.46 4.92%
600694 大商股份 12,228,558.96 4.78%
600406 国电南瑞 11,707,627.00 4.57%
600143 G 金 发 11,245,489.57 4.39%
000550 G 江 铃 11,216,925.51 4.38%
000538 G 云白药 10,448,103.50 4.08%
000063 G 中 兴 10,428,984.50 4.07%
600685 G 广 船 9,050,139.74 3.54%
600596 G 新 安 9,041,819.16 3.53%
600037 G 歌 华 8,901,204.96 3.48%
600104 G 上 汽 8,765,165.00 3.42%
600177 G 雅戈尔 8,546,118.54 3.34%
000616 亿城股份 8,246,390.44 3.22%
600312 G 平 高 8,224,215.89 3.21%
600636 G 三爱富 8,222,031.06 3.21%
600583 G 海 工 8,070,431.33 3.15%
000709 G 唐 钢 7,770,652.72 3.04%
600362 G 江 铜 7,416,649.73 2.90%
600262 G 北 重 7,356,223.59 2.87%
600102 莱钢股份 7,217,486.76 2.82%
000568 G 老 窖 7,210,028.46 2.82%
600686 G 金 龙 6,960,665.35 2.72%
600096 G 云天化 6,866,942.96 2.68%
600519 G 茅 台 6,719,655.06 2.63%
600835 上海机电 6,648,338.61 2.60%
000761 G 本 钢 6,339,970.24 2.48%
000848 G 露 露 6,069,046.13 2.37%
000708 G 冶特钢 5,802,420.43 2.27%
000488 G 晨 鸣 5,492,930.49 2.15%
600467 G 好当家 5,338,965.91 2.09%
2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
000402 G 金融街 41,778,449.41 16.32%
600028 中国石化 40,479,170.16 15.82%
000002 G 万科A 29,080,561.82 11.36%
600549 G 厦 钨 29,078,006.40 11.36%
000060 G 中 金 25,581,797.31 10.00%
000069 G 华侨城 25,245,133.46 9.86%
600309 G 万 华 24,734,669.79 9.66%
600320 G 振 华 23,240,652.93 9.08%
600583 G 海 工 19,890,833.08 7.77%
000898 G 鞍 钢 19,829,726.45 7.75%
600205 山东铝业 18,713,856.96 7.31%
600037 G 歌 华 16,895,512.25 6.60%
600688 上海石化 16,482,885.73 6.44%
600456 G 宝 钛 15,047,254.01 5.88%
600596 G 新 安 14,831,569.68 5.79%
600271 G 航 信 14,775,958.99 5.77%
000538 G 云白药 14,479,061.48 5.66%
600312 G 平 高 14,239,337.74 5.56%
000063 G 中 兴 13,548,485.34 5.29%
000825 G 太 钢 11,973,726.25 4.68%
600406 国电南瑞 9,254,652.19 3.62%
600694 大商股份 8,848,635.89 3.46%
600362 G 江 铜 8,467,791.79 3.31%
000157 中联重科 8,303,235.60 3.24%
600177 G 雅戈尔 8,182,703.75 3.20%
000761 G 本 钢 7,682,142.65 3.00%
600636 G 三爱富 7,473,771.23 2.92%
600010 G 包 钢 7,418,512.46 2.90%
000709 G 唐 钢 7,284,159.55 2.85%
600970 中材国际 7,268,685.70 2.84%
600519 G 茅 台 7,123,127.37 2.78%
600102 莱钢股份 7,001,383.63 2.74%
600150 G 重 机 6,981,453.00 2.73%
600002 齐鲁石化 6,890,627.81 2.69%
600262 G 北 重 6,879,061.05 2.69%
600835 上海机电 6,484,201.54 2.53%
600096 G 云天化 6,467,301.42 2.53%
600426 G 恒 升 6,418,788.45 2.51%
000708 G 冶特钢 5,999,270.25 2.34%
000866 扬子石化 5,868,313.96 2.29%
600104 G 上 汽 5,813,589.50 2.27%
600533 G 栖 霞 5,786,893.39 2.26%
000792 G 钾 肥 5,777,129.94 2.26%
600761 G 合 力 5,619,750.44 2.20%
000983 G 西 煤 5,595,663.25 2.19%
000488 G 晨 鸣 5,330,776.54 2.08%
600036 G 招 行 5,269,550.76 2.06%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内买入股票成本总额 592,144,210.04
报告期内卖出股票收入总额 681,087,320.60
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 54,673,590.40 18.62%
央行票据投资
企业债券投资
金融债券投资 5,004,000.00 1.70%
可转换债投资
合计 59,677,590.40 20.32%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
02国债⒁ 13,362,606.00 4.55%
21国债⑶ 9,379,461.00 3.20%
21国债⒂ 7,250,324.00 2.47%
02国债⑽ 6,881,700.00 2.34%
04国债⑾ 6,205,248.00 2.11%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产
项目 金额
交易保证金 612,698.42
应收证券清算款 1,364,038.12
应收股利
应收利息 911,387.65
应收申购款 16,235.84
其他应收款 5,542,000.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金未主动投资权证,也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。本报告期内获赠权证明细如下:
权证名称 代码 数量
招行CMP1 580997 300,000
万华HXP1 580993 120,000
万华HXB1 580005 80,000
包钢JTB1 580002 1,260,000
包钢JTP1 580995 1,260,000
钾肥JTP1 038008 360,000
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
合丰稳定基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 238,624,090.23 72.71%
债券 61,400,141.40 18.71%
权证 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 21,529,291.69 6.56%
其它资产 6,635,120.34 2.02%
合计 328,188,643.66 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行 业 市 值 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 27,054,791.20 8.98%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 72,381,572.80 24.03%
C0 食品、饮料 66,660,273.72 22.13%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 5,721,299.08 1.90%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,407,765.52 3.79%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 9,843,580.00 3.27%
G 信息技术业 28,616,892.61 9.50%
H 批发和零售贸易 54,224,659.10 18.00%
I 金融、保险业 25,982,829.00 8.63%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 9,112,000.00 3.03%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 238,624,090.23 79.23%
本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的85.61%。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值
600809 G 汾 酒 1,417,307 24,618,622.59 8.17%
600036 G 招 行 3,037,632 23,420,142.72 7.78%
600694 大商股份 460,920 19,059,042.00 6.33%
600467 G 好当家 1,639,765 13,905,207.20 4.62%
600438 G 通 威 1,454,600 13,149,584.00 4.37%
000848 G 露 露 1,361,168 12,890,260.96 4.28%
600519 G 茅 台 264,293 2,538,059.92 4.16%
600485 G 中 创 1,119,857 12,172,845.59 4.04%
600859 王 府 井 879,966 11,395,559.70 3.78%
002024 苏宁电器 204,645 10,477,824.00 3.48%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
600036 G 招 行 29,119,283.32 11.94%
600009 G 沪机场 25,424,527.16 10.43%
002024 苏宁电器 25,019,468.77 10.26%
000069 G 华侨城 23,159,932.69 9.50%
600809 G 汾 酒 22,918,690.37 9.40%
600350 G 基 建 22,246,316.77 9.13%
600859 王 府 井 20,055,362.85 8.23%
600887 G 伊 利 19,722,206.47 8.09%
600016 G 民 生 17,617,343.51 7.23%
600485 G 中 创 16,029,700.08 6.58%
000063 G 中 兴 15,635,393.74 6.41%
000088 G 盐田港 14,562,922.64 5.97%
600327 大厦股份 14,536,861.64 5.96%
600030 G 中 信 13,780,402.75 5.65%
600616 G 食 品 12,947,509.70 5.31%
600467 G 好当家 12,928,519.23 5.30%
600694 大商股份 11,989,238.87 4.92%
000619 G 海型材 11,577,674.70 4.75%
000729 G 燕 啤 10,075,616.23 4.13%
600795 国电电力 9,769,339.06 4.01%
600410 G 华 胜 9,473,783.89 3.89%
600035 楚天高速 9,436,356.86 3.87%
000848 G 露 露 8,952,579.90 3.67%
000826 G 合 加 8,489,271.45 3.48%
600269 G 赣 粤 8,334,851.62 3.42%
000531 G 穗恒运 8,273,930.11 3.39%
600900 G 长 电 7,869,175.83 3.23%
600519 G 茅 台 7,783,042.91 3.19%
600755 厦门国贸 7,725,078.67 3.17%
600386 G 北 巴 7,711,847.92 3.16%
600582 天地科技 7,600,576.00 3.12%
000402 G 金融街 7,552,426.16 3.10%
600717 G 天津港 7,191,708.76 2.95%
600236 桂冠电力 7,117,902.35 2.92%
000533 万家乐A 6,856,454.42 2.81%
000858 G 五粮液 6,719,063.43 2.76%
600779 G 全 兴 6,577,323.67 2.70%
000538 G 云白药 6,486,199.12 2.66%
000900 G 现投股 5,641,075.71 2.31%
2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
002024 苏宁电器 31,302,167.69 12.84%
600036 G 招 行 26,059,505.49 10.69%
600694 大商股份 24,108,743.42 9.89%
600009 G 沪机场 24,020,312.84 9.85%
600035 楚天高速 23,673,100.78 9.71%
000069 G 华侨城 22,304,336.66 9.15%
600269 G 赣 粤 21,245,998.67 8.71%
600016 G 民 生 21,175,595.50 8.69%
600030 G 中 信 19,888,079.31 8.16%
600887 G 伊 利 19,727,428.18 8.09%
000088 G 盐田港 19,592,281.87 8.04%
600616 G 食 品 18,627,647.71 7.64%
000402 G 金融街 17,073,693.78 7.00%
600795 国电电力 16,411,237.28 6.73%
000826 G 合 加 16,200,536.44 6.65%
600327 大厦股份 16,130,304.73 6.62%
000619 G 海型材 15,486,810.82 6.35%
600350 G 基 建 14,613,999.40 5.99%
600900 G 长 电 13,516,639.49 5.54%
002041 登海种业 13,145,016.02 5.39%
600438 G 通 威 12,255,960.44 5.03%
000729 G 燕 啤 12,246,522.73 5.02%
600717 G 天津港 12,005,356.68 4.92%
600755 厦门国贸 11,156,577.76 4.58%
600809 G 汾 酒 10,474,903.24 4.30%
600138 G 中青旅 10,379,609.46 4.26%
600779 G 全 兴 9,049,454.59 3.71%
600519 G 茅 台 8,970,654.62 3.68%
000533 万家乐A 8,942,851.16 3.67%
600858 G 银 座 8,818,877.05 3.62%
600236 桂冠电力 8,525,257.31 3.50%
600859 王 府 井 8,338,080.60 3.42%
000063 G 中 兴 8,299,535.49 3.40%
600386 G 北 巴 8,189,607.22 3.36%
000538 G 云白药 8,181,089.65 3.36%
000998 G 隆 平 7,654,297.76 3.14%
600485 G 中 创 6,754,327.07 2.77%
600000 G 浦 发 6,437,818.99 2.64%
000900 G 现投股 5,281,814.95 2.17%
600018 G 上 港 5,141,798.30 2.11%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内买入股票成本总额 571,687,519.62
报告期内卖出股票收入总额 634,837,394.47
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 41,384,141.40 13.74%
央行票据投资
企业债券投资
金融债券投资 20,016,000.00 6.65%
可转换债投资
合计 61,400,141.40 20.39%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
05农发17 20,016,000.00 6.65%
02国债⒁ 10,370,169.00 3.44%
银行间05国债10 9,882,030.00 3.28%
21国债⒂ 6,526,295.80 2.17%
04国债⑾ 6,013,728.00 2.00%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产
项目 金额
交易保证金 362,698.42
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 890,555.25
应收申购款 81,866.67
其它应收款 5,300,000.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金未主动投资权证,也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。本报告期内获赠权证明细如下:
权证名称 代码 数量
招行CMP1 580997 1,527,900
茅台JCP1 580990 334,704
沪场JTP1 580996 284,925
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
7、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
七、基金份额持有人情况
基金名称 基金持有人户数 户均持有份额 基金持有人份额结构
(户) (万份) 个人持有份额(亿份) 占总份额比例 机构持有份额(亿份) 占总份额比例
合丰成长 13,284 31,021.87 81,140,820.93 19.69% 330,953,679.50 80.31%
合丰周期 3,395 54,777.07 27,144,597.57 14.60% 158,823,538.75 85.40%
合丰稳定 6,436 30,043.26 20,262,521.22 10.48% 173,095,900.31 89.52%
八、开放式基金份额变动情况
成长基金 周期基金 稳定基金
合同生效日基金份额 1,021,690,071.80 627,160,140.84 981,417,134.10
期初基金份额 571,178,162.50 251,976,728.89 237,290,554.72
期间总申购份额 352,807,095.97 81,307,875.48 68,411,018.95
期间总赎回份额 511,890,758.04 147,316,468.05 112,343,152.14
期末基金份额 412,094,500.43 185,968,136.32 193,358,421.53
九、重大事件揭示
(一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:
本基金管理人于2006年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》与公司网站发布关于变更董事、独立董事、监事的公告,根据公司股东会议决议,决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事,选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事,选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事,同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事,同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事,同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。
2006年1月25日交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高官任职资格的公告》。
(三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本报告期本基金投资策略未有重大改变。
(五)基金收益分配事项:
本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告,本系列基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元,权益登记日、除息日为2006年2月20日。
(六)本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
(七)本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)席位交易情况
根据中国证监会的相关规定,本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,本系列基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至6月30日本系列基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
合丰成长基金
席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
国泰君安 1 287,544,492.76 11.93% 13,062,132.40 7.70% 50,000,000.00 14.37% 0.00 0.00% 235,153.65 12.12%
申银万国 1 324,636,172.23 13.46% 23,765,969.20 14.02% 40,000,000.00 11.49% 0.00 0.00% 265,560.42 13.69%
湘财证券 2 791,977,159.11 32.85% 33,284,585.10 19.63% 93,000,000.00 26.72% 0.00 0.00% 633,990.52 32.68%
平安证券 1 477,132,146.55 19.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 373,360.06 19.25%
兴业证券 1 446,366,240.83 18.51% 76,908,873.80 45.35% 130,000,000.00 37.36% 0.00 0.00% 363,939.75 18.76%
国金证券 1 83,448,162.22 3.46% 22,550,725.30 13.30% 35,000,000.00 10.06% 0.00 0.00% 67,850.00 3.50%
合计 7 2,411,104,373.70 100.00% 169,572,285.80 100.00% 348,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 1,939,854.40 100.00%
合丰周期基金
席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
湘财证券 1 522244793.00 41.27% 93,676,525.50 71.62% 87,000,000.00 67.97% 1,306,155.04 34.16% 426,496.59 41.94%
申银万国 1 288615294.05 22.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,003,836.96 26.26% 225,844.27 22.21%
世纪证券 1 257212173.03 20.33% 37,113,975.10 28.38% 41,000,000.00 32.03% 1,513,049.78 39.58% 210,126.31 20.67%
招商证券 1 197200975.29 15.59% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 154310.49 15.18%
合计 4 1265273235.37 100.00% 130,790,500.60 100.00% 128,000,000.00 100.00% 3,823,041.78 100.00% 1,016,777.66 100.00%
合丰稳定基金
席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
湘财证券 2 32,6691,826.12 27.14% 43,621,904.00 65.35% 46,000,000.00 36.22% 0.00 0.00% 262,352.41 27.03%
国泰君安 1 264,041,557.20 21.94% 0.00 0.00% 36,000,000.00 28.35% 1,623,541.98 64.46% 216,153.96 22.27%
中金公司 1 269,132,541.79 22.36% 16,996,277.10 25.46% 15,000,000.00 11.81% 895,129.70 35.54% 220,365.05 22.70%
光大证券 1 84,948,982.99 7.06% 6,135,718.40 9.19% 30,000,000.00 23.62% 0.00 0.00% 69,295.88 7.14%
银河证券 1 258,752,698.29 21.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 202,475.97 20.86%
合计 6 1,203,567,606.39 100.00% 66,753,899.50 100.00% 127,000,000.00 100.00% 2,518,671.68 100.00% 970,643.27 100.00%
(九)本公司于2006年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布公告,本基金代销机构原华夏证券现更名为中信建投证券有限责任公司。
(十)本公司于2006年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于股权变更、公司更名及公司章程修改的公告,主要内容是:经本公司股东会审议通过并报中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%,并将公司名称由原"湘财荷银基金管理有限公司"变更为"泰达荷银基金管理有限公司",公司章程也进行了相应修改。公司变更后的股东及持股比例为:北方国际信托投资股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:49%。
(十一)本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告,经公司董事会批准,报
中国证监会同意,将本基金名称由原"湘财荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金"变更为"泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金",基金简称、基金代码不变。
(十二)本公司于2006年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告,根据中国证监会(证监基金字[2006]93号)《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求,以及本基金合同中的有关规定,本系列基金资产可以主动投资资产支持证券,在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。
(十三)本公司分别于2006年2月23日、5月12日、5月27日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布"关于合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金暂停申购与转换(入)的公告"、"关于合丰价值优化型周期类行业证券投资基金暂停申购与转换(入)的公告"、"关于合丰价值优化型周期类行业证券投资基金恢复申购与转换(入)的公告"。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。
客户服务中心电话:010-88517979
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泰达荷银基金管理有限公司
2006年8月26日
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