| 基金代码 | 202019 | 基金简称 | 南方策略 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 南方策略优化混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 朱恒红 |
| 成立日期 | 2010-03-30 | 成立规模 | 21.73亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.65亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.80% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数 |
本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%~40%.固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%.本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面.基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置.针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的"南方量化行业配置模型".在行业配置的基础上,进一步使用"南方多因子量化选股模型",依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合. 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。