| 基金代码 | 021393 | 基金简称 | 中信建投中债0-3年政金债指数C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 中信建投中债0-3年政金债指数C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 邵彦棋 |
| 成立日期 | 2024-06-26 | 成立规模 | 0.50亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 0.00亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 10 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。首先，本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重；分层完成后，本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好地实现对标的指数的跟踪；目标组合成份券筛选完成后，本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、国债期货的交易策略 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资，通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损。未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。