南华基金黄志钢:采取“价值选股 双重轮动”量化投资策略
讯(记者刘伟杰)4月18日晚,南华基金总经理助理、量化投资部总经理黄志钢在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示,在做量化投资时使用“价值选股,双重轮动”的策略,通过模型预测每家公司的净资产收益率和盈利收益率,再代入公式计算潜在收益率,然后进行排序,选择市场上排名前100的股票构建投资组合。
他进一步表示,在“双重轮动”方面,第一重轮动是按照相关公式进行排序,上市公司的排序会带来对股票组合的调整;第二重轮动由股票池构建逻辑带来,股票池从全市场选择过去3-5年调整幅度较大的股票构建基础股票池,每天动态更新。
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