风险来袭!高盛警告:若美股持续下跌 CTA基金或抛售至多420亿美元股票
高盛在一份报告中表示,如果股市继续下跌,追随趋势的对冲基金可能会在未来一个月内卖出200亿至420亿美元的美国股票。
据了解,追随趋势的对冲基金也被称为CTA(大宗商品交易顾问),它们有系统地进行交易,以捕捉市场的大趋势。
高盛表示,标普500指数若跌破5135点,“短期趋势将由较正面转为负面”,对追随趋势的对冲基金而言,将引发股票抛售。
该行在上周五发布的一份报告中表示,如果标普500指数未来一个月内下跌3.2%,CTA将被迫抛售约200亿美元的标普500指数成份股,以及逾2000亿美元的全球股票。如果标普500指数进一步下跌,标普500指数的抛售总额可能达到420亿美元。
自4月11日以来,标普500指数下跌了约2.6%,原因是美国物价和零售销售额强于预期,地缘政治担忧重燃。
总体而言,上周对冲基金连续第二周净卖出美国股票,主要是在上周三公布的强劲消费者价格指数令投资者感到惊讶之后,这令市场进一步怀疑美联储是否会很快开始降息。
高盛在另一份报告中称,对冲基金连续第三周净买入中国股票,同时净卖出美国能源股。
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