- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 160516
- 基金简称 券商基金
- 基金类型 LOF
- 基金全称 博时证券公司指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵云阳
- 成立日期 2015-05-19
- 成立规模 8.33亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 5.00亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 博时基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资理念
本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(标的指数成份股、存托凭证及其备选成份股)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,中证全指证券公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。 (一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 股票资产占基金资产的比例不低于90%,中证全指证券公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)股票投资策略1、股票组合构建原则本基金采用组合复制法跟踪中证全指证券公司指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金采取组合复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的中证全指证券公司指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整1)与指数相关的调整根据指数编制规则,当中证全指证券公司指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (五)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.20%
- 0.02%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
- 序号
- 证券公司(109)
- 银行(17)
- 其他(54)
- A-G
- 长城国瑞证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 国开证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 高盛(中国) 国融证券 北京高华证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 长江保荐 东兴证券 国信证券 川财证券 东方投行
- 东莞农商银行 广发银行 东莞银行
- 东海期货 爱基金 长量基金 大泰金石 朝阳永续基金 蛋卷基金 北京懒猫 大连网金基金 凤凰金信基金 百盈基金
- H-N
- 开源证券 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华创证券 华林证券 华福证券 华金证券 麦高证券 联储证券 宏信证券 华源证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券 恒泰长财 华英证券 摩根士丹利证券 金通证券
- 汉口银行 民生银行 交通银行 南京银行 杭州银行 沪农商行 河北银行 江苏江南农村商业银行
- 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 内藤证券(上海) 海银基金 联泰基金 陆基金 凯石财富 汇成基金 肯特瑞 民商基金
- O-T
- 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 首创证券 瑞信证券 太平洋证券 瑞银证券 上海华信证券 申万宏源证券
- 平安银行 浦发银行
- 天相投顾 群益上海 天天基金 钱景基金 唐鼎耀华 泰诚财富 苏宁基金 深圳盈信基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中天国富 五矿证券 中天证券 中信建投 中金财富 万和证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中德证券 中邮证券 中航证券 一创投行
- 渣打银行中国 招商银行 中国银行 中信银行
- 中国长城资产 中国东方 中国华融 中信证券(浙江) 鑫鼎盛 中信期货 中国人寿 中信建投期货 中国信达 众禄基金 中证金融公司 宜信普泽 新兰德 中植基金 一路财富 野村证券(上海) 盈米基金 中证金牛 奕丰基金 中民财富 玄元保险 挖财基金