基金代码 | 150098 | 基金简称 | 同庆800A |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 长盛同庆中证800指数A |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 王超 |
成立日期 | 2012-05-12 | 成立规模 | --亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 1.96亿份(2015-03-31) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 0% |
最高赎回费 | 0% | 业绩比较基准 | 95%*中证800指数收益率+5%*一年期银行定期存款利率(税后) |
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%的投资目标.当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内.本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定. 1.资产配置策略 本基金采用两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比例.本基金股票资产原则上不低于基金资产净值的90%,在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平. 2.股票投资组合构建 本基金通过抽样复制指数的方法,在综合考虑个股的自由流通市值规模、个股流动性、行业代表性、波动性以及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基础上,采用"分层抽样 +优化抽样"的方法,选择标的指数成份股票或被选成份股票构建基金的抽样股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股配置比例. 3.股票组合调整 4.债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,久期控制下的资产类属配置策略.在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择.本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益. 5.权证投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则对权证进行投资,即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证.
低风险、收益相对稳定。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 富国创业板B份额 | 179.56% |
2 | 申万军工B份额 | 129.51% |
3 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 127.78% |
4 | 富国军工B份额 | 125.93% |
5 | 消费进取 | 122.07% |
6 | 鹏华国防B | 121.22% |
7 | 信息B | 117.75% |
132 | 长盛同庆中证800指数A | 1.62% |
截止:2015-05-20
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 长盛量化红利股票 | 75.62% |
2 | 长盛成长价值混合 | 56.70% |
3 | 同瑞B | 53.74% |
4 | 长盛同庆中证800指数B | 53.47% |
5 | 长盛电子信息产业股票 | 51.34% |
6 | 长盛动态精选混合 | 49.54% |
7 | 长盛电子信息主题混合 | 46.43% |
38 | 长盛同庆中证800指数A | 1.62% |
截止:2015-05-20
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