兴全中证全指增强发起式A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 027160
基金简称兴全中证全指增强发起式A
基金类型开放式基金
基金全称兴全中证全指增强发起式A
投资类型股票型
基金经理田大伟
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.80%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.15%
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
最高认购费 0.30%
最高申购费 0.30%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证全指指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括中证全指指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。　　本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于中证全指指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证全指指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。　　本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。　　1、股票投资策略　　（1）指数复制策略　　本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。　　（2）指数增强策略　　本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化，同时践行公司责任投资政策，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。　　具体而言，在数据实证分析的基础上，本基金综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面，挑选出符合一定标准的股票并使用组合优化方法，综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素，并辅以基本面分析等方法来替换部分标的指数的成份股和更新个股的投资权重。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度，因此本基金将对投资组合“跟踪误差”指标进行监控与评估，进而对增强性投资加以约束。　　本基金将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场变化及时调整投资组合，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。　　2、存托凭证的投资策略　　本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。　　3、港股投资策略　　本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注：　　（1）A股稀缺性行业和个股；　　（2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为市场龙头；　　（3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；　　（4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。　　4、债券投资策略本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。以上投资策略将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上实施。　　5、可转换债券及可交换债券投资策略　　由于可转换债券和可交换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转换债券和可交换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转换债券和可交换债券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。　　本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券和可交换债券可以转换为股票。　　6、参与股指期货交易策略　　基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货交易中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。　　7、参与国债期货交易策略　　本基金参与国债期货交易以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。　　8、参与股票期权交易策略　　本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，并将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权交易。　　本基金还将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估相关衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎进行投资。　　9、资产支持证券投资策略　　对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。　　10、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因份额申购或赎回导致基金仓位波动而带来的跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，综合考虑相关风险，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

风险收益特征

　　本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。　　本基金可投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

公司名称兴证全球基金管理有限公司
成立日期 2003-09-30
法人代表庄园芳
总经理陈锦泉
注册资金 15000.000000万元
管理规模 7728.17亿元
联系电话 86-21-20398888
邮政编码 200127
客户邮箱 service@xqfunds.com
网站地址 www.xqfunds.com
传真号码 86-21-20398988
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼

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