招商资管上证科创板人工智能指数发起C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 026389
基金简称招商资管上证科创板人工智能指数发起C
基金类型开放式基金
基金全称招商资管上证科创板人工智能指数发起C
投资类型股票型
基金经理蔡霖
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.10%
基金管理人招商证券资产管理有限公司
基金托管人恒丰银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

　　本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。　　1、资产配置策略　　为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法，按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。　　2、股票（含存托凭证）投资策略　　（1）股票投资组合构建　　本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、成份股流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。　　（2）股票投资组合的调整　　本基金所构建的股票投资组合原则上根据上证科创板人工智能指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对其进行实时调整，以保证基金净值增长率与上证科创板人工智能指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。　　1）定期调整　　根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。2）不定期调整　　A、当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；　　C、根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　（3）存托凭证投资策略　　本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　3、债券和货币市场工具投资策略　　本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券。　　4、资产支持证券投资策略　　本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。　　5、金融衍生品交易策略　　（1）股指期货交易策略　　本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　（2）国债期货交易策略　　本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　6、融资、转融通证券出借业务投资策略　　本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为基金份额持有人增厚投资收益。

风险收益特征

　　本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

现任基金经理

基金公司信息

招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2015〕123号）），于2015年4月成立，是招商证券股份有限公司全资子公司，注册资本10亿元，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司，前身是招商证券资产管理总部，国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一，业务实力长期居于行业第一梯队。

公司名称招商证券资产管理有限公司
成立日期 2015-04-03
法人代表易卫东
总经理易卫东
注册资金 100000.000000万元
管理规模 734.60亿元
联系电话 86-755-83082008
邮政编码 518046
客户邮箱 tangjq@cmschina.com.cn
网站地址 www.amc.cmschina.com
传真号码 86-755-82960494
办公地址广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17-18楼

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