交银中证A500指数A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 023022
基金简称交银中证A500指数A
基金类型开放式基金
基金全称交银中证A500指数A
投资类型股票型
基金经理邵文婷
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.15%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.05%
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
最高认购费 1.00%
最高申购费 1.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

　　本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。　　本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于中证A500指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。　　1、股票投资策略　　(1)组合复制策略　　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。　　(2)替代性策略　　对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，或出于其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。　　2、债券投资策略　　本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。　　3、股指期货投资策略　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。　　4、资产支持证券投资策略　　本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳健收益。　　5、存托凭证投资策略　　本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。　　6、融资、转融通证券出借业务投资策略　　本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资。为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新，而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

　　本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证A500指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　2005年，交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼，百废待兴，熊市将尽。这一年，也是公募基金高速发展的前夜，当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日，公募基金产品以每年200只的速度增长，行业总资产规模早已突破2万亿元。　　交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。　　[了解更多]成立至今，一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨，以诚信和专业作为公司的立身之本，以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的企业文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉，得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。　　目前，公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时，作为国内专户理财业务的“先驱者”，公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务，较为成功地管理着数只专户理财产品，有力地推动了公司业务的多元化发展。　　站在巨人肩上，我们将秉承百年传承的诚信，兼收千锤百炼的专业方法，勤勉尽责，规范运作，力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

公司名称交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04
法人代表张宏良
总经理谢卫
注册资金 20000.000000万元
管理规模 5308.67亿元
联系电话 86-21-61055050
邮政编码 200120
客户邮箱 communication@jysld.com
网站地址 www.fund001.com
传真号码 86-21-61055034;86-21-61055054
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

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