鹏华中证A500指数A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 022665
基金简称鹏华中证A500指数A
基金类型开放式基金
基金全称鹏华中证A500指数A
投资类型股票型
基金经理余展昌
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.15%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.05%
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
最高认购费 0.80%
最高申购费 1.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

投资理念

　　紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。　　本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。　　如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

　　本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。　　当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。　　在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。　　1、股票投资策略　　本基金将主要按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化而进行相应调整。　　(1)定期调整　　根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。　　(2)不定期调整　　1)当成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出等情况而影响其在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；　　2)根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；　　3)特殊情况下，基金管理人可以根据市场情况，综合考虑跟踪偏离度、跟踪误差最小化和持有人利益，采用合理方法寻求替代。以上特殊情况包括但不限于：①法律法规的限制；　　②标的指数成份股流动性严重不足，或因股票停牌等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重投资某成份股时；③成份股上市公司存在重大违规行为、面临重大的不利处罚或司法诉讼时；④有充分而合理的理由认为成份股市场价格被操纵时；⑤其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。　　2、存托凭证投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　3、债券投资策略　　本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。　　本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。　　4、股指期货投资策略　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。　　5、资产支持证券的投资策略　　本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。　　6、参与融资及转融通证券出借业务策略　　本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。

风险收益特征

　　本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

现任基金经理

基金公司信息

　　鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，总部设在深圳，在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月，在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至3月末，公司资产管理总规模达到11,248亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着314只公募基金、13只全国社保投资组合、8只基本养老保险投资组合。

公司名称鹏华基金管理有限公司
成立日期 1998-12-22
法人代表张纳沙
总经理邓召明
注册资金 15000.000000万元
管理规模 9149.16亿元
联系电话 400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
邮政编码 518048
客户邮箱 service@phfund.com.cn
网站地址 www.phfund.com.cn
传真号码 86-755-82021112;86-755-82021155
办公地址广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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