中信保诚上证科创板100指数增强C

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 021288
基金简称中信保诚上证科创板100指数增强C
基金类型开放式基金
基金全称中信保诚上证科创板100指数增强C
投资类型股票型
基金经理 HANYILING,黄稚
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.80%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.15%
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
最高认购费 0.00%
最高申购费 0.00%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准上证科创板100指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

投资理念

　　本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

　　本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。　　每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

　　本基金为指数增强型基金，采用数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力求投资收益能够跟踪并适度超越业绩比较基准。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过前述范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。　　1、股票投资策略本基金主要采用量化投资模型进行股票组合构建，一方面控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面力求超越标的指数表现。　　（1）指数化投资策略本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离，实现对标的指数的跟踪。　　（2）量化增强投资策略基金管理人研发的量化投资模型借鉴国内外成熟的量化组合投资经验，运用多因子选股模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本的基础上，优化投资组合。　　1）多因子选股模型本基金采用量化方法，以对中国股票市场的长期研究为基础，构建多因子模型，从多个维度捕捉市场有效性暂时缺失之处，对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究，寻找和开发与股票未来收益率具有显著关系的因子，包括价值、质量、成长、动量、波动率、流动性、情绪、事件等多个方面的因子。多因子模型根据个股在有效因子上的暴露，对个股在未来一段时间的收益表现进行估测。　　上述因子类别综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策、公司事件等各方面信息。基金经理根据市场状况及变化，对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。　　2）风险控制模型本基金采用风险控制模型，力争将组合的跟踪误差和跟踪偏离度控制在一定范围内。本基金在量化多因子模型基础上，综合考虑预期回报、风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因素的基础上进行组合权重优化。　　3）模型的持续优化量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将持续研究市场状态、市场变化以及模型运作状况，并对量化模型进行适当更新或调整，不断提升模型的有效性与稳定性，以使得本基金能更有效的达成投资目标。　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。　　对于港股通标的股票，本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法，精选出具有投资价值的优质标的。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。　　2、债券投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行投资。　　3、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。　　4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，研究资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，评估其内在价值。　　5、可转换债券、可交换债券投资策略本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，研究上市公司对转股价的修正和转股意愿。　　6、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还可投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。　　本基金可运用股指期货以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还可运用股指期货对冲流动性风险，以进行有效的现金管理。　　本基金按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，结合期权定价模型投资股票期权，提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。　　本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。　　7、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。　　利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。　　为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。　　本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。　　

现任基金经理

基金公司信息

　　中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月，是中信集团和保诚集团合资成立的第二家金融公司，也是中国第一批成立的中外合资基金公司。公司于2017年12月18日由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。　　中信保诚基金管理有限公司主要从事二级市场标准化证券投资，具备公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）等多项业务资格，是业内首批向保险机构提供投顾服务的基金公司之一。截止2022年12月31日，公司管理资产总规模达1287亿元，其中公募管理规模1099亿元，非货币公募管理规模排名40/152（数据来源：中信保诚基金、中国银河证券基金研究中心）。公司产品布局完善，现已形成权益、固收、多策略、量化/指数四大核心投资能力协同发展的格局，建立起一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线，运作中的公募产品总数75只，能满足不同风险偏好投资者的需求。

公司名称中信保诚基金管理有限公司
成立日期 2005-09-30
法人代表涂一锴
总经理董元星
注册资金 20000.000000万元
管理规模 1535.82亿元
联系电话 86-21-68649788
邮政编码 200120
客户邮箱 shining.fan@xcfunds.com
网站地址 www.citicprufunds.com.cn
传真号码 86-21-50120888
办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

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