本基金投资于自主创新主题相关资产，精选具有自主创新优势或潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 　　股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于本基金界定的自主创新主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　1、自主创新主题资产界定 　　本基金所界定的自主创新主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，以自主创新为动力及支撑，将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力，从而实现可持续发展的优质企业。主要包括：半导体、信息服务、5G、云计算、新能源、人工智能、机械设备、医疗器械、生物医药、农业、品牌消费等领域和与这些领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。上述相关公司通常拥有自主知识产权和核心技术，且通过资金、研发、渠道、品牌的投入，能够提升我国产业链的自主创新能力，并在一定程度上摆脱对技术引进、技术模仿的依赖。 　　随着经济、技术的快速发展，本基金将对自主创新主题投资范围进行相应调整。若除上述涉及的公司外，其他公司具备上述特征，本基金也将对这些公司进行投资。 　　2、大类资产配置策略 　　本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 　　3、股票投资策略 　　本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在国内外宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，通过对自主创新主题进行深入挖掘，对相关行业和上市公司进行投资。 　　（1）行业策略 　　在行业配置层面，本基金将综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后，精选出预期具有自主创新优势或潜力的细分行业。 　　（2）个股选择策略 　　本基金在资产配置和行业策略的主框架下，选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。结合定性分析和定量分析，优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 　　（3）港股通标的股票投资策略 　　本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。 　　（4）存托凭证的投资策略 　　本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 　　4、债券投资策略 　　本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 　　（1）久期偏离 　　本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。 　　（2）期限结构配置 　　本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 　　（3）类属配置 　　类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 　　（4）个券选择 　　个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。 　　5、可转换债券和可交换债券投资策略 　　可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性； 　　利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。 　　6、资产支持证券投资策略 　　在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 　　7、股指期货投资策略 　　在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 　　8、国债期货投资策略 　　在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，力争获取超额收益。 　　9、股票期权投资策略 　　本基金将通过对股票期权标的证券进行深入研究的基础上，结合股票期权定价模型评估其合理价值，并充分考量可投期权的流动性等因素，在有效控制风险的前提下进行投资。

　　本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 　　本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。