- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008856
- 基金简称 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 孙蒙
- 成立日期 2020-06-05
- 成立规模 11.54亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 9.48亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
投资理念
在有效控制系统性风险的基础上,运用量化模型建立投资组合,通过衍生工具对冲市场风险,力争实现长期稳健的绝对收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%。权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为0%-10%。其中,权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。 开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内的每个交易日日终,本基金不受上述5%的限制。 本基金持有的全部银行存款和同业存单,其市值不得超过基金资产的20%。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项、《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》第五条第(七)项的限制。
投资策略
本基金所指的绝对收益策略包括ALPHA对冲策略、套利策略、衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多因子模型为基础,灵活运用多种投资策略建立投资组合,在有效控制风险的前提下,通过金融衍生品工具对冲市场风险,力争实现长期稳健的绝对收益。
1、资产配置策略
本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言,基金管理人将计算沪深300期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。本基金的股票投资组合比例(S)将按照沪深300期货主力合约年化贴水率水平进行调整。
本基金的具体资产配置比例如下:
沪深300期货主力合约年化贴水率大于12% 0%
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
现任基金经理
孙蒙上任时间:2020-06-05
展开孙蒙,理学硕士,2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年06月05日起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2021年08月11日起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。自2021年12月15日起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自2023年07月07日起任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。自2023年09月18日起任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。自2024年08月06日起任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理。自2024年11月25日起任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏智胜先锋股票(LOF)A
- 18.15%
- -8.96%
- 5.32%
- 2021-12-15~至今
- 华夏中证500指数智选增强Y
- -3.69%
- -2.09%
- -15.59%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证500指数增强Y
- -3.81%
- -2.09%
- -16.05%
- 2024-12-13~至今
- 华夏网购精选混合A
- 1.82%
- 1.75%
- 6.87%
- 2024-11-25~至今
- 华夏网购精选混合C
- 1.78%
- 1.75%
- 6.72%
- 2024-11-25~至今
- 华夏智胜优选混合发起式A
- 24.51%
- 15.82%
- 46.38%
- 2024-08-06~至今
- 华夏智胜优选混合发起式C
- 24.08%
- 15.82%
- 45.50%
- 2024-08-06~至今
- 华夏创业板指数增强A
- 7.19%
- 6.24%
- 4.87%
- 2023-09-18~至今
- 华夏创业板指数增强C
- 6.57%
- 6.24%
- 4.45%
- 2023-09-18~至今
- 华夏智胜新锐股票A
- 8.20%
- 3.89%
- 4.86%
- 2023-07-07~至今
- 华夏智胜新锐股票C
- 7.49%
- 3.89%
- 4.45%
- 2023-07-07~至今
- 华夏智胜先锋股票C
- 16.65%
- -8.96%
- 4.90%
- 2021-12-15~至今
- 华夏中证500指数智选增强A
- 1.89%
- -5.99%
- 0.53%
- 2021-08-11~至今
- 华夏中证500指数智选增强C
- 0.45%
- -5.99%
- 0.13%
- 2021-08-11~至今
- 华夏中证500指数增强A
- 75.72%
- 17.00%
- 12.24%
- 2020-04-17~至今
- 华夏中证500指数增强C
- 72.36%
- 17.00%
- 11.80%
- 2020-04-17~至今
- 华夏智胜价值成长股票A
- 79.21%
- 19.47%
- 12.46%
- 2020-03-17~至今
- 华夏智胜价值成长股票C
- 77.01%
- 19.47%
- 12.18%
- 2020-03-17~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-01-27
- --
- --
- 2024-10-25
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 0.12%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --