本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 　　

　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　　本基金的股票投资比例为基金资产的80%-95%，投资于绿色领先主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 　　2、股票投资策略绿色领先主题投资旨在筛选出对环境风险有正面认识和控制、对环境保护作出贡献以及环境责任方面表现较为突出的上市公司构建投资组合。本基金将综合考虑上市公司绿色收入、绿色投入、污染和排放、环境负面信息等因素，优选各行业中对绿色环境有积极影响的上市公司。 　　（1）绿色股票的界定本基金对于上市公司是否“绿色”的分类标准主要分为定量和定性两个部分： 　　1）定量部分：对每一家上市公司营业收入、资本开支进行拆分成不同的细分业务领域，若其中有的部分业务领域符合《十三五节能环保行业发展规划》、《绿色债券支持项目目录（2015版）》等绿色相关行业目录中对于绿色细分行业的定义，该部分业务收入或资本开支可记为绿色业务收入或绿色资本开支。 　　界定绿色收入、绿色投入的标准参考《十三五节能环保规划》、《绿色债券支持项目目录（2015年版）》中所列举的细分行业，如《绿色债券支持项目目录（2015）》一二级行业细分如下表所示： 　　一级分类二级分类1.节能1.1工业节能1.2可持续建筑1.3能源管理中心1.4具有节能效益的城乡基础设施建设2.污染防治2.1污染防治2.2环境修复工程2.3煤炭清洁利用3.资源节约与循环利用3.1节水及非常规水源利用3.2尾矿、伴生矿再开发及综合利用3.3工业固废、废气、废液回收和资源化利用3.4再生资源回收加工及循环利用3.5机电产品再制造3.6生物质资源回收利用4.清洁交通4.1铁路交通4.2城市轨道交通4.3城乡公路运输公共客运4.4水路交通4.5清洁燃油4.6新能源汽车4.7交通领域互联网应用5.清洁能源5.1风力发电5.2太阳能光伏发电5.3智能电网及能源互联网5.4分布式能源5.5太阳能热利用5.6水力发电5.7其他新能源利用6.生态保护和适应气候变化6.1自然生态保护及旅游资源保护性开发6.2生态农牧渔业6.3林业开发6.4灾害应急防控《十三五节能环保行业发展规划》中对环保行业的行业分类包括： 　　a．节能技术装备：锅炉技术、电机系统、能量系统优化、余能回收利用、照明和家电、绿色建材； 　　b．环保技术装备：大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、城镇生活垃圾和危废处理、噪声和振动控制、环境大数据； 　　c．资源循环利用技术装备：尾矿资源化、工业废渣、再生资源、再制造、水资源节约利用； 　　d．环保服务：第三方治理、环境监测和咨询。 　　最后，对每一家上市公司涉及绿色业务的营业收入和资本开支进行汇总后确定绿色业务的绝对金额和占比情况。 　　未来根据国家相关权威机构对绿色行业划分标准的不时调整，基金管理人也将相应调整本基金绿色分类体系中的营业收入和资本支出拆分标准。 　　2）定性部分：除了上述对营业收入和资本开支中“绿色”的定量分析外，本基金将结合上市公司年报、社会责任报告、环境保护部、上海证券交易所、深圳证券交易所、主流媒体网站等跟踪上市公司可能受到的环保处罚、超标污染排放等信息，对此进行扣分标记。 　　在上述定性和定量分析的基础上，本基金将上市公司的绿色收入、绿色投入和负面新闻评分赋予合理的权重，得出上市公司“绿色”综合得分排名，筛选出排名相对靠前的上市公司构建绿色股票池。 　　（2）从绿色股票池中优选“领先”股票本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析绿色股票池内各上市公司的基本面和发展前景，综合判断符合上述主题界定公司的投资价值，精选具有绿色属性且基本面良好、发展前景广阔的股票构建投资组合。 　　3、债券投资策略本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 　　首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。 　　其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。 　　4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 　　5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 　　6、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 　　7、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 　　8、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

　　本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。