- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001015
- 基金简称 华夏沪深300增强A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏沪深300指数增强A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 袁英杰,宋洋
- 成立日期 2015-02-10
- 成立规模 5.79亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 15.17亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
投资理念
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。
投资策略
1、股票投资策略本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括估值因子、财务质量因子、成长因子、市场因子、分析师预期因子等几大类因子,每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建出投资组合。公司量化团队将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证量化模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 2、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、股指期货投资策略本基金股指期货投资将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 4、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。 5、对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 此外,本基金还将适度投资于其他基金以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是替代跟踪标的指数的成份股及被选成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
现任基金经理
袁英杰上任时间:2021-09-27
展开袁英杰,硕士研究生,2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。任华夏基金管理有限公司数量投资部总监。2015年01月30日至2018年10月18日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金(2017年5月9日起转型为申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF))基金经理。2015年01月30日起至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2015年01月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年06月04日起至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年06月16日起至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月19日起至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年1月3日至2020年4月21日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年1月10日至2020年4月21日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。2017年3月23日至2018年3月20日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日至2020年4月21日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2017年9月21日至2020年4月21日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理。2017年12月14日至2020年4月21日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2020年4月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年3月25日至2020年4月21日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月27日起任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。自2021年12月07日起任华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。自2021年12月14日起任华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 申万菱信深证成份指数A
- -2.18%
- 5.11%
- -0.82%
- 2015-01-30~2017-09-30
- 申万菱信量化小盘股票(LOF)A
- -1.64%
- -14.11%
- -0.78%
- 2018-03-14~2020-04-21
- 申万菱信中小企业100指数(LOF)A
- -22.72%
- -19.29%
- -16.32%
- 2017-05-09~2018-10-18
- 申万菱信中证申万证券行业指数A
- -39.63%
- 2.04%
- -15.91%
- 2015-01-30~2017-12-27
- 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
- 4.06%
- 2.04%
- 1.38%
- 2015-01-30~2017-12-27
- 申万菱信中证军工指数A
- -15.42%
- 2.04%
- -5.59%
- 2015-01-30~2017-12-27
- 申万菱信中证申万医药生物指数A
- -10.13%
- -30.96%
- -5.28%
- 2015-06-19~2017-06-05
- 申万菱信沪深300指数增强A
- 29.97%
- -9.85%
- 8.26%
- 2017-01-03~2020-04-21
- 华夏沪深300指数增强Y
- 1.81%
- -2.09%
- 8.42%
- 2024-12-13~至今
- 华夏量化优选股票A
- -13.57%
- -9.30%
- -4.43%
- 2021-12-14~至今
- 华夏量化优选股票C
- -15.49%
- -9.30%
- -5.09%
- 2021-12-14~至今
- 华夏中证1000指数增强A
- -1.64%
- -7.63%
- -0.51%
- 2021-12-07~至今
- 华夏中证1000指数增强C
- -2.90%
- -7.63%
- -0.90%
- 2021-12-07~至今
- 华夏沪深300指数增强C
- -11.18%
- -7.31%
- -3.39%
- 2021-09-27~至今
- 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式
- 0.04%
- 1.63%
- 0.52%
- 2020-03-25~2020-04-21
- 申万菱信中证500指数优选增强C
- 17.91%
- 1.16%
- 26.25%
- 2019-08-08~2020-04-21
- 申万菱信中证500指数增强C
- 27.09%
- 1.16%
- 40.37%
- 2019-08-08~2020-04-21
- 申万菱信沪深300指数增强C
- 8.51%
- 1.16%
- 12.25%
- 2019-08-08~2020-04-21
- 申万菱信中证500指数增强A
- 14.25%
- -13.86%
- 5.04%
- 2017-08-08~2020-04-21
- 申万菱信中证500指数优选增强A
- 40.35%
- -10.58%
- 10.88%
- 2017-01-10~2020-04-21
宋洋上任时间:2016-11-18
展开宋洋,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。自2016年11月18日起任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。自2017年3月24日至2021年8月4日任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月29日起至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月6日起转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。自2017年8月29日起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。自2018年4月10日起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月27日起转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。自2018年4月10日起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。自2018年4月10日起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。自2022年03月07日起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。自2023年04月03日起任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年07月05日起任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年08月11日起任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏沪深300指数增强Y
- 1.81%
- -2.09%
- 8.42%
- 2024-12-13~至今
- 华夏稳进增益一年持有混合A
- 4.87%
- 4.13%
- 3.09%
- 2023-08-11~至今
- 华夏稳进增益一年持有混合C
- 4.22%
- 4.13%
- 2.68%
- 2023-08-11~至今
- 华夏稳兴增益一年持有混合A
- 4.95%
- 3.04%
- 2.94%
- 2023-07-05~至今
- 华夏稳兴增益一年持有混合C
- 4.26%
- 3.04%
- 2.54%
- 2023-07-05~至今
- 华夏稳茂增益一年持有混合A
- 4.43%
- 0.74%
- 2.28%
- 2023-04-03~至今
- 华夏稳茂增益一年持有混合C
- 3.63%
- 0.74%
- 1.87%
- 2023-04-03~至今
- 华夏泰兴混合C
- 5.08%
- 7.70%
- 2.18%
- 2022-11-14~至今
- 华夏鼎融债券A
- 3.46%
- -1.54%
- 1.14%
- 2022-03-07~至今
- 华夏鼎融债券C
- 2.23%
- -1.54%
- 0.74%
- 2022-03-07~至今
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 39.02%
- 4.09%
- 4.89%
- 2018-04-10~至今
- 华夏睿磐泰茂混合C
- 36.17%
- 4.09%
- 4.57%
- 2018-04-10~至今
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 45.12%
- 4.09%
- 5.54%
- 2018-04-10~至今
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 42.14%
- 4.09%
- 5.23%
- 2018-04-10~至今
- 华夏睿磐泰利混合A
- 47.36%
- 4.09%
- 5.78%
- 2018-04-10~至今
- 华夏睿磐泰利混合C
- 44.38%
- 4.09%
- 5.46%
- 2018-04-10~至今
- 华夏泰兴混合A
- 46.02%
- -1.32%
- 5.16%
- 2017-08-29~至今
- 华夏沪深300指数增强C
- 47.41%
- 4.01%
- 4.79%
- 2016-11-18~至今
- 华夏睿磐泰盛混合
- 17.38%
- 6.78%
- 4.37%
- 2017-08-29~2021-05-26
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王路
- 2015-02-10
- 2017-02-10
- 2年2天
- 20.90%
- 周清
- 2015-11-19
- 2016-05-31
- 195天
- -11.55%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.08%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.20%
- 0.02%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --