| 基金代码 | 011611 | 基金简称 | 科创板ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 科创板ETF联接C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 柳军 |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 成立规模 | 2.70亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 13.17亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 50000 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金。华泰柏瑞上证科创板50成份ETF是采用完全复制法实现对上证科创板50成份指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证科创板50成份ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 6、存托凭证投资策略 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 8、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。 9、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 10、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。