兴业转基：2008年半年度报告摘要

基金简称：兴业可转债 基金代码：340001

兴业可转债混合型证券投资基金2008年半年度报告摘要

基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2008年8月28日
【重要提示】
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
目 录
一、基金简介 4
二、主要财务指标和基金净值表现 6
（一）主要财务指标（未经审计） 6
（二）基金净值表现 6
三、管理人报告 7
（一）基金管理人情况 7
（二）基金经理介绍 8
（三）本报告期遵规守信情况说明 8
（四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 8
（五）公平交易制度执行情况 9
四、基金托管人报告 10
五、财务会计报告 11
（一）半年度会计报表（未经审计） 11
（二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 14
（三）金融工具及其风险分析 20
六、投资组合报告 23
（一）本报告期末基金资产组合情况 23
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 24
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票 24
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动 25
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 26
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 26
（七）投资组合报告附注 26
七、基金份额持有人户数、持有人结构 28
八、开放式基金份额变动 28
九、重大事件揭示 29
十、备查文件目录 32


一、基金简介
（一）基金名称：兴业可转债混合型证券投资基金
基金简称：兴业可转债
基金交易代码：340001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年5月11日
报告期末基金份额总额：1,867,998,480.04份
（二）投资目标：在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略：基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴业可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。
投资范围：本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率
风险收益特征：本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。
（三）基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼
邮政编码：200122
法定代表人：郑苏芬
信息披露负责人：杜建新
联系电话：021-58368998
传真：021-58368858
电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn
（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106720
传真：010-66106904
电子信箱：songyun.jiang@icbc.com.cn
（五）信息披露指定报纸：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所
（六）其他有关资料
注册登记机构：兴业全球人寿基金管理有限公司
办公地址：上海市张杨路500 号时代广场20 楼
审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所
办公地址：上海市长乐路989号


二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 本期利润 -414,618,623.29
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 398,390,246.70
3 加权平均份额本期利润 -0.2168
4 期末可供分配利润 31,805,172.29
5 期末可供分配份额利润 0.0170
6 期末基金资产净值 1,972,743,170.54
7 期末基金份额净值 1.0561
8 加权平均净值利润率 -17.62%
9 本期基金份额净值增长率 -16.55%
10 份额累计净值增长率 218.98%
【提示】
1、以上财务指标中“本期”指2008 年1月1日至2008年6月30日止期间。
2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.41% 0.69% -10.34% 1.18% 4.93% -0.49%
过去三个月 -6.38% 0.93% -14.38% 1.47% 8.00% -0.54%
过去六个月 -16.55% 1.17% -34.56% 1.63% 18.01% -0.46%
过去一年 5.84% 1.11% -20.05% 1.62% 25.88% -0.51%
过去三年 222.53% 0.97% 106.47% 1.29% 116.06% -0.32%
自基金合同成立起至今 218.98% 0.86% 99.80% 1.12% 119.18% -0.26%

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年5月11日——2008年6月30日）
注：按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2004年5月11日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。




三、管理人报告
（一）基金管理人情况
兴业全球人寿基金管理有限公司成立于2003年9月30日。2008年1月2日，经中国证监会批准，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成相关登记备案手续。目前，公司由两家股东组成，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%，公司注册资本人民币12,000万元，公司名称由“兴业基金管理有限公司”变更为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。
截止2008年6月30日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业社会责任股票型证券投资基金。
（二）基金经理介绍
杨云先生，1974年生，计算数学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员，主要从事可转债研究；兴业全球人寿基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金基金经理。
（三）本报告期遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
（四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现
1、行情回顾及分析
进入2008年，在经济基本面和估值都难以支撑的背景下，股市在连续两年的大牛市后步入回调。短短半年时间，A股市场相比高点跌幅超过50%，回调幅度之大、下跌速度之快超过多数投资者的预期。A股市场恐慌性的急速下跌在4月份引起了管理层的关注，并连续出台了直接针对股市的规范大小非减持、下调印花税等政策，市场出现短暂反弹，但很快即重回熊途，并以十连阴的方式迅速创出新低。结构上，地产、有色、钢铁、金融为代表的蓝筹板块领跌市场，农业、煤炭、医药等行业表现相对较好。
A股市场的持续快速下跌主要反映了投资者对宏观经济的悲观预期，高岂的上游资源价格和逐步恶化的外部需求环境使得市场对经济的信心不足。市场层面，A股市场的市值总量及其对整个经济的代表性都已远非昔日可比，中国经济与全球经济的关联性同样也已远非昔日，全流通后市场投资者结构的多元化给市场估值水平也带来了现实的压力。因此，对A市场持相对谨慎的态度是必要的。但另一方面，市场在大幅度下跌后，不可否认这些风险都已有较大程度的释放，经过泥沙俱下的洗礼后，未来市场将呈现结构性机会。
在正股不断下跌的带动下，转债市场同样难以幸免，市场加权平均价格回落至106元以下。随着价格的不断回落，转债纯债收益率开始逐步上升，包括山鹰、南山、唐钢等转债，其纯债收益率已超过2%，整个加权平均的纯债收益率也上升至1.7%左右。而随着转股溢价的大幅攀升，大部分转债都已逐步触及回售区域，转债市场的低风险博弈机会显现。
2、基金运作情况回顾
上半年，出于对市场未来相对不容乐观的判断，基金对股票做了较大比例的减持，二季度末股票持仓已在14%以下。同时，基金对转债仓位也做了一定调整，主要是减持股性相对较强的转债，包括大荒、桂冠、锡业等转债，以降低基金配置上的股性风险。由于新发行的南山转债在价格和估值上的吸引力明显高于其他转债品种，因此，基金进行了大比例配置。同时随着转债风险的较大释放，基金转债整体配置比例也有所上升。
由于在年初时，市场仍处于牛市气氛中，转债也表现为估值偏高、股性偏强的状态。因此，随着股市的下跌，转债指数从高点的下跌幅度也高达47%。转债市场从强股性到强债性的演变使得基金业绩同样受到较大影响。在股票行业配置上，相对持仓较大的板仍然是金融、煤炭、消费医药、化工等行业。
3、市场展望及投资策略分析
从调整幅度来看，由高点下来，市场跌幅已超过50%，调整幅度巨大，但从调整时间来看，可能还不够支持市场发生趋势上的改变，甚至一轮幅度较大、持续时间相对较长的反弹。目前投资者担忧的是经济回落、盈利下滑，这都仍停留在预期上。从2001年以后的历史来看，市场任何一次相对具有较好操作意义的反弹基本都需要宏观基本面的支持。这是我们对后续市场仍持相对谨慎态度的主要原因。
在宏观层面，中国经济与全球经济的联系从未有过当前这样紧密，A股市场对经济的代表性也从未像现在这样强，在全流通后，博弈主体也从未像现在这样多元化、开放化。这使得A股自身的历史将也很难参考，包括涨跌幅度和估值标准等。如果中国经济的重工业化进程在当前不得不面临因为资源、环境的约束而被动或主动寻求转型，这个过程可能是相对痛苦而漫长的。但在投资策略上，寻找能代表未来经济增长的公司和行业仍将会取得高回报。
对转债市场我们开始持相对积极的态度，主要原因在于：1、转债价格大幅回落后，其债性开始形成支撑，逐步回到较为刚性的价格区域，低风险特性开始显现；2、大部分转债都已逐步触及回售条款，公司选择修正转股价格的可能性较大，虽然按照目前法规，修正程序的难度上升，但在全流通环境下，从长远利益和宏观调控实体缺钱的背景下，修正能得到大股东的支持，而且修正的幅度却相比历史得到了很大的突破。
（五）公平交易制度执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发现异常交易情况。



四、基金托管人报告
2008年上半年，本托管人在兴业可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，兴业可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球人寿基金管理有限公司在兴业可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对兴业全球人寿基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的兴业可转债混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。



中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月26日

五、财务会计报告
（一）半年度会计报表（未经审计）
1、资产负债表
单位：人民币元
项目 附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资 产
银行存款 54,392,344.22 685,089,898.79
结算备付金 3,363,233.58 587,100.01
存出保证金 1,099,997.80 1,098,780.49
交易性金融资产 1,555,498,938.07 2,152,855,304.98
其中：股票投资 270,460,106.54 710,734,312.54
债券投资 1,285,038,831.53 1,442,120,992.44
衍生金融资产 — 16,196,172.79
应收证券清算款 354,818,800.00 26,346,137.49
应收利息 8,132,538.69 8,699,386.12
应收申购款 593,598.25 —
资产总计 1,977,899,450.61 2,890,872,780.67

负债
应付证券清算款 152,093,450.49
应付赎回款 781,493.65 3,168,270.88
应付管理人报酬 2,199,223.75 2,909,205.24
应付托管费 422,927.66 559,462.54
应付交易费用 601,552.28 442,674.68
其他负债 1,151,082.73 1,097,842.14
负债合计 5,156,280.07 160,270,905.97

所有者权益 　
实收基金 1,867,998,480.04 1,833,945,667.94
未分配利润 104,744,690.50 896,656,206.76
所有者权益合计 1,972,743,170.54 2,730,601,874.70
负债和所有者权益总计 1,977,899,450.61 2,890,872,780.67
2、利润表
单位：人民币元
项 目 附注 2008上半年度 2007上半年度
一、收入 -389,302,106.76 1,210,395,078.84
1、利息收入 12,506,826.14 8,619,644.00
其中：存款利息收入 1,836,541.58 2,380,005.47
债券利息收入 10,273,809.54 6,202,624.83
买入返售金融资产收入 396,475.02 37,013.70
2、投资收益 410,837,418.49 901,298,275.68
其中：股票投资收益 233,469,787.55 845,113,541.51
债券投资收益 160,722,335.93 46,173,276.56
衍生工具收益 14,233,133.18 6,169,764.60
股利收益 2,412,161.83 3,841,693.01
3、公允价值变动收益 -813,008,869.99 299,128,260.25
4、其他收入 362,518.60 1,348,898.91

二、费用 25,316,516.53 29,014,606.95
1、管理人报酬 15,218,026.74 15,608,494.41
2、托管费 2,926,543.63 3,001,633.61
3、交易费用 6,237,745.26 9,690,005.47
4、利息支出 770,261.75 552,262.37
其中：卖出回购金融资产支出 770,261.75 552,262.37
5、其他费用 163,939.15 162,211.09

三、利润总额 -414,618,623.29 1,181,380,471.89

3、所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
项目 附注 2008上半年度 2007上半年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,833,945,667.94 896,656,206.76 2,730,601,874.70 1,321,519,925.17 306,913,278.07 1,628,433,203.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） — -414,618,623.29 -414,618,623.29 — 1,181,380,471.89 1,181,380,471.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 34,052,812.10 29,147,967.30 63,200,779.40 741,492,071.80 318,612,459.26 1,060,104,531.06
其中：1. 基金申购款 360,803,020.59 101,753,414.61 462,556,435.20 1,625,475,138.12 707,621,227.70 2,333,096,365.82
2.基金赎回款 326,750,208.49 72,605,447.31 399,355,655.80 883,983,066.32 389,008,768.44 1,272,991,834.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 — -406,440,860.27 -406,440,860.27 — -769,979,869.77 -769,979,869.77
五、期末所有者权益（基金净值） 1,867,998,480.04 104,744,690.50 1,972,743,170.54 2,063,011,996.97 1,036,926,339.45 3,099,938,336.42


（二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）
1、基金基本情况
兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]27号文《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴业全球人寿基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月11日正式生效，首次设立募集规模为3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为兴业全球人寿基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用可转债的内含股票期权，在股市上涨中进一步提高本基金的收益水平。本基金还将投资一定比例的价值被相对低估的股票，一方面把握股市结构性调整的机会，另一方面便于其中基础股票与可转债之间的低风险套利，进一步提高本基金的收益水平。本基金的业绩比较基准为：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率。
2、会计报表编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净收益
项目 2007年年初
所有者权益 2007年上半年净损益
（未经审计） 2007年上半年
末所有者权益（未经审计）
按原会计准则列报的金额 1,628,433,203.24 882,252,211.64 3,099,938,336.42
金融资产公允价值变动的调整数 — 299,128,260.25 —
按新会计准则列报的金额 1,628,433,203.24 1,181,380,471.89 3,099,938,336.42
3、会计政策
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与2007年7月1日起，会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
4、本报告期重大会计差错
无。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为：
A. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
B. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
C. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
兴业全球人寿基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、代销机构
全球人寿保险国际公司 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
关联方名称 2008年上半年 2007年上半年

股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易
金额的比例
兴业证券 85,053,140.31 4.84% 1,802,702,232.87 44.65%

债券买卖 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易
金额的比例
兴业证券 78,218,847.72 6.58% 1,186,569,698.66 63.96%

权证买卖 本期成交金额 占本期交易
金额的比例 本期成交金额 占本期交易
金额的比例
兴业证券 — — 14,119,610.80 17.33%

证券回购 本期成交金额 占本期交易金额的比例 本期成交金额 占本期交易金额的比例
兴业证券 — — — —

佣金 本期佣金 占本期佣金总量的比例 本期佣金 占本期佣金总量的比例
兴业证券 73,017.51 4.65% 1,499,176.68 44.96%
注：① 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
② 股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
项目 2008-6-30 2007-6-30
银行存款余额 54,392,344.22 1,247,278,882.02

2008上半年度 2007上半年度
银行存款产生的利息收入 1,815,758.77 2,009,179.41
（5）基金管理人及托管人报酬
A. 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.3%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.3%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
年初余额 本期计提 本期支付 本期期末余额
2008年上半年度 2,909,205.24 15,218,026.74 15,928,008.23 2,199,223.75
B. 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
年初余额 本期计提 本期支付 本期期末余额
2008年上半年度 559,462.54 2,926,543.63 3,063,078.51 422,927.66
（6）关联方持有基金份额
① 基金管理人所持有的本基金份额
2008年上半年度 2007年上半年度
期初持有基金份额 76,380,390.73 43,361,262.02
加：本期认购/申购 — 16,325,648.10
其中：基金分红再投资 13,615,294.52 16,325,648.10
减：本期赎回 — —
期末持有基金份额 89,995,685.25 59,686,910.12
占期末基金总份额的比例 4.82% 2.89%
申购费率 — －
② 本基金的其他关联方于2008年上半年度和2007年上半年度均未持有本基金份额。

7、本基金期末持有的流通受限证券（单位：人民币元）
（1）股票
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票
股票
代码 股票名称 成功认购日
(年/月/日) 可流通日
(年/月/日) 流通受限类型 认购
价格 期末
估值单价 数量 期末
成本总额 期末
估值总额
002258 利尔化学 2008/06/30 2008/07/08 网上申购新股 16.06 16.06 20,000 321,200.00 321,200.00
合计 321,200.00 321,200.00
b. 期末持有的暂时停牌的股票
股票
代码 股票名称 停牌日期
(年/月/日) 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期
(年/月/日) 复牌
开盘单价 数量 期末
成本总额 期末
估值总额
600348 国阳新能 2008/06/30 股东大会 45.11 2008/07/01 45.59 245,374 9,258,572.33 11,068,821.14
600096 云 天 化 2008/03/24 重大事项 61.60 — — 200,000 4,271,166.80 12,320,000.00
合计 13,529,739.13 23,388,821.14
（2）债券
期末持有的暂时停牌的债券
债券
代码 债券名称 停牌日期
(年/月/日) 停牌原因 期末估值
单价 复牌日期
(年/月/日) 复牌开盘
单价 数量（张） 期末成本
总额 期末估值
总额
125528 柳工转债 2007/06/30 股东大会 106.46 2008/07/01 106.62 377,050 46,341,458.04 40,140,743.00
合计 46,341,458.04 40,140,743.00


（三）金融工具及其风险分析
1、风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2、信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3、流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在会计报表附注7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4、市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为不超过基金资产净值的30%；可转债为30%-95%；现金和到期日在一年以内的政府债券的比例在5%以上。于2008年6月30日和2007年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2008年6月30日 2007年6月30日
公允价值 占基金资产
净值的比例 公允价值 占基金资产
净值的比例
交易性金融资产 1,555,498,938.07 78.85% 2,050,985,176.29 66.16%
- 股票投资 270,460,106.54 13.71% 886,357,538.55 28.59%
- 债券投资 1,285,038,831.53 65.14% 1,164,627,637.74 37.57%
衍生金融资产 0.00 0.00% 7,173,012.77 0.23%
合计 1,555,498,938.07 78.85% 2,058,158,189.06 66.39%
本基金管理人运用敏感度分析的方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
业绩比较基准 增加/减少基准点 对净值的影响
% 千元
2008年6月30日
80%×天相转债指数+15%×中标300指数+5%×同业存款利率 +10.00 118,459.80
-10.00 -118,459.80
2007年6月30日
80%×天相转债指数+15%×中标300指数+5%×同业存款利率 +10.00 321,680.32
-10.00 -321,680.32
注：此处考虑基准组合变动后，本基金中的个股因基准的变动而做出的调整（CAPM 模型），个股的调整做累加即为对本基金净值的影响。
(b) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2008/6/30 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,392,344.22 — — — 54,392,344.22
结算备付金 3,363,233.58 — — — 3,363,233.58
存出保证金 — — — 1,099,997.80 1,099,997.80
交易性金融资产 432,360,000.00 787,261,601.83 65,417,229.70 270,460,106.54 1,555,498,938.07
衍生金融资产 — — — —
应收证券清算款 — — — 354,818,800.00 354,818,800.00
应收利息 — — — 8,132,538.69 8,132,538.69
应收申购款 — — — 593,598.25 593,598.25
资产总计 490,115,577.80 787,261,601.83 65,417,229.70 635,105,041.28 1,977,899,450.61
负债
应付证券清算款 — — — — —
应付赎回款 — — — 781,493.65 781,493.65
应付管理人报酬 — — — 2,199,223.75 2,199,223.75
应付托管费 — — — 422,927.66 422,927.66
应付交易费用 — — — 601,552.28 601,552.28
其他负债 — — — 1,151,082.73 1,151,082.73
负债总计 — — — 5,156,280.07 5,156,280.07
利率敏感度缺口 490,115,577.80 787,261,601.83 65,417,229.70 629,948,761.21 1,972,743,170.54

2007/6/30 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,247,278,882.02 — — — 1,247,278,882.02
结算备付金 4,966,264.61 — — — 4,966,264.61
存出保证金 — — — 3,254,465.12 3,254,465.12
交易性金融资产 194,712,021.92 956,326,640.42 13,588,975.40 886,357,538.55 2,050,985,176.29
衍生金融资产 — — — 7,173,012.77 7,173,012.77
应收证券清算款 — — — 38,022,020.00 38,022,020.00
应收利息 — — — 4,966,483.94 4,966,483.94
应收申购款 — — — — —
其他资产 — — — 1,325,973.60 1,325,973.60
资产总计 1,446,957,168.55 956,326,640.42 13,588,975.40 941,099,493.98 3,357,972,278.35
负债
卖出回购证券款 194,000,000.00 — — — 194,000,000.00
应付赎回款 — — — 56,801,338.53 56,801,338.53
应付管理人报酬 — — — 3,556,469.22 3,556,469.22
应付托管费 — — — 683,936.43 683,936.43
应付交易费用 — — — 1,600,780.00 1,600,780.00
应付利息 — — — 31,890.42 31,890.42
其他负债 — — — 1,359,527.33 1,359,527.33
负债总计 194,000,000.00 — — 64,033,941.93 258,033,941.93
利率敏感度缺口 1,252,957,168.55 956,326,640.42 13,588,975.40 877,065,552.05 3,099,938,336.42

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
增加/减少基准点 对净值的影响
％ 千元
2008年上半年度
利率 +1.00 -3,089.69
-1.00 3,181.87
2007年上半年度
利率 +1.00 -1,457.18
-1.00 1,482.50
注：1、此处的基准利率变化采用收益率曲线的平移进行模拟。因本基金债券多为央票，所以以银行间国债作为样本拟和收益率曲线。具体采用Nelson-siegel模型模拟收益率曲线。
2、可转债受正股价格影响较大，受利率变动影响较小，因此不适合做利率敏感性分析。
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。




六、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 270,460,106.54 13.67%
2 债券 1,285,038,831.53 64.97%
3 权证 — —
4 银行存款及结算备付金 57,755,577.80 2.92%
5 其他资产 364,644,934.74 18.44%
资产合计 1,977,899,450.61 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 — —
B 采掘业 34,756,901.14 1.76%
C 制造业 130,525,739.76 6.62%
C0 其中：食品、饮料 55,950,000.00 2.84%
C1 纺织、服装、皮毛 — —
C2 木材、家具 — —
C3 造纸、印刷 — —
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,708,579.76 2.62%
C5 电子 — —
C6 金属、非金属 — —
C7 机械、设备、仪表 6,493,500.00 0.33%
C8 医药、生物制品 12,090,000.00 0.61%
C99 其他制造业 4,283,660.00 0.22%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 — —
E 建筑业 — —
F 交通运输、仓储业 5,912,000.00 0.30%
G 信息技术业 — —
H 批发和零售贸易 20,455,465.64 1.04%
I 金融、保险业 78,810,000.00 3.99%
J 房地产业 — —
K 社会服务业 — —
L 传播与文化产业 — —
M 综合类 — —
合计 270,460,106.54 13.71%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名的股票
序 号 股票代码 股票名称 股票数量
（股） 期末市值
（元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 3,000,000 70,260,000.00 3.56%
2 000895 双汇发展 1,500,000 55,950,000.00 2.84%
3 600176 中国玻纤 1,379,600 31,454,880.00 1.59%
4 000061 农 产 品 800,000 16,208,000.00 0.82%
5 600123 兰花科创 500,000 12,650,000.00 0.64%
6 600096 云 天 化 200,000 12,320,000.00 0.62%
7 600196 复星医药 1,000,000 12,090,000.00 0.61%
8 600348 国阳新能 245,374 11,068,821.14 0.56%
9 600016 民生银行 1,500,000 8,550,000.00 0.43%
10 600078 澄星股份 674,867 7,612,499.76 0.39%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于兴业全球人寿基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn 的半年度报告正文。
（四）本报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600026 中海发展 299,371,718.64 10.96%
2 600036 招商银行 204,307,522.27 7.48%
3 600236 桂冠电力 151,630,863.20 5.55%
4 600016 民生银行 44,942,522.76 1.65%
5 600078 澄星股份 42,920,000.00 1.57%
6 000822 山东海化 33,470,296.20 1.23%
7 600196 复星医药 24,758,302.62 0.91%
8 600348 国阳新能 24,342,987.10 0.89%
9 600508 上海能源 23,798,300.80 0.87%
10 600176 中国玻纤 22,398,741.46 0.82%
11 002091 江苏国泰 21,042,283.20 0.77%
12 600798 宁波海运 19,458,218.41 0.71%
13 601919 中国远洋 14,919,594.00 0.55%
14 600516 方大炭素 11,077,691.00 0.41%
15 600742 一汽四环 10,736,114.62 0.39%
16 601186 中国铁建 10,324,052.00 0.38%
17 000651 格力电器 9,290,168.56 0.34%
18 000968 煤 气 化 7,120,164.00 0.26%
19 600590 泰豪科技 5,234,675.00 0.19%
20 000731 四川美丰 5,188,779.20 0.19%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600026 中海发展 285,299,498.07 10.45%
2 600036 招商银行 169,433,869.38 6.21%
3 600236 桂冠电力 159,638,147.38 5.85%
4 600123 兰花科创 78,528,321.35 2.88%
5 600686 金龙汽车 73,558,987.80 2.69%
6 600000 浦发银行 49,132,514.87 1.80%
7 600748 上实发展 44,700,795.24 1.64%
8 600348 国阳新能 44,258,594.60 1.62%
9 600309 烟台万华 34,567,305.00 1.27%
10 600096 云 天 化 33,441,508.40 1.22%
11 000822 山东海化 31,528,877.22 1.15%
12 000061 农 产 品 30,573,433.91 1.12%
13 600078 澄星股份 30,059,106.37 1.10%
14 600016 民生银行 29,110,750.95 1.07%
15 601857 中国石油 25,969,295.00 0.95%
16 000709 唐钢股份 21,707,607.90 0.79%
17 600508 上海能源 20,658,327.21 0.76%
18 002091 江苏国泰 20,579,095.24 0.75%
19 600765 力源液压 16,306,408.84 0.60%
20 601919 中国远洋 15,824,824.69 0.58%
3、报告期内买入股票的成本总额为1,042,348,904.79元，卖出股票的收入总额为1,350,432,656.63元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
央行票据 432,360,000.00 21.92%
可转换债券 771,443,579.83 39.11%
可分离可转债 81,235,251.70 4.12%
债券投资合计 1,285,038,831.53 65.14%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 08央行票据34 240,200,000.00 12.18%
2 唐钢转债 231,631,496.25 11.74%
3 南山转债 219,169,401.00 11.11%
4 08央票票据28 192,160,000.00 9.74%
5 大荒转债 61,389,448.80 3.11%
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
序号 项目 金额（元）
1 存出保证金 1,099,997.80
2 应收证券清算款 354,818,800.00
3 应收利息 8,132,538.69
4 应收申购款 593,598.25
合 计 364,644,934.74
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 110078 澄星转债 29,578,980.00 1.50%
2 125709 唐钢转债 231,631,496.25 11.74%
3 110971 恒源转债 23,362,928.00 1.18%
4 110232 金鹰转债 6,829,526.30 0.35%
5 110598 大荒转债 61,389,448.80 3.11%
6 110567 山鹰转债 40,936,000.00 2.08%
7 128031 巨轮转债 18,611,600.00 0.94%
5、本报告期内获得权证的数量明细
权证代码 权证名称 本期获得数量（份） 本期获得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占净值比例
主 动 投 资
580020 上港CWB1 903,210.00 1,344,688.44 — —
580021 青啤CWB1 158,130.00 586,201.61 — —

6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。









七、基金份额持有人户数、持有人结构
基金
持有人
户数 户均
持有的份额 基金持有人份额结构（％）
机构投资者持有份额 占总份额比例 个人投资者持有份额 占总份额比例
33,096 56,442 349,119,394.77 18.69% 1,518,879,085.27 81.31%
期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金情况
项 目 期末持有本开放式基金份额的总量
（份） 占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 11,672.34 0.0006%





八、开放式基金份额变动
序号 项目 份额（份）
1 基金合同生效日基金份额总额 3,282,404,810.93
2 期初基金份额总额 1,833,945,667.94
3 期间基金总申购份额 360,803,020.59
4 期间基金总赎回份额 326,750,208.49
5 期末基金份额总额 1,867,998,480.04



九、重大事件揭示
（一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内本基金管理人和托管人重大人事变动。
1、 基金管理人：经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会2008年第一次会议审议通过，解散公司第一届董事会，选举兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德（Marc van Weede）、祖百瑞（Imaad Zuberi）担任公司董事，陈百助、黄明、于宁担任公司独立董事。
2、 基金托管人：本报告期内未发生重大人事变动。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）报告期内本基金分配收益事项。
本基金管理人在《中国证券报》和《上海证券报》刊登分红公告，具体如下：
序号 分红公告日 每10份基金份额分配金额（元） 信息披露媒体
1 2008/01/17 1.00 中国证券报
上海证券报
2 2008/02/25 0.80
3 2008/03/31 0.42
（六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永大华会计师事务所。
（七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
（八）本报告期内（2008年1月1日至2008年6月30日），本基金于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站披露的其他重要事项。
序号 事项名称 披露日期
1 关于通过湘财证券网上交易系统申购兴业全球视野基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告 2008-1-18
2 兴业可转债混合型证券投资基金 2007年第4季度报告 2008-1-21
3 关于通过国泰君安网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2008-1-21
4 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十次提示性公告 2008-1-29
5 关于增加中国民生银行为旗下四基金代销机构的公告 2008-2-21
6 关于恢复兴业可转债混合型基金小额定期定额投资业务的公告 2008-2-26
7 关于在工商银行开通兴业可转债基金定期定额投资业务的公告 2008-2-27
8 关于兴业可转债基金参加工商银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-2-27
9 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十一次提示性公告 2008-2-29
10 关于通过招商银行网银申购兴业可转债基金费率优惠活动展期的公告 2008-2-29
11 关于增加兴业证券为恢复办理兴业可转债混合型基金小额定期定额投资业务代销机构的公告 2008-3-9
12 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十二次提示性公告 2008-3-29
13 兴业可转债混合型证券投资基金 2007年年度报告及摘要 2008-3-29
14 关于通过工商银行个人网银申购兴业旗下部分基金申购费率优惠活动展期的公告 2008-3-31
15 关于股权转让、增加注册资本、公司更名、公司章程修改的公告 2008-4-12
16 兴业可转债混合型证券投资基金 2008年第1季度报告 2008-4-19
17 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十三次提示性公告 2008-4-29
18 关于增加江南证券为旗下部分基金代销机构的公告 2008-5-12
19 关于增加光大银行为旗下四基金代销机构的公告 2008-5-14
20 关于在光大银行开通旗下三只基金定期定额投资业务的公告 2008-5-14
21 关于旗下两只基金参加光大银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-5-14
22 关于旗下两只基金参加光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告 2008-5-14
23 关于增加申银万国证券为旗下两只基金代销机构的公告 2008-5-19
24 关于增加国元证券为兴业可转债基金代销机构的公告 2008-5-24
25 关于通过中国建设银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2008-5-28
26 兴业全球人寿基金管理有限公司关于董事变更的公告 2008-5-27
27 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十四次提示性公告 2008-5-29
28 关于旗下部分基金参加建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-5-30
29 关于增加办理旗下部分基金定期定额投资业务代销机构的公告 2008-6-2
30 关于旗下部分基金参加交通银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2008-6-12
31 关于调整定期定额投资业务最低申购金额的公告 2008-6-27
32 关于增加农业银行为旗下三基金代销机构的公告 2008-6-27
33 关于在农业银行开通旗下三只基金定期定额申购及赎回业务的公告 2008-6-27
34 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十五次提示性公告 2008-6-30
（九）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。
本报告期内（2008年1月1日至2008年6月30日）通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况如下：
1、 2008年上半年通过各证券公司专用席位股票年交易量和年佣金情况
序号 券商名称 席位个数 股票交易量
（元） 占交易量
比例 席位交易佣金（元） 占交易佣金比例
1 兴业证券 2 85,053,140.31 4.84% 73,017.51 4.65%
2 中金公司 1 400,254,848.26 22.77% 352,072.01 22.41%
3 广发证券 1 177,901,448.93 10.12% 163,297.25 10.40%
4 中银国际 2 166,522,191.49 9.47% 150,827.63 9.60%
5 国泰君安 1 407,396,843.01 23.17% 372,794.57 23.73%
6 湘财证券 1 161,953,229.02 9.21% 139,160.32 8.86%
7 申银万国 1 97,302,379.40 5.53% 94,749.65 6.03%
8 国元证券 1 261,641,706.87 14.88% 224,895.67 14.32%
合 计 10 1,758,025,787.29 100.00% 1,570,814.61 100.00%
2、2008年上半年通过各证券公司专用席位债券、权证交易量情况
序号 券商名称 债券交易量
（元） 占交易量
比例 权证成交量
（元） 占交易量比例
1 兴业证券 78,218,847.72 6.58% — —
2 中金公司 148,205,673.80 12.46% 12,936,896.83 61.03%
3 广发证券 151,042,175.70 12.70% — —
4 中银国际 276,267,264.79 23.23% 4,257,844.83 20.09%
5 国泰君安 331,342,368.60 27.86% 1,031,901.10 4.87%
6 湘财证券 22,441,191.80 1.89% — —
7 申银万国 150,529,612.90 12.66% — —
8 国元证券 31,258,957.90 2.63% 2,969,963.47 14.01%
合 计 1,189,306,093.21 100% 21,196,606.23 100.00%
（3）2008年上半年通过各证券公司专用席位进行债券回购情况
本报告期内本基金未通过专用席位进行债券回购交易。
3、本报告期内租用证券公司席位变更情况
报告期内本基金未增加专用交易席位。
十、备查文件目录
1、 中国证监会批准兴业可转债混合型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业可转债混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话）

兴业全球人寿基金管理有限公司
2008年8月28日