华夏行业:2008年半年度报告摘要
发表日期: 2008-08-26 12:46:07 来源: 同花顺网
基金简称:华夏行业 基金代码:160314
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二○○八年八月二十六日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年8 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止。本报告中的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称:华夏行业
交易代码:160314
基金运作方式:契约型上市开放式基金
基金合同生效日:2007 年11 月22 日
报告期末基金份额总额:12,307,222,449.29 份
基金合同存续期:不定期
上市交易所:深圳证券交易所
基金上市日:2008 年1 月14 日
(二)基金产品说明
基金投资目标:把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。
基金投资策略:本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准:本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征:本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
(三)基金管理人有关情况
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A 区办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层邮政编码:100032 法定代表人:凌新源信息披露负责人:廖为客户服务电话:400-818-6666 传真:010-88066511 国际互联网址:www.ChinaAMC.com 电子邮箱:service@chinaamc.com (四)基金托管人有关情况基金托管人名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号邮政编码:100818 法定代表人:肖钢信息披露负责人:宁敏联系电话:010-66594977 传真:010-66594942 国际互联网址:www. BOC.cn 电子邮箱:tgxxpl @bank-of-china.com (五)信息披露投资者可通过《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com 查阅本报
告。本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。(六)注册登记机构注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司办公地址:中国北京西城区金融大街27 号投资广场22-23 层
二、主要财务指标、基金净值表现
(一)主要财务指标
主要财务指标 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
本期利润 -3,824,231,481.12 元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,002,109,442.11 元
加权平均份额本期利润 -0.2887 元
期末可供分配利润 5,493,143,260.53 元
期末可供分配份额利润 0.4463 元
期末基金资产净值 8,868,415,679.58 元
期末基金份额净值 0.721 元
加权平均净值利润率 -32.47%
本期份额净值增长率 -28.68%
基金份额累计净值增长率 -28.60%
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -14.17% 2.11% -18.45% 2.73% 4.28% -0.62%
过去三个月 -13.24% 2.13% -21.23% 2.66% 7.99% -0.53%
过去六个月 -28.68% 1.86% -39.62% 2.49% 10.94% -0.63%
自基金合同生效起至今 -28.60% 1.78% -36.19% 2.35% 7.59% -0.57%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007 年11 月22 日至2008 年6 月30 日)
注:①华夏行业基金合同于2007 年11 月22 日生效,2008 年1 月14 日开始在深圳证券交易所上市交易,2008 年1 月14 日开始办理赎回业务。
②根据华夏行业基金的基金合同规定,华夏行业基金自基金合同生效之日起3 个月内使基金投资组合比例符合基金合同第十五条(二)投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF 基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008 年2 月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
截至2008 年6 月30 日,公司管理证券投资基金规模超过2023 亿元,基金份额持有人户数超过1200 万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2 只封闭式基金、15 只开放式基金、1 只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60 多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
2、基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗泽萍 本基金的基金经理 2007-11-22 — 7 年 经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004 年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理(2005 年4 月12 日至2007 年2 月14 日期间)、兴安证券投资基金基金经理(2007 年2 月14 日至2007 年11 月21 日期间)。
(二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,因市场波动导致本基金个别交易日股票投资占基金资产的比例低于60%,该指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
(三)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》,并严格执行了公平交易的原则和制度。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
3、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
(四)报告期内基金的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截至2008 年6 月30 日,本基金份额净值为0.721 元,本报告期份额净值增长率为-28.68%,同期业绩比较基准增长率为-39.62% 。
2、行情回顾及运作分析
2008 年上半年,A 股市场表现不佳,上证指数下跌近半,投资者损失较大。美国次按危机、世界“粮荒”、全球范围内的通货膨胀和国内经济存在诸多不确定等不利因素困扰着中国的资本市场,使投资者信心不足,引发股市大跌。
2008 年上半年,本基金投资谨慎,始终将股票仓位控制在较低的水平,整体投资组合相对分散,力求保持组合的流动性和抗风险能力。
3、市场展望和投资策略
短期来看,困扰A 股市场的不利因素并没有消失,也没有增加,但随着股价深幅下跌后,大部分系统性风险已经得到了释放。长期来看,随着中国经济地位和政治地位在世界范围内的提升,中国的资本市场仍是全球最具有吸引力的市场。
A 股市场经历大幅下跌以后,一部分股票存在阶段性和局部的投资机会,同时另一部分股票虽然面临短期不确定性但已具有长期的投资价值。本基金将谨慎选择各类投资机会,在控制风险的情况下提高组合的收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏行业基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
(五)为投资人提供的服务
2008 年上半年,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008 年6 月30 日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1 名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4 名;华夏基金旗下主动管理的股票型基金中,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/10;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2 名和第4 名。
2、截至2008 年6 月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的8 只开放式基金中,有7 只基金获得了五星级评价,1 只基金获得了四星级评价。
2008 年上半年,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
1、在服务行业权威评选中获得多项荣誉:
(1)荣获中国信息协会和中国服务贸易协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务中心奖”。
(2)荣获中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会评选的“2008 中国最
佳呼叫中心奖”。2、扩充客户服务团队,强化人员培训,提高人工服务水平。3、继续采取多种手段,全面提升服务质量:
(1)
升级客服电话系统,改进人工电话接听流程,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务。
(2)
针对市场变化和客户关心的问题,提供多种形式的网站服务内容,提高服务的针对性和时效性。
(3)
推广电子对账单,推出短信对账单新服务,提供多种订制环保对账单的方式,方便持有人选择更及时、更高效的环保对账单。
(4)
调整对账单内容,使对账单更加通俗易懂,更好地满足持有人的需要。2008 年上半年,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家机构评选的多个奖项:1、2008 年1 月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007 年度十大金牛基金公司奖”。
2、2008 年1 月,在《证券时报》主办的“2007 年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中,华夏基金荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”及“十大明星基金公司奖”。
3、2008 年1 月,在《21 世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,华夏基金获得“2007 年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
4、2008 年1 月,在和讯网举办的“2007 年度财经风云榜”评选活动中,华夏基金获得“2007 年度中国十大品牌基金公司奖”。
5、2008 年2 月,在新浪财经“2007 理财产品评选之基金公司评选”中,华夏基金获得“最受网友信赖的十大基金公司奖”。
6、2008 年3 月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management) 的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。
7、2008 年3 月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP 大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。
8、2008 年4 月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的“2008 年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
9、2008 年4 月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得“2007 年最佳持续创富基金公司奖”、“2007 年最佳风险控制基金公司奖”。
10、2008 年5 月,“百度2008 亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓,华夏基金被评选为“2008 亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。
为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2008 年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入。华夏基金借公司成立十周年之际,在全国30 个城市举办了31 场以“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会,持续进行基金理财知识的宣讲。
华夏基金在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350 万元,捐赠了80 万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
四、托管人报告
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。(注:财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。)
五、财务会计报告
(一)基金会计报表
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
资产负债表
2008 年6 月30 日
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本报告期期末余额 上年年末余额
资产
银行存款 1,181,094,474.95 4,855,977,761.19
结算备付金 8,334,951.92 11,973,083.00
存出保证金 6,032,713.40 1,161,775.68
交易性金融资产 7,695,012,665.69 5,016,920,277.07
其中:股票投资 5,783,753,054.69 4,003,240,842.37
债券投资 1,911,259,611.00 1,013,679,434.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 4,028,297.08 9,087,408.11
买入返售金融资产 - 5,692,305,430.75
应收证券清算款 17,359,020.08 -
应收利息 34,554,089.97 5,498,231.09
应收股利 1,159,636.32 -
应收申购款 - -
其他资产 28,181.42 675.78
资产总计 8,947,604,030.83 15,592,924,642.67
负债及所有者权益
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 34,457,374.19 1,172,080,930.82
应付赎回款 4,778,068.58 -
应付管理人报酬 11,750,378.83 8,488,642.06
应付托管费 1,958,396.49 1,414,773.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 24,221,969.97 9,767,420.88
应交税费 244,586.21 244,586.21
应付利息 - -
应付利润 51,571.84 51,571.84
其他负债 1,726,005.14 1,371,500.00
负债合计 79,188,351.25 1,193,419,425.52
所有者权益:
实收基金 3,375,272,419.05 3,907,322,196.15
未分配利润 5,493,143,260.53 10,492,183,021.00
所有者权益合计 8,868,415,679.58 14,399,505,217.15
(2008 年6 月30 日每份基金份额净值:0.721 元)
(2007 年末每份基金份额净值:1.011 元)
负债及所有者权益总计 8,947,604,030.83 15,592,924,642.67
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
利润表2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日止期间(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本报告期金额
一、收入
1.利息收入(合计) 61,696,760.43
其中:存款利息收入 12,772,283.52
债券利息收入 48,499,187.17
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 425,289.74
2.投资收益/损失(合计) (893,879,289.75)
其中:股票投资收益/损失 (941,070,369.33)
债券投资收益 4,224,157.74
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 1,684,731.32
股利收益 41,282,190.52
3.公允价值变动收益/损失 (2,822,122,039.01)
4.其他收入 2,133,578.51
收入合计 (3,652,170,989.82)
二、费用
1.管理人报酬 (88,159,322.69)
2.托管费 (14,693,220.46)
3.销售服务费 -
4.交易费用 (62,150,213.33)
5.利息支出 (6,750,629.39)
其中:卖出回购金融资产支出 (6,750,629.39)
6.其他费用 (307,105.43)
费用合计 (172,060,491.30)
三、利润总额 (3,824,231,481.12)
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)所有者权益(基金净值)变动表2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本报告期金额
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,907,322,196.15 10,492,183,021.00 14,399,505,217.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - (3,824,231,481.12) (3,824,231,481.12)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (532,049,777.10) (1,174,808,279.35) (1,706,858,056.45)
其中:1、基金申购 - - -
2、基金赎回 (532,049,777.10) (1,174,808,279.35) (1,706,858,056.45)
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,375,272,419.05 5,493,143,260.53 8,868,415,679.58
注:后附财务报表附注为本基金财务报表的组成部分。
(二)会计报表附注
(除特别标明外,金额单位为人民币元)1、财务报表编制基础本财务报表按照2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定、中国证券
业协会于2007 年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
2、重要会计政策和会计估计本基金本报告期间为2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日止。本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与2007 年11 月22
日(基金合同生效日)起,会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。4、重大关联方关系及关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(1)关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注:华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:
持股单位 权益比例
中信证 券股份有限公司 100%
合计 100%
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本报告期
股票交易 债券交易 权证交易 债券回购交易 佣金
占报告 占报告 占报告期 占报告 占报告期
关联方名称 成交量 期成交 成交量 期成交 成交量 成交量的 成交量 期成交 佣金 佣金总量
量的比 量的比 比例 量的比 的比例
例 例 例
中信证券 1,488,664,700.46 8.37% 46,721,060.90 5.07% 7,359,047.95 49.39% 232,000,000.00 20.75% 1,265,363.04 8.47%
注:①上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
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(3)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
本报告期
关联方名称 买卖债券本期交易量 回购交易本期交易量 回购利息收入 回购利息支出
中国银行股份有限公司 1,451,950,393.45 6,270,000,000.00 - 6,046,164.39
合计 1,451,950,393.45 6,270,000,000.00 - 6,046,164.39
(4)
关联方报酬
①基金管理人报酬
注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。
②基金托管费
注:①支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
(5)
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
项目 本报告期末
基金托管人保管的银行存款余额 1,181,094,474.95
项目 本报告期
由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入 12,190,430.65
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
(6)关联方持有的基金份额
本报告期
关联方名称 本报告期末持有的基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份)
华夏基金管理有限公司 182,241,016.00 1.48% - -
合计 182,241,016.00 1.48% - -
本基金管理人主要股东及其控制机构在本报告期期末未持有基金份额。5、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
13
序号 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
股票
1 002223 鱼跃医疗 2008-04-10 2008-07-18 新发流通受限 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00
2 002224 三力士 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88
3 002225 濮耐股份 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
4 002226 江南化工 2008-04-24 2008-08-06 新发流通受限 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15
5 002227 奥特迅 2008-04-24 2008-08-06 新发流通受限 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70
6 002228 合兴包装 2008-04-24 2008-08-08 新发流通受限 10.15 10.74 26,049 264,397.35 279,766.26
7 002229 鸿博股份 2008-04-24 2008-08-08 新发流通受限 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74
8 002230 科大讯飞 2008-04-29 2008-08-12 新发流通受限 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65
9 002231 奥维通信 2008-04-29 2008-08-12 新发流通受限 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50
10 002232 启明信息 2008-04-29 2008-08-11 新发流通受限 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30
11 002233 塔牌集团 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90
12 002234 民和股份 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28
13 002235 安妮股份 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26
14 002236 大华股份 2008-05-12 2008-08-20 新发流通受限 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00
15 002237 恒邦股份 2008-05-12 2008-08-20 新发流通受限 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30
16 002238 天威视讯 2008-05-14 2008-08-26 新发流通受限 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75
17 002239 金飞达 2008-05-14 2008-08-22 新发流通受限 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40
18 002240 威华股份 2008-05-15 2008-08-25 新发流通受限 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61
19 002242 九阳股份 2008-05-20 2008-08-28 新发流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72
20 002243 通产丽星 2008-05-20 2008-08-28 新发流通受限 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28
21 002251 步步高 2008-06-11 2008-09-19 新发流通受限 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
22 002252 上海莱士 2008-06-13 2008-09-23 新发流通受限 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67
23 002253 川大智胜 2008-06-13 2008-09-23 新发流通受限 14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55
24 000159 国际实业 2008-03-10 2009-03-11 非公开发行股票流通受限 12.10 13.64 1,107,781 13,404,150.10 15,110,132.84
合计 22,031,366.37 26,790,948.34
(2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
600900 长江电力 2008-05-08 筹划重大资产重组事项 14.65 - - 14,821,298 206,191,013.97 217,132,015.70
600785 新华百货 2008-06-30 拟审议重大资产重组预案 16.92 2008-07-25 18.61 1,005,915 20,131,352.30 17,020,081.80
合计 226,322,366.27 234,152,097.5
(3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2008 年6 月30 日止,本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
14
(4)估值方法
上述流通受限的基金资产估值方法与自基金合同生效日起采用的估值方法一致。
六、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例
股票 5,783,753,054.69 64.64%
债券 1,911,259,611.00 21.36%
权证 4,028,297.08 0.05%
资产支持证券 - -
银行存款和结算备付金合计 1,189,429,426.87 13.29%
其他资产 59,133,641.19 0.66%
合计 8,947,604,030.83 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 116,891,767.28 1.32%
B 采掘业 794,415,217.08 8.96%
C 制造业 2,311,933,869.94 26.07%
C0 其中:食品、饮料 390,912,025.66 4.41%
C1 纺织、服装、皮毛 21,272,557.60 0.24%
C2 木材、家具 971,774.61 0.01%
C3 造纸、印刷 672,334,178.15 7.58%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 218,149,400.74 2.46%
C5 电子 62,806,369.90 0.71%
C6 金属、非金属 710,318,449.32 8.01%
C7 机械、设备、仪表 126,840,715.01 1.43%
C8 医药、生物制品 108,328,398.95 1.22%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 290,582,818.76 3.28%
E 建筑业 141,897,420.72 1.60%
F 交通运输、仓储业 325,967,802.72 3.68%
G 信息技术业 291,274,364.09 3.28%
H 批发和零售贸易 200,331,005.87 2.26%
I 金融、保险业 853,659,962.20 9.63%
J 房地产业 170,501,722.09 1.92%
K 社会服务业 261,922,786.19 2.95%
L 传播与文化产业 483,421.75 0.01%
M 综合类 23,890,896.00 0.27%
合计 5,783,753,054.69 65.22%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 11,430,650 267,705,823.00 3.02%
2 000063 中兴通讯 4,244,854 265,727,860.40 3.00%
3 000488 晨鸣纸业 25,339,077 263,526,400.80 2.97%
4 601398 工商银行 53,063,085 263,192,901.60 2.97%
5 600900 长江电力 14,821,298 217,132,015.70 2.45%
6 601006 大秦铁路 15,745,857 214,301,113.77 2.42%
7 000012 南玻A 14,308,885 211,914,586.85 2.39%
8 601088 中国神华 4,999,797 187,842,373.29 2.12%
9 600005 武钢股份 17,744,083 173,182,250.08 1.95%
10 600016 民生银行 29,010,893 165,362,090.10 1.86%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com 的半年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 601857 中国石油 517,264,400.94 3.59%
2 600005 武钢股份 453,504,589.60 3.15%
3 000488 晨鸣纸业 439,033,920.67 3.05%
4 600016 民生银行 424,195,260.62 2.95%
5 601628 中国人寿 331,698,541.42 2.30%
6 601088 中国神华 325,247,401.18 2.26%
7 000063 中兴通讯 321,324,501.14 2.23%
8 600598 北大荒 304,261,629.84 2.11%
9 600019 宝钢股份 282,046,702.86 1.96%
10 601398 工商银行 262,332,231.80 1.82%
11 601006 大秦铁路 259,373,538.94 1.80%
12 000012 南玻A 247,351,996.73 1.72%
13 000428 华天酒店 244,970,128.38 1.70%
14 601898 中煤能源 237,597,637.58 1.65%
15 601318 中国平安 227,453,379.56 1.58%
16 600900 长江电力 206,191,013.97 1.43%
17 601390 中国中铁 196,367,498.66 1.36%
18 600036 招商银行 175,249,007.53 1.22%
19 000876 新希望 170,830,610.63 1.19%
20 600028 中国石化 169,071,279.51 1.17%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600005 武钢股份 713,548,672.60 4.96%
2 600016 民生银行 446,551,778.96 3.10%
3 601857 中国石油 297,170,163.51 2.06%
4 601318 中国平安 259,721,125.93 1.80%
5 600000 浦发银行 239,352,946.52 1.66%
6 600019 宝钢股份 206,952,421.10 1.44%
7 600598 北大荒 192,608,439.67 1.34%
8 600028 中国石化 191,333,108.23 1.33%
9 601628 中国人寿 186,503,218.84 1.30%
10 000983 西山煤电 182,881,711.25 1.27%
11 600015 华夏银行 144,759,749.78 1.01%
12 600795 国电电力 142,985,962.26 0.99%
13 000001 深发展A 141,251,956.29 0.98%
14 600348 国阳新能 124,354,112.68 0.86%
15 601939 建设银行 119,536,131.02 0.83%
16 000898 鞍钢股份 119,114,585.73 0.83%
17 600050 中国联通 104,752,792.69 0.73%
18 600739 辽宁成大 99,155,519.39 0.69%
19 000402 金融街 98,459,352.89 0.68%
20 600486 扬农化工 93,048,134.71 0.65%
3、本报告期内买入股票的成本总额为11,754,548,846.82 元;卖出股票的收入总额为6,214,746,408.42 元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
1 国债 274,580,354.00 3.10%
2 金融债 - -
3 央行票据 1,634,260,000.00 18.43%
4 企业债 - -
5 可转债 2,419,257.00 0.03%
合计 1,911,259,611.00 21.55%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 08 央行票据01 769,040,000.00 8.67%
2 07 央行票据139 672,980,000.00 7.59%
3 20 国债⑷ 255,350,000.00 2.88%
4 08 央行票据07 192,240,000.00 2.17%
5 02 国债⑶ 19,230,354.00 0.22%
(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明
细本报告期末本基金未持有资产支持证券。(八)报告期末及报告期内权证明细1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 031006 中兴ZXC1 234,950 3,084,893.50 0.03%
2 580021 青啤CWB1 158,130 943,403.58 0.01%
2、报告期内获得的权证
获得方式 权证名称 数量(份) 成本总额(元)
国电CWB1 1,385,329 3,308,976.75
中兴ZXC1 234,950 2,360,592.99
被动持有权证 康美CWB1 489,140 813,837.77
青啤CWB1 158,130 586,201.61
上港CWB1 275,485 410,138.83
(九)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
18
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。3、基金的其他资产构成单位:元
应收利息 34,554,089.97
应收证券清算款 17,359,020.08
存出保证金 6,032,713.40
应收股利 1,159,636.32
待摊费用 27,505.64
其他应收款 675.78
合计 59,133,641.19
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 125960 锡业转债 736,124.40 0.01%
5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
截至2008 年6 月30 日华夏行业基金持有人情况如下:(一)持有人户数
(二)持有人结构
项目 持有份额(份) 占基金总份额比例
机构投资者 931,345,575.88 7.57%
个人投资者 11,375,876,873.41 92.43%
合计 12,307,222,449.29 100.00%
(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从
业人员 313,972.85 0.00%
(四)前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占基金总份额比例
1 华夏基金管理有限公司 182,241,016.00 1.48%
2 中国人寿保险(集团)公司 133,639,085.00 1.09%
3 新华人寿保险股份有限公司 94,016,483.00 0.76%
4 泰康人寿保险股份有限公司 36,463,480.00 0.30%
5 宝钢贸易有限公司 30,463,006.00 0.25%
6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深 24,767,848.00 0.20%
7 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 23,790,227.00 0.19%
8 中意人寿保险有限公司-投连-增长型债券基金账户 23,037,687.00 0.19%
9 中国平安保险(集团)股份有限公司 22,611,750.00 0.18%
10 黄桃英 21,200,000.00 0.17%
注:以上数据依据注册登记机构提供信息编制。
八、开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 14,247,221,306.57
报告期期间基金总申购份额 -
报告期期间基金总赎回份额 1,939,998,857.28
报告期期末基金份额总额 12,307,222,449.29
九、重大事件揭示
(一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本基金管理人于2008 年3 月22 日发布《华夏基金管理有限公司公告》,第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生组成。
经本届董事会2008 年第一次会议审议通过,选举王东明先生为本基金管理人拟任董事长,凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。上述变更事项正在履行相关法律程序。
(三)本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。(四)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。(五)本报告期本基金投资策略未发生改变。(六)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期
内未受到任何处分。(七)本基金收益分配事项:本报告期内本基金无收益分配。(八)本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。(九)选择证券经营机构交易席位的情况为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、
公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。券商专用席位选择程序:1、对席位候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量
和研究实力进行评估,确定选用交易席位的券商。2、协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议,并通知基金托管人。根据以上标准,本期分别选择了中信建投证券、兴安证券、江海证券、海通
证券、国泰君安证券、中信证券、渤海证券、方正证券、太平洋证券、第一创业证券、中金公司、国信证券、联合证券、华泰证券、长城证券、安信证券的席位作为华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)专用交易席位。本期没有新增、剔除券商席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
各席位交易量及佣金提取情况如下:
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:单位:元
序号 券商名称 租用该券商席位的数量(个) 股票交易量 占股票交易总量比例 佣金 占佣金总量比例
1 中金公司 1 6,858,602,592.01 38.55% 5,829,784.47 39.03%
2 联合证券 2 3,472,371,883.38 19.52% 2,921,502.38 19.56%
3 安信证券 1 2,377,258,286.20 13.36% 1,931,539.15 12.93%
4 长城证券 1 1,773,288,294.00 9.97% 1,440,810.26 9.65%
5 中信证券 1 1,488,664,700.46 8.37% 1,265,363.04 8.47%
6 第一创业证券 1 1,088,222,412.24 6.12% 924,993.05 6.19%
7 海通证券 1 444,671,154.80 2.50% 377,969.65 2.53%
8 渤海证券 1 286,797,070.87 1.61% 243,776.05 1.63%
合计 9 17,789,876,393.96 100.00% 14,935,738.05 100.00%
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日各券商债券、回购交易量情况如下:单位:元
序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例
1 中信证券 46,721,060.90 5.07% 232,000,000.00 20.75%
2 渤海证券 119,058,665.80 12.92% 300,000,000.00 26.83%
3 第一创业证券 7,702,000.00 0.84% - -
4 联合证券 115,770,760.00 12.56% - -
5 长城证券 14,633,031.39 1.59% - -
6 中金公司 617,770,608.80 67.03% 586,000,000.00 52.42%
合计 921,656,126.89 100.00% 1,118,000,000.00 100.00%
(十)其他重大事件
1、本基金管理人于2008 年1 月9 日发布华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书暨开放日常赎回公告。
2、本基金管理人于2008 年1 月10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告。
3、本基金管理人于2008 年1 月14 日发布华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 上市交易提示性公告。
4、本基金管理人于2008 年1 月22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告。
5、本基金管理人于2008 年1 月25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告。
6、本基金管理人于2008 年2 月22 日发布华夏基金管理有限公司关于基金网上交易新增支付渠道暨费率优惠的公告。
7、本基金管理人于2008 年3 月4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告。
8、本基金管理人于2008 年4 月3 日发布华夏基金管理有限公司关于中国工商银行股份有限公司直销资金专户开户银行名称变更的公告。
9、本基金管理人于2008 年4 月24 日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告。
10、本基金管理人于2008 年5 月7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告。
11、本基金管理人于2008 年5 月7 日发布华夏基金管理有限公司关于开通专户理财专用客户服务电话的公告。
12、本基金管理人于2008 年5 月16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告。
13、本基金管理人于2008 年5 月30 日发布华夏基金管理有限公司关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告。
14、本基金管理人于2008 年6 月21 日发布华夏基金管理有限公司关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告。
15、本基金管理人于2008 年6 月30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国光大银行为代销机构的公告。
投资者可通过《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com 查阅上述公告。
华夏基金管理有限公司
2008年八月二十六日
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