嘉实货币：2008年半年度报告摘要

基金代码：070008 基金简称：嘉实货币

嘉实基金管理有限公司嘉实货币市场基金2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介
2.1 基金基本资料
（1）基金名称嘉实货币市场基金
（2）基金简称嘉实货币
（3）基金交易代码070008
（4）基金运作方式契约型开放式
（5）基金合同生效日2005 年3 月18 日
（6）报告期末基金份额总额12,431,874,998.85 份
（7）基金合同存续期不定期
（8）基金份额上市的证券交易所无
（9）上市日期无

2.2 基金产品说明
（1）投资目标
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

（2）投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
（3）业绩比较基准税后活期存款利率
（4）风险收益特征本基金具有较低风险、流动性强的特征

2.3 基金管理人
（1）名称嘉实基金管理有限公司
（2）信息披露负责人胡勇钦
（3）联系电话（010）65188866
（4）传真（010）65185678
（5）电子邮箱service@jsfund.cn

2.4 基金托管人
（1）名称中国银行股份有限公司
（2）信息披露负责人宁敏
（3）联系电话（010）66594977
（4）传真（010）66594942
（5）电子邮箱tgxxpl@bank-of-china.com

2.5 信息披露
（1）信息披露报纸名称中国证券报
（2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn
（3）基金半年度报告置备地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标单位：元
序号项目2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
1 本期利润185,208,826.14
2 期末基金资产净值12,431,874,998.85
3 期末基金份额净值1.00
4 本期净值收益率1.5221%
5 累计净值收益率9.6891%

注：（1）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月结转


份额；（3）执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化：

①
增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＝本期利润。

②
原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法 在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（ ）的基础上，将P 改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P 改为本期利润。

③
原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收益
率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准
收益率标准差
④
①-
③
②-
④
过去一个月0.2395% 0.0022% 0.0560% 0.0000% 0.1835% 0.0022%
过去三个月0.8026% 0.0033% 0.1701% 0.0000% 0.6325% 0.0033%
过去六个月1.5221% 0.0047% 0.3405% 0.0000% 1.1816% 0.0047%
过去一年4.4050% 0.0106% 1.6384% 0.0034% 2.7666% 0.0072%
过去三年8.9075% 0.0072% 5.6142% 0.0020% 3.2933% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
9.6891% 0.0073% 6.1525% 0.0019% 3.5366% 0.0054%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2005-3-18
2005-5-21
2005-7-24
2005-9-262005-11-292006-02-012006-4-6
2006-6-9
2006-8-122006-10-152006-12-182007-2-20
2007-4-25
2007-6-28
2007-8-31
2007-11-32008-01-062008-03-102008-05-13
嘉实货币业绩基准
图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2005 年3 月18 日至2008 年6 月30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：

（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180 天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10 个工作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的，应在5 个工作日内进行调整。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII 、特定资产管理业务资格。

截止2008 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式基金、13 只开放式基金，具体余金资购的回债券正，情形外的赎回额巨除发生）4；（％5的值净资产基金不得超过，款存包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。

4.1.2 基金经理简介
吴洪坚先生，清华大学工学硕士，6 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，2006 年5 月10 日至今任本基金基金经理。

4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实货币市场基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为。本基金份额净值收益率为1.5221%，投资风格相似的嘉实超短债基金份额净值增长率为1.60%，主要是两者估值方法不同，本基金持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，无估值增值；嘉实超短债基金采用公允价值估值，出现估值增值。

4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期基金份额净值收益率1.5221% ，同期业绩比较基准收益率为0.3405% ，本基金净值收益率超越业绩比较基准收益率118.16 个基点。

报告期内，央行连续多次提高金融机构法定存款准备金率，以加强银行体系流动性管理，引导货币信贷合理增长。截至报告期末，金融机构法定存款准备金率已上调至17.5% ，金融市场流动性开始逐渐受到影响，债券回购利率水平的重心逐级提高。由于受到央行调控的影响，公开市场各期限央行票据的发行收益率均长时间保持稳定，但二级市场现券抛压明显加导致市场收益率水平有所上行。由于股票市场表现持续不佳，新股发行期间的跨市场回购套利空间相当有限，短期融资券受到市场机构的持续追捧，信用利差有所下行。

因新股发行期间逆回购获取高收益的机会减少，本基金加大了对债券资产的配置力度，重点增持票息较高的稍长期限央票金融债和高信用等级的短期融资券品种，并在常态下维持较长的组合平均剩余期限和较大的组合杠杆比例，组合静态收益维持在较高的水平。我们积极把握市场时机，在一级市场和二级市场持续进行本基金持仓债券资产的调整优化。此外，骑乘操作和期限杠杆套利也对本基金组合收益具有明显贡献。
4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
展望下半年，虽然宏观经济有减速趋势，但通涨压力和加息预期依然存在，放松货币政策的空间有限，债券市场仍将受到压制，但在央行指导下短端收益率水平的上行幅度应相对有限。此外，大盘新股发行可能提速，预计将对市场资金面造成较大的短期压力。有鉴于此，下半年本基金将在新股发行期间适当降低债券配置比例，筹集资金并合理运用组合杠杆在交易所积极开展逆回购操作，争取在有限的空间内有效提高组合收益水平。此外，本基金将继续在个券方面进行调整优化，增持收益率及信用评级均较高的短期融资券，在有效控制组合风险的前提下提高组合收益，力争为基金份额持有人提供稳健回报。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值收益表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内）。
§6 财务会计报告
6.1 基金会计报表
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
6.1.1 资产负债表
资产附注2008年6月30日2007年12月31日

银行存款11,126,116.23 848,061,928.36
结算备付金45,615,108.00 63,229,388.58
存出保证金
交易性金融资产5.2.4（1）
10,247,856,182.15 13,053,129,842.07
其中：股票投资
债券投资10,247,856,182.15 13,053,129,842.07
资产支持证券投资
衍生金融资产5.2.4（2）
买入返售金融资产4,157,968,676.94 10,367,007,497.50
应收证券清算款193,640,120.54
应收利息5.2.4（3）
95,641,285.95 33,488,478.62
应收股利
应收申购款164,410,754.33 1,556,429,926.16
其他资产
资产总计14,916,258,244.14 25,921,347,061.29
负债和所有者权益
负债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款2,457,998,800.00
应付证券清算款
应付赎回款8,330,903.22 11,361,792.56
应付管理人报酬3,436,481.42 4,095,897.41
应付托管费1,041,358.02 1,241,181.02
应付销售服务费2,603,395.01 3,102,952.57
应付交易费用5.2.4（4）
186,325.17 134,220.67
应交税费
应付利息5.2.4（5）
189,758.90
应付利润10,451,239.82 13,080,513.53
其他负债5.2.4（6）
144,983.73 195,907.97
负债合计2,484,383,245.29 33,212,465.73
所有者权益
实收基金5.2.4（7）
12,431,874,998.85 25,888,134,595.56
未分配利润
所有者权益合计12,431,874,998.85 25,888,134,595.56
负债和所有者权益总计14,916,258,244.14 25,921,347,061.29
附注：基金份额总额(份) 12,431,874,998.85 25,888,134,595.56
基金份额净值1.00 1.00

6.1.2 利润表
项目附注本期上年同期
一、收入
1.利息收入254,260,948.60 92,416,528.88

其中：存款利息收入1,715,930.53 2,185,806.32
债券利息收入157,247,701.19 76,247,036.22
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入95,297,316.88 13,983,686.34
2.投资收益-6,793,037.09 1,476,729.24
其中：股票投资收益5.2.4（8）
债券投资收益5.2.4（9）
-6,793,037.09 1,476,729.24
资产支持证券投资收益
衍生工具收益5.2.4（10）
股利收益
3.公允价值变动收益5.2.4（11）
4.其他收入5.2.4（12）
收入合计247,467,911.51 93,893,258.12
二、费用
1.管理人报酬20,970,494.96 9,161,617.57
2.托管费6,354,695.49 2,776,247.67
3.销售服务费15,886,738.69 6,940,619.31
4.交易费用5.2.4（13）
5.利息支出18,844,450.54 6,271,862.45
其中：卖出回购金融资产支出18,844,450.54 6,271,862.45
6.其他费用5.2.4（14）
202,705.69 154,706.02
费用合计62,259,085.37 25,305,053.02
利润总额185,208,826.14 68,588,205.10

6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
项目
本期
实收基金未分配利润所有者权益合计
期初所有者权益(基金净
值) 25,888,134,595.56 25,888,134,595.56
本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期净利润)
185,208,826.14 185,208,826.14
本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-13,456,259,596.71 -13,456,259,596.71
其中：基金申购款40,212,192,177.87 40,212,192,177.87
基金赎回款-53,668,451,774.58 -53,668,451,774.58
本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变
动数
-185,208,826.14 -185,208,826.14
期末所有者权益(基金净
值) 12,431,874,998.85 12,431,874,998.85
项目
上年同期
实收基金未分配利润所有者权益合计
期初所有者权益(基金净
值) 5,470,167,776.41 5,470,167,776.41

本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期净利润)
68,588,205.10 68,588,205.10
本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-226,438,670.54 -226,438,670.54
其中：基金申购款16,989,685,989.50 16,989,685,989.50
基金赎回款-17,216,124,660.04 -17,216,124,660.04
本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变
动数
-68,588,205.10 -68,588,205.10
期末所有者权益(基金净
值) 5,243,729,105.87 5,243,729,105.87

6.2 半年度会计报表附注
6.2.1 会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7 月1 日至12 月31 日会计报表相一致。自2007 年7 月1 日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007 年5 月15 日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》的相关规定，对2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止期间的财务报表予以追溯调整,涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于货币市场基金的特性，本基金在2007 年上半年通过“影子定价”机制确保所持有债券投资的帐面价值近似反映其公允价值，故上述追溯调整未对2007 年年初、2007 年上半年末所有者权益以及2007 年上半年净损益产生任何重大影响。

6.2.2 重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.2.3 关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东

（二）关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。

1. 通过关联方席位进行的交易
本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。

2. 关联方报酬
（1）基金管理费
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。

本基金本期需支付基金管理费20,970,494.96 元（上年同期：9,161,617.57 元）

（2）基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。

本基金本期需支付基金托管费6,354,695.49 元（上年同期：2,776,247.67 元）

(3)基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金注册登记人嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金本期需支付基金销售机构的基金销售服务费15,886,738.69 元（上年同期
：
6,940,619.31 元
）

需支付给各关联方的销售服务费

关联方名称本期上年同期
嘉实基金管理有限公司2,889,468.07 491,013.70
中国银行股份有限公司3,155,936.66 2,983,281.55
合计6,045,404.73 3,474,295.25

3.与中国银行进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
项目本期上年同期
卖出债券结算金额4,737,625,832.92 2,535,002,490.00
买入债券结算金额1,542,988,218.99 608,770,300.00
买入返售证券协议金额
买入返售证券利息收入
卖出回购证券协议金额106,351,621,000.00 2,582,400,000.00
卖出回购证券利息支出12,073,891.02 205,370.73

4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为11,126,116.23 元（2007年6月30日：33,717,590.59 元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为689,248.73 元（上年同期：163,371.39 元）。

5 关联方投资本基金情况：无

6.2.4 报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券：无
（2）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
：
截至2008 年6 月30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,457,998,800.00 元(2007 年12 月31 日：无)，于2008 年7 月1 日到期。是以如下债券作为质押
：

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量期末估值总额
060307 06 进出07 2008-7-1 99.5103 2,000,000 199,020,598.85
0701136
07 央行票据
136
2008-7-1 98.2094 9,400,000 923,168,139.26
070418 07 农发18 2008-7-1 99.9613 3,000,000 299,883,966.98
0801034 08 央行票据34 2008-7-1 97.1433 1,000,000 97,143,275.28
080410 08 农发10 2008-7-1 99.9475 10,000,000 999,475,242.33
合计2,518,691,222.70

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合
资产组合金额（元
）
占基金总资产的比例
债券投资10,247,856,182.15 68.70%
买入返售证券4,157,968,676.94 27.88%
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计56,741,224.23 0.38%
其中：定期存款
资产支持证券
其他资产453,692,160.82 3.04%
合计14,916,258,244.14 100.00%

7.2 报告期债券回购融资情况
序号项目金额（元
）
占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 277,740,214,858.02 12.54%
其中：买断式回购融资
2 报告期末债券回购融资余额2,457,998,800.00 19.77%
其中：买断式回购融资

回债券，报告期内数计合额的融资余日的每额为报告期内融资余购回债券）报告期内1注：（购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限162
报告期内投资组合平均剩余期限最高值179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值41

本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
剩余期限
各期限资产
占基金资产净值的比例
各期限负债
占基金资产净值的比例
1
30 天以内36.26% 19.77%
其中：剩余存续期超过397 天的浮动
利率债
2
30 天(含)—60 天4.58%
其中：剩余存续期超过397 天的浮动
利率债
3
60 天(含)—90 天2.39%
其中：剩余存续期超过397 天的浮动
利率债
0.55%
4
90 天(含)—180 天19.73%
其中：剩余存续期超过397 天的浮动
利率债
2.34%
5
180 天(含) —397 天(含) 54.93%
其中：剩余存续期超过397 天的浮动
利率债
0.95%
合计117.89% 19.77%

7.4 报告期末债券投资组合
7.4.1 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种成本 (元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券
2 金融债券3,054,061,189.53 24.57%
其中：政策性金融债2,867,913,899.71 23.07%
3 央行票据2,672,308,856.87 21.49%
4 企业债券4,521,486,135.75 36.37%
5 其他
合计10,247,856,182.15 82.43%
剩余存续期超过397 天的浮动利率债券477,578,024.96 3.84%

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
7.4.2 报告期末基金投资前十名债券明细
序号债券名称
债券数量（张
）
成本 (元)
占基金资产净值的
比例自有投资买断式回购
1 08 进出02 12,000,000 1,199,509,910.38 9.65%
2 08 农发10 10,000,000 999,475,242.33 8.04%
3 07 央行票据136 9,400,000 923,168,139.26 7.43%
4 08 央行票据28 8,500,000 826,864,887.96 6.65%
5 08 电网CP01 7,000,000 701,826,727.91 5.65%
6 08 央行票据31 5,300,000 515,140,441.62 4.14%
7 08 中铝业CP01 4,000,000 400,494,858.01 3.22%
8 08 中冶CP01 3,000,000 301,067,259.90 2.42%
9 07 农发18 3,000,000 299,883,966.98 2.41%
10 05 中信债1 3,100,000 291,430,735.14 2.34%

注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

7.5 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5% 间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.1711%
报告期内偏离度的最低值-0.0344%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0943%

7.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
7.7 投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

（2）报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明
报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券， 其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

（3）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无
（4）报告期末其他资产的构成
序号项目期末金额(元)
1 存出保证金
2 应收证券交易清算款193,640,120.54
3 应收利息95,641,285.95
4 应收申购款164,410,754.33
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合计453,692,160.82

§8 基金份额持有人情况
8.1 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户
）
89,748
报告期末平均每户持有的基金份额（份
）
138,519.80

8.2 报告期末基金份额持有人结构
项目数量（份
）
占总份额的比例
报告期末基金份额总额12,431,874,998.85 100%
其中：机构投资者持有的基金份额4,650,459,686.98 37.41%
个人投资者持有的基金份额7,781,415,311.87 62.59%

8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
项目
持有基金份额
总量（份）
占总份额的比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员3,966,892.48 0.0319%
§9 开放式基金份额变动情况

项目基金份额总额（份）
基金合同生效日的基金份额总额2,947,208,439.10
报告期期初基金份额总额25,888,134,595.56
报告期期间总申购份额40,212,192,177.87
报告期期间总赎回份额53,668,451,774.58
报告期期末基金份额总额12,431,874,998.85

§10 重大事件揭示

10.1 报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况
10.3 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金收益分配事项
报告期内，本基金投资者的累计收益于每月20 日集中支付并按1.00 元的份额面值自动
结转为基金份额，合计集中支付6 次，累计已分配基金净收益为185,208,826.14 元。

10.6 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.7 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（1）基金租用席位的选择标准和程序
①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为
；
②公司财务状况良好
；
③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉
；
④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告
；
⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

（2）报告期内通过证券公司专用席位进行股票、债券、债券回购情况
①
股票交易量及佣金情况：无
②
债券交易情况：无
③
债券回购交易情况
证券公司名称债券回购成交金额（元
）
占债券回购成交总额的比例
国泰君安证券41,824,100,000.00 100%
合计41,824,100,000.00 100%

（3）报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
10.9 报告期内本基金刊登于《中国证券报》的其他临时报告
序号临时报告名称披露日期备注
1 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告 2008 年1 月18日包括本基金
2 嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008 年第1号）
3 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告2008 年1 月29日 包括本基金
4 关于嘉实货币市场基金暂停申购及转入业务的公告2008 年1 月29日
5 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告2008 年2 月18日包括本基金
6 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008年第2号） 2008 年2 月20日
7 关于增加国元证券为嘉实300和嘉实货币基金代销机构的公告2008 年2 月26日
8 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告2008 年3 月5日包括本基金
9 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告2008 年3 月5日包括本基金
10 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告2008 年3 月14日包括本基金
11 关于变更公司股东出资比例的公告2008 年3 月20日
12 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008年第3号 ） 2008 年3 月20日
13 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008年第4号 ） 2008 年4 月21日
14 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构公告2008 年4 月23日包括本基金
15 关于嘉实货币市场基金暂停申购及转入业务的公告2008 年4 月26日
16 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告2008 年4 月30日包括本基金
17 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告2008 年5 月15日包括本基金
18 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008年第5号 ） 2008 年5 月20日
19 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告2008 年5 月21日包括本基金
20 关于嘉实货币市场基金2008年端午节前暂停申购及转入业务的公告2008 年6 月4日
21 关于增加瑞银证券代销机构及其网上交易费率优惠和开办定投业务的公告2008 年6 月6日包括本基金
22 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告2008 年6 月10日包括本基金
23 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告2008 年6 月16日包括本基金
24 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2008年第6号） 2008 年6 月20日
25 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告2008 年6 月20日包括本基金
26 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告2008 年6 月27日包括本基金
27 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告2008 年6 月28日
包括本基金投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800 或发E-mail:service@jsfund.cn 。

嘉实基金管理有限公司
2008 年8 月26 日