融通深证100：更新招募说明书

　　融通巨潮100指数证券投资基金

　　更新招募说明书

　　(2008年第1号)

　　基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　日 期：二○○八年六月

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　重要提示

　　融通巨潮100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】

　　18 号文核准公开发售。核准日期为2005 年2 月6 日。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，

　　但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

　　证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书所载内容截止日为2008年5月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2008

　　年3月31日（财务数据未经审计）。

　　目 录

　　一、绪言.....................................................................1

　　二、释义.....................................................................1

　　三、基金管理人...............................................................3

　　四、基金托管人...............................................................8

　　五、相关服务机构............................................................11

　　六、基金的募集..............................................................20

　　七、基金合同的生效..........................................................20

　　八、基金份额的交易..........................................................21

　　九、基金份额的申购和赎回....................................................21

　　十、基金的投资..............................................................26

　　十一、基金的业绩............................................................33

　　十二、基金的财产............................................................33

　　十三、基金资产的估值........................................................34

　　十四、基金的收益分配........................................................37

　　十五、基金费用与税收........................................................37

　　十六、基金的会计与审计......................................................39

　　十七、基金的信息披露........................................................40

　　十八、风险揭示..............................................................42

　　十九、基金的终止与清算......................................................44

　　二十、基金合同的内容摘要....................................................45

　　二十一、基金托管协议的内容摘要..............................................52

　　二十二、对基金份额持有人的服务..............................................58

　　二十三、其他应披露事项......................................................60

　　二十四、招募说明书存放及查阅方式............................................60

　　二十五、备查文件............................................................60

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　1

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券

　　投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简

　　称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳

　　证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所交易型开

　　放式指数基金业务实施细则》（以下简称《实施细则》）和其他有关法律法规以及《融通巨

　　潮100指数证券投资基金基金合同》编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

　　其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

　　募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

　　或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

　　金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

　　金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

　　承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

　　人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义：

　　基金或本基金： 指融通巨潮100指数证券投资基金

　　基金合同或本基金合同： 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及对《融

　　通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的任何修订和

　　补充

　　招募说明书或本招募说明书： 指《融通巨潮100 指数证券投资基金招募说明书》

　　发售公告或本发售公告： 指《融通巨潮100 指数证券投资基金基金份额发售公告》

　　《基金法》 指2003年10 月28日第十届全国人民代表大会常务委员

　　会第五次会议通过并于2004年6 月1 日起施行的《中华

　　人民共和国证券投资基金法》

　　《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

　　《运作办法》 指2004 年6 月29 日中国证监会发布并于2004 年7 月1

　　日起施行的《证券投资基金运作管理办法》

　　《销售办法》 指2004 年6 月29 日中国证监会发布并于2004 年7 月1

　　日起施行的《证券投资基金销售管理办法》

　　《信息披露办法》 指2004 年6 月11 日中国证监会发布并于2004 年7 月1

　　日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》

　　《上市规则》 指2006 年2 月13 日深圳证券交易所发布并于2006 年2

　　月23 日起施行的《深圳证券交易所证券投资基金上市规

　　则》

　　《实施细则》 指2006 年2 月13 日深圳证券交易所发布并于2006 年2

　　月23 日起施行的《深圳证券交易所交易型开放式指数基

　　金业务实施细则》

　　中国证监会： 指中国证券监督管理委员会

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　　2

　　银行业监管机构： 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国

　　务院授权的机构

　　基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的

　　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　基金管理人： 指融通基金管理有限公司

　　基金托管人： 指中国工商银行

　　销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内

　　场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、

　　申购和赎回的场所

　　场内： 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、

　　申购、赎回以及上市交易的场所

　　销售机构： 指基金管理人和基金销售代理人

　　基金销售代理人： 指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构

　　会员单位： 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位

　　注册登记人： 指中国证券登记结算有限责任公司

　　注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系

　　统

　　证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结

　　算系统

　　个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以

　　投资于证券投资基金的自然人投资者

　　机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以

　　投资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织

　　合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

　　相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放

　　式证券投资基金的中国境外的机构投资者

　　基金募集期： 指自基金份额发售之日起不超过3个月

　　基金合同生效日： 指基金募集期结束并达到成立条件，向中国证监会办理基

　　金合同备案手续后，收到其书面确认之日

　　基金存续期： 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期

　　限

　　工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　T 日： 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日

　　T+n 日： 指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）

　　日/天： 指公历日

　　月： 指公历月

　　发售： 指场外认购和场内认购

　　场外认购: 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金

　　份额的行为

　　场内认购: 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金

　　份额的行为

　　日常交易： 指申购、赎回和上市交易

　　申购: 指基金存续期间投资者通过场外销售机构向基金管理人提

　　出申请或场内的会员单位通过向交易系统申报的方式购买

　　本基金份额的行为

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　　3

　　赎回: 指基金存续期间持有本基金份额的投资者通过场外销售机

　　构向基金管理人提出申请或场内的会员单位通过向交易

　　系统申报的方式卖出本基金份额的行为

　　上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方

　　式买卖基金份额的行为

　　系统内转托管： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机

　　构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席

　　位）之间进行转托管的行为

　　跨系统转登记: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结

　　算系统间进行转登记的行为

　　开放式基金账户: 指基金管理人注册登记人给投资者开立的用于记录投资者

　　持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在

　　注册登记人的注册登记系统投资者持有本基金份额的所

　　有权凭证

　　证券账户： 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的

　　账户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记

　　录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的证券登记

　　结算系统投资者持有本基金份额的所有权凭证

　　基金信息披露义务人： 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的

　　基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自

　　然人、法人和其他组织

　　指定报刊： 指中国证监会指定的全国性报刊

　　网站： 指基金管理人、基金托管人的互联网网站

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称： 融通基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层

　　设立日期：2001 年5月22 日

　　法定代表人：孟立坤

　　办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层

　　电话：（0755）26948041

　　联系人：李英华

　　融通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2001]8 号文核准设立，注册资本为

　　12500 万元人民币。目前公司股东及出资比例为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管

　　理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.） 40%，新时代证券有限责任公司20%。

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　董事长孟立坤先生，工学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任海军工程学

　　院、太原机械学院教师；北京市丰台区科委工程师；河北证券有限责任公司总裁助理。2001

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　　4

　　年至今，任融通基金管理有限公司董事长。

　　独立董事曹凤岐先生，教授，现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券

　　研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融

　　学会副会长。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。

　　独立董事林义相先生，经济学博士，现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任

　　法国储蓄与信托银行股票投资分析师；中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主

　　任、证券交易监控系统负责人；华夏证券有限公司副总裁，2001 年至今，任职天相投资顾

　　问有限公司董事长兼总经理。

　　独立董事强力先生，教授，现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研

　　究生导师、金融证券法研究中心主任。

　　董事Miyazato Hiroki(宫里启晖)先生，硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区总

　　监、高级基金经理。历任瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理；德国农业中

　　央银行东京分行债券交易经理；日本长期信用银行总行债券交易基金经理；摩根大通银行东

　　京分行外汇交易全球市场主管；1999 年至今，任职日兴资产管理有限公司大中华区总监、

　　高级基金经理。

　　董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司财务企

　　划与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员；日本富达投资公司财务经理；2006 年

　　至今，任职日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。

　　董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民

　　银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股

　　份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2006 年至今，任新时

　　代证券有限责任公司董事长。

　　董事吕秋梅女士，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任国信证券

　　有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001 年至今，历任融通基金管理有

　　限公司常务副总经理、总经理。

　　董事吴冶平先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任中国银行深

　　圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；

　　华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、

　　公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001 年至

　　今，历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。

　　2、监事

　　监事程燕春先生，高级经济师，现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任

　　中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年

　　至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。

　　3、总经理及其他高级管理人员

　　总经理吕秋梅女士，同上。

　　副总经理刘模林先生，1969 年生，华中理工大学机械工程硕士，14 年证券从业经验。

　　历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公

　　司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任融

　　通领先成长基金基金经理和融通新蓝筹基金基金经理。

　　督察长吴冶平先生，同上。

　　4、基金经理

　　（1）现任基金经理情况

　　张野先生，1962 年生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资

　　顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指

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　　5

　　数基金基金经理。

　　（2）历任基金经理情况

　　自本基金成立至今，一直由张野先生担任本基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯

　　宇辉先生、总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监郝继伦先生组成。

　　6、上述人员之间不存在近亲属关系

　　（三）基金管理人的职责

　　1、遵守基金合同；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　4、对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算，编制财务会计报告及基金

　　报告；

　　5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

　　理和运作基金财产；

　　6、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业

　　务或委托其他机构代理该项业务；

　　7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

　　基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投

　　资；

　　8、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,

　　不得委托第三人运作基金财产；

　　9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　10、依法接受基金托管人的监督；

　　11、按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值；

　　12、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

　　符合基金合同等法律文件的规定；

　　13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务；

　　14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

　　同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；

　　15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　16、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项；

　　17、不谋求对上市公司的控股和直接管理；

　　18、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

　　管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　19、保存基金的会计账册、报表、记录15 年以上；

　　20、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出；保证基金投资者

　　能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资

　　料的复印件；

　　21、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　22、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会

　　并通知基金托管人；

　　23、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔

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　　偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；

　　24、监督基金托管人按照基金合同规定履行义务，基金托管人违反基金合同造成基金

　　财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

　　26、有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。

　　（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

　　1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，

　　采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

　　2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控

　　制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

　　法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（1）越权或违规经营；

　　（2）违反基金合同或托管协议；

　　（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

　　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（6）玩忽职守、滥用职权；

　　（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

　　容、基金投资计划等信息；

　　（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

　　（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　　（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场

　　秩序；

　　（11）贬损同行，以提高自己；

　　（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（13）以不正当手段谋求业务发展；

　　（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

　　（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　1、承销证券；

　　2、向他人贷款或者提供担保；

　　3、从事承担无限责任的投资；

　　4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

　　或者债券；

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　　6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人

　　有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；

　　7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　对于因上述5-6项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在严格控制

　　跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。

　　（六）基金经理承诺

　　1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

　　大利益；

　　2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

　　容、基金投资计划等信息；

　　4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　（七）基金管理人的内部控制制度

　　1、内部控制制度概述

　　为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保

　　基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有

　　人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

　　内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操

　　作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章

　　等组成。

　　公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制

　　度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

　　基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

　　基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制

　　度和紧急应变制度等。

　　部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责

　　任、操作守则等的具体说明。

　　2、内部控制原则

　　健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

　　并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

　　有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

　　效执行。

　　独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、

　　自有资产、其他资产的运作应当分离。

　　相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可

　　行的措施来实行。

　　成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学

　　化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制

　　效果。

　　3、主要内部控制制度

　　（1）内部会计控制制度

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　　公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

　　业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计

　　制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控

　　制。

　　内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、

　　基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产

　　登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

　　（2）风险管理控制制度

　　风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和

　　原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、

　　风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

　　风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制

　　制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等

　　程序性风险管理制度。

　　（3）监察稽核制度

　　公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由董事会聘任，报中国证监会核准。

　　除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控

　　制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向

　　董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

　　公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人

　　员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

　　监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，

　　检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门

　　和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

　　四、基金托管人

　　（一）基金托管人情况

　　1、基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　成立时间：1984 年1月1 日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币334,018,850,026 元

　　联系电话：（010）66106912

　　联系人：蒋松云

　　2、主要人员情况

　　截至2008 年3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工103 人，平均年龄30 岁，90%

　　以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　3、基金托管业务经营情况

　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实

　　信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管

　　理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，

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　　为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优

　　异业绩。截至2008 年3 月，托管证券投资基金85 只，其中封闭式10 只，开放式75 只。

　　托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

　　社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII 资产等产品在内的托管业

　　务体系。2008 年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海

　　证券报》等国际国内媒体评选为2007 年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，工商银

　　行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12 项。

　　（二）基金托管人的内部控制制度

　　中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业

　　的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的

　　做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托

　　管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，

　　强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005年，中国工商银行资产托管部一次

　　性通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70（审计标

　　准第70 号），成为国内首个通过此认证的托管银行。

　　1、内部风险控制目标

　　保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规

　　范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体

　　系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管

　　业务安全、有效、稳健运行。

　　2、内部风险控制组织结构

　　中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内

　　控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。

　　总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监

　　督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人

　　员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。

　　各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　　3、内部风险控制原则

　　（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于

　　托管业务经营管理活动的始终。

　　（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；

　　监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

　　（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优

　　先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

　　（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他

　　委托资产的安全与完整。

　　（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，

　　并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

　　（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其

　　他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价

　　部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

　　4、内部风险控制措施实施

　　（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职

　　责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了

　　良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

　　网络独立。

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　　（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

　　和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部

　　控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

　　（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监

　　控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员

　　工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道

　　德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

　　（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

　　处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

　　（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，

　　定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定

　　并实施风险控制措施，排查风险隐患。

　　（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

　　的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

　　（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的

　　完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份

　　与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交

　　割，保证业务不中断。

　　5、资产托管部内部风险控制情况

　　（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直

　　接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定

　　地发展。

　　（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

　　的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

　　理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风

　　险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相

　　互制衡的组织结构。

　　（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范

　　和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已

　　经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

　　披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约

　　机制。

　　（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管

　　业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建

　　立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

　　快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

　　的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

　　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的

　　投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人

　　报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、

　　基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基

　　金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知

　　后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对

　　通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

　　限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

　　理人限期纠正。

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　　五、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　（1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心

　　地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层

　　邮政编码：518053

　　联系人：张权

　　电话：（0755）26948040

　　传真：（0755）26935005

　　客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088

　　（2）融通基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座1241-1243 室

　　邮编：100032

　　联系人：宋雅萍

　　电话：（010）66190975

　　传真：（010）88091635

　　（3）融通基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市浦东南路588 号浦发大厦27 层I、J 单元

　　邮编：200120

　　联系人：林文兵

　　电话：（021）38424882

　　传真：（021）38424884

　　2、场内代销机构：

　　所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。

　　3、场外代销机构：

　　（1）中国工商银行

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　法定代表人：姜建清

　　联系人：田耕

　　电话：（010）66107900

　　传真：（010）66107914

　　客户服务电话：95588

　　公司网址：www.icbc.com.cn

　　（2） 交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18 号

　　办公地址：上海市银城中路188 号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系人：王玮

　　电话：（021）58781234

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　　传真：（021）58408842

　　客户服务电话：95559

　　公司网址：www.bankcomm.com

　　（3） 深圳发展银行

　　注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：蓝德彰

　　联系人：周勤

　　电话：（0755）82088888 转8811

　　传真：（0755）82080714

　　客户服务电话：95501

　　（4） 招商银行

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人： 秦晓

　　联系人：朱虹、刘薇

　　电话：（0755）83195834、（0755）83195771

　　传真：（0755）83195049

　　客户服务电话: 95555

　　公司网址：www.cmbchina.com

　　（5） 联合证券

　　注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：盛宗凌

　　电话：（0755）82492000

　　传真：（0755）82492062

　　客服热线：400-8888-555、（0755）25125666

　　公司网址：www.lhzq.com

　　（6） 国泰君安

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：（021）62580818 转213

　　传真：（021）62569400

　　客服热线：400-8888-666

　　公司网址：www.gtja.com

　　（7） 银河证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　法定代表人：朱利

　　联系人：郭京华

　　电话：（010）66568613、（010）66568587

　　传真：（010）66568536

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　（8） 海通证券

　　注册地址：上海淮海中路98 号

　　法定代表人：王开国

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　　联系人：金芸、杨薇

　　电话：（021）53594566

　　服务热线：400-8888-001、（021）962503 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　（9） 广发证券

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26 楼2611室

　　办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42 楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　电话：（020）87555888 转875

　　传真：（020）87557985

　　客户服务热线：（020）87555888 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.gf.com.cn

　　（10） 国信证券

　　住所:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层

　　法定代表人:何如

　　联系人:林建闽

　　电话:（0755）82130833 转2181

　　传真:（0755）82133302

　　客户服务电话:800-810-8868

　　公司网址:www.guosen.com

　　（11） 中信建投证券

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188 号

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：权唐

　　电话：（010）65186758

　　传真：（010）65182261

　　客户服务电话: 400-8888-108（免长途费）

　　公司网址：www.csc108.com

　　（12） 东方证券

　　注册地址：上海浦东大道720号20 楼

　　法定代表人：王益民

　　联系人：盛云

　　电话：（021）50367888

　　传真：（021）50366868

　　客服热线：（021）962506

　　公司网址：www.dfzq.com.cn

　　（13） 国元证券

　　住所：安徽省合肥市寿春路179 号

　　法定代表人：凤良志

　　客户服务电话：4008－888－777

　　联系人：李蔡

　　公司网址：www.gyzq.com.cn

　　（14） 民生证券

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　　办公地址：北京市朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901室

　　法定代表人：岳献春

　　联系人：杨甦华

　　电话：（010）85252564

　　传真：（010）85252655

　　客服热线：（0371）7639999

　　公司网址：www.mszq.com

　　（15） 华泰证券

　　注册地址：南京中山东路90 号

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：袁红彬

　　电话：（025）84457777 转721

　　传真：（025）84579879

　　客户服务电话：4008-888-168或（025）84579897

　　公司网址：www.htsc.com.cn

　　（16） 兴业证券

　　住所：福州市湖东路99 号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：缪白

　　电话：（021）68419125

　　客户服务热线：（021）68419125

　　公司网址：www.xyzq.com.cn

　　（17） 平安证券

　　注册地址：深圳福田区八卦岭三路平安大厦3 楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系人：余江

　　电话：（0755）82440136、（0755）82450826

　　传真：（0755）82433794

　　服务热线:95511、（0755）82440136

　　公司网址：www.pa18.com

　　（18） 长江证券

　　注册地址：武汉市新华下路特8 号

　　法定代表人：明云成

　　联系人：甘露

　　电话：（021）63291352

　　传真：（021）33130730

　　服务热线:（027）65799883

　　公司网址：www.cz318.com.cn

　　（19） 东吴证券

　　注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号

　　办公地址：江苏省苏州市十梓街２９８号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：（0512）65581136

　　传真：（0512）65588021

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　　15

　　客服热线：（0512）96288

　　公司网址：www.dwzq.com.cn

　　（20） 长城证券

　　注册地址：深圳福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 楼

　　法定代表人：魏云鹏

　　联系人：高峰

　　电话：（0755）83516094

　　传真：（0755）83516199

　　服务热线：（0755）82288968

　　公司网址：www.cc168.com.cn

　　（21） 华安证券

　　住所：安徽省合肥市阜南路166 号

　　法定代表人：汪永平

　　联系人：唐泳

　　电话：（0551）5161671

　　传真：（0551）5161672

　　公司网址：www.huaans.com.cn

　　（22） 华西证券

　　注册地址：四川省成都市陕西街239 号

　　办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼（深圳总部）

　　法定代表人：张慎修

　　联系人：杨玲

　　电话：（0755）83025430

　　传真：（0755）83025991

　　客户服务电话：4008-888-818

　　公司网址：www.hx168.com.cn

　　（23） 申银万国

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　联系人：胡洁静

　　电话：（021）54033888 转2612

　　传真：（021）54038844

　　客服热线：（021）962505

　　公司网址：www.sw2000.com.cn

　　（24） 金元证券

　　注册地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17楼

　　法定代表人：郑辉

　　联系人：金春

　　电话：（0755）83025695

　　公司网址：www.jyzq.com.cn

　　（25） 南京证券

　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8 号

　　法人代表：张华东

　　联系人：胥春阳

　　电话：（025）83364032

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　　16

　　传真：（025）83364032

　　公司网址：www.njzq.com.cn

　　（26） 国盛证券

　　注册地址：江西省南昌市永叔路15 号（330003）

　　办公地址：江西省南昌市永叔路15 号信达大厦10-13 楼

　　法定代表人：管荣升

　　联系人：万齐志

　　电话：（0791）6289771

　　传真：（0791）6289395

　　公司网址：www.gsstock.com

　　（27） 光大证券

　　住所：上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　联系人：张琦

　　电话：（021）68816000

　　传真：（021）68817271

　　客户服务电话：021-68816770

　　公司网址：www.ebscn.com

　　（28） 国联证券

　　注册地址：无锡市县前东街8号

　　法定代表人：范炎

　　联系人：袁丽萍

　　电话：（0510）2831662

　　传真：（0510）2831589

　　客服热线：（0510）2588168

　　公司网址：www.glsc.com.cn

　　（29） 新时代证券

　　注册地址：北京市西城区月坛北街2 号月坛大厦1501 室

　　法定代表人：马金声

　　联系人：戴荻

　　电话：（010）68084591

　　传真：（010）68084986

　　客户服务热线：400-6989-898

　　公司网址：www.xsdzq.cn

　　（30） 世纪证券

　　注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41层

　　办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41层

　　法定代表人：段强

　　联系人：邓耀

　　电话：（0755）83199599

　　客户服务电话：（0755）83199527

　　公司网址：www.csco.com.cn

　　（31） 招商证券

　　注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层

　　办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

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　　法定代表人：宫少林

　　联系人：黄健

　　电话：（0755）82943511

　　传真：（0755）82943237

　　客户服务电话:4008888111、（0755）26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　（32） 东北证券

　　注册地址：长春市人民大街138-1 号

　　法定代表人：李树

　　联系人：高新宇

　　电话：（0431）5096710

　　传真：（0431）5680032

　　客户服务电话:（0431）96688-99

　　公司网址：www.nesc.cn

　　（33） 第一创业

　　注册地址：深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B座25 层

　　法定代表人：刘学民

　　联系人：刘红星

　　电话：（0755）25832455

　　传真：（0755）25831718

　　公司网址：www.firstcapital.com.cn

　　（34） 国海证券

　　办公地址：广西南宁市滨湖路46 号

　　法定代表人：张雅峰

　　联系人：张建勋

　　电话：（0755）82485852

　　传真：（0755）82485852

　　客户服务电话：（0771）96100

　　公司网址：www.ghzq.com.cn

　　（35） 东莞证券

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30楼

　　法定代表人：周建辉

　　联系人：张劲春

　　电话：（0769）2119353

　　传真：（0769）2119423

　　客户服务电话：961130 （0769）2413222

　　公司网址：www.dgzq.com.cn

　　（36） 国都证券

　　联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3 层

　　法定代表人：王少华

　　业务联系人：马泽承

　　电话：（010）64482828 转390

　　传真：（010）64482090

　　公司网址：www.guodu.com

　　（37） 信泰证券

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

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　　注册地址：南京市长江路88 号

　　法定代表人：钱凯法

　　联系人：舒萌菲

　　电话：（025）84784765

　　传真：（025）84784830

　　公司网址：www.thope.com

　　（38） 万联证券

　　注册地址：广州市东风东路836 号东峻广场3 座34-35 楼

　　法定代表人：陆景奎

　　联系人：熊辉

　　电话：（020）87693617

　　传真：（020）87691530

　　（39） 中国建设银行

　　办公地址：北京市西城区金融大街25 号

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　传真：（010）67598409

　　联系人：曲华蕊

　　公司网址：www.ccb.com

　　（40） 中信金通证券

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　联系人：龚晓军

　　电话：（0571）85783750

　　传真：（0571）85783771

　　（41） 宏源证券

　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦b 座6层

　　法定代表人：汤世生

　　联系人：张智红

　　电话：（010）62267799 转6416

　　传真：（010）62294470

　　（42） 华林证券

　　联系地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦5 楼

　　法定代表人：姚桥盛

　　联系人：杨玲

　　电话：（0755）82707855

　　传真：（0755）82707850

　　（43） 中信银行

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C 座

　　法定代表人：孔丹

　　联系人：秦莉

　　电话：（010）65541405

　　传真：（010）65541281

　　公司网站：http://bank.ecitic.com

　　（44） 中国银行

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

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　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号

　　法定代表人：肖钢

　　传真:（010）66594946

　　客服电话:95566

　　公司网址:www.boc.cn

　　（45） 中国民生银行

　　注册地址：北京市东城区正义路甲4 号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：吴杰

　　电话：95568

　　公司网站：http://www.cmbc.com.cn

　　（46） 华龙证券

　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308 号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　电 话：（0931）8888088，（0931）4890619

　　传 真：（0931）4890515

　　公司网站：www.hlzqgs.com

　　（47） 中信万通证券

　　地址：青岛市东海西路28 号龙翔广场

　　法定代表人：史洁明

　　电话：96577

　　公司网址：www.zxwt.com.cn

　　（48） 安信证券

　　注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34层、28 层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层

　　法人代表人：牛冠兴

　　联系人：李瑾

　　电话：（0755）82825555

　　传真：（0755）82825550

　　客服热线：（020）96210

　　公司网址：www.axzq.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，

　　并及时公告。

　　（二）注册登记人

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层

　　法定代表人：陈耀先

　　联系人：朱立元

　　电话：（010）58598839

　　传真：（010）58598907

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　20

　　（三）律师事务所

　　名称：北京市康达律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦703 室

　　法定代表人：傅洋

　　联系人：娄爱东 王琪

　　经办律师：娄爱东 肖钢

　　电话：（010）85262828

　　传真：（010）85262826

　　（四）会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室

　　办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021）

　　法人代表：杨绍信

　　电话：（021）61238888

　　传真：（021）61238800

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：汪棣、单峰

　　六、基金的募集

　　本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等有关规

　　定，并经中国证监会2005 年2 月6 日证监基金字［2005］18 号文和2005年3月2 日基金

　　部函［2005］49 号文核准发售。募集期为2005年3月10 日至2005年4月26 日。经普华

　　永道中天会计师事务所有限公司验资，设立募集期募集的基金份额及利息转份额共计

　　513,527,198.43 份基金份额。有效认购户数为7,340户。

　　七、基金合同的生效

　　（一）基金合同的生效

　　本基金合同已于2005年5 月12 日生效。

　　（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制

　　本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元

　　的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人

　　应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　21

　　八、基金份额的交易

　　（一）上市交易的地点

　　深圳证券交易所。

　　（二）上市交易的时间

　　本基金2005年6 月16日开始在深圳证券交易所上市交易。

　　（三）上市交易的规则

　　1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；

　　2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

　　3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍；

　　4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；

　　5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》的

　　相关规定。

　　（四）上市交易的费用

　　本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》

　　的相关规定。

　　（五）上市交易的行情揭示

　　本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。同时行情发布

　　系统揭示基金前一交易日的基金份额净值和基金份额动态净值。从2005 年9 月19 日起基

　　金份额动态净值由原来的每天揭示4 次更改为每15秒钟揭示一次。

　　（六）上市交易的停复牌

　　本基金的停复牌按照《上市规则》的相关规定执行。

　　（七）暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式

　　本基金的暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式按照《上市规则》的相关

　　规定执行。

　　九、基金份额的申购和赎回

　　（一）申购和赎回场所

　　1、本公司直销网点；

　　2、经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点；

　　3、深圳证券交易所，投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　22

　　任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及时间

　　申购、赎回的开放日为证券交易所交易日，在开放日的具体业务办理时间由基金管理

　　人与销售代理人约定。

　　投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额

　　申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　2、申购开始日

　　本基金合同生效后，开始接受申购的时间为2005 年6 月16 日。

　　3、赎回开始日

　　本基金合同生效后，开始接受赎回的时间为2005 年6 月16 日。

　　（三）申购和赎回的原则

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

　　2、在场外，实行“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　在场内，基金份额的申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单

　　位为一份基金份额。

　　3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人或深圳证券交易所规定的时间以前撤销。

　　4、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开

　　始实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　（四）申购限额

　　1、场外

　　本基金代销机构首次申购最低金额为人民币1000 元，追加申购的最低金额为人民币

　　1000 元。直销网点每次申购的最低金额为人民币10 万元，追加申购的最低金额为人民币

　　10 万元。

　　2、场内

　　投资者场内每次最低申购金额为1000 元（含申购费）。

　　（五）申购和赎回的程序

　　1、申请方式：书面申请、委托证券经营机构向深圳证券交易所交易系统申报或管理人

　　公布的其他方式。

　　2、确认与通知：当日（T日）在规定时间之前提交的申请，投资者可在T+2日到网点

　　查询申购、赎回的确认情况。

　　3、申购与赎回款项支付的方式与时间：基金申购采取全额缴款的方式，若申购资金在

　　规定时间内未全额到账（指到达基金份额发售机构指定申购账户）则申购不成功。若申购

　　不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回本基金申请确认后，赎

　　回款项将在T+5 日内划往基金份额持有人账户。在发生延期赎回的情形时，款项的支付办

　　法参照基金合同的有关条款处理。

　　（六）申购和赎回的数额和价格

　　1、本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额按照基金管理人和代销机构约定的

　　为准。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整；

　　2、场外赎回的最低份额为300份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份

　　额赎回；场内赎回申请不得低于300份基金份额；

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　23

　　3、基金管理人可根据市场情况，调整申购、赎回份额的数量限制，调整前的3个工作

　　日基金管理人必须在至少一种指定报刊和网站上刊登公告；

　　4、申购份额及余额的处理方式：场外申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相

　　应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的部

　　分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的

　　资金返还至投资者资金账户。

　　5、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金

　　份额净值为基准计算并扣除相应的费用。计算结果保留小数点后两位，小数点两位以后的

　　部分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。

　　6、本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示：

　　申购金额（M） 申购费率

　　M＜100万 1.5%

　　100万≤M＜1000万 1.2%

　　1000万≤M＜2000万 0.6%

　　M≥2000万 单笔2000元

　　7、本基金的赎回费率不高于0.5%。

　　场外赎回费率随持有时间的增加而减少，如下表所示：

　　申请份额持有时间 赎回费率

　　持有时间＜1年 0.5%

　　1年≤持有时间＜3年 0.25%

　　持有时间≥3年 0

　　场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件

　　许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。

　　8、申购份额的计算方法如下：

　　（1）场外申购份数的计算

　　申购费用 = 申购金额/（1＋申购费率）× 申购费率

　　净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）

　　申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

　　例1：某投资者在场外申购融通巨潮100指数基金6,000.00 元，基金份额净值为1.200

　　元，则其获得的基金份额计算如下：

　　申购费用＝6,000/(1+1.5%)×1.5%=88.67 元

　　净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元

　　申购份数＝5,911.33/1.200=4,926.11份

　　即投资者缴纳申购款6,000.00元，获得4,926.11 份融通巨潮100指数基金份额。

　　（2）场内申购份数的计算

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　　申购手续费＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。

　　例2：某投资者通过场内投资1 万元申购融通巨潮100 指数基金，对应的申购费率为

　　1.5%，申购当日基金份额净值为1.025 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的

　　资金余额为：

　　净申购金额＝10000/（1＋1.5%）＝9852.22元

　　申购手续费＝10000－9852.22＝147.78元

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　24

　　申购份额＝9852.22/1.025＝9611.92 份

　　因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9611 份，不足1 份部分的申购资

　　金零头返还给投资者。

　　实际净申购金额=9611×1.025=9851.28元

　　退款金额＝10000－9851.28－147.78＝0.94元

　　9、赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额

　　赎回费 =赎回总额×赎回费率

　　赎回金额 =赎回总额－赎回费

　　例：假定T 日本基金的基金份额净值为1.200元，投资者赎回10,000 份基金份额，持

　　有期10 个月，则：

　　赎回总额=10,000×1.200 元=12,000.00元

　　赎回费用=12,000×0.5%=60.00 元

　　赎回金额=12,000-60=11,940.00 元

　　10、基金份额净值的计算公式：

　　基金份额净值=（基金总资产－基金总负债）/已售出的基金份额总数

　　本基金每个工作日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当天收市后计算，并在下

　　一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证

　　监会备案。

　　（七）申购和赎回的注册登记

　　投资者T 日申购基金成功后，注册登记人在T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记

　　手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额；投资者T日赎回基金成功

　　后，注册登记人在T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

　　基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最

　　迟于实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　（八）拒绝或暂停接受申购的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请：

　　1、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产

　　生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

　　2、基金场内交易停牌时；

　　3、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

　　4、证券交易所非正常停市；

　　5、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他暂停申购情形；

　　6、当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔

　　申购申请。

　　发生上述1 到5 项暂停申购情形时，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂

　　停申购公告；

　　发生上述第6 项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。

　　发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂

　　停基金申购，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站

　　上刊登暂停申购公告。

　　（九）暂停赎回或延续支付赎回款项的情形

　　本基金必须保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。但

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　25

　　是发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请：

　　1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

　　2、证券交易所非正常停市；

　　3、 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困

　　难；

　　4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金赎回行为；

　　5、基金场内交易停牌时；

　　6、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人

　　足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给

　　赎回申请人，未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日

　　予以兑付，并以基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未

　　获受理部分予以撤销。

　　发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂

　　停基金赎回，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站

　　上刊登暂停公告。

　　（十）巨额赎回的情形及处理方式

　　1、巨额赎回的认定

　　指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额扣除申购申请总

　　份额之余额）与净转出申请份额（该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之

　　和超过上一开放日基金总份额10%的情形。

　　2、巨额赎回的处理方式

　　（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序

　　执行。

　　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资

　　者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

　　日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办

　　理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理

　　的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享

　　有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为

　　止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。在发生巨额赎回的情况

　　下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。

　　3、巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应通过指定报刊

　　和网站在3个证券交易所交易日内刊登公告，并说明有关处理方法。

　　本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎

　　回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作

　　日，并应当在指定报刊和网站上进行公告。

　　（十一）重新开放申购或赎回的公告

　　如果发生暂停的时间为一天，暂停结束后基金管理人应在至少一种指定报刊和网站上

　　刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日本基金的基金份额净值。

　　如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基

　　金管理人应提前1 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购或赎回公

　　告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。

　　如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公

　　告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。

　　暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3 个工作日在至少一种指定报刊

　　和网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　26

　　工作日本基金的基金份额净值。

　　（十二）基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记

　　1、基金份额的登记

　　本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登

　　记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券

　　登记结算系统持有人证券账户下。

　　2、系统内转托管

　　（1）系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网

　　点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。

　　（2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构

　　（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转

　　托管。

　　（3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位

　　（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

　　3、跨系统转登记

　　（1）跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统

　　之间进行转登记的行为。

　　（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办

　　理。

　　十、基金的投资

　　（一）投资目标

　　本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础

　　上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中

　　国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者

　　带来稳定的回报。

　　（二）目标指数

　　本基金以巨潮100指数作为目标指数。巨潮100指数是由深圳证券信息公司负责编制并

　　维护的成份股指数，该指数以深沪两市所有股票一定时间范围内的流通市值及成交量的加

　　权指标排名为选股标准，同时对上市不满3个月、ST类、公司财务出现重大问题、股价出现

　　异常波动等的股票进行了剔除，指数每半年调整一次，为了避免指数成份股出现的频繁变

　　动，确保指数可投资性与抗操纵性，指数的调整规则中运用了缓冲区技术。巨潮100指数的

　　基期为2002年12月31日，基日指数为1000点。

　　1、巨潮100指数的选股原则

　　（1）入围标准

　　1）有一定的上市交易日期（一般为三个月）；

　　2）非ST、PT股票；

　　3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题并且经营状况良好；

　　4）一段时期内股价无异常波动。

　　（2）成份股选样方法

　　巨潮100需要对入围后的股票进行排序选出成份股。成份股样本选样指标为一段时期

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　27

　　（一般为前一年）平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。

　　首先根据前述入围标准，计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市

　　场比重，再将上述指标按3：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名

　　在前100名的股票，构成巨潮100初始成份股。

　　（3）成份股定期调整

　　1）定期调整时间

　　巨潮100指数定于每年5月及11月第一周公布调整后成份股的名单，当月20日（含20日）

　　后的第一个星期一开始实施，如遇非交易日则顺延至交易日。

　　2）样本调整原则

　　先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股：

　　排名在成份股样本数量的70%之前的股票按顺序入选成份股；

　　按原成份股优先的原则，将排名70%-130%的入围股票根据原成份股优先的原则按顺序

　　补足成份股数量。

　　2、巨潮100指数计算方法

　　巨潮100 指数采用派氏加权法编制，自基日后，采用下列公式逐日连锁实时计算。

　　Σ（成份证券实时成交价×成份证券权数）

　　实时指数＝上一交易日收市指数×─────────────────────

　　Σ（成份证券上一交易日收市价×成份证券权数）

　　在上述公式中，成份证券指纳入指数计算范围的股票。子项和母项中的权数是相同的，

　　以成份股流通股本数为权数。子项中的乘积是成份证券的实时流通市值，母项中的乘积是

　　成份证券的上一交易日收市流通市值，Σ是指对纳入指数计算的成份证券的实时流通市值

　　进行汇总。

　　每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用成

　　份股的实时成交价计算实时指数，收市后用成份股的收市价计算收市指数。

　　成份股当日无成交的，取上一交易日收市价。成份股暂停交易的，取最近成交价。

　　3、巨潮100指数的发布

　　巨潮100指数在交易时间内通过行情系统实时对外发布。收市指数在每个交易日收市后

　　通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。

　　如果巨潮100指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变更导致

　　该指数不宜继续作为目标指数的情形下，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的

　　原则，变更基金的跟踪目标和投资对象。本基金由于上述原因变更跟踪目标和投资对象，

　　不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在中国证监会指定的媒体上公

　　告。

　　（三）投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上

　　市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和

　　预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增

　　发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股

　　调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内：

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

　　28

　　（四）投资策略

　　本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争

　　获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适

　　度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险

　　及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增

　　长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。

　　1、决策依据和决策程序

　　（1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量

　　化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提

　　交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

　　（2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提

　　交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。

　　（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。

　　（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超

　　出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。

　　（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基

　　金交易部。

　　（6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经

　　理。

　　（7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟

　　踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关

　　部门及时进行投资组合的调整。

　　（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对

　　投资的决策和执行过程进行日常监督。

　　2、投资管理的方法和标准

　　（1）仓位控制策略

　　本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期

　　日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际

　　运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影

　　响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做

　　出相应的调整。

　　（2）指数化投资策略

　　本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致

　　基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟

　　踪误差扩大。

　　（3）增强型投资策略

　　本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数

　　编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股

　　票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基

　　金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：

　　1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。

　　2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。

　　3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、

　　交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响

　　融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书（2008年第1号）

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　　进行分析预测。

　　4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份

　　股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。

　　（4）其他投资策略

　　本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高

　　收益。

　　（五）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

　　1、投资策略

　　基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨