信诚盛世蓝筹：招募说明书重要提示

　　信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书重要提示

　　本基金的募集申请经中国证监会2008年2月29日证监许可【2008】315号文核准。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　　基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金管理人：信诚基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　第一部分 绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称"《运作办法》"）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称"《销售办法》"）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）和其他有关法律法规的规定，以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）编写。

　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　第二部分 释义

　　本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　1、基金或本基金：指信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金

　　2、基金管理人：指信诚基金管理有限公司

　　3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

　　4、基金合同：指《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　6、招募说明书：指《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

　　7、基金份额发售公告：指《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金份额发售公告》

　　8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　10、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　　14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　　15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的18周岁以上(含18周岁)的自然人

　　17、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

　　19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　21、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

　　22、销售机构：指直销机构和代销机构

　　23、直销机构：指信诚基金管理有限公司

　　24、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

　　25、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

　　26、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　27、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为信诚基金管理有限公司或接受信诚基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构

　　28、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　34、日/天：指公历日

　　35、月：指公历月

　　36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

　　38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

　　39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　　40、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　41、《业务规则》：指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

　　42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　　45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为

　　46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

　　48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

　　49、元：指人民币元

　　50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能抗拒、不能避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　第三部分 基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　基金管理人：信诚基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼

　　法定代表人：张翔燕

　　总经理：石志成

　　成立日期：2005年9月30日

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：证监基金字【2005】142号

　　注册资本：1亿元人民币

　　电话：（021）6864 9788

　　联系人：隋晓炜

　　股权结构：

　　股 东 出资额

　　（万元人民币） 出资比例（%）

　　中信信托有限责任公司 4900 49

　　英国保诚集团股份有限公司 4900 49

　　中新苏州工业园区创业投资有限公司 200 2

　　合 计 10000 100

　　二、主要人员情况

　　1、董事会成员

　　张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。

　　马春光先生，董事，研究生。历任中信公司业务部会计、中信兴业信托投资公司财务经理、总会计师等职。2002年10月起担任中信信托投资有限责任公司副总经理。

　　王文华女士，董事，金融学硕士。历任中信实业银行交易部经理、中信实业银行资金部总经理、中信实业银行资金资本市场部总经理助理等职。现任中信银行资金资本市场部副总经理。

　　Alen Wran先生，董事，英国籍。历任英国保诚集团保诚单位信托投资管理公司董事总经理、景顺集团（Invesco）欧洲零售业务部董事总经理。现任St Paul's 咨询公司董事总经理。

　　Tess Downey女士，董事，新加坡籍。历任香港友邦保险公司助理副总裁、高级法律顾问、美国国际集团（AIG）全球意外与健康险公司副总裁。现任保诚集团亚洲总部并购及业务发展部董事。

　　石志成先生，董事，新加坡籍，MBA。历任花旗银行全球资产管理公司市场总监、荷兰银行（新加坡）公司首席执行官、汇丰银行资产管理（新加坡）公司总经理等职，2004年6月加入英国保诚集团。现任信诚基金管理有限公司董事、总经理。

　　陈桂明先生，独立董事，法学博士，教授，博导。历任中国政法大学国际教育学院院长、教务处处长等职。现任《中国法学》杂志社总编辑。

　　何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等职。2003年3月至今担任中国科学研究院财贸所副所长。

　　夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部科学研究副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理。1998年2月至今担任北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。

　　2.监事

　　林向红先生，监事会主席，管理学硕士，注册会计师。历任苏州市吴县审计局副局长、中新苏州工业园区开发有限公司财务部副总经理、投资部总经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司总经理。现任中新苏州工业园区创业投资有限公司董事长。2002 年8月起兼任苏州工业园区科技发展局副局长，2005年9月起兼任苏州工业园区生物（纳米）科技发展有限公司董事长、总经理。

　　Julian Pull先生，监事，英国国籍，MBA。历任英国Fanfare Electronics公司财务经理、香港PAN STAR公司总经理、香港MTEL INTERNATIONAL公司亚洲区财务经理、新加坡电信有限公司区域财务主管、新加坡THE VOICE公司首席财务官。现任英国保诚集团亚洲区总部基金管理财务和风控主管。

　　解晓然女士，职工监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

　　3、经营管理层人员情况

　　石志成先生，总经理，简历同上。

　　岳爱民先生，副总经理、首席投资官，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员等职。现任信诚基金管理公司首席投资官。

　　张维义先生，副总经理、首席运营/财务官，经济学学士。历任新加坡电信旗下子公司的商务发展部和财务总监、英国保诚集团亚洲区旗下子公司南亚地区运营总监、新加坡保险公司公司发展部主任、客户与市场营销主任。现任信诚基金管理有限公司首席运营官。

　　隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师，历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监。

　　4、督察长

　　唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师；国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管；友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。2007年6月1日加入信诚基金管理有限公司。现任信诚基金管理有限公司督察长。

　　5、基金经理

　　岳爱民先生，副总经理、首席投资官，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员。曾于1999至2000年担任大联国际基金经理。现任信诚基金管理公司首席投资官。

　　6、投资决策委员会成员

　　石志成先生，总经理/首席执行官；

　　岳爱民先生，副总经理/首席投资官；

　　黄小坚先生，股票投资总监；

　　毛卫文女士，固定收益投资总监；

　　陈培锋女士，交易主管；

　　吕宜振先生，研究总监；

　　张锋先生，研究副总监；

　　管华雨先生，信诚四季红混合型证券投资基金基金经理；

　　伏爱国先生，数量与风险分析主管。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　三、基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

　　四、基金管理人的承诺

　　1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

　　2、基金管理人不从事下列行为：

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、基金经理承诺

　　（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

　　（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　五、基金管理人内部控制制度

　　1、内部控制的总体目标和原则

　　公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则：

　　全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。

　　有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。

　　相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约，做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。

　　及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善；

　　成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。

　　2、风险防范体系

　　公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系：

　　（1）一级风险防范

　　一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

　　董事会下设合规控制委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。

　　公司设督察长。督察长作为合规控制委员会的执行机构，对董事会负责，按照中国证监会的规定和合规控制委员会的授权进行工作。

　　（2）二级风险防范

　　二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。

　　总经理下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

　　投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。

　　监察稽核部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

　　（3）三级风险防范

　　三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

　　公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

　　3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明

　　本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

　　第四部分 基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：尹东

　　联系电话：(010) 6759 5003

　　中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立，1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。截至2007年9月30日止，中国建设银行总资产达人民币64,060.41 亿元，比上年末增加人民币9,575.30 亿元，增长17.57%；总负债人民币60,161.19 亿元，比上年末增加人民币8,978.12 亿元，增长17.54%。客户贷款及垫款人民币31,731.02 亿元，比上年末增加人民币3,772.19亿元，增长13.49%；客户存款人民币51,938.00 亿元，比上年末增加人民币4,725.44 亿元，增长10.01%。2007年1-9月中国建设银行实现净利润人民币571.01亿元，每股收益为人民币0.25元。核心资本充足率为10.60%，资本充足率为12.53%。（备注：以上财务数据未经审计）

　　中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为"中国建设银行(亚洲)股份有限公司"。中国建设银行被《环球金融》杂志评选为"亚洲最佳新兴市场银行奖-2007年度中国最佳银行"，被《财资》杂志评选为"2007年度最佳公司治理企业"，荣获《亚洲银行家》"中国房屋按揭贷款业务成就奖"。在《上海证券报》主办和北京大学光华管理学院提供学术支持的"2006影响中国-上市公司系列评选"活动中，中国建设银行荣获"2006最具影响力的中国海外上市公司"称号。在中国信息协会、亚洲客户服务协会等机构主办的"2006-2007中国最佳客户服务"评选活动中，中国建设银行荣获"中国最佳客户服务奖"、"中国客户服务突出贡献荣誉奖"等奖项。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、QFII/QDII营运团队、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队等11个职能处室，现有员工110余人。

　　（二）主要人员情况

　　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

　　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　截止到2007年12月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹等55只开放式证券投资基金。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）、内部控制目标

　　严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　(二)、内部控制组织结构

　　风险与内控管理委员会直接负责中国建设银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。基金托管部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　（三）、内部控制制度及措施

　　具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务综合系统--基金监督子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　　3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　第五部分 相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、直销机构：

　　信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

　　住所：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8 楼

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8 楼

　　法定代表人：张翔燕

　　电话：（021）6864 9788

　　联系人：詹志令

　　投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.citicprufunds.com.cn.

　　2、代销机构：

　　（1）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

　　法定代表人：郭树清

　　客服电话：95533

　　公司网站：www.ccb.com

　　（2）中信银行

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：（010）65546655-108

　　传真：（010）65542373

　　联系人：秦莉

　　网址：www.ecitic.com

　　（3）中国农业银行

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：项俊波

　　客服电话：95599

　　(4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号

　　法定代表人：刘安东

　　联系人：陈春林

　　客户服务电话：11185

　　传真：(010)66415194

　　网址：www.psbc.com

　　（5）兴业银行股份有限公司

　　住所：福州市湖东路154号

　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　　法定代表人：高建平

　　联系人：苏健

　　电话： 021-52629999

　　客户服务热线：95561

　　公司网址：www.cib.com.cn

　　（6）招商银行股份有限公司

　　公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：(0755)83198888

　　传真：(0755)83195109

　　联系人：王楠

　　客服电话：95555

　　公司网站：www.cmbchina.com

　　（7）中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦三层

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　电话：010-84864818

　　传真：010-84865560

　　网址：www.ecitic.com

　　（8）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　法定代表人：肖时庆

　　联系人：李洋

　　联系电话：（010）66568047

　　客户服务电话：4008-888-888

　　网站：www.chinastock.com.cn

　　（9）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：021-62580818-213

　　传真：021-62569400

　　客户服务热线：4008888666

　　（10）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：黄健

　　电话：（0755）82943666

　　传真：（0755）82943636

　　客服电话：95565、4008888111

　　（11）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：王序微

　　联系电话：021-54033888

　　传真：021-54035333

　　客服电话：021-962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　（12）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：权唐

　　联系电话：（010）85130588

　　开放式基金咨询电话：4008888108

　　（13）国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法人代表人：何如

　　联系电话：0755－82130833

　　基金业务联系人：林建闽

　　联系电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133302

　　全国统一客户服务电话：800-810-8868

　　（14）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021－23219000

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　（15）中信金通证券有限责任公司

　　注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　开放式基金咨询电话：0571-96598

　　开放式基金业务传真：0571-85783771

　　联系人：王勤

　　网址：www.96598.com..cn

　　（16）中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　　办公地址：青岛市东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系人：丁韶燕

　　联系电话：0532-85022026

　　客服电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　二、登记结算机构

　　信诚基金管理有限公司（基本信息同上）

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　负责人：廖海

　　联系电话：（021）51150298

　　传真：（021）51150398

　　联系人：廖海

　　经办律师：廖海、吕红

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：毕马威华振会计师事务所

　　住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

　　办公地址：同上

　　法定代表人：何潮辉

　　电话：（8621）5359 4666

　　传真：（8621）6288 1889

　　联系人：王国蓓

　　经办注册会计师：王国蓓、陈思杰

　　第六部分 基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2008年2月29日中国证监会证监许可【2008】315号文件核准募集。

　　一、基金类型和存续期间

　　基金类型：股票型

　　基金运作方式：契约型开放式

　　存续期间：不定期

　　二、募集方式和募集场所

　　本基金通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心、网上交易平台及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告）公开发售。

　　三、募集期限

　　自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

　　四、募集对象

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

　　五、募集规模上限

　　本基金募集规模上限及认购确认方式具体见份额发售公告。

　　六、基金份额初始面值、认购价格

　　基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售。

　　七、认购方式与费率结构

　　1、认购时间安排

　　投资人的认购时间安排由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定，并在基金份额发售公告中列明。

　　2、认购费率

　　本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，具体认购费率如下：

　　单笔认购金额 认购费率

　　M<100万 1.2%

　　100万≤M<200万 1.0%

　　200万≤M<500万 0.6%

　　M≥500万 1000元/笔

　　（注：M：认购金额；单位：元）

　　投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期间发生的各项费用。

　　2、认购份额的计算

　　本基金认购采用金额认购的方式，基金认购份额的具体计算方法如下：

　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　　认购费用=认购金额－净认购金额

　　认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值

　　认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　例：某投资人投资本基金10,000元，认购费率为1.2%，假定认购期产生的利息为1元，则其可得认购基金份额为：

　　净认购金额＝10,000/ (1+1.2%)＝ 9,881.42元

　　认购费用＝ 10,000-9,881.42＝ 118.58 元

　　认购份额＝（9,881.42＋1）/1 ＝9882.42份

　　即：该投资人投资10,000元认购本基金，可得到9,882.42份基金份额。

　　3、认购手续

　　基金投资人欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资人办理开户和认购手续。在发售期间，基金投资人应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

　　投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

　　4、认购的方式及确认

　　（1）投资人认购采用全额缴款的认购方式；

　　（2）投资人认购前，需按销售机构规定的方式备足认购款；

　　（3）基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，已受理的认购申请不得撤销；

　　（4）T日的申请是否有效应以基金登记结算机构的确认登记为准。投资人可以自T＋2 日起，通过其原认购网点柜台或信诚基金管理有限公司客户服务中心，查询认购申请的交易记录情况。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　八、认购的限制

　　1、在募集期内，除份额发售公告另由规定外，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为1000元人民币（含认购费）；投资人在直销中心首次认购最低金额为50万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为1000元人民币；通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,认购最低金额为单笔1,000 元。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

　　2、本基金募集期间内不设最高认购份额限制。

　　九、募集资金利息的处理方式

　　认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以登记结算机构的记录为准。

　　十、募集资金的保管

　　基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　第七部分 基金合同的生效

　　一、基金备案的条件

　　1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人在募集期届满并基金募集达到基金备案条件，应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

　　3、基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

　　二、基金募集失败

　　1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

　　2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

　　基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

　　第八部分 基金份额的申购与赎回

　　一、申购与赎回的场所

　　本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心、本公司的网上交易平台及代销机构的代销网点进行。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，报证监会备案并予以公告。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

　　二、申购与赎回的开放日及时间

　　1、申购、赎回开始日

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

　　2、开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　三、申购与赎回的原则

　　1、"未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、"金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、赎回遵循"先进先出"原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

　　4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　四、申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请方式

　　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　3、申购和赎回的款项支付

　　申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

　　投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　　五、申购与赎回的数额限制

　　通过代销网点申购本基金单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为50万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000 元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

　　代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1,000份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1,000份的，在赎回时需1次全部赎回。

　　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。

　　六、申购和赎回的价格、费用及其用途

　　1. 本基金的申购费率如下：

　　单笔申购金额 申购费率

　　M<100万 1.5%

　　100万≤M<200万 1.2%

　　200万≤M<500万 0.8%

　　M≥500万 1000元/笔

　　（注：M：申购金额；单位：元）

　　2. 本基金的赎回费率如下：

　　持有时间 赎回费率

　　Y＜1年 0.5%

　　1年≤Y＜2年 0.25%

　　Y≥2年 0

　　（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

　　3. 网上交易的有关费率

　　为进一步方便投资人通过网上交易方式投资信诚基金管理有限公司（以下简称为"本公司"）旗下开放式基金，本公司与中国农业银行（以下简称为"农业银行"） 、中国建设银行（以下简称为"建设银行"）和招商银行股份有限公司（以下简称为"招商银行"）合作，面向农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）持卡人、中国建设银行龙卡持卡人和招商银行一卡通持卡人推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的投资人，通过登录本公司网站，按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。

　　持有以上银行卡的投资人通过网上交易方式认购本基金时，按照基金的认购费率标准执行；持有以上银行卡的个人投资人通过网上交易方式申购本基金时，基金管理人可实行优惠费率，具体费率请参见基金相关公告。

　　赎回费率依照基金相关公告中的规定执行，相关费率与网下(柜台模式)相同。

　　本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

　　4. 基金申购份额的计算

　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额－净申购金额

　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　　例：假定T日的基金份额净值为1.100元，申购金额为10,000元，申购费率为1.5％（非网上交易），则需负担的申购费用和得到的基金份额为：

　　净申购金额＝10,000/（1+1.5%）=9,852.22元

　　申购费用＝10,000－9852.22=147.78元

　　申购份额＝9,852.22/1.100=8,956.56份

　　即：投资者投资10,000元申购本基金，可得到8,956.56份基金份额。

　　5. 基金赎回金额的计算

　　基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

　　赎回总额=赎回份额 T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总额 赎回费率

　　赎回金额=赎回总额 赎回费用

　　例：某投资人赎回持有期未满1年的本基金基金份额10,000份，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.100元，则其赎回费用和可得到的赎回金额为：

　　赎回总额=10,000×1.100=11,000元

　　赎回费用=11,000×0.5%=55元

　　赎回金额=11,000－55=10945元

　　即该投资人赎回10,000份基金，可得金额为10,945元。

　　6. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第四位四舍五入，由此

　　产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

　　7. 申购份额、余额的处理方式：申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五

　　入方法，保留到小数点后两位；申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　8. 赎回金额的处理方式：赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方

　　法，保留小数点后两位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　9. 基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　10. 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

　　11. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

　　12. 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　13. 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　14. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　七、拒绝或暂停申购的情形

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　　5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

　　6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　　八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　　1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　　4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

　　九、巨额赎回的情形及处理方式

　　1、巨额赎回的认定

　　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

　　2、巨额赎回的处理方式

　　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

　　（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　　（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

　　3、巨额赎回的公告

　　当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上公告。

　　十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　　1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

　　2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

　　3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

　　4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

　　十一、基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　十二、基金的非交易过户

　　基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。

　　十三、基金的转托管

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

　　如果出现基金管理人、登记结算机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

　　十四、定期定额投资计划

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　　十五、其他情形

　　基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由登记结算机构办理。

　　基金登记结算机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及登记结算机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

　　当基金份额处于冻结状态时，基金登记结算机构或其他相关机构应拒绝基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。

　　第九部分 基金份额的登记

　　一、登记结算业务

　　本基金的登记结算业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

　　二、登记结算业务办理机构

　　本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记结算业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在登记结算业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。

　　三、登记结算机构的权利

　　1、建立和管理投资人基金账户；

　　2、取得登记结算费；

　　3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

　　4、在法律法规允许的范围内，制定和调整登记结算业务的相关规则；

　　5、法律法规规定的其他权利。

　　四、登记结算机构的义务

　　1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务；

　　2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的登记结算业务；

　　3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上；

　　4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；

　　5、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务；

　　6、接受基金管理人的监督；

　　7、法律法规规定的其他义务。

　　第十部分 基金的投资

　　一、投资目标

　　通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。

　　二、投资范围

　　本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　股票资产占基金资产的60%-95%；债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，其中，现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。

　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

　　在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。

　　三、投资策略

　　1、资产配置

　　本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。

　　2、股票投资策略

　　随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市，蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要，在市场稳定性方面也将发挥较好的作用，而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市公司，不但可以享受国民经济增长的收益，而且基金净值波动相对较小，可以为投资人获得较稳定的投资收益。

　　（1）基础股票库的确定

　　根据上述理念，本基金将主要投资于蓝筹类上市公司，选股标准是：

　　按照公司总市值大小排序处于市场前25%；

　　公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上；

　　公司的净资产回报率高于行业平均水平。

　　（2）个股基本面研究

　　本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分析。

　　盈利模式分析

　　本基金将深入分析企业的盈利模式，判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时，本基金也将深入考察公司的历史盈利纪录，并与行业周期表现进行对比，分析上市公司的盈利模式在不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析，选出相对成长性较好的公司，主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。

　　此外，本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析，尤其是其分红的稳定性，并结合对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策，尤其是在市场相对弱势的时候，该类分析显得尤其重要，可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。

　　行业地位评估

　　蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关，处于行业领先地位的公司更能在竞争中取得先机，实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模，也包括企业的技术、品牌、资源优势等。规模更多地反映了企业过去的成功，而技术、品牌、资源优势等因素决定了企业在未来市场竞争中的成败。

　　公司治理风险评估

　　上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。

　　本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则，每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则，重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况，等等。

　　（3）估值判断

　　除了对基本面研究，根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况，针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型，并将模型集成到系统中，形成了公司的预测和估值平台。公司研究部定期调整统一的估值参数，包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值（GDP）增长率、消费者物价指数（CPI）。在估值过程中，强调以盈利为基础的估值（PE，P/CF等）和以资产为基础的估值（NAV，重置价值等）相结合，绝对估值（DCF，DDM，NAV等）与相对估值（PE，相对PE，P/CF，EV/EBITDA，PB等）相结合，以期给出合理的估值判断。

　　（4）行业分析方法

　　从经济发展的不同阶段出发，研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响，从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中，各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别，特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。

　　基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。

　　经过上述分析，形成本基金的最终股票池。

　　3、债券投资策略

　　本产品采用自上而下的投资方法，通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增值。

　　（1）战略配置

　　本基金通过对收益率预期，进行有效的久期管理，从而实现债券的整体配置。

　　（2）战术配置

　　本基金的战术性类属配置策略包括：

　　跨市场配置策略

　　收益率曲线策略

　　信用利差策略

　　（3）个券选择

　　个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。

　　本基金还将特别关注发展中的可转债市场，主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司分析法和价值分析。

　　4、权证投资策略

　　本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

　　在符合法律法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。

　　四、业绩比较基准

　　业绩比较基准＝80%×中信标普50指数收益率＋20%×中信全债指数收益率

　　中信标普50指数由中信标普300指数样本中市值规模最大、流动性最强的50只股票构成，采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS)，根据自由流通市值加权计算。其样本选择注重公司基本面和财务稳健性，符合本基金的投资理念。截至2007年4月30日，中信标普50指数的总市值占A股总市值的41.2%，流通市值占A股总流通市值的26.2%，具有良好的市场代表性。其平均总市值为1518亿元，平均流通市值263亿元，呈现出典型的大盘蓝筹特征，与本基金的投资标的一致。中信全债指数是按市值加权法编制的债券价格指数，该指数涵盖银行间市场和交易所市场两大债券市场，指数样本覆盖了国债、金融债和企业债，能完整反映中国债券市场的总体运行特征，也与基金的实际投资组合相接近。因此本基金选择中信标普50指数和中信全债指数作为比较基准的构成。

　　如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准。

　　五、 风险收益特征

　　本基金为主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

　　六、投资决策依据

　　本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖：

　　符合基金份额持有人利益最大化的原则；

　　国家有关法律法规，基金合同及公司章程的有关规定；

　　国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

　　国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

　　各行业、地区发展状况；

　　上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格；

　　证券市场资金供求状况及未来走势。

　　七、 投资决策流程

　　本基金管理人制定了严格的投资研究流程和投资决策制度，以保证本基金产品的投资目标、投资理念和投资策略的贯彻实施。

　　1、投资研究流程

　　本基金管理人通过严格的投资研究流程充分体现团队的智慧，最大限度地降低对上市公司基本面判断错误带来的风险。本基金的投资研究流程见下图：

　　1）注重基本面的研究流程

　　研究员首先确定股票研究初选库。然后进一步从股票初选库中按备选库标准选取有潜在投资机会的上市公司进行深入的研究和调研。

　　该调研和研究的过程包括产业分析、公司分析、实地拜访和跟踪、财务模型的建立、盈利预测和价值评估过程等。最后研究员将研究报告提交投资研究联席会议，由投资研究团队讨论决定是否进入股票投资备选库。本基金所投资的股票必须在股票投资备选库中。备选库形成后，由研究员进行日常和定期维护，并根据基本面的变化和估值水平进行出库和入库的建议。

　　2）集中团队智慧的投资研究联席会议制度

　　投资研究联席会议是投资研究团队进行讨论沟通的重要平台之一。投资研究联席会议定期举行，出席人员为首席投资官、基金经理、研究总监、研究员、其他投资相关人员，遇特殊情况可召集举行临时会议。主要职责是对宏观经济、行业公司基本面和企业投资价值的定期回顾；确定和维护基金股票投资备选库；按投资价值和投资预期回报水平，对基金个股仓位的调整建议。

　　研究员将详细的公司研究报告提交给投资研究联席会议讨论，并就涉及公司投资价值和投资风险的主要问题进行答辩。研究团队对所提交个股的基本面、估值、风险以及研究员的投资建议进行充分讨论后，通过表决决定个股是否进入或剔出备选库。

　　2、投资决策制度

　　本基金的投资决策包括了投资决策委员会制度、资产配置会议制度以及投资组合的构建过程。

　　1）投资决策委员会制度。

　　本基金管理人定期召开投资决策委员会，检讨基金的绩效和风险，检讨资产配置建议以及基金经理的基金投资报告，监督基金经理对基金投资报告的执行。

　　2）资产配置会议制度。

　　本基金管理人定期召开基金资产配置会议，讨论基金的资产、组合以及个股配置，会议参加人员为全体投资团队。资产配置会议根据信诚资产配置体系的MVSR分析报告和宏观基本面分析，确定战术性大类资产配置方案。行业研究员提交行业配置意见，债券研究员提交债券配置意见，经充分讨论后，形成资产配置建议。

　　3）投资组合的构建。

　　基金经理根据讨论过的基金投资报告，遵循基金合同，遵循投资禁止及限制制度，听取研究员投资建议，依据基金投资风格，从股票备选库中选取股票构建投资组合。最后利用数量等方法对投资组合进行优化。投资组合的构建过程见下图：

　　八、投资限制

　　1、组合限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

　　（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　　（3）基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　　（4）基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　　（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　　（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　　（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　　（9）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（12）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　　（13）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（14）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

　　（15）如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约定。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　　（9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

　　2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　3、有利于基金财产的安全与增值；

　　4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

　　十、基金的融资

　　本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

　　第十一部分 基金的财产

　　一、基金资产总值

　　基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

　　二、基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　三、基金财产的账户

　　本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

　　四、基金财产的处分

　　基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

　　基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消；不同基金财产的债权债务，不得相互抵消。

　　除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

　　第十二部分 基金资产估值

　　一、估值日

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

　　二、估值方法

　　1、股票估值方法：

　　（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

　　（2）未上市股票的估值：

　　1）首次发行未上市的股票，按成本计量；

　　2）送股、转增股、配股和增发等方式发行的且无锁定期的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；

　　3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；

　　4）非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

　　（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)--(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

　　（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　2、债券估值方法：

　　（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。

　　（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。

　　（3）发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

　　（4）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

　　（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

　　（6）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（5）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（5）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　（7）国家有最新规定的，按其规定进行估值。