鹏华收益：更新的招募说明书

鹏华普天系列开放式证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二○○七年二月
重要提示
本基金经中国证监会2003年4月28日证监基字[2003]61号文件《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2003年7月12日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年1月31 日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其它有关规定编写。
本招募说明书阐述了鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
本基金或本系列基金: 指鹏华普天系列开放式证券投资基金,下设相互独立的两只基金，分别为：普天债券投资基金（以下简称"普天债券基金"）和普天收益证券投资基金（以下简称"普天收益基金"）；
基金合同： 指《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和补充；
《托管协议》： 指《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》及对该协议的任何修订和补充；
招募说明书： 指《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
法律法规： 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件；
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》；
《基金法》： 指2004年6月1日施行的《中华人民共和国证券投资基金法》；
《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》；
《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》；
《信息披露办法》： 指《证券投资基金信息披露管理办法》；
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
基金管理人： 指鹏华基金管理有限公司；
基金托管人： 指交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）；
注册登记机构： 指为本基金的基金份额办理注册与过户登记业务的机构；
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
巨额赎回：　　 指在单个开放日内，本系列基金旗下任一基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日该基金总份额10%的情形；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本系列基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户及转托管等业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及其代销机构；
个人投资者： 指年满18周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、武警证、护照等合法身份证件的中国居民；
机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体法人或其他组织；
合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；
募集期： 指遵循基金合同和招募说明书中相关规定，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日： 指达到基金合同生效的条件后，基金管理人依照法定程序进行验资，上报中国证监会备案，并得到基金合同生效批准的日期；
存续期： 指本基金合同生效并存续的不定期之期限；
基金份额分类： 普天债券基金分设两类基金份额，即A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值；
A类基金份额： 指缴纳申购、赎回费而不计提销售服务费的普天债券基金基金份额；
B类基金份额： 指在本类别基金资产中计提销售服务费而不缴纳申购赎回费的普天债券基金基金份额；
销售服务费： 指从基金资产中计提的，用于基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用；
日／天： 指公历日；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
开放日： 指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回、转换或其他业务申请的日期；
T+n日： 指T日起第n个工作日；
认购： 指在本基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为；
申购： 指基金存续期间投资者申请购买本基金份额的行为；
赎回： 指基金存续期间基金份额持有人申请卖出本基金份额的行为；
转换： 指基金份额持有人申请将其持有的基金管理人管理的开放式基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金份额的行为；
场内申购： 指投资者通过具备办理证券交易所场内申购业务资格的会员单位和交易所开放式基金交易系统，购买本基金份额的行为；
场内赎回： 指投资者通过具备办理证券交易所场内赎回业务资格的会员单位和交易所开放式基金交易系统，申请卖出本基金份额的行为；
非交易过户： 指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户；
基金收益： 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券已实现价差、银行存款利息以及已实现的其它合法收入；
基金资产总值： 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购款项和其他应收款项以及其他投资所形成的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值扣除基金负债后的价值；
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；
元： 指人民币元；
不可抗力： 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素，包括但不限于：地震、洪水等自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、没收，相关法律、法规的变更，证券交易场所暂停或停止交易，突发停电或其它突发事件；
指定媒体： 指中国证监会指定的证券投资基金用于进行信息披露的报纸、互联网站等媒体。
三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
3、设立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：孙枫
5、办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
6、电话：0755-82021233 传真：0755-82021155
7、联系人：徐丽萍
8、注册资本：人民币1.5亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券有限责任公司 7,500 50%
深圳市北融信投资发展有限公司 2,502 16.68%
方正证券有限责任公司 2,499 16.66%
安徽国元信托投资有限责任公司 2,499 16.66%
总 计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
孙枫先生，董事长，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任武汉市经济研究所室负责人、副所长，武汉市一轻局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、党组成员、副局长，深圳市商业银行党委书记、董事长，深圳发展银行党委书记、董事长，现任鹏华基金管理有限公司党总支书记、董事长。
胡继之先生，董事，博士研究生，高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。
钱海章先生，董事，国际金融博士，高级经济师。历任中国银行绍兴分行会计部、调研部负责人，深圳国投证券有限责任公司投资管理部调研科副高级研究员，国信证券有限责任公司发展研究中心高级研究员、投资管理部特级研究员、资产管理委员会督察员兼秘书、交易监管部投资业务督察员兼副总经理、风险监管总部交易总监、投资管理委员会秘书兼止损执行委员，现任国信证券有限责任公司总裁助理兼投资管理总部总经理。
陈锐女士，董事，硕士。曾任方正证券有限责任公司经纪管理总部副总经理，现任方正证券有限责任公司投资管理总部副总经理。
过仕刚先生，董事。历任安徽省委政策研究室巡视员、安徽省委办公厅秘书，安徽省国际信托投资公司总经理助理、副总经理兼证券总部总经理，现任安徽国元信托投资有限责任公司董事长。
黄俞先生，董事，大学学历。曾在中农信公司、正大财务公司工作，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
郝珠江先生，独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会委员、仲裁员。历任河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员，深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会委员，深圳市中级人民法院副院长、党组成员，深圳市法制局局长、党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任，深圳市人民政府法律顾问室主任，现任北京地平线律师事务所深圳分所律师。
方兆本先生，独立董事，美国匹兹堡大学统计学博士，中国科技大学教授，博士生导师。中国现场统计学会理事、中国概率统计学会理事，美国当代统计索引CIS通讯编辑，美国ASA、IMS会员。曾任中国科技大学数学系主任，现任中国科技大学商学院院长，全国政协常委，安徽省政协副主席。
柳青先生，独立董事，美国马凯大学法学院法学博士，美国律师协会会员，美国联邦法院认证律师。曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师；美国克莱斯勒汽车公司法律部亚太地区法律顾问，兼大中国地区首席法律顾问；德国戴姆勒克莱斯勒公司全球投资兼并重组部高级法律顾问兼大中国地区首席法律顾问；现任福特汽车（中国）有限公司副总裁、法律总顾问。
黄世忠先生，独立董事，加拿大达尔豪西（Dalhousie）大学工商管理学院工商管理硕士、厦门大学管理学（会计学）博士。兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国会计学会常务理事和学术委员。历任厦门大学会计系副主任、厦门天健会计师事务所首席合伙人、厦门大学管理学院副院长，现任厦门国家会计学院副院长、厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。
孙煜扬先生，董事、总裁，经济学博士，法学硕士。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司（上市公司）副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁，现任鹏华基金管理有限公司党总支副书记、总裁。
殷克胜先生，董事、常务副总裁，经济学博士。历任中国综合开发研究院副研究员，深圳证券管理办公室政策法规处副处长、公司处副处长、公司处处长，现任鹏华基金管理有限公司常务副总裁兼投资管理总部总经理。
2、基金管理人监事会成员
李国阳先生，监事，监事会召集人，硕士研究生，高级会计师，9年证券从业经历。1994年毕业于中南财经大学会计系，同年进入国信证券有限责任公司工作，历任审计部副总经理、证券二部副总经理、副总会计师、上海管理总部总经理，现任国信证券有限责任公司首席会计师兼资金财务部总经理。
朱天相先生，监事，经济学学士。历任江西省机械设备进出口公司财务部外贸单证管理员、会计员、主管会计，上海捷兴实业发展有限公司财务经理，上海海泰克贸易发展有限公司财务经理，中国高科集团股份有限公司财务主管、财务部总经理助理、副总经理、总经理，方正证券有限责任公司稽核监管部总经理、稽核总监，现任方正证券有限责任公司合规总监。
徐剑先生，监事，本科学历，会计师。曾在黄河证券有限公司、民生证券有限公司工作，历任财务部经理、营业部总经理、计划资金总部总经理，现任深圳市北融信投资发展有限公司财务总监。
孙泽女士，监事。历任四川省什邡市税务局税收专管员，曾在中国证券业协会从事财务出纳和信息管理工作，现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总监助理。
3、经营管理层人员情况
孙枫先生，简历同上。
孙煜扬先生，简历同上。
殷克胜先生，简历同上。
于波先生，副总裁，高级经营师，工学硕士，经济学博士研究生，加拿大多伦多大学访问学者。历任中国机械设备进出口总公司国外大型项目商务代表兼商务运输部总经理、深圳证券交易所北京代表处首席代表、创业板上市推广总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁兼营运总部总经理。
刘昊先生，党总支副书记兼营销总部总经理，管理学博士。历任中共深圳市委组织部干部处主任科员，广东发展银行深圳分行人事部总经理，国家开发银行深圳分行人事处处长。
吴伟先生，督察长，法学博士。曾就职于中国建设银行深圳市分行。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、监察稽核部副总监，现任公司督察长兼监察稽核部总监。
陈红女士，总裁助理兼总裁办公室总监，体育心理学学士。曾任国信证券有限责任公司人力资源部高级经理、投资银行综合管理部副总经理。2003年加盟鹏华基金管理有限公司，历任上海分公司总经理、市场营销部总监。
4、本系列基金基金经理
（1）普天债券基金
2003年7月至2003年11月 黄钦来先生
2003年11月至2007年1月 江明波先生
2007年1月至今 阳先伟先生
阳先伟先生，硕士，5年证券从业经验，先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券及宏观研究工作，曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理，2007年1月起任普天债券基金经理。阳先伟先生具备基金从业人员资格，此前未担任过基金经理。
（2）普天收益基金
2003年7月至2003年11月 曹海先生
2003年11月至2005年9月 黄钦来先生
2005年9月至今 管文浩先生
管文浩先生，武汉大学经济学硕士，9年证券从业经验。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司业务发展总监、研究总监、投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。2005年9月起任普天收益基金基金经理。管文浩先生具备基金从业人员资格，此前曾于2004年6月至2004年12月担任泰信先行策略基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名和职务
投资决策委员会成员组成：公司常务副总裁殷克胜先生、投资总部副总经理郑毅先生、机构理财部总监黄钦来先生、基金管理部副总监管文浩先生以及鹏华行业成长基金兼普丰基金基金经理易贵海先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》及其他法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生；
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或本基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其他法律、法规及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制体系概述
为最大程度地保护基金份额持有人的利益，确保公司规范运作，有效地防范和化解基金管理过程中的各类风险，本基金管理人构建了包括先进的风险管理理念、风险管理文化、科学合理的内控制度在内的内部控制体系。
公司的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制体系
（1）董事会下设战略与风险管理委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
（3）经营管理层下设风险管理联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，其成员包括经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总监。风险管理联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施。
（4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。
（5）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。
（6）员工：依照公司"全面风险管理、全员风险控制"的理念，公司每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
3、内部控制制度
经过不断修改、完善，鹏华建立了较为科学、完善的内部控制制度，由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章三大部分组成。内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度则包括了风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等内容。部门业务规章则是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体规定。
4、基金管理人关于内部合规控制书的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
住所：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：458.04亿元
法定代表人：蒋超良
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
电话：021-68888917
联系人：张咏东
交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行，自1987年重新组建以来，交通银行各项业务和机构建设持续健康发展，目前在我国140个大中城市设有分支行，全行员工近6万人，截至2005年末，资产总额为14234.39亿元人民币，实现税后利润92.49亿元人民币。根据《银行家》杂志最新排名，交通银行按资产总额排名世界1000家大银行中第73位。2005年6月23日，交通银行成功在香港主板市场上市，成为首家在境外上市的内地商业银行。1998年被《欧洲货币》评为中国最佳银行，1999年被《环球金融》评为中国最佳银行，2005年被《金融亚洲》评为中国最佳银行。
交通银行总行设资产托管部，现有员工80余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）部门设置及主要人员情况
李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
阮红女士，交通银行资产托管部总经理，复旦大学企业管理专业博士研究生学历，高级经济师。具有近二十年银行金融从业经验，在银行经营管理方面具有丰富的理论与实践经验。曾任交通银行调研部副主任科员、交通银行办公室秘书处主任科员、交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、交通银行办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、党委委员，2006年1月至今任交通银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止2005年底，交通银行共托管证券投资基金31只，包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金（成长、周期、稳定）、鹏华普天系列基金（债券、收益）、海富通精选基金、博时现金收益证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银富货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合型证券投资基金、万家公用事业证券投资基金等基金，托管了2只QFII基金--日兴中国人民币国债母基金、日兴AM中国人民币A股母基金，同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模近1000亿元。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
（1）全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
（2）独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。
（3）制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
（4）有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。
（5）效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部会计系统控制制度》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部电脑系统管理制度》、《交通银行资产托管部基金信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（六）其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（1）鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
法定代表人：孙枫
办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：徐丽萍
网址：www.phfund.com.cn
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层
电话：（010）88082426
传真：（010）88082018
联系人：王乃力
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联和大厦3011室
电话：（021）58825962
传真：（021）68866470
联系人：李化怡
2、代销机构：
（1）交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
网址：www.bankcomm.com
热线电话：95559
（2）中国建设银行
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真：010－67598409
联系人：曲华蕊
客户服务热线：95533
网站：www.ccb.cn
（3）深圳发展银行
住所：深圳市深南中路5047号
法定代表人：蓝德彰(John D. Langlois)
办公地址：深圳市深南中路5047号
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82081020
联系人：周勤
网址：www.sdb.com.cn
热线电话：95501
（4）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
电话：（0755）83195834，82090060
传真：（0755）83195049，82090817
联系人：朱虹、刘薇
网址：www.cmbchina.com
客服电话：95555
（5）深圳市商业银行
住所：深圳市深南中路1099号商业银行大厦
法定代表人：黄立哲
办公地址：深圳市深南中路1099号商业银行大厦
电话：（0755）25198888
网址：www.bankofshenzhen.com
客服电话：961202
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
电话：（010）66568587
传真：（010）66568536
联系人：赵荣春、郭京华
客户服务电话：（010）68016655
网址：www.chinastock.com.cn
（7）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路广大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
联系电话：（020）87555888
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
（8）中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
电话：（010）84864818-63266
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
网址：www.citics.com
（9）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
办公地址：上海市淮海中路98号
电话：（021）53594566-4125
传真：（021）53858549
联系人：金芸
客户服务电话：（021）962503
网址：www.htsec.com
（10）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
办公地址：上海市延平路135号
电话：（021）62580818-213
传真：（021）62569400
联系人：韩星宇、芮敏祺
客户服务电话： 400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：黎晓宏
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：（010）65186758
传真：（010）65186621
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（12）国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层
电话：（0755）82130833-2181
传真：（0755）82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn
（13）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦
联系人：杨盛芳
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
客户服务电话：（021）68419974
网址：www.xyzq.com.cn
（14）招商证券股份有限公司
住所：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层
法定代表人：宫少林
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦40层
电话：（0755）82943511
传真：（0755）82943237
联系人：黄健
客户服务电话：4008888111，（0755）26951111
网址：www.newone.com
（15）长江证券有限责任公司
住所：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
办公地址：上海汉口路130号
电话：（021）63291352
传真：（021）33130730
联系人：甘露
客户服务电话：（027）65799883
网址：www.cz318.com.cn
（16）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
办公地址：山东省济南市经十路128号
电话：（0531）82024184
传真：（0531）82024197
联系人：傅咏梅
客户服务电话：（0531）82024184
网址：http://www.qlzq.com.cn
（17）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人：王少华
电话：（010）64482828-390
传真：（010）64482090
联系人：马泽承
（18）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路15号(330003)
法定代表人：管荣升
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
联系电话：（0791）6289771
传真电话：（0791）6289395
联系人：万齐志
公司网址：www.gsstock.com
（19）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
电话：（021）68634518
传真：（021）68865938
联系人：陈伟
开放式基金热线电话：（021）68865020
网址：www.xcsc.com
（20）华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
电话：（025）4457777-882、721
联系人：张雪瑾、袁红彬
网址： www.htsc.com.cn
（21）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171 号
法定代表人：王明权
办公地址：上海市常熟路171 号
联系电话：（021）54040044
联 系 人：胡洁静
公司网址： www.sw2000.com.cn
（22）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
联系电话：（0755）82288968
联系人：高峰
网址：www.cc168.com.cn
（23）联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马国强
办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25层
联系电话：（0755）82493561
传真：（0755）82492187
联系人：盛宗凌
公司网址：www.lhzq.com
（24）山西证券有限责任公司
住所：山西省太原市迎泽大街282 号
法定代表人：吴晋安
办公地址：山西省太原市迎泽大街282 号
联系电话：（0351）8686766、（0351）8686708
联系人：邹连星、刘文康
网址：www.i618.com.cn
（25）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海路28号
法定代表人：史洁民
办公地址：青岛市东海路28号
联系电话：（0532）5023457
联系人：陈向东
网址：www.wtzq.com.cn
（26）东海证券有限责任公司
住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989 号中达广场13楼
法定代表人：顾森贤
联系电话：（021）50588876
传真：（021）50586660-8880
联系人：龙涛
客服热线：（021）50585609、400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
（27）光大证券有限责任公司
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人：王明权
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
电话：（021）68816000
传真：（021）68817271
客服电话：（021）68823685
联系人：刘晨
公司网站：www.ebscn.com
(28)东莞证券有限责任公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址： 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人：张劲春
电话：（0769）82119353
公司网址：www.dgzq.com.cn
（29）中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市凤起路108号国信房产大厦9-12楼
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务大楼
法定代表人：应土哥
联系电话：（0571）85783743
传真：（0571）85783771
联系人：余少南
客服热线：（0571）96598
公司网站：www.bigsun.com.cn
（30）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
联系电话：（0755）82450826， 22622287
传真：（0755）82433794
联系人：余江 庄维佳
客户服务热线：95511
网址：www.pasc.com
（31）东北证券有限责任公司
住所：长春市人民大街138-1号
办公地址：长春市自由大路1138号1007室
法定代表人：李树
联系电话：（0431）5096710
传真：（0431）5680032
联系人：高新宇
客户服务热线：（0431）5096733
网址：www.nesc.cn
（32）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号
办公地址：杭州市解放路111号
法定代表人：陈海晓
联系电话：（0571）87828146
传真：（0571）87828033
联系人：叶毓蔚
客户服务热线：（0571）87828018
网址：www.goodyou.com.cn
（33）金元证券有限责任公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼
法定代表人：郑辉
联系电话：0755-83025666
传真：0755-83025511
客户服务热线：400-888-228
网址：www.jyzq.com.cn
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：（0755）25938095
传真：（0755）25987538
联系人：任瑞新
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：（010）66575888
传真：（010）65232181
联系人：苏文静
经办律师：陈静茹、高国富
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区沈家弄325号
法定代表人：Kent Watson
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
电话：(021)63863388
传真：(021)63863300
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣、单峰
六、基金份额的场外申购、转换和赎回
根据本基金管理人于2006年5月9日发布的相关公告，自2006年5月16日开始，本系列基金下的普天债券基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额指缴纳申购、赎回费而不计提销售服务费的基金份额；B类基金份额指计提销售服务费而不缴纳申购赎回费的基金份额。2006年5月15日登记在册的普天债券基金基金份额自动归为A类基金份额。
普天债券基金A类基金份额与B类基金份额分别设置基金代码，A类基金份额的基金代码保持不变，为160602；B类基金份额的基金代码为160608。
在正常接收转换申请的开放日，普天债券基金A类基金份额、普天收益基金、鹏华中国50开放式证券投资基金（以下简称鹏华中国50基金）、鹏华货币市场证券投资基金（以下简称鹏华货币市场基金）之间可以相互转换；普天债券基金B类基金份额暂未开放转换业务，开放时将另行公告。
（一）投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外）以及合格的境外机构投资者。
（二）申购、赎回与转换场所
1、鹏华基金管理有限公司设在深圳、北京和上海的直销中心；
2、交通银行、深圳发展银行、招商银行等基金管理人指定的代销机构营业网点；
3、鹏华基金管理有限公司的基金网上交易系统（具体业务规则与说明参见相关公告）。
基金管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、转换与赎回的场所，并予以公告。
（三）申购、转换和赎回的开放日期及开放时间
申购、转换和赎回的开放日通常为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间通常为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改，或各销售机构特殊业务安排，或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换或赎回申请的，其基金份额申购、转换、赎回价格为下次办理基金份额申购、转换、赎回时间所在开放日的价格。
基金管理人如果对申购、转换或赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，并在实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（四）申购、转换和赎回的原则
1、"未知价"原则，即申购、转换和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；
2、"金额申购，份额转换和赎回"原则，即申购以金额申请，转换和赎回以份额申请；
3、办理基金转换业务时，基金份额持有人转出、转入基金份额只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
4、基金转换业务开放日当日的转换申请可以在基金管理人规定的时间（现定为申请当日15：00）以前予以撤销。业务申请一经注册登记机构确认后不得撤销。
5、仅在转出的基金正常开放赎回，以及转入的基金正常开放申购的前提下，方可实现投资者的转换申请。
6、如基金份额持有人申请转出其账户内鹏华货币市场基金份额，转入本系列基金旗下普天债券基金A类基金份额或普天收益基金时，注册登记机构将自动结转投资者待支付的收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额。
7、基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人合法权益的前提下更改上述原则。基金管理人应在新原则开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（五）申购、转换和赎回的程序
1、申购、转换和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内，向基金销售机构提出申购、转换或赎回的申请。投资人在申购本系列基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金；投资人在提交转换或赎回申请时，账户中必须有足够的基金份额余额。
2、申购、转换和赎回申请的确认
注册登记机构以收到有效申购、转换或赎回申请的当天作为申购、转换或赎回申请日（T日）。投资者申购、转换或赎回基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益增减或转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询申购、转换或赎回业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
3、申购、转换和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资者账户，所产生的利息损失由投资者自行承担。转换以份额申请，投资者转换申请成功后，基金注册登记机构将根据转换结果对投资者的权益做出相应转换。投资者赎回申请成功后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同和招募说明书的有关条款处理。
4、关于转换的其他约定
（1）基金份额在转换成功之日起，按照注册登记机构最新的业务规则计算转入部分基金份额的持有期间，并按转入基金的费率计收管理费、托管费等相关基金费用。
（2）基金转换的具体业务步骤和转换完成时间等应在更新的招募说明书中或其他文件中公告。
（3）普天债券基金B类基金份额暂未开放基金间的转换业务。
（六）申购、转换和赎回的数额限制
1、投资者通过代销机构场外申购本系列基金，单笔最低申购金额为1,000元；通过本基金管理人直销中心场外申购本系列基金，首次最低金额为10万元，追加申购单笔最低金额为1万元（通过本基金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制）。
2、转换的最低份额为200份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。
3、账户最低余额为100份基金份额，若某笔转换或赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金份额余额不足100份时，该笔转换或赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
4、基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的金额、转换和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前3个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案；
5、申购份额、余额的处理方式：申购份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产；
6、转换份额、余额的处理方式：转入基金的基金份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产；
7、赎回金额的处理方式：赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
（七）申购份额、转换份额和赎回金额的计算方式
1、基金申购份额的计算
（1）普天收益基金及普天债券基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
例，某投资者投资5,000元申购本系列基金旗下普天收益基金，对应费率为1.4%，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝5,000×1.4% ＝ 70元
净申购金额＝5,000-70＝ 4,930元
申购份额＝4,930/1.128 ＝4370.56份
即：投资者投资5,000元申购本系列基金旗下普天收益基金，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则可得到4370.56份基金份额。
又例，某投资者投资5,000元申购本系列基金旗下普天债券基金A类基金份额，对应费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.028元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝5,000×0.8% ＝ 40元
净申购金额＝5,000-40＝ 4,960元
申购份额＝4,960/1.028 ＝4,824.90份
即：投资者投资5,000元申购本系列基金旗下普天债券基金A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.028元，则可得到4,824.90份基金份额。
（2）普天债券基金B类基金份额无申购费用，申购费率为零。计算公式如下：
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
例，某投资者投资5,000元申购普天债券基金B类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.028元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝5,000/1.028 ＝4,863.81份
即：投资者投资5,000元申购普天债券基金B类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.028元，则可得到4,863.81份基金份额。
2、基金转换份额的计算
转换公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日份额净值
基金转换费用＝转出金额×基金转换费率（普天债券基金A类基金份额与普天收益基金之间的基金转换费率为申购补差费率）
转入金额＝转出金额－基金转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日份额净值
例如，某投资者持有普天债券基金A类基金份额5,000份，于T日提出将该5,000份基金份额转换成普天收益基金份额。假设T日清算后普天债券基金A类基金份额的基金份额净值为1.050元/份，普天收益基金的基金份额净值为1.120元/份，则：
转出金额＝5,000×1.050＝5,250元
基金转换费用＝5,250×0.6%＝31.50元
转入金额＝5,250－31.50＝5,218.50元
转入份额＝5,218.50÷1.120＝4,659.38元
即：某投资者在T日将基金份额净值为1.050元/份的5,000份普天债券基金A类基金份额，申请转换为基金份额净值为1.120元/份的普天收益基金份额，可得到4,659.38份普天收益基金份额。
又例，某基金份额持有人于T日将持有的5,000份鹏华货币市场基金转换为普天债券基金A类基金份额。货币市场基金份额净值为1.00元。假设普天债券基金A类基金份额T日的份额净值为1.012元，该笔货币市场基金的待分配收益为5.25元。则有关转换的计算如下：
转出金额＝5,000×1.00＋5.25＝5,005.25元
基金转换费用＝5,005.25×0.8%＝40.04元
转入金额＝5,005.25－40.04＝4,965.21元
转入份额＝4,965.21÷1.012＝4,906.33份
即：基金份额持有人在T日将5,000份鹏华货币市场基金转入份额净值为1.012元的普天债券基金A类基金份额，假设货币基金的待分配收益为5.25元，则可得到4,906.33份普天债券基金A类基金份额。
3、基金赎回金额的计算
（1）普天债券基金A类基金份额及普天收益基金的赎回金额计算公式如下：
赎回费＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费
例如，某投资者持有普天债券基金A类基金份额10,000份一年后(未满2年内)决定赎回，赎回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则可得到的赎回金额为：
赎回费用＝1.148×10,000×0.3%＝34.44元
赎回金额＝1.148×10,000－34.44＝11,445.56元
即：投资者赎回其持有一年多未满两年的普天债券基金A类基金份额10,000份，假设赎回当日普天债券基金A类基金份额净值是1.148元，则可得到的赎回金额为11,445.56元。
（2）普天债券基金B类基金份额无赎回费用，赎回费率为零。计算公式如下：
赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额
例如，某投资者欲赎回普天债券基金B类基金份额10,000份，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则可得到的赎回金额为：
赎回金额＝1.148×10,000＝11,480元
即：投资者赎回普天债券基金B类基金份额10,000份，假设赎回当日普天债券基金B类基金份额净值是1.148元，则可得到的赎回金额为11,480元。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告（普天债券基金A、B两类基金份额分别计算并公布基金份额净值）。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
5、基金份额净值的计算公式
基金份额净值＝计算日基金资产净值/计算日发行在外的基金份额总数
（八）申购、转换和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日后（含该日）有权赎回该部分基金份额。
投资者转换基金成功之后，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
注册登记机构可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记业务办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（九）拒绝或暂停接受申购申请的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请：
（1）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（2）不可抗力；
（3）发生本基金合同约定的暂停基金资产估值的情况；
（4）证券交易所非正常停市；
（5）有关法律法规规定或中国证监会认定的其他暂停申购情形；
（6）当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔申购申请。
发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当立即在指定报刊和网站刊登暂停申购公告；
发生上述第（6）项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者，该退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购，应当报中国证监会批准后实施；经批准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂停申购公告。
基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括：
（1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；
（2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；
（3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请；
（4）法律法规未明文禁止或中国证监会许可的其他方式。
在上述暂停或拒绝的情形消除后，基金管理人将及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停转换、赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的转换或赎回申请：
（1）不可抗力；
（2）证券交易所非正常停市；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；
（4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金转换或赎回行为；
（5）发生本基金合同约定的暂停基金资产估值的情况；
（6）有关法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
本基金发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案；已接受的赎回、转换申请基金管理人有能力足额兑付或全额转换的，基金管理人足额兑付或全部予以转换；如暂时不能足额兑付或全部予以转换，应当按单个账户已被接受的赎回、转换申请量占已接受的赎回、转换申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以兑付（基金间转换申请当日未获受理部分不能延期办理），并以后续开放日的本基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请转换、赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金转换、赎回，应当报中国证监会批准后实施；经批准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂停公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（本基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（本基金转换转出申请总份额扣除转换转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。
2、巨额赎回的处理方式
（1）全额转换或赎回：当基金管理人认为有能力办理投资者提交的转换或赎回业务申请时，按正常转换或赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为办理投资者提交的转出、赎回业务申请有困难，或认为办理投资者的转出、赎回业务申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受转出、赎回比例之和不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理（基金转出申请当日未获受理部分不能延期办理）。对于当日的转出、赎回申请，按单个账户转出、赎回申请量占净转出和净赎回申请总量的比例，确定当日受理的转出、赎回份额；当日未受理的赎回申请部分，投资者在提交申请时可选择延期或取消，选择延期的，将自动转到下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权，并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。若投资者在提交赎回申请时未作明确选择或选择矛盾的，基金管理人可将其按自动延期赎回方式办理，以此类推，直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时也可选择将当日未获受理部分予以撤销。
3、巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人在三日内通过指定媒体及基金管理人网站，或销售机构的网站刊登公告，通知基金份额持有人，说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日或以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定报刊和网站上进行公告。
（十二）重新开放申购、转换或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，暂停结束后基金管理人应在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购、转换或赎回公告，并公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束后基金重新开放申购、转换或赎回时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购、转换或赎回公告，并在重新开放申购、转换或赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束后基金重新开放申购、转换或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上连续刊登基金重新开放申购、转换或赎回公告，并在重新开放申购、转换或赎回日公告最新的基金份额净值。
七、基金份额的场内申购和赎回
本系列基金旗下的普天收益基金已于2005年9月12日开通了深交所场内申购、赎回业务，具体业务规则、办理单位及终止条件等相关情况请参见本基金管理人于2005年9月9日公布的关于开通深交所场内申购赎回业务的公告。
本系列基金旗下的普天债券基金A、B类基金份额均暂未开通深交所场内申购、赎回业务。
八、基金的非交易过户和转托管
（一）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中，"继承"指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；"捐赠"只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；"司法执行"是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料并按照注册登记机构相关业务规则办理。
（二）基金的转托管
基金份额持有人在变更办理基金申购、赎回、转换等业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通买通卖的，可办理已持有基金份额的转托管。
（三）基金的非交易过户和转托管业务的办理
办理以上业务必须提供相关资料，且办理的具体条件、程序及收费标准应以注册登记机构相关业务规则为准。
九、基金的投资
本系列基金旗下各基金在投资运作上保持独立性，各基金均需遵守法律法规规定的单个基金的投资限制和禁止性规定。
（一）投资目标
普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
普天收益基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
（二）投资理念
1、普天债券基金投资理念：
债券管理的超额收益来源于对风险因素的有效管理。而债券管理的风险因素依其对超额收益的贡献大小分析依次为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略，并将投资策略的实施固化到投资流程的相应步骤，为投资策略的贯彻执行提供制度保证。
2、普天收益基金投资理念：
谋求安全利润是投资长期增值之道，优先投资于连续分红的优质企业，力争在熊市中规避风险，在牛市中分享股市上涨，在振荡市中则获取稳定的红利和新股配售收益。
（三）投资方向
本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发；普天收益基金投资于连续分红的股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
（四）投资策略
1、普天债券基金投资策略
（1）为保证明确的投资风格，普天债券基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，债券投资比例为80％～95%，股票投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5％。
（2）债券投资策略：
鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险，本系列基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140％。
①确定债券投资组合的目标久期
利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响，但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化，我们不对其作赌注式的投资。为控制风险，我们采用以"目标久期"为中心的资产配置方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。
②确定期限结构配置
各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，根据我们对收益率曲线形状的变化预期，采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择：
a.子弹组合：即使组合的现金流集中在投资期到期日附近；
b.杠铃组合：即使组合的现金流尽量呈两极分布；
c.梯形组合：即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
③确定类属配置
债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现，系根据国债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。
④个券选择
由基金小组通过"利率期限结构模型"拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线，再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线，然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类，最后得出普天债券基金的投资组合。
（3）股票投资方法：
参与新股配售和增发。
2、普天收益基金投资策略
（1）为保持明确的投资风格，普天收益基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5％。
（2）债券投资方法：
普天收益基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上，则采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
（3）股票投资方法：
具有以下特点的上市公司是普天收益基金重点关注的对象：
①上市公司注重分红，三年内已有两年分红记录，其中重点选择连续两年分红的公司；
②上市公司所处行业发展状况良好，在本行业内处于领先地位； ?
③上市公司财务状况良好，盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实并且具有持续增长潜力；
④上市公司治理结构规范，管理水平较高，有较强的技术开发和市场拓展能力。
普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系，将股票选择分为四个步骤：
①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司。
②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级，选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。
③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察，由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况，因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。
④投资组合构建：通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库，总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况，主要考察P/E/G、市值、价格等因素，最后得出普天收益基金的投资组合，总数约为100-200家。
普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
（五）业绩比较基准
1、普天债券基金的业绩比较基准是"中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%"（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。
2、普天收益基金的业绩比较基准是"中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%"（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。
选择中信综指和中信标普国债指数作为本系列基金的业绩比较基准的原因是：
中信综指：中信综指是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。
中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
（六）基金投资决策
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；
（3）各行业发展状况、市场波动和风险特征；
（4）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；
（5）证券市场走势。
2、投资决策与交易流程
（1）投资决策委员会：确定本系列基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由委员会负责人或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。
（2）行业研究小组及金融工程部：行业研究小组及金融工程部对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票备选库的建立与完善、投资风险控制与基金绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。
（3）基金管理小组：构建和调整投资组合。构建和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
（4）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理向交易员分配指令，交易员执行交易指令。
（5）绩效与风险评估小组：对开放式基金投资组合进行评估，向基金管理小组提出调整建议。
（6）监察稽核部：对投资、交易的合法合规性进行监控。
（七）投资组合比例限制
1、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；
2、本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
3、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；
4、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
5、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；
6、本基金股票资产中至少有80%属于本系列基金名称所显示的投资内容；
7、中国证监会规定的其他比例限制；
8、法律法规和监管机关对上述比例限制另有规定的，从其规定。
本系列基金合同生效后，投资建仓期为三个月，特殊情况下最长不超过6个月达到上述比例限制。
由于基金规模或市场的变化导致投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到标准。
（八）禁止行为
本系列基金不得进行如下行为：
1、投资于其他基金；
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
3、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
4、进行证券承销；
5、从事证券信用交易；
6、进行房地产投资；
7、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
8、投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
9、进行内幕交易、操纵市场，通过关联交易损害基金份额持有人的利益；
10、从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
（十）基金投资组合报告（未经审计）
本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本系列基金的托管人交通银行根据本基金合同规定，已于2007年2月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至2006年12月31日。
一）普天债券基金
1、基金资产组合
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例（%）
1 股票 736,320.00 0.52
2 债券 118,567,429.74 83.41
3 权证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 20,919,840.04 14.72
5 其他资产 1,918,975.45 1.35
合计 142,142,565.23 100.00
2、按行业分类的股票投资组合
序号证券板块名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 0.00 0.00
3 C 制造业 0.00 0.00
其中： C0 食品、饮料 0.00 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
7 G 信息技术业 0.00 0.00
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 736,320.00 0.52
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
合计 736,320.00 0.52
3、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
601628 中国人寿 39,000 736,320.00 0.52
注：上述股票明细为普天债券基金截止本报告期末投资的全部股票
4、债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 112,605.30 0.08
2 金融债 89,400,154.62 63.25
3 企业债 29,054,669.82 20.55
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 118,567,429.74 83.88
5、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 04央行票据98 30,027,693.43 21.24
2 04国开15 20,023,075.35 14.17
3 06央票68 19,458,967.12 13.77
4 06华泰CP02 19,371,180.27 13.70
5 05国开02 9,966,006.72 7.05
6、报告附注
（1）报告期内，本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2）报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 359,609.61
应收证券清算款 162,272.21
应收利息 1,363,513.69
应收申购款 33,579.94
合计 1,918,975.45
（4）本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。。
7、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期没有主动投资权证，因股权分置和认购新债获配权证情况统计如下表：
权证名称 本报告期获配权证市值（元） 报告期初持有权证市值（元） 报告期末持有权证市值（元） 报告期末权证市值占基金资产净值比（%）
华侨城认购权证 212,541.60 0.00 0.00 0.00
新钢钒认购权证 383,372.28 0.00 0.00 0.00
马钢认购权证 664,267.60 0.00 0.00 0.00
合计 1,260,181.48 0.00 0.00 0.00
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
二）普天收益基金
1、基金资产组合
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例（%）
1 股票 148,861,588.56 59.10
2 债券 44,469,228.00 17.65
3 权证 2,248,281.00 0.89
4 银行存款及清算备付金 55,434,293.95 22.01
5 其他资产 876,397.04 0.35
合计 251,889,788.55 100.00
2、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 644,370.12 0.33
2 B 采掘业 23,519,935.18 12.02
3 C 制造业 80,487,947.94 41.14
其中: C0 食品、饮料 13,174,500.00 6.73
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,580,960.60 12.56
C5 电子 326,685.18 0.17
C6 金属、非金属 17,454,257.16 8.92
C7 机械、设备、仪表 9,095,395.00 4.65
C8 医药、生物制品 14,666,150.00 7.50
C99 其他制造业 1,190,000.00 0.61
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 216,720.00 0.11
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 4,293,576.60 2.19
7 G 信息技术业 5,146,660.00 2.63
8 H 批发和零售贸易 6,810,000.00 3.48
9 I 金融、保险业 6,760,368.08 3.45
10 J 房地产业 8,370,410.64 4.28
11 K 社会服务业 5,620,000.00 2.87
12 L 传播与文化产业 5,469,200.00 2.80
13 M 综合类 1,522,400.00 0.78
合计 148,861,588.56 76.08
3、基金投资前十名股票明细
序号股票代码股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 150,000 13,174,500.00 6.73
2 600276 恒瑞医药 298,000 9,613,480.00 4.91
3 600299 星新材料 510,000 9,322,800.00 4.76
4 000792 盐湖钾肥 338,000 7,963,280.00 4.07
5 600456 宝钛股份 250,000 7,750,000.00 3.96
6 600583 海油工程 220,000 7,627,400.00 3.90
7 600761 安徽合力 324,700 7,224,575.00 3.69
8 002024 苏宁电器 150,000 6,810,000.00 3.48
9 600309 烟台万华 280,000 6,784,400.00 3.47
10 000402 金 融 街 381,616 6,430,229.60 3.29
4、债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 34,303,228.00 17.53
2 金融债 10,166,000.00 5.20
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计　 44,469,228.00 22.73
5、基金投资前五名债券明细
序号债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 21国债⒂ 24,836,128.00 12.69
2 05国开02 10,166,000.00 5.20
3 02国债⒁ 9,467,100.00 4.84
注：上述债券明细为普天收益基金截止本报告期末投资的全部债券
6、报告附注
（1）报告期内，本基金投资的前十名证券中