| 基金代码 | 004615 | 基金简称 | 鹏扬利泽债券C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 鹏扬利泽债券C |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 焦翠,陈钟闻 |
| 成立日期 | 2017-06-15 | 成立规模 | 1.76亿份 |
| 管理费 | 0.30% | 份额规模 | 4.29亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 10 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
本基金把投资组合的久期控制在3年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、可转债（不包括分离交易可转债）、可交换债、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金对可转债、可交换债的投资仅限于一级市场申购，且申购获得的可转债、可交换债不得转换成股票。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债申购投资策略、国债期货投资策略以及适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 1、买入持有策略以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 2、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。 5、骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。 6、个券选择策略用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、可转债申购投资策略选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行申购，并且原则上在其上市交易首日择机卖出。 8、国债期货投资策略在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 9、融资杠杆策略通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。