| 基金代码 | 022728 | 基金简称 | 中银上证科创板50ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 中银上证科创板50ETF联接A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 赵建忠 |
| 成立日期 | 2024-12-25 | 成立规模 | 2.54亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 0.24亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 1.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要为目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。 （一）资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 （二）目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下： （1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 （2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 （3）特殊申购：在目标ETF开放日常申购赎回前，本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额，申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 （三）成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情况纳入投资参考。 （四）存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 （五）债券投资策略在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。 （六）资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 （七）衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 （八）融资、转融通证券出借业务投资策略为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。