| 基金代码 | 026163 | 基金简称 | 英大上证科创板综合指数增强发起A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 英大上证科创板综合指数增强发起A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 张媛 |
| 成立日期 | 2025-12-29 | 成立规模 | 0.17亿份 |
| 管理费 | 0.80% | 份额规模 | --亿份（） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
本基金为股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他中国证监会允许发行上市的股票和存托凭证）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）及其备选成份股（含存托凭证，下同）的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪上证科创板综合指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 1.股票投资策略 （1）指数复制策略 本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 （2）指数增强策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。 具体而言，在数据实证分析的基础上，本基金综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面，挑选出符合一定标准的股票并使用组合优化方法，综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素，并辅以基本面分析等方法来替换部分标的指数的成份股和更新个股的投资权重。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度，因此本基金将对投资组合“跟踪误差”指标进行监控与评估，进而对增强性投资加以约束。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注：相对A股有稀缺性行业与个股，对资本有显著的吸引力，具有较高的配置价值；具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业具有良好成长性或高额股东回报率；盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司；相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场变化及时调整投资组合，力求实现超越业绩比较基准的投资收益。 2.债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。以上投资策略将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上实施。 3.可转换债券及可交换债券投资策略 由于可转换债券和可交换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转换债券和可交换债券相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转换债券和可交换债券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。 本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券和可交换债券可以转换为股票。 4.股指期货交易策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货交易中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 6.股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 7.资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 8.融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因份额申购或赎回导致基金仓位波动而带来的跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，综合考虑相关风险，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 9.存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、混合型基金及货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。